风险评估研究范文

导语：如何才能写好一篇风险评估研究，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

关键词：政府债务；或有债务；国家资产负债表；风险评估

一、引言

国家资产负债表不是一个全新的概念，在一些国家已经成为国民经济体系中的重要组成部分。20世纪60年代美国经济学家Raymond Goldsmith开始研究国家资产负债表。英国、加拿大、瑞典、澳大利亚、捷克等国的经济学家自20世纪70年代都着手于编制本国的国家资产负债表。

国家资产负债表是指将一个国家所有经济部门的资产和负债进行分类，然后分别加总得到的报表。一张完整的国家资产负债表一般由政府、居民、企业和金融机构四个经济部门的子表构成，显示了一个国家在某一时点上的“家底”。20世纪，大批新兴经济体爆发金融危机，越来越多人关注经济风险。衡量一个国家整体经济风险和反映宏观政策后果，国家资产负债表也越来越成为人们的选择指标并且很多国家都开始重视钻研国家资产负债表。

二、国家资产负债表的构成与说明

（一）国家资产负债表的构成

国家资产负债表分别包括了实体部门、金融部门、政府部门、国外部门组成。各个部门所包括的子表如表1所示。

（二）国家资产负债表估计说明

国家资产负债表是在七张子表基础上汇总得来，对于这些资产负债表都需要进行相关假定，方能对其估算。各个子表的相关假定如表2所示。

三、国家负债风险分析

评价政府债务风险的步骤是：首先估计资产市场价值及波动率；其次计算违约距离和违约概率，获得政府债务风险指标；最后评价政府债务风险水平。

（一）政府风险指标与影响因素

1.政府资产负债表的组成部分

（1）政府的债务余额、净资产和净金融资产。历史上，各级人大对预算的审核主要是针对本级政府的收入、支出、赤字等流量数据。仅仅关注流量，很容易忽视存量问题导致的风险。与只管理赤字相比，这是一个进步，但仍存在不足。如果某个政府持有较多的资产，这些资产有收益且资产中的大部分可以变现，那么这个政府就有能力承担较高的债务余额和债务余额占GDP的比重。因此，仅仅关注债务余额或笼统地对所有国家或政府设置一个统一的债务余额占GDP比重的上限，并不能真实全面地反映政府可以承受债务的能力，也不能有效地管理政府债务问题。统一上限对资产较多的政府而言是过度限制，对资产很少的政府则是过度宽松。

（2）政府持有的金融资产。政府资产负债表中的一个重要部分是政府持有的金融资产，包括中央财政存款、地方财政存款、股票和对外金融资产。这个数据的重要在政府突然面对大规模的财政压力时，就可以直接使用其中的一部分（如存款），变现其中一部分（如卖掉股票和对外资产）用于支付债权人或将股权直接转让给债权人。换句话说，政府持有的金融资产是政府对付财政危机的最后一道防线。人大、人民和政府本身都应该理解这道防线到底有多强，可以抵御多大的冲击，而目前的财政统计中，这个数据并不存在，自然就无法了解到这道防线的强度。

（3）资产与负债的期限错配。传统的以流量为主的统计体系不但无法体现存量风险，自然也无法体现资产和你负债结构中的风险。对银行和企业来说，经常犯的一个错误是用短期负债来进行长期投资，而一旦短期负债无法继续，就会出现支付危机。

（4）各个部门和地区的负债率和风险集中点。最近几次全球性的金融危机都与某些部门的负债率高企有关，最后传导到更大的范围甚至全球经济。如，最近的欧债危机起点是希腊等欧元小国的国债支付危机，此后传染到其他欧元区国家乃至全球。这些案例对中国的启示是，某些部门和地区资产负债表所面临的风险有可能成为宏观风险的导火索，因此有必要用相关的指标进行特别的监测。

2. 提高经营性资产杠杆率的相关风险

（1）国有非金融企业的资产风险。与其他经济体相比，中国资产负债表的特点就是非金融企业债务占GDP的比重高，即主要的杠杆体现在企业中的各个部门。为了简析国有非金融企业的杠杆情况，将国有工业企业和非国有工业企业资产负债率进行了比较。

（2）估计政府非经营性资产价值的风险。除了经营性资产，政府资产的另外一个重要成分就是非经营性资产。由下表可以发现，2015年，行政单位和事业单位的净资产中固定资产所占的比重都超过了3/4，体现了估计非经营性资产价值的风险问题。

（二）市场价值和波动率的估计

1.外汇市场和黄金储备市场价值

外汇存储的市场价值受汇率较大影响，我国外汇存储大部分用美元表示，市场价值计算如下：外汇储备的市场价值=以美元表示的外汇储备额×一年期平均美元汇率。再通过当期汇率换算出以人民币表示的我国黄金储备的市场价值。具体计算结果如表4所示。

2.非金融国有资产的市场价值

计算中央经营性非金融国有资产市场价值时，可以采用计量经济法，最终选取了2005～2015年央企及央企控股上市公司国有股43 支作为样本，计算每个上市公司的国有权益的账面价值。即：平均每户央企国有资产账面价值= 中央所属国有资产总账面价值÷总户数。

通过表5，计算出了外汇、黄金储备和中央所属非经营性国有企业国有资产的市场价，进而可以得到政府可流动性资产总额。

3.政府资产波动率的计算

根据政府可流动性资产负债表，计算各项资产的波动率。

（三）小结

1.亚洲金融危机发生后，政府采取积极财政政策，减少资产波动性，但同时积极财政政策的实施也会使债务规模变大，从而扩大政府债务风险。

2.我国外汇储备呈速增长趋势，资产的逐渐增加使我国政府债务风险相对较小。

3.全球性的金融危机后，政府的支出变大，收入减少，在保证政府预算平衡的基础上，政府大量发行了国债。我国2011年政府直接债务违约风险很小。这表明政府应对金融危机采取的政策已经见效，资产波动的相对稳定性使2011年政府债务违约风险变小。总的来说，目前估计政府资产负债表中的资产部分价值风险问题需要密切关注。虽然金融危机发生以来，国有企业在整个经济中的地位上升了，但这种上升意味着未来有很大的风险。

四、结论与建议

首先，从资产结构来看，经营性资产占国有资产的比重呈降低趋势，与此同时，股权结构也趋于多元化。其次老龄化是负债方最大的风险，而经营性国有资产杠杆率的提高是资产方的最大风险。在资产方面，分析了经营性资产和非经营性资产两个方面。经营性资产方面，通过提高国有企业杠杆率来实现扩张，这可能意味着未来面临较大风险。非经营性资产方面，虽然非经营性资产有了很大的增长，但是资产变为固定资产也表明非经营性资产的变现能力很弱。改革开放以来，我国有了快速发展，但是我国长期处于政府主导的经济发展中，透明度较差，积累了大量的或有债务，这是不能忽略的问题，因此，本文体现或有债务对政府债务风险的影响。

参考文献：

[1]李靠队，蒋欣呈，孔玉生，潘俊. 政府债务、PPP与权责发生制综合财务报告[J]. 地方财政研究，2016（04）.

[2]李靠队，周梦蕾，劳雪淼，徐秋娴. 政府会计信息披露的动力、行为与路径[J]. 中国集体经济，2015（09）.

篇2

关键词：风险评估　评估方法　档案馆风险

风险评估是指在风险事件发生之前或之后(尚未结束)，对该事件给人们生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作，即量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。所谓档案馆安全风险评估(RiskAssessment)，就是对档案实体和档案信息资源所面临的威胁及其可能造成影响的可能性的评估。

档案馆风险评估方法研究就是对整个风险评估过程中使用和涉及到的形式和途径进行探索，为档案馆风险评估提供一种具体的、可行的、普适的理论支持和应用基础。评估方法为风险评估工作提供了量化的、具体的衡量指标和尺度，使风险评估工作有规律可循、有方法可依，为评估工作的开展奠定重要的基础。

一、风险评估方法介绍

风险评估方法有很多种，在其他领域适用的，在档案馆不一定适用，究竟选择哪种方法，一定要根据工作性质、工作流程、工作对象等做出选择。普遍使用的可以分为三个大类，即定性评估法、定量评估法和定性定量结合评估法。

第一，定性评估法是指采用文字或描述性的级别说明风险的影响程度和这些风险出现的可能性。较为典型的有经验评估法。

经验评估法，又称专家调查法，是以专家作为信息获取的对象，依靠专家的知识和实践经验，由专家对风险程度作出判断和预测的一种方法。通过专家的分析，可以识别某一事件或者对象可能遇到的绝大部分风险类型，列出风险表格，并按等级程度进行排列。例如，首先，采用查找文献、调查档案修复专业人员等方法列举出档案修复过程中通常可能出现的风险；然后，列出评价标准，根据档案修复的经验对风险因子进行分析和评价，列出表格并使用等级进行标识；最后，将各种风险因子相结合，推断出档案修复过程中各类风险的等级。

第二，定量评估法是指利用数量特征、数量关系和数量变化进行分析的方法，通过对历史记录、实验数据、相关文献资料、研究等数据的分析，来判断风险影响程度大小和可能性的一种方式。具有典型代表性的是概率统计法。

概率统计法又称数理统计法，是指研究自然界中随机现象出现规律的一种数学方法。风险的发生虽然具有随机性，但也有着特定的规律，即在一定的发生频次范围内，其出现概率是一个客观存在的定值。概率统计法理论基础完善，分析过程简单，无需进行大量复杂的运算，但是历史数据的积累收集及估算则相对较为困难。

第三，定性定量结合评估法是指将定性评估法和定量评估法结合起来，综合考虑二者的优缺点，将二者优点结合而得到的一种方法，首先对风险因子进行总体性质的确定，然后进行定量分析，在量化基础上再进行风险评估。常用的代表方法是风险矩阵法。

风险矩阵法，就是在矩阵的基础上，将各个因子按类别分别放在行和列上，然后用数量来描述和计算风险因子的关系、大小，确定因子相对等级的一种方法。风险矩阵法具有简单快捷的优势，但计算概率时需要历史数据，此外由于划分的依据是主观的，依赖于人对评价风险的良好判断力，不能够为风险评估提供较高的精度。

