银行危机范文10篇

摘要：介绍了理论界对于银行危机的各种解释：许多著名经济学家在宏观层面上从制度、金融史、经济周期等多角度研究银行危机，揭示其形成的内在机理。认为现代银行危机理论主要运用了博弈论和信息经济学等微观经济学的最新理论和方法；进一步从微观层面对银行危机的成因进行深入剖析，包括银行挤兑模型、信息非均衡理论、银行行为理论；要全面解释银行危机，就要将这些方面结合起来加以分析。

关键词：银行危机；银行挤兑模型；信息非均衡理论；银行行为理论

一般而言，金融危机分为银行危机、股市危机、货币危机、债务危机四种类型，银行危机是其中之一。它是指现实或潜在的银行挤兑或银行失败引致银行停止支付或迫使政府通过提供大量援助进行干预的情形。根据以往出现的银行危机经济学界出现了几种从不同角度解释其形成的理论。

一、宏观角度

从宏观角度分析，研究银行危机的生发机制始于古典经济学家。其后，凯恩斯、弗里德曼、明斯基、金德尔伯格、费雪等经济学家对该问题均有深刻论述。

马克思从政治经济学角度探讨银行危机的产生。他认为生产相对过剩的经济危机通常以信用危机和货币危机为先导。金融危机是生产危机的表现和“伴侣”，其根源在于制度，即生产的社会性与资本主义私人占有制之间的矛盾。当这一基本矛盾再也难以调和时，就会以危机爆发的形式来暂时强制性地解决，使社会生产力受到巨大破坏。信用、货币和金融不过是其中一个环节。因货币信用活动相对于生产活动具有一定程度的独立性，故货币危机可以单独发生，金融领域也有自己的危机。

一、银行危机理论综述

（一）基于信息的银行危机理论

这种理论的基本观点是当存款人得知一些与评估他们银行风险相关的信息后，尽管这些信息并不是针对某一家特定的银行而是有关宏观经济的负面消息，风险规避型的存款人也会据此调整他们对银行风险的评估，并理智地做出提款的决定，而大规模提款造成的挤兑就导致了银行系统的危机。大多数的经济学家都持有这一基本观点，并从不同的方面对其加以阐述。

Gorton（1987）认为银行资产价值受到银行所特有的因素和宏观经济中的一般因素的双重冲击，而存款者只能根据他们所能观测到的宏观经济冲击来更新他们对银行资产状况的了解。因此，当他们害怕银行系统中存在许多质量低下的资产组合时，就会选择提取存款而不管他们的银行是否也处于这种状态。

在JacklinandBhattacharya（1988）的模型中，银行不能得知存款者真实的流动性需求，而存款者也无法观测到银行资产的真正质量，当一些存款人收到有关银行资产的负面消息时，特殊的银行危机便发生了。而Chariandiagannathan（1988）认为，希望早消费的存款者的比例和银行资产的状况都是随机的。存款者可能只是看到银行门前等候提款的人排起了长队而立即加入到他们的行列当中，而排队的人可能得知了银行资产的不利消息，也可能仅仅是希望早一点消费而提款。

AllenandGale（1998）对Diamond-Dybving的模型改进后提出，银行持有的长期资产的价值具有总体的不确定性，从而将银行危机与经济周期联系起来，认为危机一般发生在经济周期的顶峰或接近顶峰时期。

(一)难啃的硬骨头

四大国有商业银行是中国金融体系的顶梁柱。在几十年的经济建设中，他们起到了非常重要的作用。但是，人们都在担忧，中国很快就要加入WTO了，国有银行能不能经受得起外来的冲击？

国有银行机构臃肿，效率低下，坏帐累累，[2]缺乏创新机制和市场竞争能力，根本就无法适应新形势的要求。改革开放打破了一个又一个行业的垄断局面，逐步引入了市场竞争机制，大大提高了劳动生产率。唯独国有银行对金融行业的垄断，谁都碰不得。

中国政府一直非常重视金融体制改革，也不知道下过多少文件，作过多少决定，反复强调加强领导，精简机构，端正作风，整顿金融秩序，加强金融监管，反对贪污腐败，督促加速金融体制的改革。这些经年年念，月月念，天天念，念到了今天，金融业的问题非但没有解决，反而变得越来越严重了。确实，国有银行的改革是金融改革中最难啃的硬骨头。

