风险分析的定义范文

导语：如何才能写好一篇风险分析的定义，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

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关键词：固定收益证券 市场风险 实证分析

1.导论

本文的着眼点不在于单独的某一种市场风险的深度量化，而是对固定收益证券所面临的综合市场风险进行的度量与分析。所建模型虽未必全面但能在很大程度上说明问题。

1.1 研究背景与问题的提出

从长期来看，中国主要的融资渠道在银行，债券这种新型融资渠道并不为人们所重视。但近几年无论是利率的市场化改革还是证券市场的长足发展，都为其发展提供了契机。为了拓宽企业的融资渠道和发展完善资本市场，国家政策也开始倾向于债券市场的发展。在这样的背景下，适时深化固定收益债券的理论研究变得十分必要。

1.2 文章意义

20 世纪 40 年代，人们对金融风险的研究主要集中于久期、凸性，从 50 年代开始了对金融风险的定量研究。但传统的报表分析缺乏时效性，资产定价模型（CAPM）无法适应金融创新的深化，直到VaR模型（风险估价模型）的出现才使金融风险的研究走向成熟。但之前对理论的应用几乎都只针对一种市场风险，没有考察风险之间的相互联系以及它们对固定收益证券价格变动的协同作用。并且，随着股权分置改革的深化和银行间债券市场的发展成熟，我国固定收益证券市场显露出中国独有的政策和心理因素影响，使得理论结合中国国情的需求较为迫切。本文在遵循VaR方法的基本框架下，以企业债券和公司债券为研究对象，试图结合我国实际情况定量研究固定收益证券的综合风险。

2.固定收益证券概述

2.1固定收益证券的定义

固定收益证券是一种要求借款人按预先规定的时间和方式向投资者支付利息和偿还本金的债务合同，包括国债、公司债券、资产抵押证券等。固定收益证券能提供固定数额的现金流，但从实际现金流量来讲，收益的固定性是很弱的，主要的原因植根于市场，也就是风险的存在使得固定收益证券最终实现的收益率有着很大的不确定性，但由于其有较为固定的票面利率作为保障，在一定程度上也体现了其收益相对固定的特征。

2.2 固定收益证券的意义

首先，固定收益证券市场可以提高我国储蓄转化为投资的效率，并且增强利率引导投资的能力。其次，固定收益证券市场有助于我国居民住宅市场的快速发展。通过发行住房抵押支撑证券，不仅增加了银行的流动性，而且为金融市场增加了投资品种。另外，固定收益证券市场也有助于规范我国上市公司的行为，对改善上市公司管理有很大的帮助。

现阶段金融形势不容乐观，美国金融危机之后大多数投资者选择规避风险，因而固定收益证券逐渐将成为金融市场发展中新的投资热点。

3. 固定收益的风险分析及度量指标的选取

市场风险是金融机构在从事金融活动和金融交易时，由于各种因素的影响变化引发金融机构未来收益的不确定性。市场风险通常包括违约风险、利率风险、流动性风险、再投资风险和通货膨胀风险。

3.1 违约风险

违约风险又称信用风险，指债务人无法支付利息或偿还本金情况下给投资者造成损失的情形。信用风险常以VAR模型衡量，但VAR值的应用过于复杂，且其本身就是一个模型，如果嵌套在其他模型中，很可能会引起模型间的交叉影响，使得模型的合理性降低。本文选取了资产负债率作为衡量企业信用等级的指标，通过对企业负债程度以及偿债能力的分析判断其违约风险。

3.2 利率风险

利率变化指市场利率的变动引起的固定收益证券价格发生变动的可能性，这一变化过程主要是影响投资者资本利得的大小。利率风险的评价方式有很多，最常见的便是久期与凸性，其中久期指的是债券的平均到期期限。文章中，我们将使用VaR模型，并借鉴修正的麦考利期限的原理。

若以P代表债券价格，C代表票面利息，R代表到期收益率，n代表付息次数，F代表债券面值。 则

=-修正的麦考利久期（MD）（3-1）

将上式变换形式可得dp=-MD×P×dR （3-2）

根据利率风险的定义，dp即为利率风险，则式（3-2）可以写为

金融产品每天的市场风险=其对利率敏感度×金融产品价值×其收益不利变动 （3-3）

此刻，我们再引入VaR模型。简单地说，某金融产品的VaR是指这样一种损失额，给定概率ω% ，在t日的持有期内预计超过这一损失额的概率只有1 -ω% 。

用公式表示即为：P（损失的绝对值>VaR）

我们以VaR值作为利率风险的度量指标，则

（3-5）

当然，在利率只发生微小变动时，利用修正的久期对利率风险进行度量是恰当的，但当利率变动较大时，除了考虑修正的久期外，还应考虑债券的凸性，但在本模型中并不采用凸性来衡量利率风险。

3.3 流动性风险

流动性风险是指固定收益证券引起流动性不足而在交易证券时可能遭受的损失。简单来说，若证券交易活跃，交易量大，则流动性风险就低，反之亦然。交易量的数据虽容易获得，但却与波动性相关，而波动性则是对有流动性负面影响的指标。为了不影响模型的合理性，本文选择以存续期间交易量占该类证券总交易量的比例作为衡量指标。

3.4 再投资风险

再投资风险指的是将期中现金流再投资时面临的利率变动的风险，其本质仍是利率风险。由于我国固定收益证券市场不太成熟，大部分投资者会选择将利息投资于本金投资的金融产品，所以本文将采用同一种指标衡量再投资风险与利率风险。

3.5 通货膨胀风险

通货膨胀风险即指现金购买力变动的风险。在不考虑物价变动时，固定收益证券的现金收入是确定的，当期收益率也是是稳定的；但这种稳定只是名义收益率的稳定。经济稳定时，可以不考虑通货膨胀风险；但从2011年开始，价格水平持续攀升，投资者也对通货膨胀率存在较高的心理预期，在此情况下忽略通货膨胀实非明智之举。本文拟采用消费者价格指数（CPI）衡量通货膨胀风险，并对浮息债券作相应修改。

4. 固定收益证券的市场风险综合度量

4.1 样本数据的准备

企业（公司）债的发行主体不具备政府信用，其信用风险的补偿利率将在超额利率中占有较大比重，预计对二者进行实证研究将会得到显著的结果，所以本文以分别在上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的 19 支 7年期的企业债券与公司债为研究对象，取其2012 年度的相关数据（其中，到期收益率及久期基于 2012 年期初数据计算）。

