中国银行业风险危机与控制

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摘要:银行业在我国经济发展中占据重要的地位，影响我国经济、金融业发展的全局态势。随着我国全面深化改革的发展，我国银行业也做出了巨大的贡献，但我国银行业所面临的系统性风险仍然严峻。对此，本研究对我国银行业面临的系统性风险进行概述，总结了外部经济风险、市场风险、流动性风险、信用风险等情况，分析风险存在的原因，并提出了控制风险的建议，为银行业的改革提供一定参考。

关键词:银行业;系统性风险;风险控制

一、引言

商业银行在我国经济发展中具有举足轻重的地位。据统计，我国银行业总资产，占整个金融行业总资产的90%以上，因此银行业是否能够稳定发展事关我国经济、金融领域的全局［1］。当前国际经济形势变化较快，我国经济进入转型阶段，中国银行业所存在的风险问题，依然较为严峻。一方面，国内经济发展有放缓迹象，工业产业增速放缓，房地产市场不振，贸易战背景下出口压力增大，这些因素都对银行收益造成影响，银行信贷业务面临的风险不断增大［2］。另一方面，随着互联网经济的发展，互联网金融业开始崛起，这对传统银行业务造成了巨大冲击，但也从另一侧面为银行业革新提供了动力。为了使银行业适应我国经济发展新常态的要求，增强我国银行抵抗风险的能力，我国金融监管机构不断推出新举措、新办法［3］。因此，不论是主流学界还是我国商业银行自身，近年来都认识到风评测与防控的重要性，纷纷将风险控制的重心由“事后补救”变为“前期防范”，这不仅是思想观念的重大转变，也是广大商业银行在实践中得出的经验体会。

二、我国银行业面临的系统性风险概况

(一)外部经济风险。外部经济风险，即宏观经济风险。经济运行情况与银行业发展息息相关，外部经济环境脆弱，会联动引起银行利率、资产价格的波动，从而弱化银行运营根基，降低银行资产价值，减弱银行的盈利水平［4］。目前我国经济下行压力大，给银行业发展提出的考验相应增大。(二)市场风险。房地产、外汇、证券等投资品价格的变化，都会对银行经营造成影响。特别是近年来，银行间竞争逐渐激烈，利率市场化步伐加快，各银行都在不断调整业务结构，发展多元化经营模式，这对银行的治理方式、管理制度等方面都提出了新的要求［5］。(三)流动性风险。流动性风险是我国商业银行需要面对的重要风险之一。这一风险主要来源于银行高资产负债率的特点，这种风险具有“低频高损”的特点，每当发生时很可能会造成银行经营能力的迅速削弱［6］。特别是面对当前银行高杠杆率等因素，银行更要防范挤兑事件的发生，高度重视流动性风险防控。(四)信用风险。在外部经济运行趋势下降情况下，有些企业的盈利能力、经营业绩、偿债水平都出现了不同程度下降，这就可能造成银行信贷资产的劣质化，使银行遭受违约风险。而这种风险往往不是孤立存在的，而是通过产业链条上下互通，从而形成更大范围的恶性循环［7］。另外，信用风险还可能发生在同行业间，各类金融机构谋利手段层出不穷，同行业间业务迅速增加，很多业务是超出目前监管范围的，有可能使信用风险在同行业间传染蔓延，从而产生关联性信用风险［8］。

三、我国银行业系统性风险的原因分析

(一)资产负债规模缩小、盈利增速放缓。近年来我国GDP增速较之前明显放缓，2017年的GDP增长率为6.9%，表明经济发展处于调结构、转方向的“新常态”期。据统计，2017年我国银行资产总额度252万亿元，其中负债总额度为233万亿元，占比约为92.5%，比例较往年有所下降［9］。盈利能力上，到2017年我国银行业盈利能力增长率为2.82%，资本利润率12.57%，资产利润率0.92%，较往年都有下滑。以上数据表明，我国银行业整体盈利水平呈下降趋势。(二)银行资产质量下降。近年来，银行资产质量有所下降，主要表现在不良贷款数额和比率的提升。统计数据显示，2017年不良贷款余额1.71万亿元，同比增涨2千多亿，不良贷款率1.74%，与上年度基本持平略有升高。同时，商业银行贷款损失准备金余额为3.09万亿元，较2016年末增加4268亿元［10］。拨备覆盖率为181.42%，较上年末上升5.02个百分点，但相比于2013年数值，拨备覆盖率下降了约50个百分点，究其原因主要是由于不良贷款数有较为明显的上升，这都大大增加了银行的系统性风险。(三)银行收入结构不够合理。随着我国银行业利率市场化改革节奏的加快，越来越多的银行开始进行混业经营。各银行为了提升自身市场竞争力，抢占金融创新市场与新增长点，纷纷开发表外业务。根据数据统计显示，2017年全年，我国商业银行共实现利息收入3.64万亿，非利息收入实现11.7万亿，前者同比增长9.31%，后者同比增长18.75%。总的来看，我国16家上市商业银行非利息收入连年增长，占比不断上升，到2017年非利息收入占比已经达到近27%，这表明我国银行业盈利结构已经发生了明显变化。但相比于欧美发达国家银行而言，该比例还尚低。(四)信贷业务集中化趋向严重。目前，我国银行业主要的信贷业务集中趋势表现为以下几方面:一是信贷业务的流向较为集中。从2017年的统计数据来看，我国银行业主要的资金流向集中趋势明显。排名靠前的几大产业分别是制造业、交通运输业、房地产开发、批发零售等。二是银行信贷的客户较为集中。从统计数据分析，自2005年到2015年间，我国上市商业银行单一最大客户贷款平均比例处于15%以下，但信贷流向大客户的趋势依然较强，存在客户集中趋势。三是信贷期限集中。我国商业银行主要信贷产品期限为中长期，占比约为50%以上，这使银行所要承担的风险也较大。

