数学建模如何量化分析范文

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1982年开始，藉由施拉姆先生访华带来的研究热潮，新闻传播学科快速发展起来，召开全国性的传播学研讨会，大众传播研究占据传播学研究的主流。1986年，量化分析在我国新闻传播学界已经得到了一定程度的运用。陈力丹1986年在《新闻理论研究的现状及历史的探讨》中总结1979年来，我国新闻传播学科发展中的40个研究话题时，有13个话题涉及到量化分析方法的应用。1987年，《新闻学论集》第11辑发表祝建华的文章《传播学定量研究方法的科学来源》，这可能是目前可以追溯到的我国新闻传播学范围内较早的、鲜明的以“科学方法论”为论证对象的文章。逐渐的，在传播学界，量化研究不再饱受质疑，而是作为一种新的研究思路和工具运用起来。同时，也不仅仅局限于频率统计一类较为基础的数学和统计学手段，更多样的分析手段被引入学科研究中。例如岳南在1987年第3期《新闻学刊》上刊登了《新闻价值及其数学描述》一文，文中使用数学模型（二元一次方程）构建新闻价值这一因变量与读者需求、信息量这两个变量之间的函数关系。在这之后，在新闻传播研究过程中，数学模型的应用逐渐多了起来。如《新闻学刊》1987年第4期刊登的洪颖的文章《深度报道——党报报道结构的再次调整》，运用了模糊数学中的“隶属度”概念。在这一时期，我国新闻传播学研究人员的眼界开阔了，研究也迈向了新的、更高的台阶。上世纪90年代中末期，传播学量化研究趋于多样化和多元化的发展态势。这其中，也不乏优秀的研究调查，如柯惠新、陈崇山、喻国明等人进行的亚运宣传效果调查研究。在研究中，不仅对数据进行了频率统计处理，更对数据间的相关系数、显著性进行了考量。通过路径分析和多元回归分析的方式处理数据，避免了以往采取推断式的研究方式可能产生的误差，以科学的方法对受众态度成因进行测度。这在我国新闻传播学研究中，是比较新颖的研究方式。在这一阶段中，新闻传播学的研究课题更加丰富和广泛，但大都停留在理论的引用和单纯借鉴上。原创性的理论体系和研究方法比较少。如张莹、申凡等对1994年至2003年10年间《现代传播-北京广播学院学报》上发表的学术论文的研究方法进行了统计，发现在这十年研究中，定量研究相较于定性研究方法而言，数量很少，依赖性较强，创造性不足。

二、高速发展时期

迈入新世纪的新闻传播学本身，迎来了自学科引入国内后最蓬勃发展的一段时期。依据王海龙，沈翠婷的《我国新闻学与传播学研究的量化分析》对我国2000—2009年间，国家社科基金项目的统计显示：这10年间，新闻传播学科立项数量增长幅度达到了惊人的331%。在这一形势下，量化研究方法在新闻传播学中的运用也变得更加的普遍和广泛。2004年，有学者以上海和昆明市民对于四种报纸的阅读情况考察为基础，考察了受众对于议程设置的敏感程度。这是一次将统计学中显著性水平测定在新闻传播领域中的成功运用。谭天对2007—2009年间，刊载在《新闻与传播研究》、《国际新闻界》、《现代传播》这三本核心期刊上学术论文的研究方法进行统计分析。最终得出结论，这三本期刊上，采用量化研究的论文数占实证研究总论文数的比例分别达到45.8%、43.6%和60.6%，量化方法呈现出单调递增的趋势。说明量化研究，在新闻传播中越来越受到大多数研究学者们的青睐和信任。

三、展望与未来

其实，早在20世纪20年代，源于西方的社会调查和统计的思想就已经传入我国。随着这么多年社会学科和新闻传播学自身的发展，量化分析的研究方法已经得到了研究者们的普遍认同。

1、统计方法应用多样化

对数字处理更加精确随着量化研究方法的发展，越来越多的统计学和数学方法被引入新闻传播学的研究中。如李春成，张少臣等对上海五所高校学生对于政府信任度进行调查，对调查数据进行多元回归方程分析和建立结构方程模型。媒介接触习惯和媒介评价作为重要变量，出现在最后的结构方程中。尤薇佳等对受众在面对突发状况时如何选择媒介和对媒介信任度的研究中使用了偏最小二乘法对数据进行处理，从正直信任、能力信任、善意信任、交互关联度和个人信任倾向五个维度出发，进行路径分析，建立结构方程模型。有效通过对于外部媒介接触条件的测量，揭示了媒介信任度这一隐变量是如何随着媒介渠道选择变化而变化。对于突发事件者如何选择媒介通道和优化信息效果提供了较好的建议。此文中使用的偏最小二乘回归（PLS），研究的焦点是多因变量对多因变量回归建模，能在自变量之间存在多重共线性的条件下进行建模，更易于辨识系统信息与噪声,对因变量也有较强的解释能力。

2、量化与质化研究之争仍未平息

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【关键词】计算机专业；应用数学；模块化设计；教学实践

关于高职数学和计算机数学基础的课程改革、课程设计、教学模式设想等探索已经进行了许多年，相关的文章很丰富[1][2]，其中大部分从数学课程的重要性、现状剖析和存在的问题、课程改革的意义、改革设想[3]等方面阐述了作者的见解.这些问题已基本形成共识，但宏观论述的较多，拜读文章之后，读者对作者理念的实践效果及如何借鉴实施的认识仍然比较模糊.本文尝试将课程组多年的教学实践和对课程改革的不断探索进行总结，在厘清理念的同时，对实践做法和效果进行较为详尽的介绍，愿抛砖引玉，与基础课教师和专业课教师共同学习探讨.

计算机技术的特点之一就是日新月异，人们不由自主地被裹进数字化、智能化、网络化、多媒体化的技术进步浪潮里，高职计算机专业人才培养受到层出不穷的新技术的影响.如何使学生掌握未来职业所需的专业知识与技能，使之具备适应职场技术快速变化的能力？数学课程在培养学生的学习能力和应用能力上有怎样的作用？又该怎样做？这是计算机专业导向下应用数学课程建设关心和思考的问题.

一、学情教情调查

为了解学生的数学基础状况及学习情况，我们设计了两份问卷调查表，分别在学生大学入学时和第一学期结束时进行调查，调查内容包括个人中学数学学习兴趣和水平的自我评价，对数学的认识，对大学数学学习的期待，大学数学学习途径和学习情况自我评价，对大学数学教学内容、教学方法和考核方式等的评价，以及对老师教学的意见和建议.抽样调查了2009级、2010级、2011级和12级软件专业、网络专业、信息管理专业若干班级.调查结果如下：

1.入学初调查

76%的同学对数学学习有兴趣并在中学数学学习中感到充实愉快，但成绩一般.90%的同学都认为学数学有必要，86%的学生相信能继续学好数学或能改变现状，75%的学生期待大学数学能提高数学应用能力，80%的同学喜欢思考，有一定独立学习的能力和习惯，62%乐于和同学共同探讨.

2.第一学期末调查

60%左右的学生仍然有兴趣，65%认为数学课程训练了思维，教学内容比较合适，影响数学学习的主要因素是自身基础和学习方法，对老师的教学15%表示很满意，70%表示满意，7%表示不满意.对自己的学习状况，3%表示很满意，42%表示满意，50%表示不满意.对老师教学的意见和建议是：改变一言堂占16%，少讲多练占26%，增加课堂互动占34%，改革教学内容占24%.学生学习数学的途径基本在课堂内，边听边看书，以完成作业为度.大部分学生很少或从不借阅数学参考书，说明在数学学习上学生缺乏探索钻研，自我要求不高，仅凭课内的90分钟时间，课外复习方式就是完成作业.软件和网络专业近20%学生抄作业或懒得做作业.

3.调查统计后的若干结论

软件专业学生在数学兴趣、理解消化知识的能力、挑战自我上表现更为突出，软件专业32%的学生有参加数学建模学习比赛的意愿.信管专业学生习惯听从老师的安排，自律性、学习积极性更高.网络专业学生的学习状态相对更平淡，但是对学习内容和教师教学的期待比其他两个专业学生高，所谓有心向学，无力“杀敌”.在数学学习兴趣、学习能力上呈现的整体性差异，间接反映出数学课程与各专业课程的相关性.计算机各专业人才培养方向和职业岗位目标不同，需要的数学知识与技能训练不同，分配在数学上的总学时不同，因此应用数学课程在教学中需进行适当的模块划分，加强针对性以适应不同专业的需要.

二、计算机专业导向下应用数学课程的教学理念与设计

应用数学是高职计算机类专业的基础能力课程模块中的必修课程.从短期看，为学生的专业课程学习服务，要适应计算机专业培养人才的任务导向、项目驱动等工学结合的教学模式.从长期看，为学生继续学习提供具有数学特色的思考方式和技能训练，包括抽象化、最优化、逻辑分析、数据整理推断、运用符号、量化能力、建模能力、人工计算能力、数学软件运用能力等.但数学课程的教学时数受到制约，不可能面面俱到地为学生准备所有的知识和进行系统全面的数学能力训练，让不同的专业侧重选择不同的学习内容，实施模块化教学成为必然选择，为此，我们从教学内容、教学方法、教学组织形式、考核评价等方面提出一种模块化教学设计的理念.