(二)国有银行的历史包袱

国有银行的不良资产当中有三分之一来自于历史包袱。这部分不良资产问题和国家当年的“赶超”战略有关。在建国初期，为了赶超世界先进工业国家，政府提出“以钢为纲”的方针，大力发展资本密集型的重工业。“赶超”战略给我们留下来一大批背负着政策性负担的国有企业。政策性负担大致上可以分为两类。一类是战略性政策负担。另一类是社会性政策负担。

论文关键词：系统性银行危机银行挤兑银行重组资产管理公司债务重组

论文摘要：当一家或多家银行出现严重问题并对实体经济产生重大的负面影响时,即会出现系统性银行危机。这种危机将会严重影响支付体系,减少信贷流量以及破坏资产价值。因此,分析其成因、代价及管理对策,具有一定的现实意义。

当一家或多家银行出现严重问题并具备以下四个特征中的一个或一个以上时，即可以认为发生了系统性的银行危机。这四个特征是：(1)银行不良资产超过总资产的10％；(2)挽救的成本至少达到GDP的2％；(3)至少大部分的全国性银行发生了问题；(4)发生了银行挤提或政府为了应对危机采取了紧急措施，如冻结存款、延长银行假期等。系统性银行危机将会严重影响支付体系，减少信贷流量以及破坏资产价值。因此，分析系统性银行危机成因、代价及管理对策具有重要的意义。

一、系统性银行危机的成因

银行体系危机通常来自于相互影响的多个方面，因此这种银行危机的危害性很大。大体上可以从微观经济和宏观经济这两个方面进行分类。

(一)由微观经济原因造成的危机很大程度上与银行的管理不善有关

摘要：全面危机管理是现代商业银行的重要管理理念和方式。推行全面危机管理，是商业银行加强管理、防范和消除危机的根本措施，是遵循国际惯例、适应监管要求的必然选择。

关键词：全面危机管理；商业银行；运用

一、全面危机管理的内涵

实行全面危机管理包含两层含义：一是危机管理要覆盖全面的危机因素；二是强调这些全面的危机因素应站在机构整体的角度进行全面的汇总和整合。这种汇总和整合本质上强调的是针对危机重叠的处理及针对危机相关性的处理和组合投资多样化分散危机的效用。根据全面危机管理框架，全面危机管理是一个过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件并管理危机，使之在企业的危机偏好之内，从而合理确保企业取得既定的目标。商业银行导入和运用全面危机管理的核心思想是：危机管理战略必须与银行的业务战略相适应。为解决这方面的问题，商业银行未来的全面危机管理首先将从完善危机管理战略人手，通过三个主要环节制定和实施危机管理战略。一是根据银行的危机偏好，测算特定业务战略所需的资本金数量。二是根据所需资本金数量建立相应的授信限额体系，通过控制该限额体系的执行，进而将业务危机控制在银行确定的危机偏好内。三是对各条业务线进行危机调整的绩效考核，评估和优化危机战略的实施效果，以平衡危机、收益和增长三者间的关系。

二、全面危机管理的优点

(一)可以大大改进危机——收益分析的质量。全面危机管理便于各级决策人员在决策时都对更广泛的危机状态加以考虑，同时，全面危机管理体系也可帮助解决各业务单位分散的决策者之间合作、协调的问题，并且在理论上可使各层次做出质量更高的危机管理决策，产生更大的经济效益。

一、全面危机管理的内涵

实行全面危机管理包含两层含义：一是危机管理要覆盖全面的危机因素；二是强调这些全面的危机因素应站在机构整体的角度进行全面的汇总和整合。这种汇总和整合本质上强调的是针对危机重叠的处理及针对危机相关性的处理和组合投资多样化分散危机的效用。根据全面危机管理框架，全面危机管理是一个过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件并管理危机，使之在企业的危机偏好之内，从而合理确保企业取得既定的目标。商业银行导入和运用全面危机管理的核心思想是：危机管理战略必须与银行的业务战略相适应。为解决这方面的问题，商业银行未来的全面危机管理首先将从完善危机管理战略人手，通过三个主要环节制定和实施危机管理战略。一是根据银行的危机偏好，测算特定业务战略所需的资本金数量。二是根据所需资本金数量建立相应的授信限额体系，通过控制该限额体系的执行，进而将业务危机控制在银行确定的危机偏好内。三是对各条业务线进行危机调整的绩效考核，评估和优化危机战略的实施效果，以平衡危机、收益和增长三者间的关系。