四、我国银行业系统性风险控制建议

(一)构建系统性风险防控体系。第一，要构建中央与地方联动发展的金融风险防控体系，建立健全存款保险制度，不断加大对金融风险防控知识的普及力度。第二，要推动金融体系改革，加强金融监管方式变革，变“机构管控”为“协同管理”，强调金融监管体系的统一性和系统性。第三，建立健全管理框架，通过外部经济环境的稳定增强对银行业发展的保护性，通过信息共享机制，更好的做到“未雨绸缪”。(二)扩展金融风险防控的手段。第一，银行要建立健全现代金融企业管理制度。通过深化改革，努力建立运行效率高、权责相统一、利益集团相制衡的治理模式，克服企业管理困境。第二，要不断融合现代科学技术，提高盈利能力。通过“互联网+”、人工智能、云计算等方式，拓展银行经营的方式和手段，不断为客户提供个性化服务;同时，要将精力放在促进主业发展上来，提高资金利用的合理化程度，健全资金供应体系。第三，银行要认清自身的发展道路，根据自身情况来制定发展路径，走差异化竞争道路，避免同行业内激烈的同质化竞争所带来的惨烈后果。第四，要强化内部控制手段。对经营主体进行严格监管，将各类风险纳入管控范围，增强防范风险的主动性。(三)不断加强系统性风险监控与防范。第一，健全风险监控网。加大力度构建银行业风险监管体系，加强对风险发生机制的研究。第二，形成合理的风险监管方式。健全事前防范、事中应对、事后补救的系统性风险防控程序，加强市场监管、摸排、协同配合力度，逐步形成整个银行业有机统一的风险监管体系。特别是要发展信息化、自动化风险监控手段，强化对监控数据的分析与研判。第三，不断落实风险监管的责任，加强对风险的应对处置能力。提高风险防控意识，落实监管职责。发生风险事件时，各部门应加强协调配合，共同出台解决对策。(四)加强对问题机构的处理力度。第一，要完善破产制度。银行应顺应市场发展需要，推进银行破产的立法事项，规范银行破产的各项细则和程序办法。第二，督促银行制定破产的恢复和处置方案。相关部门应监督各银行，适时制定合理的恢复和处置计划，并由相关机构对计划进行审核，减少银行破产的不利影响。第三，健全处理问题机构的方式。对银行机构进行风险评估，尽力对存在系统性高风险的机构进行识别，并形成有针对性的处理意见和应对方式。

五、结论

随着经济全球化不断发展，我国经济转型升级步伐逐渐加快，我国银行业所面临的风险问题不断凸显，且系统性风险显得尤为严峻。因此，本文以目前我国经济形势、国际经济背景为依托，对近年来我国银行业的发展情况进行总结，重点分析了我国银行业面临的系统性风险，主要概括了我国银行业外部经济风险、市场风险、流动性风险、信用风险的主要情况。并进一步分析了造成我国银行业出现以上系统性风险的原因，即:资产负债规模缩小、盈利增速放缓，银行资产质量下降，银行收入结构不够合理，信贷业务集中化趋向严重。随着我国全面深化改革的发展，我国银行业将面临更大的机遇和挑战，针对以上问题及原因，本文进行了较深入的思考，从而提出我国银行业系统性风险防控的相关建议:第一，构建系统性风险防控体系;第二，扩展金融风险防控手段;第三，不断加强系统性风险监控与防范;第四，加强对问题机构的处理力度。

参考文献:

［1］方意.中国银行业系统性风险研究———宏观审慎视角下的三个压力测试［J］.经济理论与经济管理，2017(02):56－63.

［2］曹琳，原雪梅.基于或有权益分析法的中国银行业系统性风险测度［J］.金融经济学研究，2017(03):18－23.

［3］范小云.金融结构变革中的系统性风险分析［J］.经济学动态，2002(12):21－25.

［4］刘春航等.银行业系统性风险度量框架的研究［J］.金融研究，2011(12):85－99.

［5］巴曙松，居姗，朱元倩.我国银行业系统性违约风险研究———基于SystemicCCA方法的分析［J］.金融研究，2013(9):71－83.

［6］巴曙松，王璟怡，杜婧.从微观审慎到宏观审慎:危机下的银行监管启示［J］.国际金融研究，2010(5):83－89.

［7］白雪梅，石大龙.中国金融体系的系统性风险度量［J］.国际金融研究，2014(6):75－85.

［8］包全永.银行系统性风险的传染模型研究［J］.金融研究，2005(8):72－84.

作者:陈东 单位:中国建设银行股份有限公司江苏省分行