1.优化课程知识结构

课程设计遵循“学有所用、够用为度”的原则，以整合计算机专业背景知识、程序设计思想方法、应用问题为主线，将课程教学内容设计成三大模块和若干子模块，各模块知识有独立性和适用性，便于计算机各专业根据需要和课时限制针对性选择.恰当案例是教学核心，通过模块学习和案例分析来训练学生的思维能力和应用能力，使学生获得新的知识和新的经验，并在新知识经验的基础上建立个人的理解力，扩展智力框架.[4]

2.教学方法

课程形式上有理论讲授课、数学实验课、数学建模实践指导课，各部分课时约占1/3.各部分的逻辑关系是：理论知识模块实操模块综合应用模块.教学方法以综合应用模块中的项目为导向，根据项目需要选择理论知识模块的学习深度，兼顾内容衔接和层次递进，应用实验课程强化巩固，使数学理论知识学习、数学实验操作和数学建模形成一个项目式整体.

有数学家说过：“数学素质中最重要的是数学建模意识和基本的数学头脑.”实践表明，数学实验和数学建模实践是扩展学生学习途径、提高学生参与学习的广泛性、提升学生查阅资料能力和团队合作精神的有效形式.

3.教学组织方式

以问题解决为核心组织教学，教学的问题可分为概念问题、方法问题、思想问题、计算问题、推论问题、应用问题、实际操作以及模拟实现等问题.通过项目化分组实施“模块案例+MATLAB软件实现”教学做一体化，逐步解决上述问题，实现教学目标.

4.构建课程新的评价体系

评价的主要目的是为了全面了解学生的数学学习过程，考查学生的“输出”能力，同时督促学生学习和改进教师教学.但以往的评价手段“期末一考定终身”过于单一，不能全面反映学生的真实情况.

对数学学习的评价要关注学生学习的结果，更要关注学习的过程，所以采用过程考核与目标考核、笔试与机试相结合，通过强化项目化分组的过程监控，将作业、小组讨论、实验报告、论文写作、资料查阅等任务的完成情况纳入考核系统，加权计算数学成绩，更能反映学生学习成果的真实情况，同时也能提高学生平时学习的积极性.

三、计算机专业导向下应用数学课程模块化教学实践经验

1.进一步明确了模块化教学的思路

通过研究，教师更清楚地把握了要教什么，教到什么程度，什么教学形式更有效果.学生普遍比较喜欢MATLAB上机学习的形式和体验，新鲜有趣，在老师布置的任务驱动下能全神贯注，通过阅读实验指导，向老师提问和相互交流，大多数学生都能完成任务，特别是听理论课有些吃力的学生，发现自己也能读懂教材，可以动手操作，自然而然就有收获参与的良好心理体验，学生“尝试应用数学”的愿望得到最基本满足.因此加大实践实践教学环节的学时比重成为共识.

2.项目导向，教学做一体化，锻炼和提高了学生的能力

从教学实践来看，在实验室教学，讲解操作演示模仿练习项目训练的方式比较有效果.把一个建模任务以数学论文的形式完成，学生首先感到很困难，但坚持下去，通过查阅资料，小组合作完成的过程带给学生与以往不一样的体验.有的学生在数学学习的总结中写道：“这次写的小论文给我收获蛮大，一来提高了我的思维，那是一次真正思想上自由的思考，虽然一开始摸不着头脑，找不到头绪，只能到处去查资料、看书、查看相关专题，在短时间要理解运用知识，这是平时我们学习很难得到的，真正锻炼到了思维.二来又锻炼了我的计算机应用能力、检索文献的能力、学习新知识的能力和论文写作能力等.这次写论文对我来说是一次很好的经历，这段日子的体会和收获，相信对我今后的学习会有一定影响，让我不断努力进步.”教学做的方式同时促进了学生计算机专业课程的学习和知识的运用.有学生反馈：“这次实训使我对计算机编程有了新认识，虽然我是学计算机的，平时写过很多程序，不过那是事先设计好的题目，要么是课本上的，要么是老师限定好所有条件的，虽然做出来了，却不知道在现实中有什么用，然而这次写程序却给了我很大挑战，感觉写得很辛苦，但是蛮有成就感，因为是自己第一次联系现实用计算机解决问题.”

计算机专业课程（如数据结构、C语言程序设计）教师对应用数学课程中讲授算法逻辑结构、递归算法、最短路算法等的做法大加肯定，在他们传授相关知识时学生理解接受得比较快，数学课程为计算机专业课程教学起到一定的先导作用.

数学教学的层次性更加鲜明.通过课堂普及性教学建模选修提高性教学全国大学生数学建模竞赛集训三级渐次提高的教学链，使具有创新精神和独立钻研能力的优秀学生突颖而出.从2009年开始参加的每届全国大学生数学建模竞赛，均取得全国一等奖、二等奖的佳绩，尤其是2010年，五个参赛队中两个获得全国一等奖并获“高教社”杯，已有三篇学生数学竞赛论文在《数学工程学报》上发表.

3.考核评价方式改变，降低了学习压力，改变学习状况

通过强化项目化分组的过程监控，以数学建模论文写作作为考查学生掌握和运用知识的能力的主要依据，使得学生改变平时混课，学习没有压力也没有动力，考前抱佛脚的情况.把考试压力分解到日常的学习中，学生感到只要平时认真上课，就不会畏惧考试，消除了有句话说的“大学有一棵树叫‘高数’，许多人都挂在上面”的大面积考试不及格现象.

结束语

虽然本课程在教学上取得一些令人鼓舞的改变，摸索出一点适合高职计算机类的数学教学理念、设计和实践经验，学生对数学教学的认可度也得到提高，但要达到“数学学习对每名学生有用”的境界，仍然艰巨.当今数学的范畴不再是几何、代数、微积分.数学扎根于数据，展现于抽象形式中，对诸如表格、图形、趋势分析、财务报告、逻辑辩论、概率推断等等生活、新闻报刊、例行公事中的数学概念的理解展现了数学基本能力，这些能力的掌握程度必然影响到学生未来的职业能力.愿与同行们共同探讨基础课程贴近生活实际和专业需要的教学改革问题，不断改进数学教学工作.

【参考文献】

[1]张秀英，王艳萍，李海燕.计算机数学基础课程改革的探讨[J].郑州铁路职业技术学院学报，2007，3：47.

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一、我国商业银行风险分析及管理现状

尽管目前各商业银行在信用风险防范方面已基本建立了信用评级系统，在评级对象、评级方法和评级程序等方面做出了规定，并将其作为加强信贷管理、防范风险的一项基础工作和重要手段。但由于至今没有立起一套比较完善的涵盖信用风险、市场风险和操作风险的评估、预警、监测、消化、防范机制和分析方法，商业银行的风险衡量、风险评级、技术手段、分析方法和监测预警等方面尚存在较大差距。

（一）定量分析少，难以准确地反映评级对象的信用风险。目前贷款客户信用分析以信用等级分析为主，这种信用等级偏重于对受评对象过去的财务和非财务指标作为分析的基础，而对未来偿债能力的评估却明显滞后，同时，对权重的确定缺乏客观的依据，对影响信用的定量和定性的各种因素很难客观地确定每一个因素合理的权重，而且评级主要用于银行授信管理和授信业务的运作过程。

（二）指标设置不尽科学，存在一定的局限性。目前，我国商业银行在企业信用风险分析指标衡量体系中，主要使用应收账款周转率、存货周转率、流动比率、速动比率、资金利润率、成本利润率等财务指标。而对现金流量指标的预测和应用还不够广泛，难以反映评级对象未来的真实偿债能力。同时，各个指标之间的内在联系不够紧密，难以从整体上做出准确判断，影响了评级的客观性、公正性和准确性。

（三）基础数据归集难，还没有形成长期的评级数据库。计算机系统的应用为商业银行的发展起到了革命性的作用，但由于尚未建立完善的信用征信制度，或者信息数据元素标准不统一，数据库标准不一致，在充分利用交易数据融合风险控制的度量、数学建模的现代统计方法时，还显得相当困难。

（四）风险分析体系不健全，市场风险分析明显滞后。我国正处于计划经济向市场经济快速转轨阶段，宏观经济政策和市场变化相当大。但目前我国还没有形成合理的基础利率，银行内部的评级体制仍然处于初步发展阶段，对利率、汇率等市场风险分析又很缺乏，难以准确揭示经营中所面临的市场风险。

（五）操作风险分析刚刚起步，仍然停留在制度建设上。操作风险的防范制度散落于各个专业，并未真正形成操作风险分析系统。如缺乏系统的内部控制制度和主动的风险识别与评估机制，内部控制措施零散、间断，监督检查环节不到位，缺乏对内部控制持续改进的驱动力等。

二、西方发达国家商业银行风险分析的特点

近20年来，成熟市场经济国家商业银行对各类风险量化日益受到重视，并通常使用指标衡量和数学模型来分析评估风险。尤其是在信用风险分析方面，目前有影响力的就有信用度量术模型、KMV模型、信用风险附加模型和信用组合观点模型，并具有如下特点。

（一）信用风险评价管理比较成熟。在西方发达国家，信用风险评价管理比较成熟，在理论和实践上形成了较完善的体系，尤其是在对信用风险分析的定量研究方面不断尝试采用新的技术方法，这些方法对信用风险的等级评估起到了至关重要的作用。

（二）以数学模型和量化分析为基调。西方商业银行市场风险管理越来越重视定量分析，规定明确的风险管理政策和程序，选取最适合的定量分析工具来识别、衡量和监测风险，对市场风险进行量化分析，对各种交易、投资等业务组合及其限额进行量化控制，运用经济资本金分配法控制非预期风险。

（三）与宏观经济变量联系密切。如信用组合观点模型将违约以及信用等级转移概率与利率、经济增长率、失业率等宏观经济变量联系在一起。它假设在经济衰退时期，违约和降级概率要高于相应的历史平均水平，而在繁荣期的结果正好相反。该模型基于经济状况和风险期的组合损失分布来生成违约（转移）概率分布。而信用度量术模型则严格依赖于由评级公司提供的信用评级、国家和特殊行业指数以及股票交易数据。