二、全面危机管理的优点

(一)可以大大改进危机——收益分析的质量。全面危机管理便于各级决策人员在决策时都对更广泛的危机状态加以考虑，同时，全面危机管理体系也可帮助解决各业务单位分散的决策者之间合作、协调的问题，并且在理论上可使各层次做出质量更高的危机管理决策，产生更大的经济效益。

(二)全面危机管理体系可以使数据收集、测量与处理更加一致。促进审计与监督，使人们在操作中更不易产生错误，防止难以察觉的欺诈行为出现，改善对分支机构的控制。

(三)全面危机管理也可帮助商业银行向其持股人及潜在投资人提供更好的危机信息。银行可以更充分、精确地报告其危机状态，让人们了解银行的危机动向、资本配置及危机防范的措施，使投资人做出更有根据的决策。这样可以增强投资人的信心。

编者按：本论文主要从金融危机源于忽视风险防范；金融危机下我国银行风险防范中存在的问题;银行风险防范的具体策略等进行讲述，包括了资本充足率下降、银行经营压力增大、不良贷款反弹加快、员工操作风险加大、努力提高风险防范意识、着重加强金融监管、正确对待金融衍生工具、建设银行风险预警机制、加强银行风险防范策略是一项艰巨而重要的任务等，具体资料请见：

摘要：本文认为金融危机源于对风险防范的忽视，因此分析了金融危机下我国银行风险防范中存在的问题，并且简单阐述了银行风险防范的具体策略。

关键词：金融危机银行风险防范策略

引言：

2007年以来，由美国次贷危机引发的国际金融危机成为全球共同关注的焦点。在金融危机愈演愈烈的形势下，世界各国都被相继卷入。我国也不例外，受到了金融危机的极大冲击。尽管我国对金融危机有一定的抵御能力，但危机却像一面镜子，反映出了我国金融市场中存在的许多不足之处，也提醒我们提高银行的风险防范意识已经刻不容缓。

1.金融危机源于忽视风险防范

一、世界金融危机的概念及爆发诱因

全球性的金融危机是由美国的次贷危机所引起的,从表面上看,次级债问题是由美国低收入者的房贷所引发的。实质上,本次危机是源于刺激经济的目标下过度的信贷以及信用风险互换等衍生工具的滥用,使状况愈演愈烈终致危机恶化。而贯穿始终的问题是:无论是监管者、金融机构和个人都存在着忽视信贷风险管理的通病。金融机构特别是投资银行,在追求业绩的利益驱使下,片面的追求业务规模和业务利润的快速增长,而忽视风险甚至无视风险。从业人员的道德水准与风险管控水平直线下降;另一方面,金融机构对金融衍生工具过分信任,认为一切风险可以通过工具创新转嫁给别人,忽视了衍生工具内在的风险,最终导致金融风险被成倍地放大。

商业银行作为专门经营货币的特殊企业,具有高负债性和高外部性的特点,这就使其不仅追逐收益性,也必须关注安全性和流动性。而作为发展中国家的商业银行又担负着“转型与发展”的双重使命,这必然使信贷风险不断积累。在当前的外部环境下,信贷风险管理已不再是对风险的规避和对冲的博弈术,而是一种保值增值的差别化技能。信用评级机构则在此中扮演了极其不光彩的角色,甚至故意为投资银行提高其产品的信用等级,某种程度上对金融风险的扩散起到推波助澜的作用。从监管者的角度,由于长期的经济繁荣和市场繁荣,自由主义的理念在监管者的头脑中占据上风,放松管制、让金融更加自由化成为这一阶段监管者的核心价值观。比较而言,美联储对银行的监管是严格的。而恰恰次级债以及衍生产品均由美国证监会监管,作为长期监管股权资产的机构,对债权资产的利害关系肯定不如美联储,监管错位也可以看作是危机爆发的重要原因。

二、世界金融危机背景下我国商业银行可能面对的信贷风险及存在的问题

1.信用级别管理不严及住房贷款比例增大可能导致个人住房贷款者信用风险的集中爆发

由于信用体系的缺乏,我国商业银行在实际贷款发放过程中,无法得到借款人的信用保证。相对于美国的信用等级而言,我国的借款人甚至达不到次级信用级别。我国商业银行在审核个人住房贷款申请时,主要是通过申请者从单位开具的收入证明来审查其收入状况,导致资信较差的借款者可能凭借虚假证明从银行得到贷款,进入房贷市场。银行为了扩展业务规模,按揭成数都比较高,近几年仍然维持在70%左右,甚至是“零首付”。目前,随着国家对房地产业进一步进行法规及商业银行控制风险的要求,2005—2006年按揭成数下降到了60%左右,但是这个数值还是偏高,依然蕴含着很大的风险。