二、风险评估方法在档案部门的具体应用

不同风险评估方法的特点各异，应用的形式和角度也有所不同。如何针对不同的风险源，采用不同的评估方法，需要具体分析档案部门不同风险类型的情况而定。

1.经验评估法

经验评估法适用于缺乏历史数据和具体资料，或者因素无法采用客观标准进行衡量的风险类型。例如，在档案修裱过程中，档案面临的风险类型多样，如字迹洇化、纸张起皱等。上述风险并不适宜采用精确的数字或概率来衡量，只可以通过经验评估法来评价此类风险的等级。

首先，列举出档案修裱过程中可能出现的风险类型，并确定风险评估因子，如：字迹洇化、纸张起皱、纸张破损、误揭补、误裁剪。

其次，对“风险可能性”与“风险危害性”两个评估因子进行定性，及描述性评估，如表1所示：

再次，将风险评估的描述性语言进行处理，根据修裱过程中不同风险的属性进行综合打分，如表2所示：

最后，综合两个风险因子进行分析，给出各风险类型的综合风险大小，1级表示风险很小，5级则表示风险巨大，如表3所示：

为最大程度避免专家评估法主观性强、量化程度低的缺陷，可采用多专家打分求均值的方法。即每一位专家对不同风险因素的排序进行编号，再将编号相加，求取平均值，并按照均值大小进行排序，得到的结果便是档案修复过程中各风险的等级程度。此方法有效地增加了评估结果的客观程度，对档案修复风险有更加全面的认识和评价。

2.概率统计法

概率统计法适用于具有衡量标准、历史数据或者可以进行量化的风险类型，并且这些风险的有关因素可以进行赋值运算。例如：库房日常管理中的温度、湿度控制等。上述风险发生频率或概率是可以量化统计的数值，则该风险等级的评估可以使用数据进行分析。

首先，以年为单位，利用历史数据确定温度区间出现的概率大小，如表4所示。然后，估算不同温度区间对档案的危害性，如表5所示。

根据不同温度区间对档案的影响程度，对温度区间对档案的危害性赋值。按照等间距原则，在0－1范围内对风险的强度进行赋值，如表6所示。

最后，综合“温度区间出现的概率”与“温度区间对档案的危害性”两个风险因子，依据公式R(风险等级)＝P(风险可能性)×D(风险危害性)，计算出风险值最大的温变区间，如表7所示：

比较风险等级的数值大小，将三个数值按大小顺序排列(3－2－1)，3级风险最高，1级风险最低。每日库房温度检测时，当温度取值所属的区间就是当日温度的风险等级，针对不同等级的风险程度采取温度调控的措施。

3.风险矩阵法

风险矩阵法是定性评估法与定量评估法相结合的产物，具有二者的优点，既可以用描述性语言定性，又可以采用数值定量的风险类型。例如：档案馆库房管理中的若干风险，这些风险可以先使用语言进行描述，然后再利用赋值法进行计算，最后得出风险等级情况。

以档案库房管理的若干种风险为例，列举出的风险类型有：风险1是库房管理制度不健全：风险2是消防灭火设施不齐全；风险3是温湿度、光照等外界因素控制不当；风险4是档案灭菌杀虫等处理不当。

首先，使用定性评估法对上述风险进行评估，如表8所不：

然后，根据定性评估的描述，对各风险类型进行赋值，按照等间距原则，在0－1范围内对风险因素进行赋值，如表9所示：

最后，利用矩阵对风险因素进行分析，从而判断风险等级，如图1所示：

根据风险矩阵图，可以查找出各风险类型对应的风险等级值，即库房管理制度不健全为等级4，消防灭火设施不齐全为等级3，温湿度、光照等外界因素控制不当为等级3，档案灭菌杀虫等处理不当为等级4。

三、风险评估方法

的优缺点比较

综合前述的介绍可知，经验评估法、概率统计法及风险矩阵法是档案馆风险评估的三种重要方法。通过上述表格来看，以经验评估法为代表的定性法不能够精确计算风险值的大小，只能够通过主观经验来推测和判断风险发生概率及危害性程度；以概率统计法为代表的定量法可以通过绝对的数值衡量风险发生的概率，但对于风险危害程度的大小则需要通过赋值法来转化：以风险矩阵法为代表的定性定量结合法集中了前二者的优点，评估过程与结果清晰明了，但存在着误差失真的情况。三类方法相互结合、互为补充。为档案馆各类风险的评估提供可靠的依据和参考，见表10。

篇3

[关键词]雷击风险 风险评估 应用技术 建议

[中图分类号] P446 [文献码] B [文章编号] 1000-405X（2013）-12-189-2

雷电是发生在大气中的声、光、电物理现象，被联合国国际减灾十年确定为世界最严重的十大自然灾害之一，其强大的电流、炙热的高温、猛烈的冲击波以及强烈的电磁辐射等物理效应能够在瞬间产生巨大的破坏作用，常常导致人员伤亡，击毁建筑物、供配电系统、通信设备，造成计算机信息系统中断，引起火灾，威胁人们的生命和财产安全。雷击风险评估是现代综合防雷技术中的重要环节。从技术规则角度看，国内外对雷击风险评估的方法作了比较规范的技术规定，也有很多的业务实践。从法律规范角度看，近年来始见相关的地方性法规或规章有所规定，但模式不一。因此，为规范雷击风险评估行为，很有必要对雷击风险评估的法规制度进行比较研究。

1雷击风险评估现状

1.1将雷击风险评估设计为行政许可项目

这种制度防雷减灾安全评价制度是以雷击风险评估为核心内容的。它把所有应当安装防雷装置的设施和场所规定为实行防雷减灾安全评价制度的对象，由评价对象的建设单位在可行性研究阶段向县级以上气象主管机构申报。

1.2将雷击风险评估设计为政府内部运转行为

开展雷击风险评估工作时，由有关部门在组织编制城市分区规划、控制性详细规划时和下达重点建设工程计划前通知所在地气象主管机构进行雷击风险评估。这种设计，不但避免了行政许可的嫌疑，避免了纯市场行为的不规范性，更重要的是可以确保雷击风险评估制度既切实可行，又尽量减少给行政管理相对人造成负担，体现了服务政府、高效政府的要求。

1.3将雷击风险评估设计为市场行为

由建设单位委托雷击风险评估单位，对评估对象进行雷击风险评估。双方是合同平等主体，建设单位支付费用，评估单位出具评估报告。由于这两地相应的法规或规章还没有对雷击风险评估进行规范，因此还没有见到规范的制度或程序设计。

2雷击风险评估中存在问题

2.1缺乏规范的法规和评估体系

目前我国仅对雷击风险评估法律制度作概要式规定， 并未界定评估行为的性质， 需实施评估的项目范围也比较笼统，对评估程序、评估方法、评估结论、责任等没有一个统一而具体的规定。

2.2人员素质和仪器设备水平低

由于我国雷击风险评估开展时间不长， 实践经验少，缺少专业技术培训渠道， 缺乏熟悉雷击风险评估业务的技术人才。此外由于经济原因忽略仪器设备的投入，加上闪电定位监测资料的缺乏， 造成基层雷击风险评估整体技术水平偏低， 使评估的质量和水平难以得到保证。

2.3资质资格管理制度

目前我国基层雷击风险评估工作普遍未建立资质准入和资格管理制度， 这种情况既不利于基层防雷部门管理， 也使雷击风险评估机构开展业务的合理性、技术权威性难免会受到质疑， 而且在开展评估的过程中存在一定的责任风险。

2.4标准技术方法比较复杂，结构庞大

而且大都建立在国外防雷工作经验基础上，没有能考虑到中国广袤大地的具体情况的差异以及中国的国情，不适宜完全照抄照搬或全盘引用。

3雷击风险评估工作的技术基础

3.1雷击风险评估通常采用相对值法

雷击风险评估的目标是给出直接雷电闪击及间接雷电闪击引起的建筑物损害风险的评估程序，在确定损害次数上限值的基础上，能够从全和经济合理性出发，为决定建筑物是否需要提供防护措施，以及如何选择适当的防护措施提供技术参考。

3.2按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估

确定雷电防护等级。该标准确定的雷击风险评估方法重点考虑了建筑物年预计雷击次数、建筑物入户设施年预计雷击次数以及建筑物电子信息系统因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数。

3.3闪电定位资料分析

以所测地位置附近现场测量的地理参数为基准点，以3.5km为半径，提取5年地闪资料，进行统计分析得出如下结论，作为雷击风险评估的基础参数之一。用Ng表示，单位为：次/km2・a。可得到所测地3.5km半径范围5年平均地闪密度，该值可作为本评估报告所采用的地闪密度。

3.4雷评技术路线

根据灾害的理论分析， 灾害的发生是由致灾环境的危险性和承灾体的易损性脆弱性定的， 具体到雷电， 雷击风险是指人身和财产容易受到雷电伤害或破坏的程度， 它直接反映了人身和财产在遭受雷电袭击时的脆弱性。

3.4雷击风险评估相关数据采集

雷击风险评估现场勘测是了解被评估项目情况、取得相关评估数据的重要步骤。随着雷击风险评估工作的快速发展，在一些地区其业务量甚至成倍增长，而评估机构在人员、精力安排时捉襟见肘。为了整合资源，提高工作效率，可安排报告的编写人员、跟踪检测人员直接到现场做评估的勘测工作，并要求建设单位安排相关建筑、电气、楼宇智能化、生产工艺、生产控制方面的工程技术人员参加。

3.5IEC 62305方法

将可能涉及的全部雷击风险分量和来源扼要地归纳为一个4x8矩阵（表）。然后又将各种各样的影响因素进行归纳分类，分别赋于分量的几个参数：影响N 因素――当地雷电活动强度、地理和环境因素，建构筑物和外接服务管线的类型和尺寸；影响P因素――各种保护措施的保护特性和参数，被保护设备的冲击耐受水平；影响L的因素――建筑构物、内部物体的燃烧、爆炸特性，防火的措施。这些因素有些可能减轻损失，有些可能加剧损失。

4开展雷击风险评估工作的基本要求

4.1加快雷击风险评估法规建设

在国家层面的雷击风险评估制度出台前，积极推进地方立法，争取政策支持，完善与评估有关的规章制度，明确开展雷击风险评估的实施细则，对评估的范围、主体、对象、条件、程序、期限、责任作出详细规定。确保符合评估要求的建设项目在设计论证之前及时进行雷击风险评估，从源头上提高雷电灾害的防御能力，落实防雷安全责任。