1.企业债券的收益，即因变量，是以各债券 2012 年的日均实际到期收益率来表示。

2.违约风险则以发行企业2012年度已审计财务报表上数据计算的资产负债率来表示。

3.对于利率风险，本文选取 VaR 值对其进行度量，而VaR 值由债券价值、修正的久期和 12 年债券价格的每日价格变化率三者相乘得到，然后再按日取平均值。

4.流动性风险以债券2012年度月平均交易量/二级市场所有同类债券月平均交易量的指标度量，这里将公司债和企业债分开处理。

5.对于通货膨胀风险，以2012 年 CPI 涨幅4.5%表示。对于样本的浮息债券，其衡量指标则为CPI涨幅减去浮息率。

4.2 模型建立

根据分析，建立如下多元回归模型

（4-1）

其中： Y指到期收益率；X1、X2、X3、和X4分别作为违约风险、利率风险、流动性风险和通货膨胀风险的衡量指标。

以所获数据为基础，利用 EViews 中的最小二乘法（LS）进行多元回归，得到下面的多元回归方程：

Y=-13.328-0.012X1-0.001X2+0.532X3+8.317X4（4-2）

（-4.2） （-1.04） （-2.13） （1.54） （6.66）

4.3 参数检验

4.3.1 单个参数的显著性检验――T 检验

由式（4-2） 可知，α2、α3和α4都通过了检验，但α1却没有通过。究其原因，是中国目前对公司债和企业债的管理相对严格，只有大型国企才有资格发行债券，一旦发行失败或者后期无法偿还也有国家买单，所以资产负债率这一违约风险指标对企业债券的到期收益率并无显著影响。

4.3.2 模型整体检验――F检验

令α2=α2=α3=α4=0，根据公式计算得出F = 16.20651>F0.01（4，14） =5.04，即该多元回归方程是显著的，被解释变量与各解释变量之间线性相关。

4.3.3 拟合优度检验

由回归结果知，决定系数R2= 0.822，解释了总离差平方和的 82.22%，非常接近于1，因而该模型拟合得非常好。

4.3.4 多重共线性检验

通过计算解释变量之间的相关系数，可以看出各个解释变量间的相关性并不高，所以无须进一步克服多重共线性问题。

5.政策建议

从投资者的角度来说，主要是利用可支配的资源，在风险最小的前提下寻求收益最大化。下面为投资者投资提出以下几点建议：

（1）选择合适的投资对象并进行分散投资。这么做虽然不会完全消除风险，但是其效果好于完全投资于某一种债券。

（2）理智投资。投资行为不应受感情左右，个人投资者更不应单纯将票面利率作为衡量收益的标准，应在对债券的客观认识的基础上，通过分析比较后再采取行动。

（3）剩余资金投资。个人投资者应在合理安排消费后，利用剩余资金，根据自己的风险承受能力选择投资策略，不宜借钱投资。

参考文献：

[1]张伟，张晓迪.中国公司债券的发展现状和对策研究.经济与管理，2009；（02）：55-58

[2]刘金全，王勇，张鹤.利率期限结构与宏观经济因素的动态相依性――基于VAR 模型的经验的研究.财经研究，2007；（05）：12-18

[3]何少军.论我国金融创新，科技经济市场，2006；（08）：12-24

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[ 关键词 ] 中小型企业 医疗器械 企业风险

一、我国中小型医疗器械企业划分的标准

有关我国中小企业的统计信息十分缺乏,而且关于中小企业定义的标准又十分模糊。数据方面的问题使分析我国中小型医疗器械企业的作用十分困难。1988年关于中小企业的最近的定义规则,按照不同的行业标准以及企业职工人数、销售额来划分企业的规模。这种划分方法对不同的行业规定了不同的产出标准和职工人数,据以划分企业的规模,对比许多国家按照职工人数或职工人数与总产出相结合的标准,我国的划分标准要复杂得多。但是,运用我国的分类方法进行研究时,由于划分标准过多过细,使得许多企业难以归类。另外,我国的分类方法也难以进行跨行业比较,更难以进行跨国比较。

对医疗器械行业来讲,医疗器械行业属于高科技产业,其企业划分标准不等同于工业企业划分标准,且我国对医疗器械企业的划分并没有相应的标准。为此,本文将通过与其它行业标准的划分笼统上对中小型医疗器械企业进行界定,如表1所示。

二、风险管理在医疗器械领域的应用

根据世界各国的经验,为了保证医疗器械的安全性,除了要贯彻一系列有关的安全标准以外,还要对医疗器械的风险进行管理,分析医疗器械的风险水平,判断其可接受性。

国家药品监督管理局于2000年1月31日批准医药行业标准YY/T0316-2000,其中医疗器械风险管理第一部分为风险分析的应用,于2000年7月1日开始实施,到现在已经有近三年的时间。YY/T0316-2000等同采用了ISO14971―1:1998,该标准是国际先进经验的总结,该标准实施两年多来,对我国医疗器械安全性和有效性程度的提高很大,在医疗器械行业更快地和国际同行接轨方面也近一步拉近了距离。

该标准的第三章第一条规定:“制造商应把风险分析程序实施及其结果的记录形成文件并予以保存。”根据制造商的定义,只要是把医疗器械上市或投入使用的法人或自然人,不管是否自己完成设计、制造等工作,都要承担制造商的责任。因此,要求按GB/T9002和YY/T0288申请认证的企业也必须进行风险分析工作。在这一点上,YY/T0316-2000的要求是和欧洲标准NEl441医疗器械风险分析要求是一样的。我国医疗器械监督管理条例中第十九条关于医疗器械生产企业的三项条件也未涉及设计问题,而只强调生产。

所以,风险分析已经成为我国广大医疗器械生产者普遍关注的问题。风险分析是用以判定危害并估计风险的可得资料的研究。因此,要进行风险分析,首先对要分析的医疗器械的可能危害进行判定,其方法就是提示若干与患者、用户和周围环境安全有关的问题,以此作为线索,判定可能的危害。然后估计风险,这包括两个主要因素:即损害的严重程度和导致损害的危害发生概率。前者不难判断,但发生概率数据的获得并非十分简单,没有适当的方法和必要的工作,则难以判断发生概率是多少,而没有发生概率的量化数据,则无法估计风险的大小。

