商业银行战略转型探讨论文
时间：2022-02-01 05:37:00
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一、银行产生系统性风险的背景介绍
银行系统性风险是由银行业外部冲击造成的风险，主要包括信用风险（指借款者不能按合同要求偿还贷款本息而导致银行遭受损失，它是商业银行面临的主要风险之一）、市场风险、操作风险及国家风险等。目前我国银行产生系统性风险由国外和国内双重因素构成。
1、银行产生系统性风险的外部因素
此番金融危机主要是美国在金融衍生品监管方面犯了两个错误：一是信用衍生产品的基础产品违背了银行信贷可偿还性原则，没有注重借款人的第一还款现金流，而寄托于抵押物品上面，违背了信贷的最基本原则；二是衍生产品违背了让客户充分了解金融风险的原则，致使风险无限积累，超出了市场参与者可承受的范围，以至多次积累风险，引发风险蔓延。目前世界金融的开放度、关联度日益加剧，各国金融机构对美国金融市场的依存度很高，我国主要商业银行也是如此，从目前次贷危机暴露出的我国商业银行的风险敞口，虽然损失金额尚不构成各家银行的支付和盈利障碍，但也为我们敲响了警钟；如果我国金融结构当初投资金额过大、盈利性和流动性主要来源在于美国金融市场，银行的系统性风险和金融危机也不可避免。
2、银行产生系统性风险的内部因素
目前我国宏观经济走势使得银行产生系统性风险的压力陡增，主要因素包括：第一，经济增速回调趋势明显。2008年上半年我国GDP同比增长10.4%，比去年回落1.8个百份点，我国经济正从高位逐步回落，投资、净出口、消费这三架马车都有不同程度回调，部分经济学家已将今明两年的经济增长率下调至8%-9%左右。第二，全面性通胀正在到来，压力较大。2008年上半年我国CPI水平上涨7.9%，而目前粮油、基础原料等价格改革措施受CPI连续上涨影响而滞后，PPI已连续4个月涨幅在8%以上，都对未来CPI的上涨产生拉动，所以政府在经济下滑与通胀的双重压力下很可能以容忍通胀保持经济的持续增长。第三，流动性过剩仍是推高下半年通胀的重要因素。2008年以来持续的贸易顺差、高速增长的FDI和“热钱”的不断流入，推动我国外汇储备的增加，再加上灾后重建增加的货币资金，导致我国流动性过剩推动今后CPI总水平的上涨。第四，货币政策和产业政策等宏观调控政策对经济和社会的影响。货币政策包括2007年以来，央行通过15次上调存款准备金率和发行央行票据的方式回收银行体系流动性；产业政策包括对高耗能行业实施“节能减排”、对淘汰和限制行业实施退出政策等，这些政策最终通过对经济实体的作用，传导到银行的实际经营成果和风险敞口。
二、银行系统性风险的主要表现形式
1、信用风险
表现形式为一个客户的违约，其影响可能局限于一个点，一批客户的违约可能会影响到一个行业或一个区域的资产组合质量，但不足以威胁到一家银行的生存，银行也可以通过内部管理措施来冲抵这些影响。但值得注意的是，如果怠于管理，这种风险就会逐渐积累，形成大范围、大面积的不良资产，对银行的生存发展造成巨大威胁。上个世纪末，我国国有商业银行的不良资产均达20%以上，若不是政府施以援手进行两次大的政策性剥离和注资，早就在技术层面上“破产”了。
2、市场风险
市场风险在近几年才被频繁提及，它的显着的特点是外生性，即主要由利率、汇率政策的调整、股市及大宗商品价格的变化带来对银行的直接冲击或间接影响。尤其近几年金融衍生工具的推出和运用，使其在成为避险工具的同时，由于投机心理和操作的不规范性使风险出现的几率大大增加，破坏作用更具“杀伤力”。与信用风险相比，市场风险的爆发更加突然，市场价格波动直接体现为损失，能量的积聚在瞬间爆发，犹如经济链条上的一个个链接点出了问题，一经点燃便会产生“多米诺骨牌”效应，不断向周围传递和蔓延，波及面及影响程度都会很深，很容易形成大的系统性风险，对银行的破坏力巨大。