4.2抓好技术标准体系的建设

雷击风险评估的规范发展， 必须有一套国家或行业认可的严格的技术体系作为评估准则和技术保证。现阶段雷击风险评估工作正处于起步阶段， 亟需技术标准进行规范操作。应尽快出台符合本省的雷击风险评估规范标准， 制定统一业务流程和工作内容。严格按照技术准则规定的基本程序开展雷击风险评估工作。

4.3提高队伍水平，深化技术含量

建立自上而下的技术支持和素质教育培训制度，每年组织基层雷击风险评估专业技能培训和考核， 不断强化人员素质， 提高评估能力和水平， 为开展雷击风险评估工作打下良好基础。

4.4建立严格的准入和资质、资格管理制度

为保证雷击风险评估过程的客观性、公正性、严肃性， 应设定资格准入， 完善资质和资格管理制度。制定评估机构资质的申报、审批、监管流程， 根据评估机构的章程制度、评估能力和质量管理水平来确定资质及业务范围； 对从事雷击风险评估工作的人员， 要通过专业培训和考核， 实行持证上岗制度。应制定对评估机构的动态考核评价办法和从业人员技术水平的定期考核办法，提高雷击风险评估水平和服务质量。

4.5加强部门协作，做好宣传

雷击风险评估的全面开展，离不开政府相关职能部门的支持配合，应加强与规划、建设、安监、消防等部门的协作， 建立联合审批机制， 将雷击风险评估列为项目审批内容、前置条件范围。还应加强雷击风险评估目的意义和作用的宣传， 提高社会公众对雷电灾害的风险意识、防灾意识， 树立不遭雷击就是产生效益的理念， 通过评估来降低风险， 切实减少雷击事故的发生， 尽最大限度减少因雷击造成的生命和财产损失。

5结束语

综上所述，雷击风险评估是雷电灾害的风险管理的关键措施， 它能够在防雷设计阶段客观评价雷击各种风险， 并提出控制和消除风险、隐患的对策措施。因此， 各级防雷主管机构应加强雷击风险评估工作的管理， 使建设项目防雷设计建立在科学的基础上， 避免盲目性， 保证防雷工程安全可靠， 技术先进， 经济合理， 确保雷击风险评估工作健康持续发展。

参考文献

[1] 雷电灾害风险评估（{IEC61662）.

[2]杨少杰等，雷电损害风险评估的方法与实践（上、下）.

[3]钟万强等，建筑物雷电灾害风险评估的标准、体系和方法.

[4]气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范（QX3-2000），《气象标准汇编》（2000-2003），中国气象局政策法规司编.

篇4

关键词：电子商务；风险评估；模型研究

一、 引言

电子商务利用EDI和Internet技术的实现了用户、企业和银行及其他商务活动相关要素之间的电子形式的信息交换；完成了电子商务系统中信息流、物流和资金流的转移。为了促进电子商务应用的健康发展，研究电子商务中可能存在的安全风险并制定相应的控制策略是十分重要的。

目前有很多关于电子商务安全风险研究的文献，其中有许多模型涉及到信用风险或者是交易风险的研究，但是直接关于电子商务系统安全风险评估的研究还不很多。一般关于电子商务风险评估的研究侧重于网络安全方面引起的风险，例如信息的完整性和保密性、访问控制技术以及安全协议等方面的研究，也有一些风险识别和预警方面的研究。对电子商务系统的风险评估，多数还是围绕信任值（信誉值）的高低来做定性分析，围绕电子商务活动过程中的三大要素来评估电子商务系统风险的研究很少。

本文将应用信息安全风险评估中常用的层次分析法对电子商务系统的信息流、资金流和物流三大因素所引起的电子商务系统的安全风险进行分析，提出一种较为有效的定性风险评估方法，对存在于电子商务系统活动过程中的风险进行评价和分析。

二、 电子商务安全风险分类分析

电子商务中的任何一笔交易，都包含着四种基本的“流”，即商流、信息流、资金流、物流。商流是指商品的购、销之间进行交易和商品所有权转移的运动过程，具体是指商品交易的一系列活动。信息流既包括商品信息的提供、技术支持、售后服务等内容，也包括诸如询价单、报价单、付款通知单、转账通知单等商业贸易单证，还包括交易方的支付能力、支付信誉等。资金流主要是指资金的转移过程，包括付款、转帐等过程。物流，作为四流中最为特殊的一种，是指物质实体（商品或服务）的流动过程，具体指运输、储存、配送、装卸、保管、物流信息管理等各种活动。其中，商流是目的，信息流、资金流和物流是交易成功的保障。 因此，电子商务系统安全风险类型可以综合成信息流安全风险、资金流安全风险和物流安全风险三大类。

1. 信息流安全风险。

电子商务交易过程中涉及交易各方的众多信息，所有这些信息都存在安全风险。信息流风险发生的情况主要有：①被模仿的网站域名；②网站信息内容被修改；③顾客隐私及企业商业机密被侵犯；④信息被篡改或破坏；⑤企业提供虚假信息。

2. 资金流安全风险。

资金流是指用户确认购买商品后，将自己的资金转移到商家账户上的过程。在电子商务中，顾客通过浏览网页的方式选购商品或服务，在选购完成后邮政在线支付。顾客支付的款项能否安全、及时、方便地到达商家，关系到交易的最后成败。资金流安全风险发生的情况主要表现为：（1）资金账号、密码被窃取（2）钓鱼网站（3）拒付及拒收（4）硬盘损坏造成电子现金丢失（5）电子货币的法律风险（由于契约的不完整）。

3. 物流安全风险。

物流一直是阻碍我国电子商务进一步高速发展的极大障碍。物流活动涉及买方、卖方、运输企业、仓储企业和配送企业等多个参与方，所以，电子商务物流安全风险相比较更为复杂。 常见的物流风险包括以下六种：①付款后收不到商品；②货物被损坏；③超过约定物流时间收到商品；④收到的商品与顾客期望不一致；⑤收到虚假商品；⑥物流服务被拒绝。

三、 应用层次分析法评估电子商务系统的安全风险

在研究过程中，为了使问题更加清晰，笔者的文章第二部分对电子商务安全风险因素进行了分类，把电子商务系统三大因素：信息流、资金流和物流做为电子商务系统安全风险评估体系的三个一级指标。在二级指标的选定上，笔者借鉴前人的研究成果，邀请相关领域专家采用德尔菲法对初次确定的22个指标进行选择、修改与合并，最终确定了16个二级指标。

1. 建立电子商务安全风险评估的递阶层次结构。

按照层次分析法的步骤，首先，建立如图1所示的电子商务系统安全风险评价指标体系。

2. 构造同风险因素的两两比较判断矩阵。

根据指标选择的基本原则，结合电子商务系统安全风险评价层次，将电子商务系统安全评价的的指标体系分为信息流风险、资金流风险和物流风险三大类，每一类指标又包含若干个具体指标，如图1所示。依据satty的评价指标的相对权重标度，通过德尔菲法，构造出系统风险的判断矩阵B，C1，C2，C3。准则层对目标层的判断矩阵为B，子因素对准则层的判断矩阵分别为C1，C2，C3。

3. 进行层次单排序及一致性检验。

记第2层（准则层）对第1层（目标）的权向量为W（1），经计算此判断矩阵的最大特征根对应的特征向量W（1）=（0.163，0.547，0.29）T，最大特征根λ（1）=2.989。由层次分析法可知，该特征向量即为信息流风险、资金流风险和物流风险在电子商务系统整体风险中所占的比重，W（1）即为其权重向量。对构造的判断矩阵进行一致性检验，一致性指标可根据CI=（λ-n）/（n-1）公式计算得出。然后，计算得一致性比率CR =CI/RI=0.009

同理可获得最下层各风险影响因子相对于第2层评价目标的权重系数及一致性检验的结果。对未通过一致性检验的，再与问卷填写人员进一步沟通，适当修改和调整数值，直到所有判断矩阵都通过单层一致性检验。经过计算后得出如表1所示的结果。

正如表1所示，四个风险判断矩阵均通过了一致性检验。

4. 指标层相对总目标的相对权重汇总

层次总排序是指每一个判断矩阵各因素针对目标层（最上层）的相对权重，即计算最下层对目标层的组合权向量。当所有的判断矩阵都满足相容性条件时，便可根据层次复合原理求出组合权重。

根据层次复合原理，求出批指标层对总目标的综合权重并进行汇总整理如表2所示。

四、 结论

利用电子商务系统的安全风险评估模型可以对电子商务系统的安全问题进行量化评估，确认其安全等级，然后针对各个系统实施的的具体情况，寻找防范和控制安全风险的具体措施和方案。

本文运用了层次分析法对电子商务系统安全风险因素逐个评估，确保制定的风险因素管理办法更具有针对性。如表4所示，就一级指标层来看，资金流风险远高于信息流风险和物流风险，资金及商品的安全是顾客及企业最为关注的因素。但同时也要注意电子商务安全风险管理中电子货币的法律风险以及拒收和拒付风险因素的权重也占一定的权重，说明了相应的电子商务安全法律制度的不健全，以及顾客与企业之间的信任等问题也是电子商务流通过程中不可忽视的重要因素。

参考文献：

1. 赵越，黄遵国. 基于层次分析法的信息安全风险评估应用研究. 保密科学技术，2011，（2）： 62-66.

2. 王艳玮，陈恒. 面向业务流程的信息安全风险评估方法研究 . 图书情报工作，2011，（8）： 64-68.

3. 魏建国，张晨鸥. 基于AHP的网络银行交易安全评估模型. 华中农业大学学报（社会科学版），2007，（5）： 90-93.

4. 桂河清.电子商务流通体系安全风险分类研究.江苏商论，2011，（6）：52-54.

5. 吴洁. 威胁电子商务安全的因素及实施方案 . 计算机安全，2010，（9）： 74-76.