三、ISO14971中对医疗器械风险管理的要求

ISO14971是针对医疗器械风险管理的系统的标准,它规定了医疗器械风险管理的完整的程序。该标准由引言、范围、术语和定义、通用要求、风险分析、风险评价、风险控制、剩余风险评价、风险管理报告、生产后信息、附录这几个主要部分组成。

在“引言”中,15014971说明了制造商进行风险管理的意义,即通过对风险的判断来决定产品预期用途,达到判断上市的适宜性的目的。

在“范围”中,15014971说明了该标准给医疗器械制造商提供了一个进行风险管理的程序,以及该标准的适用范围。在“术语和定义”中,15014971对医疗器械、风险管理及其各部分的概念进行了界定。

在“通用要求”中,工5014971对制造商的风险管理过程进行了规定,并要求制造商对此过程进行事前的计划于事后的记录,在此处标准中使用“应”(Shall)而非 “应当”(should)来表示较强程度的要求而非一般意义上的指导。

在“风险分析”、“风险评价”、“风险控制”、“剩余风险评价”、“风险管理报告”、 “生产后信息”几部分中,15014971对制造商所进行的风险管理的各项活动进行了要求。在“风险分析”中要求制造商判定危害、估计风险,并予以记录。在“风险评价”中要求制造商依据风险可接受性准则判断风险是否需要降低,并予以记录。在“风险控制”中对风险控制的依据、具体措施、以及无法控制风险的处理进行了要求,并要求予以记录。在“剩余风险评价”中要求制造商对全部的剩余风险进行可接受性评价,并予以记录。在“风险管理报告”中要求制造商记录风险管理活动的结果,并保证可溯源性。在“生产后信息”中要求制造商保持用于评审上市后信息的程序并予以记录。

在“附录”中,对医疗器械风险管理中的具体问题进行了说明,例如在附录F中列举了失效模式与效应分析(FMEA)和故障树分析(FTA)等具体的风险分析方法。

由此可见,就医疗器械风险管理而言,15014971是目前针对性最强,也是最为系统和全面的标准。

此标准对医疗器械监管与行业发展的适用性体现在以下几方面。首先,在“引言”中明确了医疗器械风险的范围,即对患者的风险。其次,在“范围”中明确了医疗器械风险管理的适用阶段,即产品的整个生命周期中。最后,在“通用要求”提供了医疗器械风险管理的步骤。这几方面可以为政府监管和企业提高产品安全性方面提供思路与依据。

四、中小型医疗器械企业风险的现状

目前,我国很多医疗器械生产企业尚未进行风险分析,进行过风险分析的企业中,绝大多数的风险分析报告不符合标准要求。其主要表现是,只简单地罗列一些可能的危害,然后说明采取了防护措施,最后表示可以满足要求,医疗器械是安全的。

风险是导致损害发生概率及损害严重程度的结合。为了说明风险的大小,发生概率和严重程度缺一不可。从目前看到的国外风险分析材料来看,无一不是考虑了两个因素。也只有这样,才能得出风险的量化数据,从而判断其是否可以接受。

但是,YY/T0316-2000只规定了风险分析的程度,并未介绍风险分析的具体方法,特别是估计发生概率的具体方法;只是在附录D中以一页的篇幅简单地提到了失效模式与效应分析(FMEA)、故障树分析(FTA)和危害和可运行性研究 (HAZOP)的各自特点。因此,如何使风险分析取得量化的数据,便成为风险分析的关键工作。

要提高风险管理在我国医疗器械领域的应用水平,不仅仅是以企业一方的行动为主,应从政府监管部门、生产企业等多个利益相关方入手。一方面需要监管者将法规中的风险管理要求系统化;另一方面需要生产企业强化风险管理意识,掌握行业标准;还需要对医疗器械产品的使用者即潜在使用者进行风险相关的宣传教育。在上述措施的实施过程中应以我国的实际情况为基础,将风险管理的方法和理念落实到具体工作中。

参考文献:

[1]ISO/IEC GUIDE 51-1999.Safety aspects-Guidelines for their inclusion in standards[S].Geneva:150eopyrightoffiee,1999

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Abstract： The definition of complex technical construction projects is put forward， and a novel approach is proposed for analyzing schedule risks. Firstly， schedule risk factors are identified to get complex technical risks. Secondly， based on the relevant theory of risk chain， the correlation between the risk factors of the schedule is evaluated and the risk chain is separated. Thirdly， the technical maturity levels and technical requirements in the TRRA risk matrix are described and defined， and the impact of risk factors on process duration is assessed. Fourthly， the information of project schedule，risk chain and schedule risk are input into Monte Carlo simulation，the risk is estimated and analyzed based on the assessment results. Finally， the method is applied in the example.

P键词： 技术复杂型建设项目；项风险链；技术成熟度；进度风险；风险分析

Key words： technical complex construction projects；risk chain；technology maturity level；schedule risks；risk analysis

中图分类号：F284 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2017）11-0008-04

0 引言

随着全球化、城市化和技术的进步，工程的规模越来越庞大，建筑形态、结构形式也越来越多样，涌现出一大批技术复杂型建设项目。相比于其他建设项目，技术复杂型建设项目如央视主楼、奥运会主体育馆等，具有建筑形态新颖、结构复杂等特点，这些特征使得这些建设项目成为一个技术复杂型的系统。建设项目的技术复杂性使得该类型项目进度风险分析的难度大大增加。

对于建设项目的风险分析，通常所采用的方法有：认为风险因素间与工序间均相互独立的贝叶斯网络[1]、人工神经网络[2]等；认为工序间存在逻辑关系与相关性的CEV模型[3]、NECTOR模型[4]、BN-CPM模型[5]等；认为风险因素间和工序间均存在关联性的CSRAM 模型、相关性系数-关键路径、风险链-仿真模拟[6]等。对于技术复杂型项目，目前国内外通常所采用的风险分析的方法有：概率-影响矩阵、蒙特卡洛模拟法、决策树法、模糊分析法等；考虑技术复杂部分无经验或经验少，采用TRRA风险矩阵代替概率-影响矩阵[7]。然而，技术复杂型建设项目进度风险分析的研究方法却比较少见。文章将技术复杂型建设项目作为研究对象，关注风险因素相关性和工序关联性，引入TRRA风险矩阵，并结合风险链与仿真模拟，对其进度风险进行分析。并对该方法进行实际应用。

