商业银行利率定价机制研究

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【摘要】利率市场化背景下，商业银行发展过程中面临着利差收入下降、金融客户融资渠道多样性等问题，同时也对银行利率定价机制管理工作提出了新的要求。本文先对利率市场改革对银行利率定价产生的影响进行分析，并在此基础上就如何进行合理定价，谈一下个人的观点和认识，以供参考。

【关键词】利率定价机制;利率市场化;影响;对策

近年来，随着国内利率市场化改革的不断推进，商业银行利率定价能力逐渐提升。然而，从现阶段的利率定价管理工作现状来看，较之于国际发展水平，商业银行利率定价能力仍有一段差距。在当前的形势下，利率市场化改革过程中，应当进一步健全和完善商业银行利率定价机制。

一、利率市场化改革对现阶段商业银行利率定价产生的影响概述

（一）影响存款定价。在当前激烈的市场竞争环境条件下，利率定价方式发生了转变，而且现阶段银行等金融机构的存款定价管理工作理念和模式较之于以往也有所改变，过程变得非常的复杂。从现阶段国内外市场发展情况综合考量，近年来国际经济发展趋势呈现出下行之势，而且利率的市场化和理财化思想倾向逐渐鲜明，银行存款数量同比有所下降，而且各银行以及商业金融机构的存款竞争压力明显增大。（二）影响贷款定价。对于商业银行而言，贷款是其最为主要的资产业务，近年来国内经济快速发展刺激了银行信贷需求膨胀，加之信贷规模受资本充足率的影响较大，而且与存贷存比之间也存在着密切的关联性，所以贷款市场供需不平衡问题的出现属于一种必然结果。目前来看，贷款定价主要决定于卖方，以致于存款定价压力增大。近年来，利率市场化发展速度不断加快，在这样的时代背景下的银行等金融机构之间的相互竞争也变得更加的激烈，很多情况下容易出现问题。比如，贷款市场上存在着一种不良现象，即因征信管理乏力而影响银行等机构对贷款客户的准确把握，这主要是因为客户信息把握不全面，风险综合评估乏力。（三）银行金融机构之间的利率定价受到一定的影响。在当前利率市场化发展的金融行业发展形势下，市场利率出现了一定的波动，而且这种逐渐成为一种常态。与此同时，资金在各大银行之间、资本市场上的流动性非常的大，银行发展过程中面临着各种潜在问题和风险隐患。以2013年震惊国人的“钱荒”事件为例，就是对银行等金融机构资金市场化管理工作能力的考验；后查明原因，主要是因为银行人员为意识到央行的态度转变，也未没对银行交易定价进行主动的调整。

二、利率市场化改革背景下的商业银行利率定价机制完善策略

基于以上分析，笔者认为要想顺应利率市场改革趋势，进一步完善银行利率定价机制，可从以下几个方面着手：（一）建立切实可行的管理体系。对于利率定价来讲，其很大程度上决定于银行出台的价格政策以及相关决策，为此建立切实可行的动态存贷款定价授权机制和管理体系是非常有必要的。在这一体系中，由总行负责利率价格，并且对资金源的利率水平和期限综合权衡与模拟分析。笔者认为简政放权也不失为一种有效的措施和方法，实践中可以适当的下放定价权限，分支机构在坚持总行出台的基准利率基础上，结合不同区域的具体情况因地制宜的采取应对措施。银行等金融机构通过专业管理，充分发挥自身的专业技能优势，通过流程以及机制形成合力，以此来提高利率定价管理体系的高效性。（二）完善和健全利率定价基础支持系统。基于对现阶段国内商业银行的发展现状来看，应当集合当前以及未来的发展情况与需求，制定适合市场发展规范和要求的利率定价制度，其中应当具有一项功能，即为基层金融人员提供信息支持。从这一方面而言，现阶段国内各类商业银行应当立足实际，不断拓宽思路，建立开放、移动的定价信息管理系统，而且银行应当进一步加快信息化建设步伐，积极打造能够有效全产品线以及全部流程的利率定价管理系统。第一，加强FTP资金转移定价管理机制建设。所谓FTP，实际上就是对商业银行资产负债业务能够产生一定影响机制，可以在业务、信号间实现点对点接收，对于每一笔业务成功的成本以及由此可得的收益等精确的显示出来。第二，构建MIS以及RMS信息管理系统，通过不断完善功能和发挥作用来支持信用和市场风险管控信息。第三，对收益定价以及客户贡献率进行综合分析，并在此基础上建立特色资产负债应对体系。与此同时，商业银行等国内金融机构应当立足实际，对信息进行全面搜集和整理，构建以期限、客户以及利率和金融产品为主要要素的模型，定期计算以及精确显示风险机构和范围等内容，以此来自动化监控利率定价和异常情况，致力于利率定价准确性与应用效率的提升。（三）充分发挥央行监管协调作用。央行的职责中有制定利率政策一项，没有被赋予更多的指导和利率监督权力，有待于提高央行间接管理利率水平。第一，强化辖区范围内的金融利率定价监督与管理。在此过程中，应当对不计经营成本以及人为操纵定价和影响或者破坏金融市场秩序的行为风险进行及时的提示。第二，构建完善的非现场利率监测监督管理机制，对辖区范围内的银行金融机构利率情况综合分析，以此来指导和帮助金融机构提高其利率定价能力。第三，对互联网金融加强监管，健全和完善互联网金融市场准入机制以及监管制度，及时发现和处理违规机构，并采取市场限制准入以及追究高管责任等方式，加强监管查处。值得一提的是，除以上措施外还应当督促金融协会加强行业自身的监管，以此来促进银行业合规经营、有序竞争，提高服务质量，并最终维护本行业的利益。

三、结束语

总而言之，通过健全和完善利率定价机制，可以对银行内部各种风险问题进行有效管控。对于理想的银行利率定价管理机制而言，应当能够为生产营销与业务谈判人员提供较为详细的成本资料以及价格数据信息等，事先明确利率价格底线，以此来增强其谈判能力和提高利率针对性、准确性。

参考文献

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[2]李宏瑾.利率市场化对商业银行的挑战及应对[J].国际金融研究，2015，（2）.

[3]韩松.中国商业银行利率市场化研究[D].武汉大学博士学位论文，2013.

[4]曹国强.商业银行资金转移定价实务[M].中信出版社，2012.

作者:王齐 单位:中国人民银行沈阳分行营业管理部