3、操作风险
就操作风险而言，其内生性特点较为突出，如果银行内控出了问题，其关键制度、流程或系统存在缺陷，一旦被内部人员恶意利用，就有可能引发系统性风险；而且这种风险很容易同信用风险、尤其是市场风险交织在一起，对银行造成致命的打击。如历史上巴林银行的倒闭以及2008年法国兴业银行的内部欺诈造成的巨额损失事件都充分地说明了这一点。
4、国家风险
主要表现为某一国家的主权风险，如果一国处于长期社会动荡、经济不稳、物价飞涨和到期债务不能及时偿清的情况就出现了国家风险；例如我们时常遇到的部分发展缓慢、经济落后的非洲国家，不能归还他国到期债务和及时兑付本国发行的到期债券，出现挤兑和信用危机，就说明其发生了国家风险。
1、大力促进中间业务的发展
欧洲商业银行中间业务收入占比大约在38%左右，香港当地银行的中间业务收入占比大约在34%左右。我国商业银行中间业务收入占比普遍低于10%。因此，我国商业银行在巩固和发展传统结算等业务的同时，要积极促进收入结构的调整。
第一，要大力发展投行业务。投资银行业务是改善经营、满足优质客户需求的重要业务，通过短债的发行、理财产品的发行实现产品多元化，提升客户对银行的综合贡献度。第二，要做好资产证券化业务。目前我国只有国家开发银行和建行具备资产证券化业务试点的资质，各行应利用这一工具在做好优秀资产业务的证券化工作的同时，也要在不良资产处置等方面做出有益的尝试，通过资产证券化提升银行资产的流动性。第三，要做好托管业务。托管业务包括投资基金、保险资金、企业年金、养老金等。托管业务可以为商业银行提供较为廉价的现金流，同时银行通过融智服务获取较为丰厚和稳定的中间业务收入。
2、调整优化信贷资产结构，建立适应经济周期变化的“最优”资产组合
要防范信用风险，关键要转换存量，优化增量，增加宏观政策支持或处上升期行业的信贷资产，减少受宏观调控影响或处景气下降期的行业的信贷资产，建立一个多元化的有利于风险分散与效益最大化的资产组合。第一，结构性调整新增资产。一方面控制部分行业的过度投资和盲目发展，另一方面大力支持和鼓励一些薄弱行业的发展。即使对于过热行业，在政策上也不应搞“一刀切”，该控制的坚决控制，该支持的大力支持。结构调整主要从行业结构调整、客户结构调整、资产结构调整等三方面进行。第二，有针对性优化存量资产。对于经济周期转向萧条或者宏观调控而使得风险程度增加的贷款要执行信贷退出政策；对已经转化为不良资产的贷款要转入不良资产的处置程序；对风险程度较高、出现一定支付危机的企业，应果断对其停止贷款，并通过采取多种措施积极回收贷款，无法回收贷款的要采取资产保全措施；对出现风险因素但还有正常的现金流量和支付能力的企业，要本着以收回贷款为导向采取以进促退、逐渐退出的策略，通过增加抵押物和担保来保证贷款的安全。
3、丰富客户资源，推进客户结构调整
第一，加快中小企业业务发展。中小企业业务具有发展潜力大、议价能力强、综合贡献大的特点，虽然我国商业银行存贷利差在较大，但随着利率市场化的加快，利差将进一步收窄，而目前中小企业贷款利率平均利率为基准利率上浮29%，盈利空间较大。据统计我国目前有400多万公司法人中小客户，发展中小企业业务有着深远的战略意义。第二，进一步提高对公客户的群体。对公客户是各商业银行的传统客户，值得关注的是我国经济依然带有浓厚的政府色彩，从某种程度上来说，我们的经济是“政府经济”、“关系经济”，政府部门和公务员，既是我行对公业务和个人业务的优秀客户，同时也能为银行提供大量的资源和市场信息。在为这类客户提供金融服务、获取盈利的同时，我们也可以直接或间接地为国家的国防事业，为社会的各项事业做出应有贡献，同时提升我行的品牌形象。第三，加快外汇业务和海外业务的发展。在经济全球化时代，新兴市场不断出现，客户的跨国经营和对外往来不断增多。事实上，国内的外币业务无论如何创新，西方的优秀银行可能已经经营了十几年甚至几十年，这为我国商业银行提供了学习和创新的范本。