1 风险链与TRRA风险矩阵的相关理论

1.1 风险链的概念

某一风险元引发风险事件，可能造成另一风险元引发风险事件，这些风险元的集合就是风险链[6]。风险链在实践中显而易见，例如：某施工工序采用新工艺会导致施工人员需要花费较多时间研究，由于施工人员对该工艺不熟练影响施工效率，从而引起工期延误，同时也容易导致返工的概率增加等。因此，风险链体现了风险之间的相关性。

1.2 TRRA风险矩阵

采用技术成熟度（TRL）、技术需求值（TNV）、技术困难度（R&D3），构成风险矩阵。该矩阵中，风险发生的概率由技术困难度（R&D3）来替代，风险发生的影响程度用技术成熟度差值（？驻TRL，目标技术成熟度与值之差）与技术需求值（TNV）替代。采用该方法易量化技术风险发生的可能性和影响程度[7]。

1.2.1 技术成熟度

技术成熟度，是指技术在现阶段可以使得项目最终能够顺利实施的程度。技术成熟度等级（Technology Readiness Level，TRL），是对技术成熟程度进行度量的标准[8]。文章在航天工程、设备制造工程、复杂新型产品[11]等不同行业界定技术成熟度等级所采用通用原则的基础上，结合工程建设项目中所采用技术的特点，给出工程建设中某项技术的技术成熟度等级。如表1所示。

1.2.2 技术需求值

技术成熟度和技术困难度均存在无法体现整个项目进行过程中该项技术重要程度的问题，因此，就需要在TRRA风险矩阵中设置“技术需求值”（TNV），一个可以描述技术重要性的参数。文章参照航天工程、设备制造工程等行业的定义并结合工程建设项目的特点，给出工程建设项目的技术需求值。如表2所示。

由于风险发生的概率通过仿真会得以体现，因此，仅将TRRA风险矩阵中技术成熟度差值与技术需求度值的乘积来量化复杂技术风险对进度的影响程度。

2 风险链-TRRA进度风险分析方法

采用该方法对独立的风险链进行分析，具体步骤为：①项目进度网络计划图的建立；②风险链的识别，包含识别进度风险因素及其关联性，并分割出风险链；③仿真及评估，创建模型并对进度进行模拟，根据输出值进行计算。

2.1 识别风险链

识别风险链主要包括风险因素的识别、风险因素间关系的确立、关系网络的创建和风险链的分割等四部分。

风险因素识别的主要方法有德尔菲法、专家会议法、头脑风暴法等。也可通过查阅类似项目历史资料和参考风险列表来完成。

风险因素间关系的确立通常采用专家打分法，由于这种方法存在较大的主观性，需要消除应用该方法所带来的影响。因此文章采用以下措施：＜叶苑缦找蛩丶涞南喙匦愿出评价值；采用0，1，2，3来确定（0-无关，1-相关性弱，2-相关性强，3-相关性很强），参照表3最终确定风险因素间的是否相关[6]。其中，X为评价值的平均数，P表示0、1的数量，Q表示2、3的数量。具体如表3所示。

风险因素间关系网络的建立依据前述评价结果。创建网络时，如果存在r1和r2相关，并且r1可能诱发r2，则从r1至r2用有向线连接起来；如果不相关，则不连接。如图1所示。

风险链的分割是在风险因素相关关系网络创建的基础，主要依据以下步骤：①将所有进度风险因素的集合定义为R={r1，r2，，…rn}。②任一风险因素ri及其所影响R中元素的集合，叫做ri的影响集，记为Y（ri），如图2，Y（r1）={r1，r3，r5}。③任一风险因素ri及其影响ri元素的集合，叫做ri的被影响集。记为B（ri）。如图2，B（r3）={r1，r3}。④任一风险因素ri的影响集与被影响集的交集，叫做ri的共同集。记为G（ri）。如图2，Y（r3）={r3，r5}，B（r3）={r1，r3}得到G（r3）={Y（r3）∩B（r3）}={r3}。⑤若风险因素ri，有Y（r3）=G（r3），则ri为该风险链的起点。⑥风险因素关系网络，若任两个起点re，rf存在Y（re）∩Y（rf）≠？I，则Y（rj），Y（rk）中风险因素属于在同一风险链上，说明该风险因素关系网络不可分割；若有两个起点re，rf，存在Y（re）∩Y（rf）=？I，说明风险因素关系网络可分割，且分割出风险链的组成元素就是Y（re）和Y（rf）。

将图2中的部分作为研究对象，说明风险链的分割过程。如表4所示。

由表4的分割过程可知该网络有两个起点分别是r1和r2，易得Y（r1）∩Y（r2）=？准，说明以两个风险因素为起点的风险链为单独风险链。因此，该网络分割的风险链为2条，分别是：r1r3r5，r2r4。

2.2 仿真模型

风险本身的不确定性，导致通过单一数据无法真实反映风险因素对进度的影响。另外，各工序对项目总工期的影响程度也有所不同。因此，通过仿真技术重复模拟多次，不仅可以得到风险产生影响的期望值等数据，并且可以更客观的描述出风险链对总工期的影响程度。仿真模型如图2所示。

2.3 评价方法

其中：Xj是斯皮尔曼秩相关系数，指工序j的时长与总工期之间的相关度；N是模型运行次数；lm，j是工序Aj在第m次模拟中工序时长与总工期的秩次差。

2.4 风险因素对工序时长的影响

3 实例

广州某剧院是广州市二十一世纪重点工程之一。该项目造型奇特、结构复杂；室内空间曲线曲面类型多、高精度预埋及预留多。同时，项目施工方对上述方面存在无施工经验或经验不足的情况，属于文章所研究的技术复杂型建设项目。因此，采用大剧场这一单项工程的简化数据，以其进度风险为例对文章前述研究方法进行实际应用，并分析结果。

3.1 项目进度计划

大剧场的进度计划如表5所示。

3.2 风险链的识别

首先采用专家调查法对项目可能存在的各风险因素进行识别，然后按照前述消除主观性方法的具体步骤，得到风险相关关系网络进而得出风险链。

专家成员共10名，均是有丰富类似工程项目的从而经验，通过收集基础资料、外部环境信息、相似项目资料等，采用多种手段，识别所有项目风险因素，梳理出关键的风险因素，见表4所示。

