论银行突发事件处理

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2006年12月，随着我国入世保护期的结束，中国银行业在这个全面开放的环境下所面临的不确定干扰因素不断增多，出现突发事件的可能性增加。物理学中的耗散结构理论认为，一个有序的系统在发展进化过程中的分叉点附近，其最终的走向是由偶然因素决定的，系统是向更高级有序发展还是走向无序是受到分叉点附近的随机干扰因素决定的。这个分叉理论中所指的系统同样可以适用于经济领域的银行系统，因此，银行中的突发事件可以对银行发展产生较大的影响，不仅仅是导火索的作用，而是决定了银行危机。本文将从耗散结构角度来研究银行突发事件。

一､耗散结构理论的基本原理

(一)耗散结构理论产生背景

热力学第一定律告诉我们，自然界一切物质都具有能量，它在不同形式和物体之间转化和传递，并且整个过程是可逆的，能量即不被创造也不会被消灭，因此整个物质世界的总能量不变。然而到了19世纪，热力学第二定律向经典科学过程的可逆性提出了挑战，他们认为，自然界不断发生的各种功能转换是不可逆的，在这个不可逆的过程中，能量在不断地退化，变成不能用来做功的无用能，1865年克劳修斯(Clausius)把这种不能再做功的能量称为熵。在物理学中，熵被用来作为系统无序程度的量度，熵的增加意味着有效能量的减少，无效能量的增加，也就是无序的增加，当熵达到最大值时，无序也达到最大。按照第二定律，随着时间的流逝，整个物质世界的能量将被消耗殆尽，从而整个宇宙将走向无序､死亡和寂静，这显然与我们所认识的世界总是向高级进化相矛盾的。1969年比利时科学家普利戈金(I.Prigogine)正是在研究热力学第二定律的基础之上提出了耗散结构理论，他认为，整个世界都处在一个开放的环境下，总熵变ds是由两个部分构成的：ds=dis+des。其中，dis称为熵产生，是系统内部产生的，它总是朝着增大的方向运行(dis≥0)。而des称为熵流，是系统与外界交换物质､能量产生的，des可正可负。当系统从外部引入了负熵流des时，就可以抵消内部熵dis的增加，从而达到有序。[1]

(二)耗散结构理论主要内容

耗散结构的运用必须具备以下的前提条件：一是系统必须是远离平衡态的开放系统。二是系统存在非线性机制的涨落。在耗散结构体中，系统的熵展开为：S=S0+δS+1/2δ2S。其中，δ2S称为二级熵变，也叫超熵，它随时间的变化可正可负。当系统离平衡态足够远时，d(δ2S)/dt<0即负熵变累计达到一定的临界值，系统失稳，随机涨落通过系统内的非线性关系放大成一次巨涨落，形成一个有序结构。当然，这也并非必然，因为，系统在这个失稳的分叉处，涨落形成的有序结构并不是一个必然性和决定的过程，而是相当于偶然性和必然性之间､涨落和决定论法则之间的一个微妙的相互作用。[2]在这个分叉点附近，涨落或随机因素起着很重要的作用，也有可能会产生更加混乱无序的结构。而在过了这个分叉､在下一个分叉来临前，决定论处于支配地位。即系统形成耗散结构后，存在着线性机制，随机的微小涨落能够很快被系统吸收，维持稳定结构，同时，系统通过不断地耗散从外界吸收的能量来维持这个有序结构，否则d(δ2S)/dt>0，系统逐渐返回到原来的热力学的平衡无序状态。但当下一个分叉来临时，非线性关系又取代了线性关系，随机的微涨落再次被放大成巨涨落，使整个系统失稳，此时，偶然性可能带系统进入下一个更高级复杂的耗散结构。因此，在系统进化的过程中，在两个分叉点之间是必然性在起作用，而在近分叉点处，则是偶然性在起作用。

二､突发事件决定银行危机的耗散结构理论解释

通过以上分析，可以看出耗散结构体的发展是受到随机干扰因素的很大影响，可以说随机干扰因素的性质决定了系统未来的发展方向。银行系统首先是一个耗散结构体，在其规模不断壮大功能日益完善的发展过程中，面临着众多不同性质的随机干扰因素，它们任意的组合形成各种不同的突发事件。这些突发事件都是突然发生的并迅速呈现异常状态，具有突发性､异常性､紧迫性､破坏性等特点，是一种对银行造成不利影响的随机干扰因素，很有可能激发银行内在脆弱性引发银行危机。