篇5

【关键词】大跨径；预应力；连续刚构桥；风险评估

1.工程概况

弘农涧河特大桥全长1173m，主桥为5跨变截面PC连续刚构桥。跨径布置为82+3×150+82m。设计荷载公路―Ⅰ级，桥宽39m。主桥箱梁横截面采用单箱单室截面，采用纵、横、竖三向预应力体系。

2.风险评估的必要性

桥梁设计、施工、使用等过程中出现的，对相关团体的某种既定目标造成影响的不确定的事态，可称之为桥梁的风险事态。对桥梁风险事态进行识别，对其影响程度、出现可能性等进行某种形式的量测，并对量测的结果进行分析、比较、评价、处置，制定合理对策的过程称为桥梁风险评估[1]。

弘农涧河特大桥设计方案为主跨150m变截面PC连续刚构桥。大桥跨径大，具有一定的建设难度且桥位区域大风、地震、等各种不利因素对大桥的建设和运营影响大。因此，需要结合当前技术现状，评估项目现状条件下的风险程度，并提出相应的应对措施，最大程度地减少风险预期导致的损失。所以开展项目风险评估具有紧迫的工程价值。

3.风险评估的流程

桥梁风险评估的流程包括风险交流、风险定义、风险识别、风险估计、风险评价和风险控制。

风险交流贯穿于整个评估过程，其目的是通过研究者和相关人员广泛、深入的交流，明确研究的目的、风险偏好等问题。

风险定义需要明确风险评估的对象，并根据问题的特点，确定合适的风险量测形式，收集基本的项目资料供后续使用。

风险识别是根据研究对象和目的，研究和发现潜在的风险事态、明确分析重点的过程。

风险估计包括风险概率估计、风险损失估计和风险量测。风险概率估计是对风险事态出现不确定性的估计。风险损失估计就是估算风险事件给业主带来的各种损失。

风险评价基于风险估计的结果，考虑风险承担者的风险态度和承受能力，对风险程度形成具体的评价结果，同时给出风险对策。

风险控制包括风险决策和风险监控两部分。风险决策是根据风险评价的结果，从风险对策集合中选定合适的对策处置风险；风险监控是指对潜在风险事态进行检测，并适时启动有关风险控制措施的过程[2]。

4.风险评估的方法

4.1定性评估方法

定性评估方法往往需要凭借分析者的经验，或者业界的标准和惯则，为风险管理诸要素的大小或高低程度定性分级，主要回答“有没有”、“是不是”方面的问题。

定性评估方法主要采取专家调查法。

专家调查法就是通过收集和积累数据，确认当前工程状态和假定条件，并在专家判定风险概率和风险损失程度的基础上，进行整理和分析，完成桥梁风险分析的方法。

4.2定量评估方法

定量评估方法是对构成风险的各个要素发生概率和潜在损失的水平赋予数值或货币金额的概念，当度量风险的所有要素都被赋值，风险评估的整个过程和结果就可以被量化了，主要回答“有多少”方面的问题。

目前工程实际中，可以采用定量评估方法的情况还很少，很多关键技术问题还有待于进一步的科学研究和工程应用实践验证。

5.弘农涧河特大桥风险评估

5.1风险识别

5.1.1建设条件

（1）风致灾害风险：大桥桥址区强风将对结构施工期产生较大影响，因此需要考虑大桥的施工期抗风性能、强风环境下混凝土养护施工质量和运营期行车安全等问题。

（2）地震灾害风险：大桥桥位区域处于Ⅶ度地震区，场地地震级别不是太高，在正常状态下，施工期间发生大震的可能性较小。因此，在采取正常的抗震设防措施情况下，运营期间地震损毁桥梁风险处于可接受范围内。

（3）地质灾害风险：在桥梁墩台施工期间，地质条件比较复杂，必然会对墩台的施工造成一定的影响。在采取切实有效的工程地质条件处理措施保证桥梁施工安全的情况下，工程地质灾害的风险处于可接受的范围内。在运营期注重雨水按时排除，从而使桥台下土层遇水而不致强度有所降低的情况下，运营期地质灾害处于可接受的范围内。

5.1.2结构方案

（1）超宽单箱单室大悬臂风险：本桥主跨箱梁顶宽为19.45m，采用单箱单室截面形式，顶板悬臂长度为5.15m。本桥在设计的过程中遵循“安全、适用、耐久、经济”的基本原则，对单箱单室设计、施工方案，深入论证、全面必选，精心设计，以充分保证设计方案的合理性、可靠性，确保该风险处在可控状态。

（2）运营期箱梁开裂下挠风险：大桥为了避免箱梁开裂下挠，设计中在跨中底板设置了纵向预应力钢束，施工中采用了先合龙中跨，再合龙次边跨，最后合龙边跨的合龙顺序，不会对成桥后的线形和受力状态产生较大影响，同时在次边跨合龙前在合龙口实施了对顶顶推，从而抑制了跨中下挠。在配合施工、运营时定期对箱梁开裂及主桥线形进行观测的前提下，此风险处于可控范围。

5.1.3施工技术

（1）压缩工期风险：随意压缩工期属于一种比较特殊的风险状态，所带来的影响往往更为严重，损失形式以人员伤亡安全事故、严重质量缺陷、倒塌事故为主。该桥在施工过程中严格控制施工工期，使得该风险处于可控范围之内。

（2）高墩墩身施工风险：大桥墩身高达46.5m，高墩墩身施工时存在较多不确定性因素，需重点加以关注。墩身的垂直度是高墩墩身施工的关键，高墩施工对施工质量要求较高，要确保混凝土、钢筋等满足规范要求，以免墩身产生混凝土裂缝等现象。

（3）挂篮悬臂施工风险：本工程块件长度以3m和4m两种为主，挂篮对称悬臂浇筑属于比较常规的施工方法，风险可控性强。该风险可以降低到可接受的范围内。

5.2风险应对措施

5.2.1建设条件

（1）在主梁大单悬臂状态时，避开强风期；在大风期停止施工等。

（2）增设施工期间临时抗风措施。

（3）在运营阶段制定相关措施，以保证行车安全。

5.2.2结构方案

（1）增大箱梁根部梁高，提高上部结构整体刚度，同时能够降低腹板主拉应力，并确保竖向预应力筋的有效性。

（2）桥梁主跨跨中设置一道横隔板。

（3）进行混凝土结构及体外预应力耐久性设计。

5.2.3施工技术

（1）延长悬臂施工阶段混凝土加载龄期，加强混凝土的养生。

（2）对次边跨跨中合龙段的合龙口进行对顶顶推能有效抑制跨中下挠。

（3）要求挂篮、托架必须有足够的强度、刚度和承载力。

（4）针对上下部结构及关键部位加强施工管理及施工质量的保护措施。

（5）避免在大风、暴雨等恶劣条件发生期间进行施工。

6.结语

本文介绍了大跨径PC连续刚构桥风险评估的必要性、流程以及方法。并对弘农涧河特大桥展开了风险评估，给出了风险应对措施。

目前，大跨径PC连续刚构桥风险评估方法的研究开展的尚不够深入，部分主要问题仍未解决，这方面工作有待进一步研究。　[科]

【参考文献】

［1］阮欣.桥梁工程风险评估体系及关键技术研究[D].上海：同济大学，2006．

［2］杨独.悬臂浇筑连续刚构桥施工控制和风险评估[D].北京：北京交通大学，2010.

篇6

一、地质勘查公司经营特点分析

地质勘查公司，在经营业务范围方面，主要是地质矿产勘察、工程测量勘察、地质灾害防治、矿山施工、土石方及基础工程勘察设计等方面的内容。地质勘查公司的这些业务范围内容，决定了地质勘查公司的经营管理也有着独特的特点。一方面，地质勘查公司经营业务具有较强的专业性。在地质勘查公司经营业务的开展过程中，需要采用专业的地质勘察技术和勘察设备。由于大量高新技术以及设备的应用，要求地质勘查公司在业务开展方面的投入较高，为了确保地质勘查公司的效益收入，必须加强对地质勘查公司的风险控制管理。另一方面，地质勘查公司面临的外部市场环境方面，整个地质勘查行业市场更加开放，竞争更加激烈，保障地质勘查公司在市场上的稳定有序发展，必须进一步加强对风险的控制管理。

二、地质勘查公司的主要风险及成因分析

在市场风险方面，导致风险问题的方面主要是地质勘查公司盈利模式以及盈利能力方面。在地质勘查行业领域，市场环境不断发展变化，要求地质勘查公司也应该积极的拓展新的业务领域，如果地质勘查公司经营管理水平不高，没有足够的专业能力和技术资格抢占大项目，地质勘查业务总量不足，则会对整个地质勘查公司经营带来严重经营风险。在战略风险方面，由于地质勘查公司经营发展需要大量的高新技术、设备以及高素质人才，需要地质勘察公司根据自身经营发展战略规划来制定经营发展策略。如果地质勘查公司的战略发展规划不当，很容易影响地质勘查公司在设备、技术、人员方面的投入规划，进而对整个业务造成影响。在运营风险方面，重点是在项目管理方面，风险产生的隐患主要是有的地质勘查公司在项目管理方面还存在着较多不规范的问题，无论是项目组织结构设置、项目财务管理、项目考核分配、业务结构还是资质合同管理等方面，还没有进行系统规范的管理，容易造成风险问题的发生。

三、地质勘查公司风险评估与控制

（1）完善地质勘查公司的风险评估流程。在地质勘查公司的风险评估方面，首先应该选取科学的风险评估方法，现阶段应用较多的风险评估方法主要有风险辨识与评估流程图法、映射矩阵法、风险图谱法以及案例分析法等几种形式，在具体的风险评估方法选择上，应该根据地质勘查公司的实际情况等来选择风险评估方法。其次，在地质勘查公司的具体风险管理流程方面，应该进一步优化完善风险总体流程，按照地质勘查公司的实际业务情况，建立地质勘查公司风险事件库，并对可能出现的风险问题进行风险分类，对经营管理相关风险事件以及不确定因素进行全面的评估分析，提高评估分析的准确性。（2）完善地质勘查公司的风险评估工作体系。在明确地质勘查公司的风险评估流程以后，还应该进一步健全完善地质勘查公司的风险评估工作体系。可以采取自下而上、纵横整合的评估方式，在风险评估范围上应该确保横向覆盖地质勘查公司的各个部门、各单位重点业务事项，纵向方面从政策、制度及执行、组织职责、人力资源、技术等各方面对风险进行分析，尤其是应该加强对地质勘查公司的工程项目管理风险、生产安全风险、人力资源风险、法律事务风险等的识别评估，并全面深入的查摆分析风险产生原因、风险发生后可能带来的影响，从制度建设、完善管控措施、强化监督执行等方面制定应对策略，在源头上加强风险评估管控。（3）完善地质勘查公司风险控制方案的制定。在地质勘查公司的风险控制管理方面，应该针对不同的风险类型制定不同的风险控制管理方案。对于地质勘查公司的战略规划风险，在风险控制方面，重点应该科学的整理分析有关的行业政策、动态信息，明确地质勘查公司的经营发展环境，妥善的制定战略发展规划，以战略目标导向引领地质勘查公司的发展。在项目风险管理方面，重点是完善地质勘查公司项目组织架构，加强风险的动态管理，重点对地质勘查公司实施过程中的项目可行性研究分析、项目合同管理、技术管理、质量管理、安全管理等方面，建立完善风险管理责任制度，加强对地质勘查公司项目的整体管控力度。在地质勘查公司的市场风险管控方面，一方面，应该注重根据地质勘查公司的实际情况等，进行地质勘查市场细分，并进一步明确市场定位，同时根据市场行情，妥善的制定地质勘查公司内部管理方面的资源分配、合同管理、资金管控、客户管理等，提高整体管理水平；另一方面，在地质勘查公司的市场风险管理方面，还应该加强地质勘查公司的技术创新及应用力度，积极采用各种新的地质勘查技术及装备，增强地质勘查公司的市场核心竞争力，进而强化对风险的规避应对能力。

四、结语

对于地质勘查公司来说，加强风险评估和控制管理，应该重点完善地质勘查公司的战略规划管理，加强项目动态管理风险，并注重改进地质勘查公司的市场运营管理，全面地加强地质勘查公司的风向控制管理，以确保地质勘查公司经营发展的稳健和战略发展目标的实现。

作者:常培斌 单位:山东省地质矿产勘查开发局八0一水文地质工程地质大队

参考文献

[1]徐帅.矿产地质勘查的基本特点分析[J].硅谷，2015，（3）：252.