接下来专家小组对项目基本信息和相关资料，给出风险发生对项目进度产生的影响，并在上表“进度影响”中列出。其中复杂技术风险的进度影响采用TRRA风险矩阵中的TNV・？驻TRL计算，认为建设工程项目目标技术成熟度是TRL=9，而当前TRL′值与TNV则项目基础文件评价得出。由于篇幅原因，TRL′=5，？驻TRL=4；钢结构的设计和制作对降低项目工期的影响较大，TNV=3；因此，该风险元对工序持续时间的影响为TNV・？驻TRL/5TRL=27%。

之后采用前述消除主观性的方法，得到风险因素间的相互关系。根据分割风险链的方法，将风险关系网络分割成8条风险链。分别为：R1：r1r2r3，R2：r5，R3：r6r4，R4：r7，R5：r8，R6：r10r9r13，R7：r12r11，R8：r14。

3.3 仿真结果分析

通过上述结果与分析，可以看出文章所采用的方法在复杂技术风险对进度产生影响研究上，可以准确评价该类风险因素的风险值以及是否应该重点关注。进而提出相应的对策、分析应对方案可以风险应对的要求后，确定并执行应对方案。

同时，随着项目的推进和风险的变化情况及时对进度风险进行监控，调整应对措施，实现对进度风险的动态管理，降低风险对工期造成的影响。

4 结语

文章在技术复杂型建设项目的进度风险分析过程中，通过仿真模拟计算风险链对影响工序的累积效果值，以考虑风险因素相关性和工序关联性；引入TRRA风险矩阵来评价复杂技术风险对工序时长造成的影响，以解决复杂技术风险无经验可循或经验少的问题，避免了以经验来评估的缺陷，本身也符合实际情形；在实例应用中也得到了较理想的效果。因此，与其他方法相比该方法的评估结果更加精确、合理，对于技术复杂项目实施过程的进度管理，具有不可忽略的意义。

目前国内外对风险链理论的研究尚处于起步阶段，复杂技术风险的TRRA风险矩阵中参数等级是一种新的描述与定义，引入TRRA风险矩阵的风险链在对技术复杂型建设项目进度风险评估方法属于新的尝试，虽然应用时有较好的反馈，但仍需对多个风险因素的相关关系与TRRA风险矩阵中参数等级的完善描述与定义，进行更深入的研究。

参考文献：

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[6]曹吉鸣，申良法.风险链视角下建设项目进度风险评估[J].同济大学学报，2015，43（3）：468.

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关键词：熵度量法 代建制 风险评价

0 引言

在我国投资体制不断改革的情况下，加之工程建设的蓬勃发展，我国政府投资项目管理体制的一些弊端也逐渐显现出来：投资、建设、管理、使用四位一体，造成责、权、利三者难以分清，造成了政府建设的工程项目超规模、超概算、超标准的现象及腐败现象时有发生。而代建制对于解决此类问题，具有一定成效。而且代建制在外国已经发展了三十多年，具有很多经验供我国借鉴。2002年3月，厦门市提出关于《厦门市市级财政性投融资社会事业建设工程项目代建管理试行办法》，为代建制的实行做了铺垫。为了加强政府投资工程项目管理及加强政府对项目的投资控制，促进建设市场形成良好的竞争氛围，2004年国务院下发了《关于投资体制改革的决定》，其中明确提出：对非经营性政府投资的项目加快推行“代建制”。说明我国进一步加快了实施代建制的步伐。

代建制，是指非经营性政府投资项目经过规定的程序，由专业性的管理机构或工程项目管理公司代行政府业主职能，对政府投资项目实行相对集中的专业化管理，实现投资、建设、管理、使用的分离。虽说代建制的发展，在我国已经取得了很大的成就，但具体来讲，毕竟它在我国的工程管理实践中应用时间较短，在理论和实践上，还有不少的问题需要解决和不断完善，政府投资代建制的项目还存在着一定的风险。因此在大力推行代建制的同时，如何进行风险度量成了我们比较关心的问题。但是，一方面由于政府代建项目存在的风险因素比较多，另一方面由于它们的不确定性，所以很难用传统的度量方法如层次分析法、因素分析法、头脑风暴法等去度量。本文用熵作为不确定性的量度，引入到工程项目代建制风险分析中，对不同层次的风险事件进行评价，是一个有益的尝试。

1 熵度量法在风险分析中的引用

一个项目或工程的风险，最早是用目标函数概率分布的数字特征进行量化描述的。但是用数字特征进行描述的方法有很大的局限性，不能精确的确定一个概率分布，达不到人们对项目风险分析的要求。后来，许多的风险分析方法被相继提出并应用。但是对工程项目的风险而言，效果仍不是很好。

熵(Entropy)的概念由Shannon在1948年提出，它代表着关于“不确定性”的一种度量。从热力学角度来讲，熵被称为热力学熵，是物质状态的一个函数，他可以说明热运动过程的不可逆性，从而说明自然界的热变化过程是有方向性的。在统计物理学中，系统的熵被定义为：

S=KlnP （1）

其中，玻尔兹曼常数用K来表示，系统的状态发生的概率用P来表示。

在这个式子中，熵与微观态数目相结合，对熵做出了微观解释。也就是说，在由大量粒子构成的系统中，熵表示的是粒子间的排列程序，而且这种排列是无规则的。

1957年，Jaynes提出了熵度量法，这一方法能够描述这种不确定性。这种数学方法提出来以后，在解决信息处理问题中得到了普遍应用。后来熵度量法又逐渐被应用到工程项目风险分析之中。此文是是通过让读者了解风险的熵度量方法，以及如何将风险的熵度量法应用到工程项目风险分析中，并以武汉市某综合大楼为例，介绍了求解的过程和风险的熵度量方法。