（四）风险预测敏感性较强。如KMV模型将违约与公司特征而不是公司的初始信用等级联系在一起，使其对债务人质量的变化更加敏感。它还通过股票价格来测算上市公司的预期违约概率，因而市场信息也能被反映在模型当中，使其具有一定的前瞻性，模型的预测能力较强。并且，由于该模型使用的变量都是市场驱动的，表现出更大的时变性。

（五）实施定期监测。银行最高层规定市场风险的承受度，并定期检测它与银行业务发展战略、资本结构及市场条件的匹配情况，使市场风险管理越来越体现出客观性和科学性的特征，也使风险管理决策成为艺术性和科学性相结合的决策行为。

三、国内商业银行风险分析的基本思路与方法

我国20多年的金融改革取得了显著成绩，但是商业银行风险管理一直是薄弱环节，要达到有效地防范和化解风险之目的，就需要借鉴国外商业银行风险分析的先进经验，借助风险量化模型结合定量分析对所面临的风险在量上有一个比较准确的度量和判断，当风险指标发生较大变动时，能够自行报警并予以提示。

（一）风险分析建模的基本步骤

信用风险、市场风险和操作风险虽然研究风险的角度不相同，也具有各自衡量、监测、分析的方法，但总体而言，其分析建模的基本步骤是可以相互借鉴的。以笔者之浅见，三类风险均可按以下五个基本步骤进行建模。

1、设定风险分析评估指标体系。评估指标的设立根据不同的风险而确定，总体原则是选择一组或多组具有关键性、稳定性、敏感性和可测性的指标作为预警指标，确定各指标的风险区间和临界值，通过观察指标的变动情况判断即时风

险程度和未来风险的变动趋势，在设立评价指标时应结合定量分析和定性分析分别考虑。在建立风险评价模型的过程中，需要采集大量相关数据和基本信息，经不断检验其有效性，筛选出若干个预测能力最强的变量信息来建立最终的评价模型。

2、分配指标体系各指标值的权重。风险评价指标确定后，对指标应在全面细致分析每一个指标性质、类型基础上，确认风险评估的重点方向和指标评分权重。然后根据相关模型对风险的定性分析和定量分析进行综合评价，展示模型的适用对象、获得数据的难易程度、工作步骤的繁简程度，并对某类风险进行风险度分析，验证准确性和有效性。

3、划分风险等级。在各项指标设立和划分权重后，对各类型风险分别进行评分，按总分的高低设立不同的等级标准和区间，一般设定7到10个等级。

4、导入计算机系统。为保证风险评价广泛地得到应用，使风险评价做到全面、精确、便捷、客观，需要利用计算机系统依据一定的规则进行详细的、机械化、程式化来进行评价和描述，并连续跟踪风险变化趋势。对载入“系统”的客户信息做到认真核实、客观使用，把“系统”信息作为风险控制的主要参考。

5、制订规避风险措施。风险控制既要考察、识别、度量这种个别项目的风险，同时也最好有一体化的整体风险的考察、识别与度量。如当信用风险出现风险征兆或迹象后，应当积极采取包括调整偿还进度、签订追加抵押品的协议等措施加以纠正。

（二）风险风险分析的基本思路

1、信用风险分析指标体系及基本思路

（1）信用风险指标评价体系。信用风险是金融机构面临的一种主要风险，而信用风险分析也主要是对引起信贷风险的因素进行定性或定量的分析计算，目的在于说明借款人违约的可能性，从而为贷款决策提供依据。信用风险分析应建立适应不同客户特点的评级体系，包括公司客户、个人客户等类型。如对公司客户可按现实竞争力和潜在竞争力来设置评分指标，现实竞争力指标可包括：客户经营及财务等基本状况、贷款信用情况、客户关联关系等。

（2）信用风险分析的基本思路。一是加大信贷监测分析的范围和深度。充分运用信贷管理系统的控制功能，建立全面监测与重点监测、具体监测与系统分析、事中事后监测与事前控制相结合的监控体系，全面监测信贷投向、资产质量以及信贷政策执行情况。二是建立贷款大户信贷分析制度，强化对贷款大户的风险评价分析。及时掌握大户风险状况和变化态势，发现风险疑点及时跟踪检查。三是高度关注客户诚实守信情况、遵纪守法等其它信息的搜集。四是实施分层次管理。根据资产风险的分布情况，指定专人对重点分支机构实施重点监控，并实施预警、整改、停牌、责令组织力量集中清收等风险处罚。

2、市场风险分析指标体系及基本思路

（1）市场指标评价体系。包括利率、汇率、股票价格和商品价格等，通过选定一组影响交易组合价值的市场因素变量，从而得到交易组合市场价值的风险值。

（2）市场风险分析的基本思路。一是将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。二是采取包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。三是深入研究利率风险。按照造成利率风险来源的不同，进行定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险的分析和监测。四是强化汇率风险监测。充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的汇率风险，以实现风险调整的收益率的最大化。

3、操作风险分析指标体系及基本思路

（1）操作风险指标体系。目标是将现行操作风险管理从零散的、静态的、被动的内部控制规章向建立系统的、动态的、主动的、量化的内部控制体系转变，使内部控制体系各组成要素之间的联系更加清晰和有序。

（2）操作风险分析的基本思路。操作风险大部分是可以从技术上控制的。一是对各项业务制定全面、系统的政策、制度和程序，保证内控制度覆盖所有风险点，并认真落实各项管理与内部控制制度。二是进一步提高技术保障，将技术手段和制度建设结合起来，在技术手段相对薄弱的地方加大突击检查力度。三是通过“打分法”评价风险程度后，结合实际建立规章制度的后评价制度，并及时完善制度，堵塞漏洞，切实防范操作风险。本文出自:

（三）确保风险分析评价监测控制的保障性措施

1、建立完善、垂直的风险控制机构体系。一是实现风险管理的核心功能，建立相互独立、垂直的风险管理部门组织框架。二是逐步建立市场风险管理的决策系统、实施系统和监督系统，确保控制机制涵盖包括信用、市场和操作风险等所有的风险。三是以风险管理职能部门为主体，建立相应的市场风险识别、测量、监控、报告制度，确保各类风险能得到实时监控。

2、保持风险控制的独立性。这种独立性既表现在风险控制既要独立于市场开拓，又要表现在程序控制、内部审计和法律管理三个方面。从程序控制上看，应包括采用合适的会计政策，内部报告和外部报告等；从内部审计上看，应包括控制和管理政策的确立，控制程序完备性的测试等；从法律管理上看，包括银行活动符合法律要求，与监管部门保持联系，为业务活动提供警告违约风险等。

3、动态设置风险评价指标体系。为确保风险评价的准确性和有效性，一般应以年度为周期，调整测评指标，降低和提高不同指标权重。并建立和实施

引进新模型、调整现有模型以及检验模型准确性的内部政策和程序。

4、建立健全各项风险控制的规章制度。商业银行应当逐步建立一套有效的风险控制制度体系，其中应包括建立健全以整体风险控制为目标的资产负债管理制度，以局部风险控制为内涵的授权授信、审贷分离及岗位操作与责任约束制度，以风险控制和评估为核心的风险管理制度和以风险转化为内容的保障制度。

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文献标识码：A

文章编号：1673-0992(2009)03-0025-012

摘要：高等数学教育在大学教育中是一个难点，它的理论知识抽象、枯燥，实践价值是隐含性的，因此对高等数学教育的研究是一个长期的过程。而质的研究是教育研究方法的一种，它对高等数学教育来说是一种具有很强操作性的、有效的研究方法、本文运用质的研究方法为大学高等数学教育研究提供理论基础，以期能为进行全面深入的研究提供一条有效途径。

关键词：高等数学　质的研究　研究方法

大学高等数学是大学院校一门重要的基础学科。作为一门科学，高等数学有其固有的特点。这就是高度的抽象性、严密的逻辑性和广泛的应用性。抽象性是数学最基本、最显著的特点，有了高度抽象和统一，我们才能深入地揭示其本质规律。才能使之得到更广泛的应用。严密的逻辑性是指在数学理论的归纳和整理中，无论是概念和表述，还是判断和推理，都要运用逻辑的规则，遵循思维的规律，对这样一门抽象而极富逻辑的学科，笔者简要谈一下对其教育研究的认识。

一、大学高等数学教育研究的内容

1、高数教育的目标：随着数学知识的发展、科技的日新月异及社会需求的不断提高。高等数学教育的目标也必须与时俱进，相应地发生转变。院校不同、专业差异、学生素质参差不齐，高等数学的教育目标显然不能统一而定，理论知识、实践应用技能和所要培养拓展的各种素质能力，都应有所区别，这就相应地要求制定不同目标。只有确定了目标才能对其他各个方面有一个评价量度，也才能有所依据地发展其他方面。

2、高数教育的内容：高等数学教育内容不仅要包含微积分、线性代数、概率统计等理论和运算知识，还应包含数学建模思想方法，各种数学软件的应用，以及将实际问题转换为数学问题的能力与技巧。此外，逻辑、发散等思维能力和基本的人文素质的培养等等也是其重要的方面，

3、高等数学教育的过程：高等数学的概念来自于实践，在教育过程中如何把数学内容利用合适的案例简单化通俗化，把数学学习的过程趣味化、形象化、生动化，以期使高等数学教育达到最优效果。在这个过程中要分析研究教师对各种媒体技术、资源环境的运用情况，总结实施的效果，还要研究信息技术与课程整合，以及新!日教学模式方法的整合：要研究如何因材施教，如何选择适宜的教学策略，师生如何创造和谐课堂内外的交流与互动。