(一)银行系统是一个耗散结构体

在金融全球化､自由化的背景下，银行是一个完全开放的系统，并且处在一个物理学中的非平衡态。这种不平衡首先体现在每个银行间发展的差距上，比如经营规模和竞争力都各不相同，他们有各自的市场定位和目标客户群;其次，在同一家银行内部，所提供的金融服务的重点以及在不同的地域的经营策略也均有所不同。

涨落在银行系统中是一种对银行正常经营的干扰因素，是众多不确定因素的随机组合，主要体现为突发事件等，比如银行内部人员的携款私逃､遭受打劫､银行业务的创新､SARS等。人们无法确切知道其可能发生的时间､地点以及形式，也无法预测其危害程度､范围如何，一旦出现即猝不及防。同时，随着金融电子化的发展，整个银行业依靠金融网络紧密联系､相互依存，银行之间以及银行内部各部门之间每时每刻都在发生复杂的资金往来关系，许多新的金融工具也有较强的杠杆作用，这些都使得银行各要素间存在一种复杂的非线性关系，很难用简单的定量公式来表示。因此，随机涨落就很有可能通过银行系统之间这种复杂的非线性传导机制扩张到整个银行业。通过以上分析，我们可以得出这样一个结论：银行系统具备了耗散结构体运用的基本条件，正常有序经营的银行就是一个耗散结构体，它的发展适用于耗散结构理论。

(二)分叉点附近突发事件迅速引爆银行危机

在耗散结构体的分叉点附近，偶然性起着重要作用，在系统失去稳定的基础上，具体是由哪一个微小涨落放大成巨大涨落，造成对系统的影响是不确定的，由此引起的结果不止一种，很有可能导致无序的发生，这完全由起作用的随机涨落性质决定。在银行体系中，银行经营中干扰因素随机组合成的突发事件将对银行正常经营产生不利影响，特别是在金融创新的不断推动下，日益复杂的金融衍生工具对银行经营提出了较高的要求，将银行的发展置于了分叉点附近，此时，突发事件造成的冲击通过非线性关系迅速放大，给银行带来巨大的正熵流，无论银行在分叉点之前是处在何种状态，即使银行系统一直处于良好的营运状态，都会引发银行危机。比如，著名的巴林银行倒闭案件，就是由于日经指数的突然下跌，新加坡巴林期货有限公司形成了巨额亏损，结果导致这家历史悠久､声名显赫的巴林银行一夜之间破产。因此，在分叉点附近银行突发事件能够迅速引爆银行危机。

(三)分叉区间突发事件为银行危机埋下隐患

在耗散结构体的两个分叉点之间，决定论处于支配地位，此时，随机的微小涨落能够很快被系统吸收，保持稳定，并且系统能够不断通过耗散从外界吸收的能量来维持有序状态。在银行正常经营中，金融业务逐渐走向成熟，能够持续保持稳健的运行状态，此时，银行处于两个分叉点之间，但银行仍然要不断遭受突发事件等随机干扰因素的冲击。虽然不能被放大对银行产生较大的影响，但通过不断的长时间积累，可以使银行内部的熵变为正，银行经营逐渐混乱，功能日益退化，失去发展的活力，返回到物理学中所说的热力学平衡态，即银行僵死的低级无序状态。比如，20世纪在90年代中后期，随着银行金融衍生业务管理制度的完善，由此引发的突发事件很少给银行造成较大冲击，但恶化了银行的资产质量，增加了银行的脆弱性，为银行危机埋下了隐患，在长期不断的冲击下，就会导致银行危机的发生。如果银行放弃金融衍生业务，银行功能退化，发展失去活力，缺乏竞争力，也终究会被市场淘汰而破产。因此，两个分叉区间的突发事件为银行危机埋下了隐患。

