大数据时代银行风险管理论文

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一、信息搜集是商业银行信贷风险管理的首要前提

1、信息搜集的主要内容。

主要划分为清楚明白直接体现信贷风险的“硬信息”和反映潜在信贷风险、具有隐形相关性的“软信息”，以及全流程信贷风险管理的十个方面。硬信息———企业相关财务数据：资产负债表、现金流量表与损益表相关数据，工商、税务部门存放的与企业相关文件和银行内部相关资料;软信息———企业经营的潜在暗示性信息：用水量、用电量、机器运转时期估算和维修保养周期数据、存货盘点审计数据、往来供应商渠道商账户结算信息等。企业经营负责人个人相关信息：商誉、商会与商业伙伴评价、健康状况、人品等，是否有不良嗜好、个性特点、知识结构与水平、经营风险防控能力、家庭情况等。

2、信息搜集后续分析处理的方法。

单一的硬信息可能存在缺陷和隐忧，如公司资本不足，通过申请垫资的方式满足工商注册登记要求；公司财务数据不真实、存在虚开票据和担保等问题。同样，单一的软信息也有一定的风险，软信息的判断过于主观化，忽视企业基本面和相关行业数据。因此，银行在进行信贷风险管理的过程中，需要对“硬信息”和“软信息”加以整合，需要建设规范化的信息数据处理系统，对信息进行整合和处理。

二、信息搜集分析处理的主要工作重点

在实际工作中，对企业财务数据的还原能力、强化信息分析处理防控风险管理的方法都是关键，具体而言：信贷准入方面：对行业风险敏感性、前瞻性不足，盲目进入“两高一剩”行业及风险敏感性行业，客户评级不审慎，评级结果虚高，甚至人为抬高信用等级，客户评级结果应用不严格，盲目进入低信用等级客户，客户分类不审慎，分类结果偏离客户分类标准，甚至伪造信息套取高分类结果，对客户经营管理情况掌握不到位，盲目进入生产经营不正常、财务状况不佳、发展战略明显失当的客户，对客户融资结构掌握不到位，盲目进入多头融资、过度融资、涉及民间融资的客户，对客户对外投资情况掌握不到位，盲目进入过度投资、主营业务不突出的客户，对客户对外担保情况掌握不到位，盲目进入对外担保过度、担保链复杂的客户，对客户信用记录掌握不到位，盲目进入存在不良信用记录或他行退出客户，对客户资金链掌握不到位，盲目进入资金链紧张、还贷来源不正常、涉及应急转贷的客户。授信管理方面：授信额度理论值测算不审慎，测算方法选用不正确，测算结果偏离客户金融实务研究实际，授信额度核定不审慎，偏离客户实际用信需求，存在过度授信问题。尽职调查方面：信贷调查不深入，实地调查缺失，调查方式单一，简单采用问答式调查，第三方调查不到位，信贷调查资料收集不齐全，重要资料缺失，调查信息不全面，对关联关系、资金用途、融资结构、对外投资、对外担保、贷款归行等关键信息了解不深入，客户信息真实性核查不到位，财务数据等重要信息失真，信贷调查分析不到位，未客观全面反映客户经营及风险状况，甚至刻意隐瞒重要风险信息。担保管理方面：抵质押贷款占比低于同业平均水平，信用保证方式贷款占比偏高，单个客户贷款抵质押比例与调查银行信用份额明显不匹配，保证人准入不严，保证人代偿能力不足，担保链复杂、关联担保普遍，对保证人动态监管不到位，出现重大不利变化应对不及时，导致担保保障度下降，押品准入不严格，押品不合格或变现能力存在重大缺陷，押品估值评估不审慎、不规范，价值明显高估，动态重估流于形式。用信管理方面：流动资金贷款发放与客户用款计划不匹配，固定资产贷款发放进度快于项目进度发放或资本金到位进度。贷后管理方面：贷后资金流向监管不到位，贷款资金被挪用，流向高风险领域，客户账户资金监管不到位，对货款归行、账户结算量等关键信息异地情况应发现未发现，还款资金来源监管不到位，还款资金未有效控制，或还款资金来源不正常，评级分类动态管理不到位，对出现风险的客户未及时调低等级，导致高等级客户违约。风险分类制度执行不到位，对出现风险的业务未及时调整形态，资产质量反映不真实。