[2]刘军.如何避免在矿产地质勘查中的风险及诱发风险的因素[J].世界有色金属，2017，（2）：111-112.

篇7

关键词：储备方案；风险评估；原因

中图分类号：G353文献标识码： A

引言

土地储备，是指市、县人民政府国土资源管理部门为实现调控土地市场、促进土地资源合理利用目标，依法取得土地，进行前期开发、储存以备供应土地的行为。

1、土地储备风险类型

1.1、政策风险

相关的土地储备法律法规还不够完善，对于风险没有详细的描述和应对。如《土地储备管理办法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律都没有针对土地储备的激励机制、补偿机制、土地资源的配置和土地的利益分配等方面没有明确的规定。虽然全国各地都拥有一些针对土地储备管理成立的土地储备机构，但是由于缺少相应法制法规地约束，使土地储备机构在进行土地储备管理时遇到相当大的困难，有时候强制收购土地的行为还受到合法性的质疑，土地储备管理工作处于被动的局面。

1.2、市场风险

第一，房地产泡沫会使土地储备管理产生市场风险。房地产是我国国民经济发展的支柱产业，其形式的变化会直接决定土地价格的走向。然而有些房地产市场的投机行为会使土地的价格超过其合理的市场价格，使土地储备项目的收益和按期归还产生不确定性。

第二，土地储备的信息不对称也会产生一定的风险。当前我国大部分的闲置土地仍握在开发商的手中，其回收的成本过大，回收的难度较大。而土地储备机构对于开发商手中握有多少闲置土地没有具体的数据信息，在进行土地市场预测时无法做到准确地预测，开发商的开发决定和土地储备机构的供地计划不能顺利对接，一旦开发商手中大量的闲置土地投入市场，会给土地市场带来巨大的冲击。

1.3、营运风险

土地市场的营运的各个阶段也会产生一定的风险，包括收购、整理、储备和出让四个阶段。在收购阶段，如果土地储备机构和原土地使用单位的信息不对称的话，就会使其收购行为在一定程度上存在盲目性，没有明确土地的产权归属和地块周边地理环境等方面，就会遇到不必要的法律纠纷；在整理阶段，主要是对土地进行开发，因为土地具有固定性的基本特征，一旦项目资金投入就很难转移，容易产生沉淀成本。在储备阶段，由于不能及时盘活推向市场而引起的一系列风险。如积压风险，它是土地储备制度实施中最大的内部风险，带来巨大的筹资风险。在土地出让阶段，也可能面临因为一些因素的非预期变动形成的风险。如土地流拍，都会产生土地的价格低于收购的价格或者土地被积压的不良现象。

1.4、融资风险

主要是指因为融资而产生的债务严重影响土地储备管理中心的运营，甚至因为无法支付相关到期债务而被债权人申请破产。土地储备机构由于其自身的性质限制，没有太多的营运资金，营运资金大部分都是靠银行贷款来获取的。而土地需要的融资数额是比较大的，所以在土地贷款上数额比较大，土地储备机构的负债比率也比较大，长期的相对较大的负债比率会使土地储备机构承担着巨大的财务风险。

2、研究方法、指标体系构建与数据说明

2.1、研究方法

对城市土地储备的分析进行评估，本文运用因子分析相结合的方法进行研究。上述因子分析是利用降维的思想，在损失很少信息的前提下把多个指标转化为少数几个综合指标的多元方法。本文运用DEA模型进行敏感性分析和因子分析法等对土地储备方案对其进行动态研究。

2.2、.指标体系构建

选择变量与构建评价指标体系，应该对其进行全面、科学、简练的进行可操作的研究对象。前人已经研究的一些文献中的指标体系为本文提供了借鉴，但都还存在值得改进的地方。本文的指标体现最大的创新是运用了真实的项目指标数据进行了研究，具有真实的可实用价值。根据上述建立的土地储备项目的风险评估体系（见表1），分别用模型一和模型二所运用的方法，对我国土地储备项目进行风险评估分析。

3、原因与影响分析

我们将项目综合实力分为四个等级分别是:风险程度很安全的等级,风险程度比较安全的等级,是风险程度较高的安全等级，是风险程度最高的安全等级。每个等风险程度较低的等级的项目中它们的特点是动态回收期较短，银行批复额度较大，预期收益较高。而安全较低的项目的特点是涉及拆迁的补偿人口数较大，申请的贷款额度较大而批复额度较小，他们之间的差距较大。因此我们应该还需要尽力加强下列措施：

关于土地制度的完善。正确认识城市土地储备面临的风险，有效规避与预防规划风险，是保证城市土地储备的高效运营，完善土地储备制度的一项必要手段。合理的分析不同行政区、不同土地级别和不同特征区域内的风险评估结果，更好的为城市土地储备风险评价、土地储备实践与土地储备制度提供借鉴。

关于土地储备的管理。国土资源部、财政部、中国人民银行联合制定的《土地储备管理办法》第二章第七条指出，土地储备实行计划管理。市、县人民政府国土资源管理、财政及当地人民银行相关分支行等部门应根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等共同编制年度土地储备计划，报同级人民政府批准，并报上级国土资源管理部门备案。

关于规避风险、优化资源配置。在市场经济下，风险是不可避免的，如何有效的优化土地储备资源的配置才是当下需要考虑的问题。今后社会区域经济社会系统特性，应用自组织理论、模糊集合论、市场经济学、系统动力学、计算机科学对区域土地利用优化问题进行创新研究，从而提出从定性到定量综合集成方法、区域总体规划决策支持系统、SD模型，为市场经济体系下土地利用优化配置提供新的思路和方法，为促进市场经济条件下土地优化配置方法研究奠定坚实的基础。

4、土地储备的风险应对策略

土地储备机构应注重风险管理，通过采用合理的经济、技术、法律手段对风险加以防范与处理，以最小的成本获得最大的收益保障。政府作为土地储备的实施主体，主要的风险应对策略有以下几种。

规范政府职能，调整政府行为。土地储备机构是政府授权的从事土地资产经营活动的非盈利性事业单位，具有行政性与市场性。储备机构既要严格执行政府的土地收购、储备和出让计划，在很多情况下，又要寻求社会资本，借助市场力量进行土地一级开发。在与土地一级开发单位建立合作关系时，储备机构应借助法律手段和行政手段约束开发单位的行为。通过完善的法律文件，又配合行政监督，有效约束了土地储备和一级开发行为，值得各地政府借鉴。

完善土地储备财务管理制度。土地储备过程包括土地收储、开发整理、出让环节，土地产权的转移、土地物理形态的改变，伴随着大量资金的投入与转移，所以，土地储备财务管理非常重要。财务管理手段主要包括：建立和完善成本控制机制，合理确定土地补偿标准；优化资本结构，建立一个多渠道的、稳定的资金体系。

建立土地储备的市场化运作机制，充分借助市场力量进行土地整理风险共担。土地储备机构可以与某开发单位进行土地一级开发整理合作，储备机构借助开发单位的资金、人员、设备和管理经验，完成土地一级开发工作。

结束语

进行土地储备数据进行处理的时候，将各项指标按照对风险的影响进行分类，分类过程中需要人为给一定的权重，这部分主观判断可能会对结果有一些干扰，采取一定的措施，将风险降到最低。

参考文献

[1]王静敏,张明月.土地储备方案风险评估的研究[J].统计与咨询,2014,04:38-39.

篇8

1．1一般资料

收集2010年1月—2011年12月来我院接受上尿路结石腔内碎石术病人2348例为对照组，男1372例，女976例；年龄45岁～66岁（50．6岁±5．3岁）；结石类型：肾盂结石1058例，肾中盏结石942例，肾下盏结石348例；结石直径1．1cm～3．0cm（2．32cm±0．74cm）。选择2012年1月—2014年1月来我院接受上尿路结石腔内碎石术的病人2350例为观察组，均行URL和PCNL，男1412例，女938例；年龄45岁～66岁（50．6岁±5．3岁）；结石类型：肾盂结石1059例，肾中盏结石943例，肾下盏结石348例；结石直径1．2cm～3．1cm（2．34cm±0．76cm）。两组病人性别、年龄、结石类型等一般资料比较差异无统计学意义（P＞0．05）。

1．2方法

1．2．1干预方法

对照组采用常规护理流程，包括手术配合、发生术后尿源性脓毒血症治疗护理，如早期复苏治疗、畅通尿道、维持酸碱平衡、早期液体复苏护理等。观察组采用以下风险评估下的护理干预。

1．2．1．1风险评估

病人入院后，即对病人进行手术风险全面评估。询问病史，认真评估病人基础疾病，重点评估高危人群，包括既往有体外震波碎石手术史、形成石阶需行二次手术者；结石较大、位置较高、结石梗阻症状明显者；合并感染；女性病人反复发生尿路感染者；合并糖尿病、高血压、肾脏疾病病人。根据风险评估结果制定个性化护理干预方案。