三､耗散结构对银行管理突发事件的启示

突发事件决定了银行危机，无论是在系统发展的分叉点附近，还是在两个分叉点之间，突发事件都可以直接或间接导致银行危机。因此，可以依据耗散结构理论从两个方面来要加强突发事件的管理：一是在分叉点附近避免突发事件对系统发展起作用;二是在两个分叉区间尽量从外部引入足够的负熵抵消突发事件所带来的正熵。

(一)建立突发事件管理机制

建立有效的突发事件管理机制，可以减少突发事件的发生，并尽可能降低对银行造成的冲击。因此，可以相应的在银行内部建立突发事件管理组织机构譬如突发事件管理领导小组，它应当做好以下两个方面的工作。

首先，在日常管理中主要有如下几个方面工作：一是收集信息，对银行面临的潜在风险进行测量，及时发现险情，发出预警信号，将突发事件化解于无形。比如，由于银行自身技术的落后以及运营体系存在的缺陷引发的突发事件，银行可以通过完善自身的经营方式及升级系统技术，从而可以避免突发事件的发生。二是通过媒体营造有利于银行发展的社会舆论，扩大并塑造良好的银行形象。比如，银行可以加大回报社会的力度，设立扶贫教育基金等，获得公众的广泛认同，以便于在突发事件发生时取得同情与支持，方便展开工作。三是建立并完善必要的对外信息交流渠道和对外联系渠道，如设立24小时电话服务热线､网上服务和论坛等，以多渠道保持银行与外界信息的畅通，在突发事件发生时，能够及时有效的同客户进行交流与沟通，减少信息不对称。第四，加强突发事件管理的教育，要让每个银行员工明确银行中突发事件发生的可能性以及对银行造成损失的严重性，提高员工对突发事件的警惕与重视。[3]

其次，在突发事件发生时，领导小组要保持清醒的头脑，按照以下四个步骤积极应对：一是针对不同类别的突发事件制定不同的应对措施。比如对于外部不利因素谣言等引起的突发事件，银行应当迅速作出反应，从公关角度辟谣，做一些有利于恢复公众信心的工作。二是加强与媒体的沟通，建立对外发言人制度，避免突发事件给银行带来冲击的扩大。银行可以通过媒体的公开表态，减少客户的信息不对称，控制社会恐慌的进一步上升，同时公布相应的补救措施，对客户在突发事件中发生的损失采取积极补救，以求客户谅解，平稳释放突发事件所带来的负面效应。三是积极展开一系列有针对性的银行形象恢复与重建活动，挽回由于突发事件丧失的公众信心，赢得公众的理解与长久支持，弥补突发事件对银行造成的影响。比如，加大银行形象以及新产品和服务的宣传，调整银行管理的团队，引进专门人才等。四是在突发事件解决后，银行应当从中总结相关的经验教训，找出经营管理中存在的问题进行整改，并提高突发事件管理的能力与水平。[4]

(二)实行创新的､审慎的银行监管

监管当局对银行机构的监督管理，是银行从外部获取负熵的最主要途径。在开放的市场经济中，银行监管并非是对银行改革和发展的束缚，而是因为市场的波动性显著，银行面临巨大的风险，由于逆向选择和道德风险引起的突发事件发生的可能性增多，这就需要银行的外部监管来保护公众利益，保证银行业的安全和稳定，这也正是银行监管的最基本目的。因此，监管也同样可以减少突发事件发生，并降低其危害。

第一，创新银行监督模式。随着银行业务的不断创新，特别是在分叉点附近，现有的监管模式往往会存在滞后现象，这将会给银行监管带来真空，提高了银行经营中的不确定性。因此，银行监管也应该实行监管理念的创新，将外部监管同内部监管紧密结合起来，逐步从机构监管模式过渡到功能监管模式，侧重于银行各个子功能间的相互协调，从指标为核心的数量监管模式向以风险管理为核心的质量监管模式转变。

第二，实行审慎银行监管。在银行全面开放化的背景下，银行监管过程中应体现透明化､间接化和法制化，倡导审慎的监管原则，防止银行盲目扩大规模，维护银行的稳健经营，减少不必要的波动。同时，对于问题银行的处理，监管当局的救助应该要以失败银行和其他银行联系的广度为依据，不能只以其规模为救助标准，这种标准还应该具有建设性的模糊性质，起到一定的激励作用，避免道德风险的发生。