商业银行住房贷款风险管理研究

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摘要:随着我国银行信贷体系的不断完善，个人住房贷款成为商业银行个人信贷业务中的主体。在了解个人住房贷款特点及概念的基础上，分析出商业银行个人住房贷款业务中存在的风险主要有宏观、银行内部以及外部不可控因素，并依据其影响程度划分准则层，来分析不同影响因素的不同权重。最后，根据个人住房贷款中存在的风险，针对减小个人住房贷款风险提出建议。

关键词:商业银行;住房贷款;风险控制;主成分分析法

一、个人住房贷款

(一)个人住房贷款的概念。个人住房贷款，顾名思义，就是商业银行向需要购买住房的居民所提供的一项个人信贷业务。为了确保客户能够按时还款，商业银行通常需要客户在办理业务时提供可以作为抵押的担保物或资信度较高的担保人。如果发生违约情况，银行直接收回担保物或向担保人寻求赔偿。(二)个人住房贷款特点。1．贷款金额大。个人住房贷款的目的是为了支付高昂的购房款项，因此其金额与房价的变化是息息相关的。随着近年来通货膨胀的压力和土地价格的上涨，房价也在逐步攀升。以北京市为例，十年内房价上涨了181个百分点，导致市民对住房贷款金额的需求也随之上升。2．利率水平高。相比较其他贷款，个人住房贷款的利率固定，但是利率水平偏高。以20年的偿还期限为例，2017年我国个人商业住房贷款年利率已经达到了5．15%，比人民币贷款基准利率多了0．25个百分点。3．定期还款。个人住房贷款的还款来源主要是个人工资和奖金，都是一些固定性收入。因此，个人住房贷款每月还款金额固定，还款时间固定。(三)个人住房相关政策。2017年起，我国开始执行住房公积金首套放贷新政。该政策规定，凡是在2017年6月8日前通过公积金贷款购买的住房，利息的缴纳降低。并且，2017年个人住房公积金贷款利率经历了两次下调，年利率变为4%，五年以上的贷款，年利率也下降到了4．5%。虽然对首套个人住房的利率有所下降，但是对于二套房贷的利率却进行了上调，规定二房房贷利率上浮10个百分点，该措施在一定程度上遏制了炒房现象。

二、个人住房贷款存在的风险

(一)宏观风险。宏观风险主要从市场和政策两个方面产生风险。从市场角度而言，当市场形势良好，社会经济处于繁荣发展时期时，人们更倾向于安居乐业，对个人住房贷款需求大;当经济萎靡不振、市场情形不乐观时，人们大多处于观望状态，对个人住房贷款需求小。从政策角度而言，如果国家采取降低个人贷款利率，实行宽松的房地产政策时，个人或家庭对房产的需求会增加;反之，如果个人贷款利率过高，对二房条件政策趋紧时，房地产的需求往往呈现下降的态势。(二)信用风险。信用风险又称违约风险，是指由于还款人无法履行合同中预先规定的还款义务，而造成银行承受经济损失的行为。还款人不及时偿还贷款主要分为两个层次，一是由于国民素质水平不高，还款人信用意识淡薄而导致的违约;二是因还款人没有还款能力，恶意骗取贷款。(三)银行内部风险。近几年以来，随着房地产市场的不断扩容，个人房贷业务也逐渐增多。而高素质银行从业人员的补充存在滞后性，银行员工存在操作不规范、违规操作的现象。不仅如此，为了占据更多的市场份额，对贷款的批准条件放开，对贷前、贷中、贷后缺乏跟踪监管，也都给商业银行带来了巨大的风险。(四)抵押物风险。个人申请住房贷款需要提供易变现的抵押物，住房贷款的担保物主要包括贷款人的房屋和银行认可的个人财产。既然是可变现财产，那么就存在风险性。首先，有些开发商为了骗取贷款，利用质量不高的楼盘骗取贷款后出逃。其次，一些信誉不高的开发商为了周转资金，变相利用个人信贷筹资。一旦资金链断裂，银行的贷款追回的可能性极小。