二、质的研究的涵义

有学者这样定义质的研究：以研究者本人为研究工具、在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究、使用归纳法分析资料和形成理论、通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。质的研究具有这些特性：第一，强调在自然情境中作自然式探究；第二，以丰富的资料来描述心理现象和过程。质的研究依靠的是文字或图片的描述：第三。以了解研究对象自己的观点为目的；第四，研究过程具有开放、变化的动态性；第五，正视研究者对研究的主观互动影响。质的研究不回避研究者与被研究者之间不可避免的心理上的互动，并且主动地将研究者本人作为重要的研究工具，认为研究者的个人特征，如研究动机、角色意识、个人经历、视角等，不仅会对研究产生一定影响，而且可以为其他研究者提供丰富的信息，以对研究的可靠性作出判断。

质的研究是一个不断演化、彼此重益、互相渗透、循环往复的过程。在操作方法上弹性较大。实施步骤一般包括研究设计、选择研究问题、收集与分析资料、得出结论、研究结果的评估、撰写质的研究报告这样一个过程。

质的研究适于作教育研究可以从这几方面去看待：一方面，质的研究能使教师成为研究者。自己设计、实施和评价教育的研究成果，尊重个体的内在生活特质和价值观念，通过互动性来提高自身意识和能力；另_方面，质的研究从整体上考察教育问题，既涉及学校的建设，又关注个体的成长。深入到教育内部进行研究，探究教育现象、学校的组织结构、运行机制、具体的教育教学过程。还可以从被研究个体的角度理解其思想和行为；另外，质的研究可以有效地探究教育的意义，教育的目的是培养人、造就人、成全人，教育本身具有很强的实践性和导向性，质的研究可以关注到人的情感、态度和价值观及其对教育行为的影响；还有，教育是一个自然发生的不断发展变化的过程，而质的研究自下而上的研究路线有利于在教育的发展情境中和过程中探究其内容，有利于教育研究的创新，有利于从日常教育教学活动中发现研究问题。而且灵活的研究设计适合教育的实践要求。

三、在大学高等数学教育研究中运用质的研究方法的必要性及意义

当前在大学高等数学教育研究中采钠质的研究方法其有必要性。首先，中国社会的全球化、网络化、市场化对现代高等数学教育提出了新的研究课题。而在高等数学教育研究中，不仅要做大的、宏观的社会调查研究，也要对微观问题作深入、细致、动态的研究。质的研究使研究者深入实际的高等数学教育活动中，对其现象的发生和发展过程进行追踪调查，通过自身体验对教育活动的方方面面进行细致、动态的探讨。其次，高等数学教育研究成果运用于实践中时，效果也充满变性。是无法进行量化分析的。因其活动主体是人，故而极具复杂性。只有对高等数学教育的实践起直接指导作用的理论研究才具有意义和价值，这样的研究离不开人与人之间的沟通、互动，而质的研究的要旨正是运用沟通、互动的方式达到研究的目的。质的研究根据其所研究内容的各方面对高等数学教育的研究给予相应的理论支持与理论指导，并在应用于实践中时给予支持与指导。

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【关键词】风险导向；审计；建模

一、人民银行传统合规性审计的瓶颈

人民银行内审司成立于1999年，以完善分支机构内部控制环境，强化内部控制执行，防范内部控制风险为着力，以促进人民银行发挥货币政策作用、加强金融市场监管、改进金融行业服务、提高管理水平为目的。为实现组织目标，规避操作风险，内审司先后制定了《中国人民银行领导干部离任审计制度》、《中国人民银行领导干部履行职责审计办法》、《中国人民银行分支机构内部控制指引》等一系列审计规范，审计对象从最初的各职能部门、分支机构发展到直属企事业单位，审计范围从传统的履职审计、离任审计、财务审计拓展到信息技术审计、外汇管理审计等新兴业务。十几年来，人民银行各级内审部门为组织治理、目标实现和价值增加发挥了建设性作用。

但随着人民银行内部审计层面的不断深化，信息化建设的不断提高，审计经验的不断积累，传统的合规性审计方法过分依赖审计人员工作经验、不能有效识别事件全局风险、不能有效控制事件核心风险、不能数字化呈现事件整体风险、缺乏可靠性、精确性、及时性、经济性等弊端也愈发凸显，越来越难以适应内审工作转型的需要。人民银行党委委员、行长助理郭庆平同志明确指出内审工作转型和发展就是要做到“一个建立、两个探索、三个深化”。要建立风险评估模型，深入开展风险导向审计，进一步确立审计的风险和控制视角，积极履行审计的咨询功能，不断改进审计方法和手段，切实提高内审工作的履职效果。因此，改变传统的合规性审计方法，构建以风险导向（计量学二元线性回归数学模型）为主的新型审计模式已刻不容缓。

二、计量数学模型方法论的构建

为使审计成果能够数字化、科学化、全面化地体现被审计单位整体风险水平，风险评价技术是关键。此处引入一个管理学概念———系统评价，该评价过程是将系统抽象属性进行量化的过程，而量化方法是实现评价目的的技术手段。本课题的目的在于通过建立一个权威的、有针对性的客观综合评价系统，即审计对象风险导向审计模型，将人民银行审计对象风险量化，风险大小数字化，使其评估的结果具有度量性、精确性及可比性。模型的构建主要包括以下步骤：建立完整的风险导向审计指标体系；确定指标权重手段；明确事件整体风险程度计算方法。

1.指标体系的创建

2011年—2013年，总行内审司根据人民银行主要职责及业务范围，确立了以外汇储备、金融稳定、支付结算等12类专门性职能和组织管理、保密管理、预算管理等13类综合性职能为风险评估对象的基本清单。将人民银行主要风险类别归纳为：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险和声誉风险。为完善流程、规范操作、防范风险，多年来，总行各职能部门根据自身业务特点相应出台了《中国人民银行会计基本制度》、《中国人民银行基本建设管理办法》、《中国人民银行分支机构内部控制指引》等一系列制度规定，这为各级内审部门针对事件风险制定风险指标体系提供了可靠的依据和蓝本。如2013年4月，宝鸡中支审计组在开展对××中支信息技术风险导向审计中，结合地市中支科技管理工作实际，着眼事件操作风险和法律风险，根据《中国人民银行分支行科技综合管理专项审计方案》（银内审发〔2013〕7号），建立了人民银行地市州中支信息技术风险评价指标体系，该指标体系包含内控机制建设情况、机房与设施管理、业务网管理等7个维度，117个条目。

2.指标权重的确定

指标权重是以定量方式反映各项指标在综合评价中所起的作用大小比重。在多因素综合评价决策中，确定各项指标的权重是评价决策的关键之一。本课题采用最典型的主观赋值法———Delphi法，进行权重的确定。Delphi法能对大量非技术性的无法定量分析的要素做出概率估算，并使分散的评估意见逐次收敛，最后集中在协调一致的结果上，是系统工程中一种很重要的测定方法。Delphi法的具体实施过程：

（1）专家的遴选

国际内部审计师协会认为专家人数以10-15人为宜。人数太少，缺乏该领域代表性及权威性，影响函询结果；人数太多，又会给结果处理和数据分析带来很大困难。

（2）专家选择标准

遵循知情同意和自愿参与的原则，选择：①人民银行从事相关领域具有丰富的审计理论知识和实践经验的专家；②接受相关专业系统知识教育及熟练本业务流程操作；③具有人民银行本专业中级以上职称。

（3）风险导向审计模型指标体系源版

首先向专家说明审计目的、技术路线、实施流程等，在征得专家同意后，以现场座谈、电子邮件等方式向各位专家发放《专家评测问卷》，请专家对各维度及维度内各条目进行打分。打分方法：总分100分，根据各维度的相对重要性拟定其得分，保证各维度风险权重得分（a）总和为100分；再对维度内各条目进行打分，各维度下相应条目风险相对权重得分（b）之和为100%；最后两者乘积（a*b）为各条目的绝对权重。问卷中附有修改意见栏，专家若认为该条目不合适、表述不正确或有其他修改意见，可在意见栏中注明。如第一轮有专家提出意见，需对专家意见进行整理、归纳后形成新的风险评价体系，开展第二轮专家咨询，方法同第一轮。在评测过程中，专家匿名且互不接触，以保证专家意见的独立性。

（4）指标权重系数的计算

三、审计案例展示

为实证风险导向审计模型的可行性和实效性，本课题将模型方法实际运用到人民银行××中支“风险导向信息技术专项审计”项目中，在量化评估总体风险的基础上，对各类风险进行了结构化分析，并在此基础上对科技部门提出了有针对性的审计建议，取得了良好效果。

1.模型测算及总体风险评估

2.审计成果

通过信息技术风险导向审计模型的实践运用，我们认为其效果十分明显，有效提升了内部审计的科学性和实效性，充分体现了内审转型的内在要求：

（1）模型的运用实现了对总体风险的量化评估，突破了传统合规性审计以定性分析为主的局限性

通过模型的运用，我们得出了××中支科技工作总体风险系数为12.8，风险程度“轻微”的结论，审计结果量化直观，这是传统合规性审计所难以实现的。

（2）模型的运用能够清晰地反映各审计条目的不同风险度，为层次化、结构化的风险分析创造了条件

通过观察各审计条目的风险值，可以直观地看出主要的风险点和风险分布。以××中支信息技术风险导向审计为例，在发现风险证据的14个条目中，业务网管理、办公网管理、应用系统运维等方面的风险控制存在缺失，相关审计条目的风险值均大于1，应重点关注；而在机房与设施管理、电子化设备采购、应急备份和文档管理等方面能够较好的执行内控制度，相关审计条目的风险值均小于1。