1．2．1．2护理干预

①详细观察生命体征：每例病人入院后均测量体温、脉搏、呼吸和血压，并做好记录；重点观察发热病人，如术前体温＞37．8℃，应详细询问有无泌尿系感染及上呼吸道感染症状，暂缓手术，给予相关药物治疗，待体温恢复正常3d后再行上尿路结石腔内碎石术。②指导病人完善术前相关检查：术前对所有病人均行B超和（或）CT及腹部X线平片、静脉肾盂造影检查，确定结石的大小、位置及与邻近组织的关系；检查血常规和尿常规，对血白细胞超过10000／高倍视野、尿白细胞（＋＋）～（＋＋＋）／HP的病人，选择敏感抗生素抗感染治疗3d，复查血尿常规，待尿白细胞（－）后行URL或PCNL。③病人返回病房时，及时进行病情交接，注意保护管道，了解术中输液情况，遵医嘱准确及时给予抗生素；加强尿源性脓毒血症高危人群的护理观察，做好预防措施。严密观察生命体征，常规床边心电监护，每小时记录1次脉搏、血压和呼吸，及时发现脓毒症诱发的低血压［4］。术后每小时测量体温1次，在术后1h～4h观察病人有无体温升高、寒战、心率加快，血压稍偏低，脉压小，呼吸深快，尿量减少等早期尿源性脓毒血症症状［5］，及时通知医生，做好对症处理。④一旦确诊为尿源性脓毒血症，根据风险评估结果制定个性化的护理干预方案：100％浓度吸氧；遵医嘱使用抗生素；早期液体复苏护理，复苏治疗方法包括液体补充、血管活性药物或激素替代治疗，要求6h内达到：中心静脉压（CVP）8cmH2O～12cmH2O（1cmH2O＝0．098kPa），平均动脉压（MAP）＞65mmHg，尿量大于0．5mL／（kg·h），血乳酸＜1．5mmol／L，腔静脉血氧饱和度大于70％［6］；动态监测乳酸和血红蛋白水平；留置导尿管监测尿量。

1．2．2观察指标

1．2．2．1两组尿源性脓毒血症发生及预后比较

观察两组尿源性脓毒血症发生率、复苏后血管活性药使用率、激素替代治疗率、休克率、死亡率。

1．2．2．2复苏前后循环功能比较

观察复苏前后24h包括CVP、MAP、心率等循环功能指标。

1．2．2．3复苏前后肾功能和肺功能比较

观察复苏前、复苏后血肌酐（Cr）、尿量等肾功能指标以及动脉氧分压（PaO2）、氧合指数（PaO2／FiO2）等肺功能指标。

1．2．3统计法方法

采用SPSS13．0统计学软件进行数据分析，计量资料以均数±标准差（x±s）表示，行t检验；计数资料用定性资料百分比（％）表示，采用χ2检验，检验标准α＝0．05。

2结果

2．1两组尿源性脓毒血症发生及预后比较

实施风险评估下护理干预后，观察组尿源性脓毒血症发生率、治疗期间使用血管活性药、激素治疗比例明显低于对照组，两组比较差异有统计学意义；观察组没有发生死亡病例，对照组死亡率为15．8％，两组比较差异无统计学意义。

2．2两组复苏前后循环功能指标比较

体液复苏前两组循环功能指标差异无统计学意义；体液复苏24h后，两组尿源性脓毒血症病人循环功能均明显改善，观察组CVP、MAP明显高于对照组，心率明显低于对照组（P＜0．05）。

2．3两组复苏前后肾功能与肺功能比较

体液复苏前两组肾功能与肺功能比较差异无统计学意义；复苏24h后两组肾功能与肺功能均明显改善，观察组尿量、PaO2、PaO2／FiO2均明显高于对照组（P＜0．05）。

3讨论

篇9

关键词：净利息收入；中间业务；金融创新；资产证券化

中图分类号：F832

商业银行风险评估与控制问题的研究具有较为重要的理论与现实意义。过去的研究主要集中在基于风险控制的某个角度或局部结合上市银行的数据进行评估得出单项评估的结论，或者是对商业银行的经营做中、短期的评估与预测，而对于中国的银行风险评估体系进行系统、全面的研究，根据评估体系对商业银行经营情况进行总体评价并指出其发展趋势与建议的研究则较少涉及。本文共分为三个部分，第一部分对于整体评价商业银行的方法与评估标准进行介绍与分析。第二部分基于第一部分的方法论，对于2011-2012年上市商业银行的财务状况进行整体评估；第三部分是对当前中国的银行资产运营与风险的结论与建议。

一、商业银行风险评估方法与模型

商业银行风险评估方法与模型主要分为监管机构对商业银行经营的评估标准与商业银行评估模型。

（一）监管机构对商业银行经营的评估标准

关于监管机构对商业银行经营的评估管理问题主要介绍美国银行业监管机构的骆驼（CAMELS）评价标准与中国银行监督管理委员会的腕骨（CARPALS）评价标准。

1.美国银行业监管机构CAMELS评价模型

此评价模型主要是以6个指标对商业银行经营进行管理。一是资本充足率（Capital Adequacy），二是资产结构和质量（Asset Structure and Quality），这两项指标侧重于测量资产的分布与质量问题。三是管理水平（Management Quality），即管理层文化与管理层构成是否依赖于某个人与治理架构层等一系列问题。四是盈利能力（Earning Performance），包括盈利水平、盈利来源分配与资产结构匹配等。五是流动性（Liquidity Structure of Balance Sheet），即财务的弹性出现流动性问题是否有资金能力来给予支持。六是市场风险敏感性（Sensitivity to Market Risk），美国监管机构1996年才把这项指标加进去。目前银行的很大一部分资产是交易性资产，如买卖债券、CDO（次级债）、信用违约互换、国债等。这些资产与市场的关联度很大，因此要市场风险的敏感性进行评估。[1]

2.中国银行监督管理委员会腕骨（CARPALS）指标体系

中国银行监督管理委员会“腕骨指标”（CARPALS）体系主要涉及以下7个方面。

一是资本充足性（Capital Adequacy），主要考察资本充足率指标。

二是资产质量（Asset Quality），对不良贷款率（不良贷款占总资产的比率）、不良贷款偏离度进行评级，判断资产归属于关注类、可疑类、次级类或普通类。因每家银行均有自己的评级标准，因此有专门机构对自有标准与监管标准的一致性进行检查，考察其偏离度。偏离度的大小体现了该银行的监管力度，监管力度的宽松一般通过不良资产的拨备覆盖率指标来体现。

三是风险集中度（Risk Concentration），主要考察单一客户集中度指标与行业集中度指标。集中度过度将导致风险。如果客户类型过于集中，当某个客户的资产或某个行业发生问题时，整个银行资产都将发生变化。行业角度的例子，最近我国的光伏行业、造船行业发生了问题；单一客户角度的例子，尚德破产涉及银行贷款77个亿。如果规模不大的银行，其集中度超过一定标准，将会对银行资产质量造成风险。因此，对单一客户、单一行业甚至区域的集中度均需要有限制。

四是拨备覆盖（Provisioning coverage），拨贷比与拨备覆盖率是针对不良资产的风险抵御能力进行评估的。

五是附属机构（Affiliated Institution）。目前，中国有相当多银行都是大型集团性质，下设附属机构。如在以银行为主业的前提下，几大银行均成为控股公司，下设证券、保险、投资公司等。因此进行风险评估时，需观察子公司对母公司的影响度与依赖度。如果附属公司的资本金、业务均由母公司提供，其依存度就很高，那么附属机构对母行的资本回报率、负债都会产生重要的影响。

六是流动性（Liquidity）。2008年金融危机后，该问题受到高度重视。金融危机的产生并非银行经营不够谨慎，实质上他们的资本质量、资本充足率等都是非常好的。原因是整个金融市场冻结，持有的金融证券无法流通、变现，产生恶性循环。这次危机不仅对银行监管提出很多要求，而且对会计制度改革也提出了很多要求，即会计政策对于市场是以“丁式原则”①还是以成本价、历史价进行综合考虑。丁式原则致使市场产生的流动性冻结是在系统性风险的前提下出现的。[2]所以，在考察流动性问题时，提出了流动性覆盖率、净稳定融资比例、存贷比（存款与贷款需保持一定比例来保证负债可以支持资产）这三个指标。流动性资产与30天内净流出的现金（包括贷款、回购协议）比率不能超过100%，以保证有足够的资金来支持短期内出现的支出。

七是案件防控（Swindle Prevention and Control） 案件问题体现的是银行经营管理稳健性与经营管理的控制能力，即案件损失占总资产的比例。

这七项比例构成了中国金融监管部门对银行的考核、评价的评价体系。

（二）商业银行评估模型

以上述指标并不能够完整地评价一家银行，对于银行的评估，还需依赖商业银行的评估模型。以下是参照标准普尔与惠誉两家评估机构的评级模型而设置的评估模型，可以分成三个部分，一是叠加风险因素，二是系统性风险因素，三是银行自身风险因素。

1.叠加风险因素

叠加风险因素主要讨论银行得到的政府支持力度与股东支持力度问题。一般对银行的评级都会考虑的评级和股东的结构。金融危机中，美国的许多银行出现了问题，但美国发了7500亿美元的债来收购这些银行的资产。政府支持与股东支持是十分重要的。大多数银行的股东是国家或大型的银行、企业，这些股东能够在银行出现流动性支持时，投入资金来帮助银行解决问题。经专业机构的调研分析，从19世纪70年代到21世纪初，银行困难分为两类，一类是银行困境，另一类是银行违约。银行困境是指银行的资金暂时出现困难，可能将出现违约情况，而银行违约则是指银行出现了到期无法支付、银行存款挤兑等情况。历史上曾经出现过多次银行困境（包括美国的银行在内），增长率由2%到7%。但违约银行基本保持在1%以内。如欧洲一些银行。但欧洲的许多银行出现困境，但没有违约，60%困境银行得益于政府与股东的支持。[3]

2.系统性风险因素

该因素主要包括经济风险、风险和行业风险三方面。宏观经济方面主要考察目前该银行所属国家的经济处于上行期还是衰落期，失业率、通胀水平如何。这些指标决定银行所处的外部环境状况。除了经济风险外，还要考虑银行所处的区域行业情况。如这家银行的竞争情况如何，是处在市场环境中还是受到管制，整个金融资产占GDP的比重有多大等。如目前我国是300%的比例，说明金融在整个区域中的银行渗透力很强，该行业在国民经济中处于一个举足轻重的位置。评级机构还会对行业本身利润是否有保证、整体行业情况，银行的竞争压力等指标进行考察。行业结构有很大影响。风险下国家的评级情况也会对评级产生影响。如中国经济发展稳定、健康，评级加分。