2 熵权及其性质

在考虑一个评估问题时，我们假设评估指标为a，评价对象为b，遵循定量与定性相结合的原则，我们得到一个多对象关于多指标的评价矩阵。

R′=r r … rr r … rr r … r （2）

对R′做标准化处理得R=（rjk）a×b，rjk称为第k个评价对象在指标之上的值，又rjk∈[0，1]，且

rjk= （3）

那么在这个评估问题中，当评价指标为a，评价对象为b，第j个评价指标的熵为：

Hj=-Kfjklnfjk j=1，2，…，a （4）

其中：K=，fjk= 当fjk=0时，fjklnfjk=0，

在（a，b）评价问题中，第个j指标的熵权定义为

?棕j= （5）

且满足0≤?棕j≤1和?棕j=1 （6）

如上所述，对某一指标j，如果其熵Hj较大，则表明它所能提供的信息较少，对方案评价排序的实际贡献也较小，所以应当赋予较小的权；反之则相反。因此指标j的熵与其权是互反的。由熵权的定义可以看出，当各被评价方案在指标j上具有差别不大的值，但是熵值较大，熵权较小时，就说明决策者未从这一指标中得到有用的信息，并且各方案在该指标j上没有明显差异，该指标j不重要；反之指标的熵越小，其熵权越大，该指标越重要。熵权的大小与被评价对象有着直接的关系，因此可以通过熵权的大小直接判定评价对象的重要程度和风险大小。这样我们可以知道，熵能够度量风险，因为它是一种不确定性的度量方法。

3 用熵度量法评价代建制项目风险的步骤

①根据项目特点建立风险指标体系

代建制是一种新兴的管理制度，其在项目的管理过程中会出现许多不同种类的风险，如项目行为主体风险，项目环境风险，不可抗力风险和项目管理风险等等。所以为了更好地进行风险评价，就要首先建立合理的风险指标体系。

②建立评价集

篇5

论文关键词：陕西，苹果产区，连阴雨，气象指数，风险分析

 

0引言

在国内农业气象灾害风险评估方面，一般有干旱风险评估、涝洪风险评估、冻害风险评估等。李世奎等【1】探讨了农业自然灾害分析的理论、概念、方法和模型。邓国等[2]提出用解析概率密度曲线法估计粮食产量序列的风险概率，对中国粮食产量不同风险类型进行了分区研究。薛昌颖等[3]利用河北及京津地区冬小麦实际产量资料，选取历年减产率的变异系数、历年平均减产率和减产率风险概率作为评价指标，估算了干旱气候条件下历年冬小麦产量灾损的风险水平。黄崇福等[4]针对湖南省各县市的灾情资料时间序列短、数量少的情况，引入模糊数学方法，对干旱进行了风险估算。朱自玺等[5]、王素艳[6]研究了冬小麦干旱风险评估技术和方法。

国外学者在风险分析研究方面多侧重于经济领域，对具体的某一种农业灾害风险分析的研究还不多见论文服务。【7,8,9,10】

目前，在风险评估方面陕西，农业气象灾害风险评价标准还缺乏统一的认识和实践检验，实用性和可操作性强的风险评价模型甚少。总体而言，风险评估的内容大多集中在较大的方面，如对中国的粮食产量风险进行评估和区划，对总的农业气象灾害风险进行估算等。这些风险评估的对象都是针对整体农作物，单一的对某一种农业气象灾害，或某一种农作物的农业气象灾害，或某一种果树的气象灾害进行系统化风险评估和区划的成果较少【11】。刘璐【12】、李美荣【13】等人分别应用基于模糊数学和信息扩散理论、风险灾损模式分析了苹果开花期冻害在陕西省苹果产区发生的时间、空间风险分布。在风险评估方法中，主要用风险评估指标进行分析，但由于气象要素（或其相对值，如降水负距平）受前期天气气候影响明显，存在一定的局限性。

2009年，全省苹果面积和产量为847.4万亩和805.2万吨,占全国苹果总产的1/3和世界总产量的1/8。8月下旬-10月中旬的连阴雨对苹果着色及采收带来严重影响，本文在定义陕西苹果产区连阴雨气象灾害指数的基础上，探索了一种新的气象灾害风险评估方法——气象灾害指数方法来进行连阴雨风险分析，计算了陕西果区各地苹果着色期连阴雨气象灾害指数，据此将苹果产区连阴雨发生情况分为轻度、中度、重度三级，结果表明，有13个县连阴雨气象灾害指数为轻度陕西，有27个县连阴雨气象灾害指数为中度，有8个县连阴雨气象灾害指数为重。

1资料与方法

1.1资料来源

气象资料来自陕西省气象局档案馆。所用资料为位于陕西省关中地区、陕北地区48个苹果生产县（区）建站-2006年的8月下旬-10月中旬逐日降水量。资料起始时间：合阳自1962年，耀县自1963年，靖边自1965年，佳县自1969年，安塞、甘泉、米脂、吴堡、延川5县自1970年，子洲自1971年，陈仓自1973年，其余县区自1961年开始。

1.2 数据处理和研究方法

连阴雨气象灾害指数（）定义为：

（1）

公式（1）中为8月中旬～10月中旬雨日（R≥0.1）连续3天以上的日数，该日数越多，连阴雨危害越重；

公式（1）中为8月中旬～10月中旬无降水日数，该日数越多，连阴雨危害越轻。

2结果与分析

2.1 连阴雨气象灾害指数

用进行分析仅用到连续3天以上的降雨日数和无降水日数，未使用降雨的具体数量，可减少各地由于观测仪器不同带来的差异。且该指数物理意义明晰，是运用多年气象资料进行计算的，具有稳定性。本文以连阴雨气象灾害指数数值做为连阴雨风险分析数值来进行风险分析。计算结果见表1论文服务。

2.2分级结果：

以≤0.3为轻度， 0.3<≤0.5为中度，>0.5为重度对各地连阴雨气象灾害指数进行分级。有13个县为轻度陕西，有27个县为中度，有8个县为重度，此分级结果即为风险分布（表1，图1）

表1 陕西苹果产区连阴雨气象灾害指数及风险分布

 