四、简要分析实施战略转型是银行抵御系统性风险的有效途径
在日趋激烈的竞争环境中，正确的银行业务转型战略决定其生存与发展的空间，决定其核心竞争力的形成，决定该银行效益、质量和市场地位三者科学结合的可持续发展。所以及早实施转型战略，银行的负债结构、资产结构将日趋多元化，盈利模式得到根本改变，抗风险能力明显增强。具体体现在以下四个方面：第一，银行业务结构将发生根本改变。即银行业务结构向资产、负债、中间业务协调发展的业务结构转变，充分体现效益最大的基本思路。彻底改变目前信贷资产“一股独大”的局面，建立多元化的资产结构；在负债总量稳定增长的前提下，提高低成本负债占比，降低筹资成本，不断调整负债结构；充分利用现代信息技术优化中间业务产品结构，使中间业务逐步成为与资产、负债并驾齐驱的业务线，同时加快对中间业务内部业务品种的结构调整。第二，银行客户结构将发生根本改变。其总体原则是发展优质客户，打造核心业务，实现由注重整体扩张的“规模效益”，向注重市场细分、追求做好目标市场的“深度效益”转变。具体表现为：积极拓展跨国公司和优质中小企业板块；退出部分传统加工企业，进入新兴产业；退出利润贡献度小的劣质客户，进入高回报率的优质客户；稳定和扩大正在高速成长的优质客户，挖掘一批全球性、全国性的强势客户，提高优质客户比重。第三，银行区域结构将发生根本改变。能够顺应经济发展的总体特征，突出区域经济的特点，突出重点和注重特色的区域化发展布局转变，稳定推进区域结构的调整；对经济热点区域，加大政策和资源倾斜力度；对经济转型区域，实施管理体制和经营机制的再造；对专业经济区域，实施特色经营、专业经营战略。第四，银行盈利结构将发生根本改变。通过大力发展中间业务，扩大非信贷盈利资产，实现盈利结构向存贷利差与非利息收入并重的经营结构转变；大力挖掘中间业务的盈利水平，提升非利差收入的盈利占比；努力开拓非信贷资产的投资渠道，实现业务盈利结构的多元化。
通过回顾西方银行业近百年的发展史，我们不难看到，有些银行辉煌一时，但转瞬即逝；有些银行历经风雨，依然屹立不倒，并且焕发出强大生命力，成为令客户和同业尊重的“常青树”。其成功之道，就在于它们追求的不是一时的繁荣，而是长期稳定的发展。这就告诉我们，一家银行要能够在纷繁复杂的市场环境中站稳脚跟，并在激烈的同业竞争中脱颖而出，最关键的是能够有效抵御各种内外部风险对银行体系造成的冲击，成功避免经营的大起大落，最终实现银行价值的持续稳定增长。本文就是希冀通过进行相关分析得出以下结论：实施战略转型、及早构建有效的防御体系是抵御银行系统性风险的有效途径。
【参考文献】
[1]李志辉：商业银行管理学[M].中国金融出版社，2006.
[2]上海市城市金融学会课题组：国有商业银行实施战略转型的动因、路径和策略研究[J].金融论坛，2005（12）.
【论文关键词】商业银行战略转型系统风险
【论文摘要】在国内外纷繁复杂的经济环境中，作为国内商业银行如何能够摆脱经济周期波动的影响，有效防范系统性风险，尤其是信用风险，通过加快自身战略转型，促进资产负债结构多元化、提高综合盈利能力不失为一条有效途径。