3.自身风险因素

该因素是评价中的一个最主要部分。包括如下四个方面。

（1）治理机制

首先，要看被评价公司是否具有一个比较完善的治理结构，董事会、股东大会、管理层、运营是否完善。在治理方面企业文化属于激进型还是保守稳健型。一般国有大型商业银行比较稳健，而一些农村商业银行属于进取型银行。

其次，治理机制还涉及到银行的组织结构问题。欧美的一些银行一般都是条线式管理，总部分为公司金融条线、个人金融条线等，从上至下的隶属管理。采取这样管理的优势是产品线力量很强，按产品配置资源进行营销，但产品线之间的合作相对较弱。例如，假设花旗银行在北京有花旗银行（北京）金融公司、花旗银行（北京）个人金融公司，他们的报告路线是分别向上，业务并不会发生交叉。花旗银行北京分行的行长没有决策权，只是起到一个协调作用。两家公司均向自己的亚太区产品线公司汇报工作。[4]而中国的银行则采取区域分布制，层级是区域，总行下边是分行，分行下边是二级行、地级行，每家银行以行为单位核算利润，不以条线来核算利润，行长在区域的管理上具有较大的权力。其优势是有利于资源配置。组织架构对整个经营管理风险点及其他方面会有很大的不同。

第三，组织架构上要考察高管层的管理能力，是否有管理经验，他们的教育背景、从业经历、管理团队是依赖于某个人，还是发挥了管理团队的主动性、积极性及各自的长处，再加上员工素质，构成公司治理机制角度的银行评估。

（2）发展战略

考察银行的战略定位问题，包括地域战略、主营业务战略、渠道战略等。主营业务战略视角，例如，中国工商银行各项业务（存款业务、公司业务、个金业务、现金管理业务）发展均衡，唯一短板是国际业务，但近年来，海外业务发展也很快，通过并购的方式购买了许多外资银行；中国建设银行十分擅长建筑、建设板块；中国银行以外贸、外币为强项；招商银行以零售业务为主，以电子银行为发展主渠道；中国邮政储蓄银行有3.9万多个网点，无人能与其比拟，可吸收到许多低成本的存款。战略发展要根据自己的优势来考虑。在战略确定后，要观察银行每年的预算与规划，考察其原来制订的规划目前是否实现，以战略的实际执行情况来推论战略的制订是否合理，战略管理与执行是否到位。银行在核心领域中优势是否能持续保持，取决于战略是否到位。

（3）风险管理

这是商业银行评估中很具体又很重要的一部分。由以下几个方面来考察。

第一，管理风险。首先，风险职能部门是否具有相对的独立性。赢利与风险控制常常是矛盾的，风险管理是否具有单独的报告路线。如董事会是否下设专门的风险管理委员会，可直接向董事汇报，保证风险管理的约束性。其次，要有统一的风险管理框架。声誉风险、法律风险、合规风险、包括流动性风险等。要进行整合管理，不能分散到各部门管理，否则就看不到这家银行风险的全面的整体视图。统一的风险管理架构是判断该银行风险管理能力的重要方面。再次，流程与授权是否规范。

第二，信用风险管理。

一是要考察整个资产负债结构是否健康，考察资产与负债的匹配程度。风险负债考察指标：①现金、准备金，或者说同业存放；②短期资金，如债券；③贷款；④股权、优先权。存款一般是中国银行最大的负债。判断一家银行的资产是否健康要考察其存贷款比例，存贷款比例以70%为上限。贷款的增量与存款的增量在当年是否存款增量要略高一些，如果贷款的增量总是多于存款的增量，结构就不健康。还要考察交易方面的指标。

二是考察贷款的种类。长期贷款、短期贷款、中长期贷款、贴现期限等，人民币与外币的比例要与负债相匹配。

三是考察投项、行业分配。这与前文提及的集中度指标结合考察。如果监管力度适宜，对房地产行业、融资平台都是严格监管且需要提特别准备金的，如果在这些行业恰恰投放得较多，就出现问题。

2.推进商业银行资产证券化的建议

目前银行将资产转到表外的方法并不是很多，类似的操作案例从实质上来讲，仍然是一种靠利息收入的传统业务。目前，商业银行资产和负债规模庞大，以资产证券化的方式盘活资产是每家商业银行未来发展的必经之路，中国工商银行2013年初针对价值30亿元的资产在资本市场实施证券化。在国内银行资产的证券化往往被视为美国金融危机的根源，不可否认金融危机的起源是美国住房信贷次级贷款的兑换危机，根源是银行贷款衍生证券化产品的流动性过度泛滥导致的兑付信心危机。而中国银行资产尚未进行证券化，现在恰恰要进行资产证券化，资产证券化会使商业银行的信贷资产管理更具有灵活性，可以将很多信贷资产进行组合管理。商业银行可以将不同的信贷资产打包在同业间通过证券化的形式互换。信贷资产根据风险偏好、资产负债的匹配关系、资产关系、期限关系进行调整，满足不同投资人的要求。

现在中国应该大力发展银行信贷资产证券化，但发展信贷资产证券化的同时，应该借鉴国外的经验教训，例如信贷资产打包证券化以后，应严格禁止重复与其他资产进行二次证券化，防止资产过度融资，形成金融泡沫，引发信誉危机。[6]再如，美元衍生品市场品种繁多，覆盖了短债、长债、政府债、私人债、股票及其他一些衍生品。无论是投资还是避险需求，均可找到对应产品以及产品对应的操作市场和专业人才。[7]整体而言，目前国内商业银行缺少资产负债管理工具，缺乏操作性政策支持，缺失金融创新人才。

银行信贷资产证券化过程是个全寿命周期管理过程，在信贷资产发放前段，就要考虑到地区、期限、金额、收益等问题，在审批前与存量和其他在谈的信贷资产建立关联性，在银行贷款发放的同时，利用同业和证券化平台实现风险分散和资金回笼。

注释：

①丁伯根法则（Tinbergen’s Rule）是由首届诺贝尔经济学奖得主、荷兰经济学家丁伯根―提出的关于国家经济调节政策和经济调节目标之间关系的法则。其基本内容是：政策工具的数量或控制变量数至少要等于目标变量的数量；而且这些政策工具必须是相互独立（线性无关）的。

参考文献：

[1]巴曙松，王怡，杜倩.从微观审慎到宏观审慎：危机下的银行监管启示[J].国际金融研究，2010，（5）：83-85.

[2]周小川.金融政策对金融危机的响应――宏观审慎政策框架的形成背景、内在逻辑和主要内容[J].金融研究，2011，（1）：4-5.

[3]Kupiec，Paul.Estimating Economic Capital Allocation for Market and Credit Risk. The Journal of Risk [J]. 2004

[4] 何韧.花旗银行在亚太地区跨国经营战略分析[J].国际金融研究，2002，（3）：40-41.

[5] 蒋健，赵洋.商业银行资本充足率、股权结构与盈利能力――基于我国商业银行的实证研究[J].贵州财经学院学报，2012，（1）：36-37.

篇10

关键词：供应链风险；风险评估；支持向量机

基金项目：国家自然科学基金项目 （71172194；71031004；71221001；70731003；70731160635）。

作者简介：舒彤（1970-），男，江西波阳人，湖南大学工商管理学院副教授，博士生导师，主要从事供应链管理研究；葛佳丽（1990-），女，河南禹州人，湖南大学工商管理学院硕士研究生，主要从事供应链管理研究；陈收（1956-），男，广东龙川人，湖南大学副校长，教授，博士生导师，主要从事投资决策与风险管理、绩效评价、战略管理研究。

中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1006-1096（2014）01-0130-06收稿日期：2013-08-25

引言

在精益生产、准时制生产等先进理论的指导和实践下，企业间的联系愈加紧密，市场竞争已不再是企业间的竞争，而是供应链间的竞争。近年来，随着各种供应链风险的频繁发生，企业受到了极大损害，越来越多的人认识到供应链风险管理的重要性，供应链风险管理已成为供应链管理领域的研究热点。

供应链风险识别与评估是供应链风险管理的基础。通过识别供应链风险因素，对其潜在风险进行预警和控制，探索供应链风险管理的优化方法，可在实践中建立安全可靠且具有弹性的供应链，使供应链上的企业在获得较大收益的同时又能够应对风险，提升企业竞争力。因此，需要分析企业的供应链管理状况，通过风险识别发现供应链中的薄弱环节及其可能造成的后果，利用科学的方法对其现状进行评估，确定供应链风险等级。

支持向量机（Support Vector Machine， SVM）是Cortes等人于1995年提出的一种机器学习方法，建立在统计学习理论的VC维理论和结构风险最小原理基础上，在模型复杂性和学习能力之间进行了折衷，具有较强的泛化能力和精确性。在小样本、非线性及高维模式识别等方面有较大优势，克服了神经网络过于学习、欠学习、局部极小等问题，已成为继神经网络研究之后机器学习理论领域新的热点。因此，将支持向量机应用到供应链风险评估中，具有十分重要的现实意义。