（3）模型与传统审计方法相结合，丰富了审计信息量，有助于提高审计建议的针对性

针对“重要岗位变动交接”、“网段间控制”、“核心网络设备配置”、“重要业务系统的授权访问”等风险值偏高的审计条目，在审计报告中提出了加强对科技风险岗位的监督、检查、授权和审批，加强对网络设备安全配置的培训指导，结合“最小业务需求”原则对当前网络控制进行优化升级等建议，针对性较强，得到了审计对象的充分认可。

四、风险导向审计模型的应用前景及完善建议

1.风险导向审计模型的应用前景

人民银行作为国家的银行，发行的银行，银行的银行，其风险管控的好坏，直接影响到整个社会经济金融的运行状况。因此，风险导向审计模式是人民银行内部审计发展的必然选择。实施风险导向审计的重点和难点是如何将风险指标科学化、数字化，本课题以信息技术审计为切入点，以风险导向为依托，构建了风险指标量化模型，从而使信息技术审计评价更加全面客观。结合本课题的研究成果，可以将风险导向审计模型由点到面逐步推广，建立履职审计、离任审计、财务审计及其它专项审计的风险指标体系，加强领域专业审计人员培养，不断完善风险导向审计模型框架，使人民银行内审部门在防范风险、立足监督、着眼服务、推进转型、增加价值等方面发挥更加有效的作用。

2.完善风险导向审计模型的建议

（1）构建完善相对标准化的风险导向指标体系结构

为能更好的适应人民银行内审工作需求，提高内审工作质效，杜绝各职能部门风险，提供科学决策依据，应进一步完善指标体系结构，针对履职审计、离任审计、财务审计及其它专项审计构建出一套以总行级指标体系为指导，省会中心支行、地市州中心支行指标体系为支撑，县支行指标体系为落脚的相对标准化的风险指标体系，从而形成具有整体性、层次性、客观性和针对性的体系结构。

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[ 关键词 ] 生产要素 产出弹性 对数线性计量经济模型 产业结构

一、引言

改革开放以来,特别是进入90年代以来,宁波经济整体进入高速增长阶段,社会或区域内生产总值(GDP)增长率甚至在40%以上,区域内生产总值(GDP)从1981年的31.99增长到2158.09,增长将近70倍。本文利用宁波市1981―2004年的相关数据资料按照新古典增长模型设定一个经济发展的数学模型进行研究,通过对经济增长贡献因素的量化分析探讨经济增长的源泉和动力,以了解宁波经济如何持续保持快速增长并掌握宁波经济发展规律以及未来的发展趋势。

二、模型建立与数据说明

美国经济学家罗伯特•索罗提出的经济增长模型是分析宏观经济增长的有力工具,主要研究资本积累与储蓄决策的关系,将长期增长归因于技术进步,而不考虑决定技术进步的经济因素,本文在实证研究过程中采纳这种理论,即将技术进步作为外生变量来考虑。索罗认为:产出除了受资本投入和劳动投入的影响外,还受到其他多种因素的制约。他将这些因素全部归为广义的技术进步,并且认为这些技术进步是“中性的”,即生产过程中劳动和资本之间的边际技术替代率不变。在这种情况下,生产函数采取一种特定形式:Y=A(t)f(K,L)

其中,Y代表产出(GDP),K和L分别代表资本存量和劳动存量,A(t)表示随时问推移不断变化的技术进步。

实证研究表明,资本和劳动对产出增长的弹性在一个相当长的时期内保持不变,而且资本弹性和劳动弹性分别等于产出中资本和劳动所占的份额。因此,索罗经济增长模型通常采取柯布一道格拉斯生产函数的形式,从而表示如下:

Y=A KαLβ (1)

其中,Y、A、K、L的含义与上相同,α、β分别为产出的资本弹性和劳动弹性。随着实践的发展,人们认为经济增长模型中不能忽视技术进步因素,于是在出于数据可得和模型实用性方面的考量对模型(1)做出如下修正:Y=AKαLβGγ,其中G为技术资本存量,γ为技术产出弹性,资本、技术和劳动三者可相互替代,且α+β+γ=1,这种经济增长模型在具体应用过程中,会出现一些难以解释的现象,如一些重要解释变量的系数不显著,参数估计值的符号与实际经济意义或分析结论相矛盾,重要解释变量之间的多重共线性以及数据误差较大等问题。为解决这些问题,将原有模型两边取对数,化成线性模式,能更加确切的反映系统变量之间的关系,增进预测结果的可靠性。则原模型可修正为:LN(Y)=LN(A)+ LN(K)+ LN(L)+ LN(G)

收集整理Y、K、L、G的数据资料,利用EVIEWS进行最小二乘估计,即可得到制度环境外部因子A以及劳动、资本和技术的产出弹性α、β、γ。

三、数据资料

对以上经济增长模型所涉及到的产出、资本、劳动和科技存量四个变量,分别采用域内生产总值(GDP)、固定资本存量、从业人员数与科技资本存量指标来衡量。由于价格指数的波动较大,为消除误差的影响,对各年GDP取当年的名义GDP;对固定资本存量,由于目前的统计年鉴没有提供相应的年度存量数据,本文借鉴复旦大学张军教授在

四、实证分析结果

在上述建模理论和数据处理的基础上,本文应用EVIEWS软件对宁波市1981年至2004年的区域内总产值、资本投入存量、劳动投入存量按照索罗经济增长模型进行最小二乘回归,另外为较准确地反映不同时期宁波不同生产要素产出弹性的演化特征,本文将1981―2004年共24年的数据分为四个阶段:第一个阶段1981―1984年为改革开放初期;第二个阶段1985―1991年为计划经济时期;第三个阶段1992―1998年为计划经济向市场经济转轨时期;第四个阶段1999―2004年为市场经济体制初步建立时期。并对这四个时期分别进行回归,利用EVIEWS.回归的结果如下:(表二)

回归方程中,只有模型(1)和(4)的拟合程度较高,线性回归显著成立,通过对模型进行检测和分析我们可得出如下结论:在改革开放初期,各种生产要素的潜能都得到了极大的释放,资本和劳动力的产出弹性要大于科学技术的产出弹性,宁波市作为中国东部沿海较早对外开放的城市之一,改革开放初期就注重发展外向型经济,而发展对外贸易的部门都是劳动密集型产业,基本上是单纯依靠低成本的劳动力优势参与贸易竞争的,出口商品集中在纺织品上,技术附加值低,对科学技术创新和资本利用率较低,宁波整体土地资源并不富裕,所以农业人口不多,加上较早对外开放,吸收一部分中西部富裕劳动力就业,重点发展劳动密集型产业使得本地区劳动力资源并不富裕,劳动产出弹性一直比较高,早期一直依赖于粗放的经济增长模式,高资本、劳动力投入,使得资本也相对缺乏,技术投入有限,科学技术产出弹性早期为负值,说明对科学技术投入和利用程度较低,不过进入2000-2004年以来,科学技术产出弹性已经是正值,这说明宁波已经在逐步加快产业结构升级,发展资本和技术密集型产业从而优化产业结构,临港工业加大科研开发投入,进一步完成有技术附加值的深加工,保持传统优势产业的基础上积极推进资源消耗小的高科技产业发展,加强城市规划,合理稳定的保持经济持续增长。

加大对外开放,提升国际竞争力。就必须立足于两个市场、两种资源,积极参与国际竞争,开展跨国经营。目前,有三种参与国际竞争的模式可供借鉴。一是万向集团的“万向模式”,即通过为跨国公司提供零部件,进入跨国公司的产业链,成为某一产品的全球生产基地或制造中心。二是“领带中心”的“嵊州模式”。利用自身劳动成本要素相对低廉的比较优势,为国际著名品牌加工、,依托国际著名品牌的连带效应,提高自身产品的附加值和竞争力。我市杉杉集团与意大利法拉奥公司、日本伊藤忠合资组建国际品牌公司,利用国外企业的设计技术、人才、销售网络,开发国际品牌,已进行了成功的尝试。三是温州的“正泰、德力西”模式,在一些具有一定生产规模的产品或行业,通过龙头企业,带动一批中小企业进入国际市场。同时积极进行核心技术的开发与研制,增强产品的竞争力。要发挥宁波中小企业众多,加工配套能力强的优势,鼓励中小企业为跨国公司提供生产配套,促进产业集聚,为中小企业创造良好的产业成长环境。

参考文献:

[1]宁波市统计局.2004年宁波市统计年鉴

[2]张军 吴桂英 张吉鹏:中国省级物质资本存量估算:1952―2000[J].经济研究,2004,(10):35―44

[3]刘顺忠:数理统计理论、方法、应用和软件计算[M].武汉:华中科技大学出版社,2005:55―66

[4]左大培:经济学、经济增长理论与经济增长模型[J].社会科学管理与评论,2005,(3):33―46

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关键词：金融机构；信用风险；压力测试

中图分类号：F830.31 　 　 文献标识码:B 文章编号：1674-0017-2012(4)-0065-05

一、引言

如今中国日益融入全球经济金融一体化，银行业即将全面开放，其竞争日益国际化、白热化，同时面临的风险也日趋复杂多变。《巴塞尔新资本协议》已公布实施，银行业风险监管将更加严格。未来银行业的竞争将集中在风险管理能力上，因此风险管理能力将构成银行业核心竞争力的核心元素。然而，目前国内银行业不良资产屡有反弹，信用风险形势不容乐观。加上利率汇率市场化进程加快，市场风险逐渐显现，操作风险愈加严峻。因此，尽快构筑起健全、有效的风险管理体系，全面提升风险管理水平成为我国银行业金融机构亟待回答和解决的问题。