摘要:文章从金融危机发生的原因入手，先从金融机构，投资者以及监管方面提出存在的问题。然后结合我国商业银行的现状，从严把信用关口，加强风险管理，更具前瞻性方面提出了这次金融危机对我国商业银行的启示。

关键词:金融危机启示商业银行

2007年爆发的次贷危机，已经演变成为21世纪波及全球的金融危机。这场危机不仅使得美国经济进入衰退，而且导致世界许多国家的经济遭遇寒流，甚至进入冷冬。这场金融危机的影响正在从投资银行蔓延到商业银行。迄今为止，美国已有15家银行倒闭。其中最大的银行是IndyMac，该行拥有320亿美元资产和190亿美元存款，它也是美国历史上破产的第三大银行。美国金融巨擘花旗股票连续多个交易日下挫，其市值仅为210亿美元，不及其2006年年底时2740亿美元的1/10。根据IMF的统计，全球金融业将因次贷危机而损失1.4万亿美元。这一数字相当于工行市值的7倍之多。

一、次债危机的原因分析

1、在金融体系与金融机构方面

所谓次级按揭是指向负债较重，资产信用评级在620分以下，多数没有固定收入凭证的“劣质客户”提供贷款。在激烈的竞争面前，诸如新世纪金融和Countryside这样的按揭贷款发放机构降低住房信贷消费准入标准，把大量的房地产按揭发放给没有能力偿还贷款的中低收入购房者。出现了零首付以及向“劣质客户”提供贷款的行为。贷款人可以在没有资金的情况下购房，仅需声明其收入情况，无需提供任何有关偿还能力的证明。次级贷款一般是无本金贷款，在开始几年只需每月偿还贷款利息，只用偿还超低利息，之后利率将重设，并且在3-7年可调整利率贷款。从实际利率看，大部分次级贷款基于浮动利率，即贷款利率随短期利率变动而变动。商业银行和投资银行又通过以次级按揭还款为抵押品的衍生证券把中低收入购房者偿还贷款的风险转移给了风险接力赛中的接棒者。发放贷款的机构大多“只贷不存”，为了不断获取资金，维持放贷规模，这些机构通过二级市场中的对冲基金，投资银行，商业银行和社会公众筹集资本，使得大量投资者聚集到次级贷这个链条上来。由于这些次级贷款是建立在低利率和房价不断上涨的基础之上的，而自从2004年开始，美联储连续的升息政策，将基准利率从1%调到5.25%，使得借款人成本激增，加上楼市开始下滑，动摇了整个次级贷款存在和发展的基础，使得次级按揭还款出现拖欠的情况日益严重，违约率不断提高。抵押贷款企业纷纷宣布倒闭，2007年3月美国新世纪金融公司，因为超过84亿美元的债务无法偿还提出破产保护。第一张多米诺骨牌倒下的时候，整个金融系统的危机随之降临。

一、引言

美国次贷危机之所以迅速发展演变为蔓延全球的金融危机，与金融创新过杂过乱、导致市场约束机制失灵不无关系。回顾此次危机中的金融创新，投资银行等机构在次级贷款基础上设计出初级衍生金融产品—抵押贷款支持债券（MBS），并在此基础上设计出第二级金融衍生品，即债务抵押权益（CDO），继而在CDO产品的基础上设计出第三级衍生品。利用金融创新，金融机构创造出各种资产支持证券以及衍生产品，释放出大量因贷款占用的资本金继续进行放贷，催生了泡沫，积累了风险。更为重要的是，这些金融创新产品结构繁复、风险难辨，即使专业金融人士也未必弄得清楚，更不要说普通投资者了。由此可见，虽然金融产品创新大大提升了资金使用效率，加快了全球资金的周转速度，但产品创新过杂，数量过多，离实体经济的真实需求越来越远，最终引发了金融危机。金融危机的深刻教训说明，对于金融创新的评价和使用，必须辨证分析，趋利避害。首先，金融创新的根本出发点是服务实体经济，满足市场的真实有效需求。脱离实体经济的金融创新并不能创造新的价值，往往演变为金融系统内部的价格投机。其次，金融创新要与金融体系发展的成熟水平相适应。金融市场是一个整体，其成熟程度是由市场基础设施、市场参与者和市场对外关联度等因素共同决定的。金融创新需要与金融市场的发展水平相匹配，与市场参与者的认知水平和风险管理能力相适应。第三，金融创新的推动和发展应符合投资者的根本利益。作为投资者改善管理、优化财务、对冲风险的工具，金融创新应按照商业可持续的原则进行规划设计，坚持金融创新适宜投资者的风险偏好和实际的风险承受能力，防范因信息不对称可能引发的商业欺诈行为。