一、文献综述

供应链风险评估是供应链风险管理的重要环节，受到企业界与学术界的关注。Prater等（2001）认为利用评分方法可以对跨国供应链的风险进行评估，但是这种方法适用于跨国供应链的初步评估，具有一定的主观性。Harland等（2003）认为供应链风险管理过程包括识别风险、估计风险、制定风险控制规划、实施规划等几个循环阶段，建议企业做好早期的供应链风险预警与评估。Zsidisin等（2004）以理论为依据提出了采购商供应链评估技术。Hallikas等（2004）认为企业间可以通过合作，将单个企业的风险纳入整个供应链合作风险中，所提出的半定量化研究方法为供应链风险评估奠定了一定的基础。Kleindorfer等（2005）提出了一个关于评估供应链中断风险的概念框架。Wu等（2006）提出了一个层次式供应链风险因子分类与评估模型。Schoenherr等（2008）通过行动研究和层次分析法，发现了17种风险因素并将其分类，提出了一个基于实证的供应链中断风险因素评估模型。丁伟东等（2003）提出了一个供应链可靠评估矩阵，但这种方法在供应链风险发生的概率上未加以考虑。付玉等（2005）提出了偶发供应链风险的定量评估方法。刘嘉等（2005）通过供应商评价来进行供应链风险控制。刘冬林等（2006）通过独立风险和单个风险测度来度量供应链多风险，但提出的关于风险间的关系是彼此独立的假设不符合实际情况。舒良友等（2007）提出基于合作伙伴关系的制造商风险评估问题，但是研究仅限于制造商而非供应链系统整体，具有一定的局限性。蒋有凌等（2008）建立了基于模糊综合评判与人工神经网络法的供应链风险综合评估模型。李莉（2008）构建了一种基于模糊熵的集群式供应链风险评估模型，并通过实例给出了该方法在集群式供应链风险评估中的应用，但该方法仍受人为因素影响。王文婕（2011）采用OWA算子的方法，对供应链管理风险进行研究，但尚未考虑各风险因素间的相关性。陈敬贤等（2011）使用蒙特卡罗方法模拟风险概率和风险损失，通过构建一种较为通用的测量模型来对市场波动风险进行评估。顾玉磊等（2013）借助CVaR理论构建了一种基于成员偏好的风险评估模型来度量供应链成员企业风险和多元供应链综合风险。供应链风险评估模型包括机会约束规划（CCP）、数据包络分析（DEA）和多目标规划（MOP）模型等。综上文献可以发现，供应链风险评估已有概念模型与数学模型，但研究中仍存在不足之处：文献大多针对单个企业或特定领域的风险问题，对整个供应链网络的研究相对较少，定量评估的方法也不够全面。因此关于供应链风险评估系统性和实证方面的研究仍需继续加强。

二、支持向量机算法

支持向量机（SVM）由线性可分情况下的最优分类面发展而来，其基本思想就是将向量映射到一个更高维的空间，建立一个具有最大间隔的超平面。在分开数据超平面的两边建有2个互相平行的超平面，分隔超平面使2个平行超平面的距离最大化。

三、基于支持向量机的供应链风险评估模型

（一）供应链风险评估指标体系的建立

在供应链风险评估中，建立科学合理的风险评估指标体系是风险评估的前提，需要由一系列量纲各异的指标群组成。近年来，学者们提出了许多供应链风险评估体系，如舒良友等构造了基于制造商合作伙伴的风险评估指标体系，刘永胜等（2006）提出了包括4个层次、7项综合指标的供应链风险预警指标体系。

为了建立有效的供应链风险评估指标体系，应遵循原则：（1）科学性原则。评估指标体系要体现供应链风险的特点、客观规律和来源，指标选取应具有一定的代表性，使评价活动能够获得较为客观的真实结果。（2）可操作性原则。供应链风险评估指标的选择要综合考虑数据的可获得性和收集的难易程度，便于对数据资料收集、加工和整理，特别是易于进行量化处理。（3）层次性原则。供应链风险指标体系的设计要有一定的层次性，可分为一级指标、二级指标等。对各层次指标进行详细分析，从而使指标体系层次分明、减少遗漏。（4）定性与定量相结合原则。本文将供应链风险作为评价对象，涉及管理的各个方面。单纯的定量指标或者定性指标都不能完全反应供应链风险的整体情况，因此在指标的选取上可将两者相结合。

笔者综合前人研究成果，根据供应链风险发生来源，结合晚春东等（2008）提出的供应链系统运行整体风险评估指标体系，加上实际调研分析，在征求理论研究与生产领域专家意见后，先提出初步备选指标，将供应链主要风险因素整理归纳为系统风险、供应风险、物流风险、信息风险、财务风险、管理风险、需求风险和环境风险共八类。通过对各类风险进行分析研究，将每类风险因素进一步细分为若干子因素。

针对上述供应链风险因素，笔者设计了供应链风险因素调查问卷，目的在于通过对问卷结果的统计分析，判断供应链风险因素假设的合理性，利用统计学方法进行分析，形成一套较为科学的供应链风险因素指标体系。调查问卷共发放67份，回收51份，有效问卷为38份，有效问卷回收率为56.7%。笔者利用SPSS17.0统计软件对调查结果数据进行处理分析，通过因素分析和信度分析，检验了问卷的信度与效度。根据统计分析结果，按因子载荷在0.6以上、信度系数在0.7以上为标准，笔者构建了供应链风险评估指标体系。该指标体系有2个层次，第一层次分为8个一级指标，第二层次共有25个具体评估指标（见表1）。

（二）样本数据的收集与处理

考虑到采集数据的难度，本文的数据采集于同一地区的不同行业，通过对一些企业的调研得到。其中一些上市公司的财务数据通过国泰安数据库得到。笔者选取的企业以煤炭和电力企业为核心，形成了煤炭和电力行业供应链，并选取这些企业2008年以来的数据，最终将数据应用于模型之中。

在供应链风险评估指标体系中，包括定性指标和定量指标。对于定性指标，采用专家打分法进行量化，评分取值范围为＼[0，1＼]，0.5为风险指数的中值。评分时专家综合企业提交的指标情况、行业状况以及专家经验等进行打分。对于定量指标，则对数据进行归一化处理，消除量纲和其他因素的影响。正向指标代表取值越大、风险越大，其线性变化公式为x′i=[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。逆向指标代表取值越大、风险越小，其线性变化公式为x′i=1-[xi-min]/[max-min]， i=1， 2， …，n。其中，x′i为第i个指标的归一化值，xi为第i个指标的输入样本，max为第i个指标的最大值，min为第i个指标的最小值。

通过专家打分法获取数据的过程：（1）专家选择与组合。选定15名供应链管理方面的专家，其中包括3名研究供应链管理的高校教授、10名企业中从事供应链管理的中层以上管理人员及2名相关单位或组织中的熟悉本企业业务的管理人员。（2）资料的收集。收集供应链风险的相关背景材料及供应链运行过程中的数据资料。（3）专家打分。发给每位专家一张风险评级表及相关数据资料，要求专家们在规定的时间内把调查表填完收回，整理各专家意见并反馈给专家，进行下一轮打分，共3次。（4）对第三轮的专家调查表进行处理。每个风险指标值取自专家所有评估值的算术平均数，对专家评估结果进行汇总整理后，得到供应链风险定性指标评估数据表。

具体样本数据如表2所示，其中C1C16表示供应链企业，X1X25表示评价指标。

（三）模型训练及结果

四、结束语

近年来市场的不确定性有增无减，使得供应链风险不断增加，因此要对供应链风险进行评估。供应链风险评估作为供应链风险管理的重要环节，可以使企业对风险产生的原因及影响进行预计，从而采取预防性措施。笔者首先对供应链风险评估的相关研究进行了概述；随后，通过调查问卷构建了一套供应链风险评估体系；最后，将基于支持向量机的机器学习算法运用到供应链风险评估中，构建了供应链风险评估模型并进行了实证研究。研究结果表明，基于支持向量机的供应链风险评估模型，具有较高的训练效率和精度，说明模型具有较强的有效性与使用价值，可作为供应链风险评估的有效工具，完成对实际风险的评估，从而使企业掌握供应链风险的整体状况，为风险管理提供较为科学的决策支持。

基于支持向量机的供应链风险评估模型具有较强的推广能力。未来研究中，可在以下几个方面进行改进：（1）针对支持向量机算法及具体问题，可选用更加科学且符合实际的核函数。（2）对于供应链风险评估指标体系，可在定性指标的选取与处理上采用更加科学合理的方法，并对供应链风险诱因加以动态更新，不断完善供应链风险评估指标体系。（3）本文的数据采集针对的是同一地区的不同行业，有其局限性。未来的研究可扩大样本收集范围，以提高样本的代表性和广泛性。

参考文献：

陈敬贤， 施国洪， 程发新. 2011. 基于蒙特卡罗模拟的供应链风险估计研究[J]. 数学的实践与认识（13）： 1-9.

丁伟东， 刘凯， 贺国先. 2003.供应链风险研究[J]. 中国安全科学学报（4）： 64-66.

付玉， 张存禄， 黄培清，等. 2005.基于案例推理的供应链风险估计方法[J]. 预测（1）： 56-58.

顾玉磊， 张圣忠， 吴群琪. 2013.基于成员企业偏好的供应链风险评估模型[J]. 科技管理研究（2）： 195-199.

蒋有凌， 杨家其， 尹靓，等. 2008. 基于ANN 的供应链风险综合评估模型与应用[J]. 武汉理工大学学报（1）： 70-73.

李莉. 2008.基于模糊熵的集群式供应链风险评估模型[J]. 科技管理研究（6）： 485-487.

刘嘉， 吴志军， 郁鼎文，等. 2005.基于供应链风险管理的供应商评价体系研究[J]. 制造技术与机床（5）： 99-102.

刘冬林， 王春香. 2006.供应链多风险组合的综合评估及风险管理[J]. 武汉理工大学学报（ 信息与管理工程版） （8）： 110-113.

刘永胜， 白晓娟. 2006.供应链风险预警指标体系研究[J]. 物流技术（10）： 55-57.

舒良友， 方芳. 2007. 基于供应链的制造商合作伙伴风险评估研究[J]. 铁道运输与经济（1）： 45-48.

晚春东， 齐二石， 索君莉. 2008. 供应链系统运行整体风险评估指标体系[J]. 工业工程（5）： 97-100.

王文婕. 2011.基于OWA算子的供应链风险评估方法[J]. 物流技术（4）：110-113.

HALLIKAS J， KARVONEN I， PULKKINEN U， et al .2004. Risk process in supplier networks[J]. International Journal of Production Economics， 90（1）： 47-58.

HARLAND C， BRENCHLEY R， WALKER H. 2003. Risk in supply networks[J]. Journal of Purchasing and Supply Management， 9（2）： 51-62.

KLEINDORFER P R， SAAD H. 2005.Managing disruption risks in supply chains[J]. Production and Operations Management，14（1）： 53-68.

PRATER E， BIEHL M， SMITH M A. 2001.International supply chain agility - tradeoffs between flexibility and uncertainty[J]. International Journal of Operations and Production Management，21（5/6）： 823-839.

SCHOENHERR T， RAO TUMMALA V M， HARRISON T P. 2008.Assessing supply chain risks with the analytic hierarchy process： providing decision support for the offshoring decision by a US manufacturing company[J]. Journal of Purchasing and Supply Management，14（2）： 100-111.

WU T， BLACKHURST J， CHIDAMBARAM V. 2006.A model for inbound supply risk analysis[J]. Computers in Industry，57（4）： 350-365.