目前，风险管理中经常使用的VaR（在险价值管理）方法中，一般都设定99%或99.5%的置信度下，会出现什么风险损失，而置信度之外的极端情况，会出现什么样的风险，往往就被忽略了。但是，对于金融机构来说，这样的极端情况是必须考虑的，否则，压力情况一旦出现，可能就会导致金融机构破产，破坏金融稳定。在这种情况下，应该引入压力测试。本文将以青海省海南藏族自治州（以下简称“海南州”）地方法人金融机构的数据为例，进行宏观经济数据波动下，宏观经济数据变化对其信用风险的压力测试研究。

二、文献综述

国际清算银行（BIS）和国际货币基金组织（IMF）将宏观压力测试定义为用于评定金融系统在“罕见但可能发生的”宏观经济冲击下的薄弱和脆弱点的一系列方法和技术。自20世纪90年代末以来，国外对宏观压力测试的研究及其在实践中的应用都已取得了丰硕的成果，其中最具代表性的是Sorge和Virolainen（2006）在利用宏观压力测试模型对芬兰银行系统的信用风险进行分析时，先对银行的贷款客户按行业进行分类，再用某一行业的破产机构数量与此行业总的机构数量的比率来表示银行所面临的行业贷款违约率；Wong等（2006）对香港零售银行信贷风险进行压力测试时，以逾期3个月以上的贷款额占总贷款额的比率作为贷款违约率。

而国内对宏观压力测试的研究还尚在起步阶段。在理论研究方面，徐明东、刘晓星（2008）通过对国际上流行的几种宏观压力测试方法的比较，阐述了如何运用宏观压力测试方法去评估一国金融体系的稳定性。在模型研究和实证方面，任宇航、孙啸坤等（2007）利用Logit回归测试的方法，通过收集我国的宏观经济数据和金融机构的数据，对我国银行业信用风险损失作出了合理估计；华晓龙（2009）通过建立宏观压力测试模型来评估我国商业银行的信用风险，结果认为：GDP、通货膨胀率、一年期流动资金贷款的名义平均利率以及房地产价格水平是影响中国银行体系稳定性的重要因素。但国内的这些研究只是借鉴了压力测试的思想，使用传统的方法，通过模拟情景下宏观经济因素异动，由Logit模型最终得出稳定性指标期望值的点估计来评价银行体系的稳定性。这种方法存在一定的缺陷：其不能有效地反映出宏观变动冲击对银行体系的影响，不能具体看出压力情景下哪些宏观经济变量对银行信用风险的影响最大，这就有进一步研究的必要。

鉴于此，本文在进行变量筛选时做了进一步的改进，即运用灰色关联分析方法计算宏观经济变量数据与青海省海南州农信社不良贷款率之间的灰色综合关联度，通过灰色综合关联度进行变量筛选。与此同时，利用数量经济学软件Eview6.0对筛选后的各宏观经济变量进行相关性研究，对数据进行对数转化，运用消除多重共线性的方法进行数学建模，进而得到了青海省海南州农信社不良贷款率与宏观经济变量的数学模式。因此，在一定出程度上有效弥补了传统分析方法的缺陷，并计算得到了筛选后的各宏观经济变量对海南州农信社信用风险的不同影响程度，进而较为客观地反映了宏观变动冲击对海南州农信社稳健性的影响。

灰色关联分析法的基本思想是根据序列曲线几何形状的相似程度判断其联系是否紧密。作为一个发展变化的系统，关联度分析事实上是动态过程发展态势的量化分析。说得确切一点，是发展态势的量化比较分析。发展态势的比较，也就是历年来有关统计数据列几何关系的比较，实质上是几种曲线间几何形状的分析比较，即认为几何形状越接近，则发展变化态势越接近，关联程度越大。灰色关联分析方法是一种比较客观的分析方法，对样本量的多少和样本有无规律同样适用，而且计算简单，易于理解。因此，这种方法越来越多地被应用于社会学、经济学和管理学等研究领域。

三、宏观压力测试模型变量和数据的选取

（一）宏观压力测试模型的变量选取

宏观压力测试模型变量的选取主要分为因变量的选取与自变量的选取两个方面。

1、因变量的选取

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关键词：企业管理 决策 模拟 模型

企业的成败很大程度上源于决策。企业的重大决策给企业带来的利或弊，也可运用科学技术手段进行模拟分析，通过对比决策前、后的变化，可以辅助决策者做出合理或相对最优的决策。

企业的决策管理系统实际上是个复杂大系统，它关系到市场变化对企业的影响，更关系因企业内外部各种确定或不确定的因素会影响企业决策者的决策方案。如果只靠人来做决策会造成：有用信息的疏漏；缺乏同一决策者的多种决策方案的量化对比；缺乏不同决策者带来的不同结果的对比等。本文就企业决策者的决策行为特点及在计算机模拟中的实现方法做出探讨。

决策系统的组成与分类

决策系统通常由两部分组成：决策者和决策支持系统。决策支持系统为决策者决策提供帮助和支持，包括资料检索、情报信息量化分析，预先方案模拟等。决策者根据获得的信息和决策支持系统提供的帮助做出决策，即从几个备选方案中优选出一个方案。

根据决策系统的层次不同，其规模相差很大。小的决策系统，如企业采购部门经理对采购某产品的数量决策，只是根据过去的采购经验以及对当时市场情况的了解来进行决策，几乎没有决策支持系统。而大的决策支持系统，如企业集团总裁对集团的战略决策，除了依靠大量的调查研究，搜集大量情报信息外，还要依靠研究机构的大量研究结果。

决策系统有多种分类方法，以企业决策分类为例，按决策内容分类，可分为战略决策、营销决策和财务决策等；按决策者数量分类，可分为单人决策和群体决策等。

决策系统的特点

（一）决策信息的不确定性

决策者决策的依据是信息，信息越准确、越充分，决策者做出的决策则可能越合理，然而由于种种原因，很多时候，在决策者必须做出决策时，他（们）所掌握的信息往往不够准确、不够充分，甚至是错误、互相矛盾的，这就给决策者做出正确决策造成了困难。

（二）决策系统输出的确定性

决策系统的输出指的是决策者的最后决策。因此它必须是确定的。

（三）决策者的特殊性

由上述观点得出结论，决策系统是因人而异的，从而对决策系统的模拟也应因人而异。

决策系统模型构建的研究内容

（一）决策系统模型构建的关键

对决策系统的模拟应包括对决策支持系统模拟和对决策者决策行为的模拟，由于前者通常由计算机软硬件实现，所以，对其模拟只要复现这些实物即可。而对决策者行为的模拟则是非常困难的，它是决策系统模拟的关键。

（二）人的思维方式与模型构建

人的行为受其思维的支配，而人的思维可分为经验思维、公理思维、辩证思维、形象思维和灵感思维。其中经验思维来源于决策者本人的经验；公理思维的依据是已确定的公理或规则，它来源于前人经验的总结，在输入信息准确且充分的条件下，通常有公理思维，然而现实中决策者掌握的用于决策的信息往往是模糊的、不准确的、不完全的，甚至是错误的，互相矛盾的。如何对这些信息进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的联想，把握住实物的本质，并据此做出正确决策，则要依赖于决策者的辩证思维及灵感思维，这是人类思维的最高境界，也是机器永远不可替代人的原因所在。

（三）决策行为的模型构建工作

从上面的分析可见，对决策者的经验思维和公理思维，原则上是可以模型构建的，但必须是对特定决策者个人的情况有充分的了解和研究。专家系统、人工神经网络系统等都是有效的模型构建方法，而对决策者的辩证思维和灵感思维，目前尚无法模型构建，也无法对其进行模拟，另一方面，虽然对决策系统的模型构建应因人而异，然而不同决策者在决策过程中应遵循某些共同的规律，即不同决策者的决策过程有共性部分，由此归纳出对决策者决策行为模型构建应开展的工作有以下几点：

研究决策者在决策过程中的共性，并据此建立具有普遍意义的决策者决策的数学模型框架，作为对决策者决策过程模拟的基础。而具体决策者的行为模型，只是对模型框架中的参数进行调整和确定。

对于具体的决策系统（具体的决策者），研究其个性，包括他们的知识、经验、作风、性格以及观察问题的立场、观点、方法等，按照经验思维和公理思维模式，建立特定的模型，即确定公用模型框架中的参数。

决策者决策的数学模型框架

（一）决策者的决策过程

1.确定决策的目标函数。确定决策的目标函数即为确定衡量决策方案优劣的尺度。对同一个问题，不同决策者的目标函数可能不同，甚至相差很大，例如，企业在对一个问题作决策时，有人更多考虑的是企业长远利益，而也有人更多考虑的是眼前利益，为了建立统一的决策模型框架，我们把决策的目标函数表示为

（1）

其中Fi为第i个决策者决策的目标函数值，fil(l=1,2,… lm)为第l个子目标的取值，wil为第l个子目标的权重，满足wil≥0，，其中wil由决策者的主观因素所决定，不同决策者对wil的取值可能不同，而fil有时主要由客观事实确定，有时主要由决策者主观确定。

2.信息的判断和处理。在决策者必须做出决策时，他们所搜集到的用于决策的信息，其准确性、可信度及充分性是各种各样的，决策者必须对此进行判断：哪些信息是可靠的，可作为决策依据；哪些信息是不可靠的，应不予考虑。如果信息尚不够充分，决策者应利用自己的知识经验，对已有信息进行融合、联想、推理、预测，以使决策尽量具有充分的依据。

3.决策方案的可能结果及其发生概率。在决策者的决策过程中，需要确定对应每种决策方案有哪些结果及其发生概率。例如: 决策方案Ai对应in个结果，第j个结果的发生概率为Pij ，显然有1≥Pij≥0， 。