三、强化信息搜集分析处理的建议

风险管理工作要在对相关信息进行科学审视的基础上，进一步整合强化，实现风险管理部门与其他部门携手合作，内部系统互相挂钩进行整体布局和防控、工作流程优化，从而确保信贷资产最优、客户资产质量最佳、经营风险最小的目标。对此应：

1、切合大数据开展优化。

为顺应大数据时代的潮流，迫切需要对信息数据进行整合，国外商业银行将大数据应用于银行风险的管理领域。美国一家名为SCOR的金融信息公司抓取并分析客户的社交网站数据，为银行提供更为准确的信用评估结果，降低银行的信用风险和成本。SCOR公司收到银行客户的信用评估申请后，经客户同意，将调取其在facebook、twitter等社交媒体的数据，分析客户的行为特点，兴趣爱好，甚至会根据该客户朋友圈特性来对客户信用风险来进行评估。社交数据真实反映客户行为，能帮助银行更准确地判断客户的违约风险，最终降低银行的信用风险。要在商业银行数据处理中心，依托互联网、“云计算”信息技术，通过分析和应用海量非结构化的数据，推动企业业务价值,用高度的技术能力和知识，对信贷相关数据和信息进行处理，加强对下属各级分支行的业务指导。通过金融云信息平台，以数据信息大集中为依托，运用技术管理手段控制风险，使风险监控系统更好地发挥作用。

2、完善风险管理信息数据整合系统。

建立商业银行信贷风险管理体系的最终目标是对信贷风险进行有效控制，防止和减少损失，保障其经营活动能安全、顺畅地进行。具体而言，体现在两个方面：一是在风险损失发生前，银行可借助风险管理体系，预测风险发生的可能性和影响程度，做出有效的对策，预防和减小风险，以最低的损失来获取控制风险的最佳效果；二是在风险损失发生之后，商业银行采取有效的措施，使商业银行不致于因风险的产生而造成更大的损失甚至危及其生存，并确保银行盈利性目标的顺利实现。在宏观层面系统设置上，要进一步强调垂直化、单元化的风险管理部门组织结构建设。实行风险管理部门的内部独立性，同时推广先进风险管理工具，对分析与评估技术进行科学量化，确保信贷风险的整体系统控制。近日银监会核准了六家银行（工、农、中、建、交和招行）在集团和法人层面实施资本管理高级方法，具体范围为第一支柱信用风险初级内部评级法、部分风险类别的市场风险内部模型法、操作风险标准法。商业银行应切实将风险量化、资本约束作为经营管理的核心要求，形成风险、收益平衡的经营理念，通过充实客户相关数据信息资料库，构建健全的管理信息系统、风险控制系统和决策支持系统，在线实时监控系统，实现制度化和规范化，使得风险管理工作成为科学，而不是依赖于个人主观判断。

3、风险经理与客户经理共同协调合作。

在制度的设计上，进一步落实风险经理与客户经理平行工作制度，加强对企业财务真实数据的还原能力，同时高度关注对应性重点指标，出现异常变化立即开展现场核查，审慎评估风险，研究落实针对性措施。对重点区域、重点行业、重点业务、重点环节开展高强度的现场监管，在保持合规性监管高压态势的同时，进一步突出风险性检查，切实提高现场监管检查质量和效率，提高风险处置效率，严格风险处置纪律。要真实反映信贷资产质量，强化客户评级和风险分类动态管理，及时按客户评级和风险分类相关要求调整客户评级和贷款形态，防止客户直接违约，严控评级偏离度。对符合总行强制调整贷款形态的情形，必须及时进行形态调整，严控分类。对于为了完成阶段性的工作指标，在较少考虑风险的情况下突击放款的行为要坚决制止。

4、落实激励约束机制和经营监管。

加强相关人才激励约束机制，调动风险管理人员工作积极性，提升风险管理人员工作使命感和责任感，从而使得风险管理实现其内在要求和工作目标。在基于目前存贷款利率即将实现市场化的时代背景下，需要与贷款定价、产业链金融服务等相关业务相结合，尝试大数据和云计算方式，细化到客户经理和风险经理的具体工作中，培养风险经理的主人翁意识，并加强工作监管和经营监管，强化风险意识，提高风险防控能力，从而使信贷风险管理工作真正得到落实。

作者：高建峰张志荣单位：中国农业银行绍兴市分行