二、金融危机后国际银行业金融创新新动向

国际金融危机爆发后，国际社会对金融创新进行了深刻反思，并采取了不少措施约束脱离实体经济需求的过度创新行为，国际银行业特别是欧美银行业金融创新出现了一些新的动向。

（一）更加注重加强对金融创新的监管，金融创新重新步入规范化的时代。危机爆发后，针对金融创新缺乏市场规范、透明度过低、创新过度等乱象，欧美国家开始重塑金融监管体制，普遍表示要建立一个普适于所有经销商和衍生产品，包括利率互换、货币互换、外汇互换、商品互换、股权互换、信用掉期违约以及其他未来可能创新的产品在内的全面、审慎的监管制度，以避免类似事件再次发生，给金融市场带来系统性风险。如果说危机前十年到二十年的时间，是以美国华尔街为主导的全球金融创新大发展的年代，那么金融危机后一系列的金融监管改革，则标志着全球金融创新规范时代的到来。比如，2010年7月美国国会通过了《多德-弗兰克华尔街改革和消费者金融保护法案》，提出要成立金融消费者保护局与系统性风险监管委员会、调整美国的监管结构、加大美联储对大的金融机构的监管，以及设立对大的金融机构进行监管的防范和化解风险专门工作委员会等监管政策，这有利于解决美国金融创新过程中创新过度的问题，使其回归价值创造的本质。又如，巴塞尔银行监管委员会于2009年1月文件《新资本协议市场风险框架修订稿》与《新资本协议框架完善建议》，对新资本协议框架下资产证券化创新的风险防范提出修改建议，包括银行应在其内部资本充足性评估程序中对资产证券化所引致的所有风险予以处理；银行使用内部评级法计量资产证券化监管资本要求，应给予再证券化风险暴露更高的风险权重；对使用外部评级计量证券化资本要求设定了额外限制条件；加强资产证券化流动性便利的监管，等等，这将对规范金融衍生品的发展起到重要作用。

（二）过度复杂的金融创新产品已风光不再，但简单、透明的资产证券化产品仍保持较快增长势头。20世纪90年代以来，以美国为代表的西方金融业创新发展一日千里，特别是层层衍生的金融工具创新更是呈现爆发式的增长。美国次贷危机爆发后，证券市场信心顿失，复杂衍生品市场发行量也一泻千里，欧美市场作为主要的金融衍生品市场，开始了痛苦的去杠杆化过程。全球CDO发行量从2006年的5520亿美元、2007年的5030亿美元，骤然下降到2008年的611亿美元；全球CDS名义市值从2007年底的62万亿美元骤降为2008年底的33万亿美元；全球金融衍生品名义市值在2008年下降24.6万亿美元的基础上，2009年又继续下降了35万亿美元。复杂的金融衍生品市场在危机后已风光不再，特别是受制于监管的制约，过度复杂的金融衍生品的创新及交易在未来可能进一步萎缩。但与此同时，在美国，一些单级证券化产品在2008年后还一直在发行，特别是贷款交易等资产证券化的前端初级产品快速恢复，保持着较快增长的势头。据得力（Dealogic）的数据显示，美国2008年和2009年包括汽车贷款、信用卡贷款、住房贷款、设备贷款和学生贷款等资产类型在内的资产证券化产品的发行量仍分别达1395亿美元和1509亿美元；2010年前两个月也有185亿美元的发行量。此外，美国2010年第一季度共发行了价值29亿美元的商业按揭贷款支持证券，而2009年第一季度这类证券的发行额不到7亿美元。这说明简单、透明的资产证券化产品仍是必要的市场工具，对于金融市场的发展仍起着积极、重要的作用。特别是，金融危机后美国仍然运用资产证券化的原理和一些简单的结构性证券处理许多金融机构的不良资产。简单的金融衍生品在帮助美国转移、化解金融风险、避免大规模的长期经济衰退方面仍扮演着重要的角色。