在有些情况下，概率Pij是确定的、可计算的，而在另一些情况下，Pij则很难准确计算，而要决策者主观确定。

4.与方案对应的子目标取值。确定与方案i所对应的第1个子目标的取值fil(l=1,2, … L),可通过决策过程对所获得的信息进行判断、分析、处理，确定可供选择的几种方案，而且确定每种方案所对应的几种可能结果及其发生概率，在此基础上，可确定与方案i所对应的第1个子目标的取值fil(l=1,2, …L)，如下：

（2）

Pij――决策方案i所对应的第j个结果的发生概率；

fij1――在实施第i个决策且第j个结果发生的情况下，第1个子目标的取值。

综合式（1）、（2）得第i个决策方案所对应的目标函数值

（3）

（二）决策模型框架及决策者的决策模型

公式（3）为单人决策模型框架，i表示特定的决策者，式（3）中参量wil,Pil,fill等都可能因人而异。如果要确定人的决策模型，则必须通过对该决策者的深入调查，研究他的历史、现状、习惯、性格、知识、经验等，以确定公式（3）中各种参数的取值。

多人决策模型框架

对多人决策系统的研究包括两部分内容，一部分是决策系统内的各个单人的决策模型；另一部分是在各个单人做出决策后，多人的决策模型。各个单人决策模型仍应按公式（3），多人决策有各种模式，归纳起来，可分为两大类型：表决型和加权型。

（一）表决型

以通过提案为例说明之。设有一个提案，在n个决策者中表决通过，每个决策者只能有三种决策，赞成、反对、弃权。多人决策系统的最后决策只有两个结果：通过或被否决。决策要事先定出提案通过或被否决的条件，可归纳为赞成者的数量超过给定比例且反对者的数量小于给定比例或数目，则提案通过，否则被否决。

（二）加权型

设多人决策系统有n个决策者，决策系统事先定出每个决策者的权重λi(i=1,2, …,n),对某个确定的方案或问题，每个决策者都有一个确定的决策目标函数值Fi，多人决策系统的决策目标函数值为。

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关键词：独立本科院校；微观经济学；教学效果；问题分析

中图分类号：G4

文献标识码：A

doi：10.19311/ki.16723198.2016.17.094

《微观经济学》是我国普通高校（包括独立学院）经管类专业必修的重要专业基础课。学好这门课程对于学生掌握现代经济学的基本理论，增强分析经济现象和提升理解市场经济内涵具有重要的意义。同时也为学习国际贸易原理、货币银行学等后续专业课程奠定坚实基础。但是，由于微观经济学本身的一些特点，比如在微观经济学中利用了大量的图形和数学工具来分析问题，许多经济变量之间具有相当强的逻辑关系，这些内容的学习对于独立本科院校的学生来说都有很大的困难。从而导致在教学过程中出现了教师难教，学生对很多问题的理解也浮于表面，很难深入理解相关的知识点等问题，使得微观经济学失去了本来的教学目的，无法达到预期的教学效果。探讨该课程的有效教学经验，充分调动学生学习积极性以及塑造生动活跃的课堂教学氛围，从而有效提升学生该课程学校效果，对独立本科学院学生专业发展有着明显意义。

1《微观经济学》课程的主要特点

（1）理论抽象性强。微观经济学中包含有很多对经济活动以及消费心理本质现象的归纳，理论概念分布广泛，需要思考理解，常见的就有：供求平衡、消费者行为表现、生产理论、成本理论、市场理论、分配理论、一般均衡论及市场失灵等，即便是64个课时讲授也安排较为紧张，而独立本科院校往往分配48个课时，受时间限制，教师讲授启发学生理解消化的难度比较大。

（2）图表分析复杂繁多。微^经济学中几乎全部章节都存在图表分析，图形关联度和相似度高，如成本曲线就有十条多图形分析，习惯文字定性描述的低年级大学生对图表进行抽象演绎归纳往往欠缺方法论素养，无法合理有效进行分析。

（3）数学模型多。微观经济学中存在大量的数据建模分析，需要归纳变量因果关系建立数学模型，然后采用数据加以验证，需要一定的量化理性思维和数学修养，在校园中感性思维较为明显数学逻辑思维不足的学生学习该课程存在较大困难。

2独立学院《微观经济学》教学中存在问题

（1）课程设置不太符合独立本科学院学生整体学习层次。独立学院经管专业学生整体高中学习水平较公立院校为弱，数学基础更为薄弱，独立本科学院经济学大纲往往是借鉴或者照搬公立院校的已有模板，课程教学内容、考核方式和考核要点等方面与校本部区别不大、没有针对学生层次进行合理化差别变动，导致在实际教学中效果大幅降低。

（2）缺乏针对独立学院层次的应用教学型教材。民办独立本科学院作为一个新兴的高等教育组织发展时间并不长，因此经济学教材选择上基本沿用母体公立院校教材，如高鸿业的《西方经济学微观部分》，该教材对学生的经济理论、分析思维培养都有着广泛认可的良好效果，但对于应用讲授型的三本院校的学生来说，教材内容理论深入、内容繁杂、逻辑严密，体系丰富反而成为学习的客观困难，同时个体学习能力差异也导致教师讲授时存在困扰，近年来针对高职、应用本科的微观经济学教材开始增多，但是教材质量良莠不齐，国外教材适合理解但不适合理论基础欠缺的一般大学生。缺乏针对性的教材是一个明显问题。

（3）学生学习积极性不足。独立本科学院学生普遍习惯“灌输记忆式”的学习来应对考试，短期难以掌握需要理解归纳演绎结合图表分析的微观经济学有效学习方式，已经固化为习惯的记忆背诵式学习习以为常；另一方面高等数学的学习难度使大多数学生难以掌握有效的量化分析技术，从而增大心里畏难感降低学习积极性；教师缺乏企业实际经验也导致难以联系实际趣味吸引性不足，难以有效调动学习热情。

（4）教师授课精力难以保证。在课酬相对较高的广东独立学院教师周授课时一般在20节左右，每学期普遍同时讲授三门课程，仅教学任务就比较繁重，加之目前普通高校普遍存在“重科研轻教学”的现象，教师为了职称评聘必然把主要精力用于科研，甚至以挤占教学时间和降低教学质量为代价进行科研行为，在这种情况下对需要精心准备的微观经济学教学很容易产生不利影响。

（5）课程考核方式单一。独立本科院校微观经济学考核方式主要是期末考试与平时成绩相结合，即平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。期末考核比重较大导致学生习惯期末突击记忆复习，期末考试一般采取笔试的形式，题型包括：选择题、判断题、简答题和计算题。考试内容单一，许多题目都有标准答案，需要学生真正运用理论知识去分析实际问题的题目极少。这就导致部分学生存在侥幸心理和应试心理，考试前死记硬背，没有真正地将课本知识联系到实际中。同时独立本科学院高学费导致学生容易出现花多钱应该容易拿到毕业证的交易投机心理，出现抄袭舞弊行为，同时教师为避免过于严格引发教学矛盾也存在平时分过于宽松导致学生平时上课缺乏认真投入，使分数不能有效反应学习效果。

3独立学院微观经济学教学效果提升建议

3.1优化课程设置

独立学院应根据不同的专业特点来开设该课程，经济类和管理类专业在教学大纲、教学要求、学时等方面应有所侧重，细化课程设置层次，并与各自专业的培养目标相吻合，设置适合学生层次、侧重理解应用的重点学习内容，适当设置更高层次的理论思考型作为补充，重点在于理解运用解释日常生活中常见的经济现象。

3.2编写切合学生实际的教材

自编教材可以以现在使用的《微观经济学》教材为蓝本，精简一些对于三本院校学生而言难度较大的内容。例如，可以保留从供求入手，弹性的分析，效用论、生产论和成本论，市场结构理论和要素理论。而对于一般均衡、福利经济学等相关内容可以合并成一章，简要介绍，只要学生把握基本内容即可。每章结束后，添加一两个案例或相关的事件，引导学生用本章学过的内容来解决这些问题。每一章的内容中，大部分知识点应配有相应的简单案例，帮助学生理解知识点。增加趣味启发性。

3.3调动学生学习积极性

课堂教学精髓是教师与学生之间的相互交流、相互影响，从而形成一种有助于认知活动的教学环境。独立学院学生虽然基础相对薄弱，但思维活跃程度整体良好。改变微观经济学传统授课模式，注重教师与学生之间的互动。首先，教师要营造良好的教学气氛，可以在讲解一个知识点之后，适当地提出问题让学生讨论。其次，在学生回答问题时，教师要适当给予点评，多肯定学生讨论的结果，也要指出学生答案的不足并及时予以纠正。再次，老师应多引入与日常生活密切相关的案例来帮助学生理解枯燥的经济学理论。教师要及时更新教案，列举的案例要与时俱进，数据要跟得上经济的发展，让学生接受最新的资讯，合理运用多媒体设备播放与本节课相关的小视频给学生观看，让学生在放松的同时巩固知识，改变学生认为该课程枯燥、乏味的观念，克服学生厌学的情绪，激发学生的学习热情和乐趣，从而提高整体学习效果。

3.4提升教学地位重要性

在教师职业生涯中明确教学和科研的各自作用和地位，要让教师明确教学不合格意味着职业生涯的失败，将教学作为办学的质量生命线，微观经济学这样的经济管理专业基础课作为教学督察的重点内容，促进教师认真上好每一堂课，倡导以教学为中心、科研服务于教学的理念，并在工作绩效上予以体现，学校在安排教学任务的时候，也应该尽量把每位老师每学期讲授的课程数目限制在一至两门，使教师能够合理分配教学和科研实践精力，并且有充分时间来进行授课准备。

3.5S富课程考核方式

针对微观经济学这门学科特点，可以采取多种考核制度相结合的方式。学生最终得到的分数可以由三部分组成：平时成绩、作业成绩及期末成绩。教师可以根据学生平时上课的态度给予一定的平时分，期末考试的内容应加大材料分析的比重，全面考察学生实际运用能力，尽量将考试内容设计为考查学生如何灵活运用知识点，而不是靠死记硬背来回答问题。通过将这三个部分的考核情况相结合，给出一个最终成绩，提升学生经济学的认知、理解、分析和推断综合学科素养。

4结论

微观经济学是经济管理专业的重要基础课，本科独立学院的经济学授课既是教学重点也是教学难点，本文针对独立本科院校的学生特点，描述了微观经济学课程特征，归纳了独立本科院校微观经济学教学存在课程设置不太匹配、教材缺乏针对性、学生学习积极性不足、教师教学精力难以保证以及考核方式单一的五个常见问题，然后针对存在问题提出针对性解决措施。

参考文献

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[2]王锁根.现代教育技术在教学改革中的作用[J].教学与管理，2008，（4）：117118.