地点

分级

地点

分级

地点

分级

子长

0.29

轻

志丹

0.41

中

澄城

0.33

中

靖边

0.22

轻

延长

0.36

中

合阳

0.31

中

定边

0.20

轻

延安

0.34

中

韩城

0.31

中

神木

0.21

轻

富县

0.44

中

蒲城

0.34

中

米脂

0.25

轻

宜川

0.37

中

富平

0.36

中

绥德

0.24

轻

洛川

0.40

中

扶风

0.47

中

吴堡

0.20

轻

黄龙

0.47

中

乾县

0.42

中

府谷

0.19

轻

宜君

0.49

中

礼泉

0.40

中

子洲

0.24

轻

铜川

0.45

中

澄城

0.33

中

佳县

0.20

轻

耀县

0.40

中

合阳

0.31

中

横山

0.19

轻

旬邑

0.48

中

韩城

0.31

中

榆林

0.19

轻

长武

0.47

中

千阳

0.59

重

延川

0.28

轻

彬县

0.44

中

凤翔

0.57

重

子长

0.29

轻

志丹

0.41

中

岐山

0.54

重

靖边

0.22

轻

延长

0.36

中

宝鸡县

0.54

重

定边

0.20

轻

延安

0.34

中

宝鸡市

0.52

重

吴旗

0.49

中

永寿

0.47

中

甘泉

0.60

重

清涧

0.34

中

淳化

0.43

中

陇县

0.55

重

安塞

0.40

中

白水

0.36

中

麟游

篇6

【关键词】高速铁路；风险；管理

高速铁路运营安全风险分析及管理就是采用安全系统工程相关技术和方法，识别高速铁路运营存在的风险事件，通过风险分析确定风险等级，从而采取控制措施对高风险等级事件进行控制和持续监测的过程。高速铁路实施运营安全风险管理是将安全关口前移、变事后处理为事先预防的重要安全管理手段。

1 风险分析及管理的基本原理

高速铁路运营安全风险，是对风险事件（潜在的事故）发生的可能性及事故后果严重性的测度，是高速铁路运营系统安全程度的度量。其整体风险可描述为由一系列风险事件场景、可能性和严重性所组成的3元素的集合，如公式（1）所示：

R = { （Si，Pri，Ci）| i=1，2，？n

（1）式中：Si为第i个风险事件场景，包括风险事件的类别、原因、影响范围、控制措施等；Pri=Pr （Si）为第i 个事件场景发生可能性（频率或概率）；Ci= C（Si）表示第i个事件可能导致危害的严重性。

从公式（1）可以看出，高速铁路运营系统的风险水平取决于风险集合中每个风险事件的风险水平Ri ，而某个风险事件的风险水平R i 则是该风险事件发生频率及其可能导致危害严重性的函数，因此高速铁路运营安全风险分析就是对其所有风险事件进行识别，结合必要的安全系统工程的方法原理和技术，确定每个风险事件发生频率和后果，进而确定其风险水平的过程。

2 风险分析及管理的主要内容和基本流程

任何系统的风险因素不仅取决于自身，其所处的环境和人为因素都是必不可少的影响因素，将“人-机-环境”综合考虑是进行高速铁路系统风险分析和管理的必要手段。因此，进行高速铁路系统风险分析和管理，首先需要明确高速铁路系统的环境信息。高速铁路运营安全风险分析及管理的主要内容包括风险识别、风险分析、风险评价、设置风险控制措施及持续的监督和检查。GB/T 24353 2009 / ISO 31000 2009《风险管理 原则与实施指南》对风险分析及管理的基本流程进行了定义.

2.1 风险识别

风险识别是根据设定的分析范围、结合相关科学方法和手段，识别出系统的所有风险事件。为保证风险识别的有效和完整，通常需要结合必要的风险识别方法来进行，适合高速铁路运营安全的风险识别方法包括头脑风暴法、检查表法、预先危险性分析法（PHA）、危险及可操作性分析法（HAZOP）、结构化What-if检查表分析法（SWIFT）等。

2.2 风险分析

由公式（1）可以看出，某个场景下风险事件的风险水平度量由2个因素决定，即该风险事件发生的频率及其导致的后果的严重性。因此，高速铁路运营安全风险分析就是对识别出的风险事件的发生频率和后果进行分析的过程。根据结果的形式不同，风险分析分为定性分析和定量分析。定性分析通常在数据资料不够充分时比较适用，主要凭分析者的经验，凭分析对象过去和现在的延续状况及最新的信息资料，对分析对象的性质、特点、发展变化规律作出判断。因此在分析过程中，各专业系统专家的经验判断、各专业系统累积的事故及故障数据都可以作为重要的信息来源，定性风险分析得出的风险水平的描述是主观的、粗略的。如对铁路运营安全风险的频率定性分析结果通常为高、中、低等定性的描述；后果定性分析结果通常为特别严重、严重、一般、轻微等；具体定性描述根据实际需要而定。

2.3 风险评价

风险评价就是将风险分析结果与预先设定的风险准则相比较，以决定风险是否可以接受的过程，风险评价结果是决定风险事件是否需要进一步采取措施的依据。风险准则的制定应考虑操作的可行性、数据的可获取性等多方面因素。常见的风险评价采用风险矩阵的形式，目前国际铁路运营安全风险评价多参照EN 50126： 1999《铁路应用：可靠性、可用性、可维护性和安全性（RAMS）的规定和说明》提出的风险矩阵形式.（详见表1）

风险发生的频率 风险等级

偶尔 可以容忍 不期望 不期望 不可容忍

极少 可忽略 可以容忍 不期望 不期望

不太可能 可忽略 可忽略 可以容忍 可以容忍

不可能 可忽略 可忽略 可忽略 可忽略

无关紧要 不重要 严重 灾难

危险后果的严重等级

表1 典型铁路运营安全风险评价矩阵

风险矩阵就是将风险的2个要素――风险事件发生的频率和导致的后果的严重性，分别作为横轴和纵轴组成二维矩阵，横轴和纵轴交叉的不同组合定义为风险等级（见表1）。风险等级包括不可容忍、不期望、可以容忍和可忽略4个等级。对于不可容忍的风险必须采用控制措施以降低其风险等级，对于可忽略的风险当前可不必采取进一步措施。

2.4 控制措施

风险控制是风险管理过程的重要环节，在对高速铁路运营系统设置风险控制措施过程中，可应用以下原理或原则，以达到优化利用系统资源尽可能提高其总体风险水平的目的。

（1）高风险事件优先处理原则――木桶效应。木桶效应原理是由美国管理学家彼得提出的。其基本思想是：由多块木板构成的水桶，价值在于其盛水量的多少，但决定水桶盛水量多少的关键因素不是其最长的板块，而是其最短的板块。把水桶代表铁路系统，各个木板代表构成铁路系统的相关部分，水桶的装水量代表铁路系统安全水平。由木桶效应可以看出，构成铁路系统的风险事件的最高风险决定了铁路系统安全水平。基于这一思想，高速铁路运营安全风险控制措施的设置应优先考虑高风险事件，将有限的安全管理资源优先投入到对系统“短板”的加高，可以实现系统安全水平的最大化。

