市场监督论文：当代电力市场监督的综述

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本文作者：吴海涛工作单位：武汉供电公司

假设电力市场中博弈有两个参与人，监管方和被监管方。监管机构对电力企业进行监管时，监管查处所付出的成本为C，它包含对电力企业的市场交易行为进行调查，并对欺诈、违规行为的电力企业进行处理所消耗的费用。监管机构成功监管查处违规行为可带来的货币收益为U，监管者如果进行监管监察发现被监管者有违规行为并进行查处，处以经济处罚为A。如果被监管进行了违法违规的行动，而监管者疏于职守，则造成的损失为D（用货币表示）。被监管者如果守规交易，则得到的收益为E1，如果违规交易，则获得收益为E2，且E2>E1。由于我国电力市场监管能力的有限，为了更接近实际情况，假定市场监管者即使选择监管也不一定能查出市场上的违规行为，由于电力市场信息不对称，交易行为隐蔽性强，还有可能监管者付出了监管成本，没有查处出违规行为，误吧违规行为当作正当行为。假设监管方进行监管的概率为PC，则不监管的概率为1-PC。监管方进行监管，能够正确查处违规行为的概率，我们用稽查的正确率Pr表示，则监管方进行监管，但是没有正确稽查处违规行为而进行查处的概率为1-Pr，且监管部门因为监管不力得到的惩罚也为D。被监管方守法交易的概率为Pk，则进行违规交易的概率为1-Pk。根据上述假设，建立的电力市场交易秩序监管博弈，其战略表达式为：监管机构的纯战略空间为：S1={A1:进行监管并查处违规行为，A2：进行监管但是没有查处违规行为，A3：不进行市场监管}。被监管方的纯战略空间为：S2={B1：被监管单位按照正常市场持续交易，B2：被监管单位违规交易}。由此得到双方博弈矩阵如表1、2所示：表1电力市场交易行为监管博弈矩阵表2不确定信息的监管博弈矩阵由于实际上监管机构能否正确查处被监管对象的违规行为，不受监管方的主管控制，考虑监管机构稽查正确的概率，将表1的博弈矩阵变为表2所示的博弈矩阵。从博弈矩阵中可以看出，当-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D<-D时，即Pr(U+A)+PrD<C时，（不监管，违规交易）是该博弈的唯一纳什均衡。它的经济学含义是监管者监管成本太高，其监管得到的收益与不监管时的惩罚之和也不及监管成本，使得监管者没有意愿和激励去进行监管，因为这样的结果是得不偿失的。其原因是两个方面原因，一个是发展初期，电力市场效率低下，监管者发现交易违规弥补的损失对于提高市场效率并不明显；另一个是监管者的经验，手段和技术水平还处在一个比较低下的阶段，因而监管成本非常高。当-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D>-D，即Pr(U+A)+PrD>C时，当监管机构不不进行监管时，被监管对象的最优策略是违规交易，当监管机构进行监管时，被监管对象的最优策略取决于E1和E2-PrA，只有在E1>E2-PrA时即PrA>E2-E1时，被监管企业才会选择不违规交易，因此该博弈不存在纯策略纳什均衡。现在考察该博弈存在混合策略纳什均衡的可能性。则监管者采取监管的期望收益为：Ug1=Pk(-C)+(1-Pk)[-C+Pr(U+A)-(1-PrD），监管者不监管的期望收为Ug2=Pk*0+(1-Pk)(-D)，被监管对象合法交易的期望收益为:Uc1=PcE1+(1-PC)E1，被监管对象违规交易的期望收益为：Uc2=PC(E2-PrA)+(1-PC)E2。则监管方的期望效用为：Ug=PCUg1+(1-PC)Ug2，该效用的一阶条件为：坠UC/坠Pk=-C+Pr(U+A)-PkPr(U+A)-(1-Pr)PkD=0解得：Pk*=1-C-(1-Pr)DPr(U+A)-(1-Pr)D由此可以看出，监管成本C越小，被监管方的遵守交易规则的可能性越大；对违规行为的处罚A越大，企业遵守交易规则的可能性越大；由坠P＊k／坠D>0可知，政府对监管机构监管不利的惩罚越大，企业遵守交易规则的可能性越大；由坠P＊k／坠Pr>0可知，监管机构在监管稽查过程中，正确率越高，被监管企业守规的可能性越大，这与现实情况一致。被监管方的期望效用为：UC=PkUC1+(1-Pk)UC2该效用的一阶条件为：坠UC/坠Pk=E1-PC(E2-PrA)-(1-PC)E2=0。解得：P*c=(E2-E1)/(PrPA)由此可以看出，当被监管企业违规交易带来的额外收益VE=E2-E1越大，则监管部门采取监管的可能性越大；当监管部门稽查正确率越低，对违规行为的处罚金额越低时，监管的可能性越大，这与现实情况是一致的。处罚力度为：A*=(E2-E1)(PcPr)。可以看出，当被监管企业的违规交易带来的额外收益越大，则处罚金额越高；当被监管企业的遵守规则的概率越小，监管机构稽查正确率越低的时候，处罚力度应该越大。

通过进一步分析，对我国电力市场监管有如下启示：①由纳什均衡解（不监管，不违规）及均衡条件E1莛E2可知，如果电力企业选择违规交易获得的收益不能够比守规交易获得的收益多时，电力企业将自觉选择遵守市场秩序，而监管部门将将不用进行监管，这是电力市场监管最理想的均衡状态。这可以得到启示对于电力市场的监管，不能一味的采取加强监管力度的单一手段，应该适当从激励的角度出发，从整体上提高电力企业的质量和利润水平，才能从根本上长期降低电力市场上违规行为发生的程度。但是现阶段我国电力业的整体质量和利润水平都不高，要想短期内降低电力市场违规交易行为的发生的程度，提高监管效率，从模型的另外两个均衡解及均衡条件中我们可以找到答案。②由纳什均衡解（不监管，违规交易）及均衡条件E1<E2且Pr(U+A)+PrD<C可知，如果监管机构对电力企业违规交易行为的处罚力度不够，自身监管水平过低，造成稽查正确率不够高，同时违规交易能够比守规交易带来更大的收益，那么电力企业将会纷纷采取违规交易行为，即使遭受经济处罚也在所不惜，造成电力市场的恶性竞争。由此看来，监管部门必须在加大惩罚力度，加强自身监管队伍的建设，提高监管人员素质，才能降低电力企业的非正当行为。③由混合策略的纳什均衡解，P*c=(E2-E1)PrA，以及P*k=1-[C-(1-Pr)D]/Pr(U+A)-(1-Pr)D的分析中可得，当电力企业违规交易得到的额外收益越大，监管机构的稽查正确率以及对违规行为的处罚力度越小时，则需要监管部门以更大的比例进行监管。当监管成本越高，对违规行为的处罚力度越小，监管机构的稽查正确率越低，政府对监管机构监管不力的处罚越低时，电力企业进行违规交易的比例越大。综上所述，要想提高电力市场监管效率，不但要加大对违规行为的处罚力度，也要对监管部门的监管不力加大处罚力度，同时要不断提高监管机构的专业水平，降低监管成本。□