[3]曾贵.教学型高校教师过度科研的动因分析[J].教育与教学研究，2015，（6）：35.

[4]孙亚军.关于改进民办本科院校微观经济学教学方法的几点思考[J].教育科学，2013，（10）：151153.

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格雷厄姆和多德在《证券分析》一书中对股票价格波动的本质进行了分析，说明了“股票内在价值”对于投资的重要性，随后，这个领域的研究引起了众多经济金融学家的兴趣，经过几十年的探索，得到了大量的重要研究成果，而且不乏广泛应用的方法，但是，对于新兴市场和普通投资者却难以采用。这里，我们希望借用20世纪80年代兴起的灰色系统理论，探索一套简便易用的股票投资价值预测方法。本文探讨了灰色预测方法及其在股票价格预测中应用的理论基础和方法，以期能为投资者的决策行为提供一定的指导作用。

1. 问题的提出

我们知道，股票市场的价格走势是极为复杂且难以预测的。股票价格对市场信息如何进行反应，即使最高明最富经验的分析师也难以稳操胜券，这是因为，我们缺乏信息对市场影响的传导系统的结构和系统传导模型，不能准确把握金融政策、利率政策、公司状况、国际市场及投资者心理承受能力等因素的变化及其对市场的影响方式和作用，只能似是而非地对价格 走势进行把握，其结果可想而知。

于是，如何判断或预测股票市场价格走势引起了众多经济金融学家和市场分析人员的极大兴趣，在许多经济学家的共同努力下，股票定价方法向着量化方向发展，建立了大量令人振奋的定价方法。格雷厄姆和多德在1934年《证券分析》一书对1929年美国股票市场价格暴跌的 深刻反思，认为股票价格的波动是建立在股票“内在价值”基础上的，股票价格会由于各种非理性原因偏离“内在价值”，但随着时间的推移这种偏离会得到纠正而回到“内在价值 ” ，因此，股票价格的未来表现可通过与“内在价值”的比较而加以判断。但“内在价值”取决于公司未来盈利能力，因此，对公司未来盈利能力及其现金流的准确把握将是非常关键的。此后，戈登在对“内在价值”进行深入的量化分析的基础上，提出了著名的股票定价的现金流量模型即“戈登模型”，然而，公司未来现金流是不确定的，为该模型的广泛应用带来麻烦，为此，关于股票定价的早期研究就集中在确定公司未来现金流。费雪(Fisher)教授认为未来资产收益的不确定性可用概率分布来描述，马夏克（Marschak）、希克斯(Hicks)等学者经过一系列研究认为投资者的投资偏好可以看作是对投资于未来收益的概率分布矩的偏好，并可用均方差空间的无差异曲线来表示，同时，他们还发现“大数定律”在包含多种风险资产投资中会发挥某种作用。戈登模型在股票价值分析中占有非常重要的地位，成为单只股票估价分析的基本方法，然而，该方法并没有解决股票投资风险与未来现金流折现率的关系，直到亨利·马科维茨（H·Markowitz）教授的现代证券组合理论的建立才对这一基本问题有 了明确的认识，从而，一定程度上消除了该模型的致命缺陷。

在现实生活中，很少有投资者会将所有的投资集中在一只股票上，基于此，马科维茨（H·M arkowitz）教授于1938年提出了投资组合的概念，建立了现代证券组合理论，以统计学上的 均值和方差等概念来衡量组合的收益和风险，给出了投资者如何根据自己的风险承受能力建 立自己的最优组合以最大化其投资收益，并将风险分解为系统和非系统风险，从而，指导投资者最优化其投资行为。此后，其学生威廉·夏普（M· Sharpe）、林特纳(Lintner)等为 强化该理论的应用，将其注意力从马科维茨的微观研究转向整个市场，将其复杂形态简化为以市场指数为基础的单因素关系，并发现在均衡市场条件下资本资产的收益与风险遵循线性关系，即著名的以均值--方差模型为前提的资本资产定价模型（CAPM）。然而，由于CAPM 所要求的前提过于严格限制了其应用，许多经济学家试图研究在一定弱化条件下的定价理论，他们是迈耶斯(Mayers，1972)的存在大量非市场化资产的投资定价理论、罗斯（Ross）的套利定价理论(APT)以及布里登（Breeden）资产收益率与平均消费增长率的线性关系模型（CCAPM）等等为数众多的数量化投资模型，为市场投资行为选择提供了一定决策依据。

Roberts和Osbome在对股票市场价格的长期研究后，发现市场价格遵循“随机漫步”或“随机游动”的规律，由此，以Fama教授为代表的经济学家提出了有效市场理论，认为投资者对市场信息会作出合理的反应，将市场信息与股票价格相结合。进入1980年代，在探寻一般均衡定价模型进展不大的情况下，将定价理论的研究方向转向注重市场信息的考察。经过实证检验，邦德特和塞勒(Bondt and Theler1985)发现股市存在投资者有时对某些消息反应过度 (overreact)，而杰格蒂什(Jegadeesh1990)、莱曼(Lehmann1990)等则发现了股价短期滞后反应现象，由此，杰格蒂什和迪特曼(Titman1993)认为投资者对有关公司长远发展的消息往往有过度的反应，而对只影响短期收益的消息则反应不足，关于这一点仍然存在着争论，尽管如此，信息与股价之间应存在着某种关系得到了经济学家们的认同，并且，弗伦奇和罗尔(Roll)的实证研究证明了股价波动幅度与可获得信息量之间存在着良好的正相关关系。

然而，这些定价理论在现代经济金融学家的推动下得到巨大发展的同时也遇到了严峻的挑战 ，这种挑战表明了“对(股票、债券等)金融资产价格变动缺乏有效的解释手段反映了我们科学体系的不成熟”，面对这一现实，金融学家们开始尝试利用非线性方法与混沌思想来理解股票市场行为，甚至采用具有黑盒子性质的定价核概念、半自回归方法和半非参数估计以及近年兴起的系统仿真等新方法，试图解释信息对投资行为的影响，这些研究方法将成为股票定价理论的新兴的令人激动的发展领域。

但是，这些模型的应用都需要较为高深的专业知识和庞大的数据系统，而且，所需数据要求有较长的时间跨度，以满足“大数定理”的要求，这些对于新兴市场和广大的普通投资者来讲，难为其用，而且，市场价格的变化往往与股票“内在价值”并不一致，因此，寻找一种既简便又能适应市场基本状况的定价方法就自然成为了我们的追求。这里，我们希望借用20 世纪80年代兴起的灰色系统理论，探索一套简便易用的股票投资价值预测模型，以期能为投资者的决策行为提供一定的指导作用。

2．股票投资价值灰色系统模型

灰色系统理论（Grey System Theory）的创立源于20世纪80年代。邓聚龙教授在1981年上海中-美控制系统学术会议上所作的“含未知数系统的控制问题”的学术报告中首次使用了“ 灰色系统”一词。1982年，邓聚龙发表了“参数不完全系统的最小信息正定”、“灰色系统的 控制问题”等系列论文，奠定了灰色系统理论的基础。他的论文在国际上引起了高度的重视，美国哈佛大学教授、《系统与控制通信》杂志主编布罗克特（Brockett）给予灰色系统理论高度评价，因而，众多的中青年学者加入到灰色系统理论的研究行列，积极探索灰色系统理论及其应用研究。

事实上，灰色系统的概念是由英国科学家艾什比（W·R·Ashby）所提出的“黑箱”（Black Box）概念发展演进而来，是自动控制和运筹学相结合的产物。艾什比利用黑箱来描述那些内部结构、特性、参数全部未知而只能从对象外部和对象运动的困果关系及输出输入关系来研究的一类事物。邓聚龙系统理论则主张从事物内部，从系统内部结构及参数去研究系统，以消除“黑箱”理论从外部研究事物而使已知信息不能充分发挥作用的弊端，因而，被认为是比“黑箱”理论更为准确的系统研究方法。所谓灰色系统是指部分信息已知而部分信息未知的系统，灰色系统理论所要考察和研究的是对信息不完备的系统，通过已知信息来研究和预测未知领域从而达到了解整个系统的目的。灰色系统理论与概率论、模糊数学一起并称为 研究不确定性系统的三种常用方法，具有能够利用“少数据” 建模寻求现实规律的良好特 性，克服了数据不足或系统周期短的矛盾。

目前，灰色系统理论得到了极为广泛的应用，不仅成功地应用于工程控制、经济管理、社会系统、生态系统等领域，而且在复杂多变的农业系统，如在水利、气象、生物防治、农机决策、农业规划、农业经济等方面也取得了可喜的成就。灰色系统理论在管理学、决策学、战略学、预测学、未来学、生命科学等领域展示了极为广泛的应用前景。

那么，灰色系统是否能够在股票市场价格走势方面发挥作用呢？以及怎样发挥作用？这是本 文要探索的问题。