三、商业银行个人住房贷款风险的层次分析

(一)层次分析模型构建。假设八个风险因素A1，A2，…，An的权重系数分别为w1，w2，…，w8，接下来利用层次分析的方法求解得到这八个权重系数的数值。记每一个风险因素与第j个风险因素的比值构成向量aj(j=1，2，…，5)，所有的权重因素构成权重向量w=(w1，w2，…，wi)(i=1，2，…，8)，所有因素比值矩阵构成矩阵A。aj=wiwjA=(a1，a2，…，ai)由于Aw=nw，因此n为矩阵A所有特征值中的一个，w则是n所对应的权重向量。在此，引入一致性检验指标CI来判断风险因素重要性程度的误差。CI=λmax－nn－1通过公式可以发现，λmax的取值与CI的值存在正相关关系，随着λmax值的增大，CI将不断减小。当λmax增大到极值n时，CI的值为零，此时矩阵达到完全一致。在八个风险因素情况下，即n=8时，RI对应的值为1．14。如果CI＜0．114，认为结果一致性较满意。反之，则需要创新构造矩阵。(二)主成分分析评价。指标为了保证结果具有较高的准确性，本文的评价标准由走访的工农中建交等国有商业银行部分信贷经理进行评判，通过一致性检验，得到评价商业银行个人住房贷款评价指标专家打分(见表1)。分别构造目标层对准则层和准则层对方案层的判断矩阵，并进行一致性检验，对通过一致性检验的矩阵求权重系数。(三)主成分结果分析。得到目标层对准则层的权重w和准则层对方案层的权重w1，w2，…，w8，两者的乘积即为最后的综合权重(见表2)。通过表2可以发现，信用风险和银行内部风险在个人贷款风险中占据较大比重，而信用风险权重大是由于借款人客观风险导致的，银行内部风险则是由借款准入风险导致。因此，要想降低个人贷款存在的风险，重点应放在如何防止借款人无力还款和审查借款人资质这两个方面上。

四、商业银行个人住房贷款风险控制措施

(一)加强贷款监管力度，严格执行国家政策。做好市场调研工作，日常关注国内房地产发展情况和国家政策导向，预测房贷业务的发展与经营规模，及时调整房贷的利率，防范由于市场的波动导致的损失。在此过程中，还要结合地域特点和人口需求做出适当的调整。(二)跟踪借款人资金状况，防范违约风险。对符合条件的借款人，定期进行贷后追踪，建立个人贷款征信机制，调查借款人工资收入变动情况，提醒贷款者履行定期还款的义务。一旦发现借贷者存在资金异动或者资金抽离，立即冻结其相关抵押物。(三)商业银行加强内部风险管理机制。商业银行定期组织内部培训，规范内部业务考核制度，提高银行从业人员的个人素质，防范道德风险。建立严格的房贷准入机制，严格执行贷前调查和贷中审查工作，加强与同业银行之间的交流，从源头上根治不良贷款的产生。(四)加强与工商部门联系，防范抵押物风险。银行不仅要对借贷人的情况进行评估，还应该对借贷人抵押的房屋进行实地调查。与工商部门进行核实，审查房地产公司的真实合法性，防止骗贷现象的发生。不仅如此，还要审查公司的经营状况、资金流动情况以及抵押质押状况，防止开发商利用房贷变相融资。

五、结论

房贷业务的发展与房地产行业息息相关，房地产事业的不断繁荣扩展刺激了房贷规模的扩大。在影响个人住房贷款业务各种各样的风险中，信用风险对个人住房贷款的影响尤为重要，主要体现在个人信用风险和房地产商的信用风险上。因此，加强信用评级制度，完善贷款审查是当代商业银行针对住房贷款义务的当务之急。

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作者:吴冠虹 丁晓云 单位:安徽财经大学