（2）控制措施的优先级――消除、预防、降低、减轻。“安全第一、预防为主”是我国安全生产法的基本方针，也是现代安全管理“变事后处理为事先预防”的重要理念。风险控制措施的设置应首先考虑消除其成因，以达到系统本质化安全；对无法消除的情况，应采取预防性措施预防风险事件发生；事故发生有其客观必然性，绝对零风险是不存在的，如地震的发生是不可避免的，对这类风险事件可以预先设置降低后果（如地震预警）或减轻其严重性（应急救援等）的措施。

（3）控制措施类型。高速铁路系统运营安全风险控制措施根据工程实施阶段分为3类：一是源头控制措施，包括设计优化、设计质量控制和产品准入控制等以实现系统本质安全；二是施工和安装阶段控制措施，包括采用更优的替代材料或设备、实施软件管理及人机工程学设计和制造来提高系统的使用安全等；三是运营阶段控制措施，包括检测、监测和养护维修等手段确认系统安全状态，通过人员能力培训等方法提高职工技能以降低系统风险事件发生的频率，通过设置安全防护措施

及应急演练等方法降低风险事件发生后造成后果的严重性。

2.5 监督和检查

监督和检查是风险持续管理的重要环节，包括定期和不定期检查及监测等。随着高速铁路系统的运营，基础设施及车辆等状态处于动态变化中，持续的检查和监测是保证风险水平处于可接受状态的重要手段，是风险闭环管理的不可缺少的环节。

篇7

企业灾难恢复建设似乎是一个成本巨大、技术复杂的工程，不仅要投入冗余的设备作为备用处理系统，还要考虑诸如使用数据库远程复制或者智能磁盘远程复制之类复杂的技术，付出昂贵的通信线路费用。这种印象让很多企业对灾难恢复项目望而生畏，迟迟不敢投资。是不是每个企业都需要这种技术级别的模式呢？

根据国际灾难恢复行业规范，任何准备建设灾难备份系统的机构，首先应该对自身的工作现状、风险以及随之所遭受的业务影响有清醒认知，并应尽可能多地考虑到所有可能的风险，同时还需要分析关键性的业务功能，以及这些功能一旦失去作用时可能造成的损失和影响，这就需要对机构的物理环境进行调查研究，并进行相应的风险分析 (Risk Analysis, 简称“RA”)和业务影响分析(BusinessImpact Analysis, 简称“BIA”)。

为什么要做容灾需求分析

信息系统灾难恢复的建设是针对高风险、小概率事件准备的，对于准备建设灾难恢复系统的用户来说，应如何启动灾难恢复系统建设，投入多少才能有效保护企业的资产并避免浪费呢？

我们都知道，企业的损失和业务中断时间之间存在关联，业务中断时间越长，企业的损失就越大; 同时，恢复数据所需的时间越少，业务处理服务中断的时间就越短，所需方案的成本就越高。根据经验，业务中断损失和中断时间之间可以用曲线表示出来，同时方案投入和恢复时间的关系也可以用曲线表示出来，这两条曲线之间的关系如图1所示。

图1中两条曲线的交点是最隹投资点，在这一点上可以实现投入和收益的平衡点，结合用户可以容忍的损失数据和中断时间，从而制定企业的灾难恢复策略和预案。那么在规划灾难恢复策略和方案时，这一点对应的时间和最隹投资分别是多少呢？这需要进行灾难恢复需求分析。

与其他信息系统建设一样，灾难恢复系统的建设也面临着无限需求和有限资源、有限投入之间的矛盾。灾难恢复系统的建设绝不是简单的数据复制或生产系统的克隆。和其他IT系统建设一样它也必须以服务于业务为目标。

有限性 鉴于灾难恢复系统的启用和切换是一个小概率的事件，灾难恢复系统投入的效率必然很低。作为临时性的代用系统，对于灾难恢复系统的投入必然和生产系统的投入存在一定差距。而企业往往希望在灾难发生时，能够在最短的时间内获得与灾难发生前没有差异的信息系统。如何利用有限的资源满足灾难发生时的业务需要是灾难恢复系统建设必须做的。

关联性 灾难发生后，IT系统的恢复必然存在这些问题: 用有限的资源恢复不同的系统和业务的次序; 灾难恢复系统与其他企业互连互通的要求。灾难恢复系统不是一个孤立的系统，其内部也存在对恢复资源的依赖性和优先级的协调，必须合理地处理好灾难恢复系统的这种外部和内部的关联性才能够保证其有效运作。

连续性 在灾难发生后，灾难恢复系统作为临时性替代系统，必须保证持续的服务提供能力，直到生产系统完成重建和回退。灾难恢复系统提供服务连续性的时间越长，建设成本会越高。如何合理地确定灾难恢复系统的持续能力也是灾难恢复系统建设需求分析的重要内容。同时，灾难恢复系统完成建设后，必须保证持续的更新和维护才能够保证灾难恢复系统的长期有效。

如何分析企业存在的风险

风险分析是标识信息系统的资产价值，识别信息系统面临着自然的和人为的威胁，识别信息系统的脆弱性，分析各种威胁发生的可能性，并定量或定性描述可能造成的损失。通过技术和管理手段，防范或控制信息系统的风险。

信息系统灾难恢复的风险分析主要根据企业机构现状和业务特点，全面识别并分析影响信息系统正常运行的风险因素，并分析这些因素发生的可能性。风险分析的范围主要考虑企业所在地区范围和与之在经济、业务上有紧密联系的邻近地区的交通、电信、能源及其他关键基础设施遭到严重破坏后企业所面对的可能性风险，同时还需要考虑企业信息系统中断所造成的系统性风险。系统性风险是指企业不能开展业务，造成的各种社会影响和损失。

所有的风险都应纳入企业的风险分析范围，并且应对各种风险的可能来源进行较准确的定位。而对于每一种风险的来源都应该认识到: 风险的类型; 风险的程度; 风险发生的可能性。

信息系统风险分析的范围

脆弱性是对信息系统弱点的总称。脆弱性识别是风险分析中最重要的一个环节。脆弱性识别可以从环境、网络、系统、应用等层次进行识别。脆弱性识别的依据可以是国际或国家安全标准，也可以是行业规范、应用流程的安全要求。在分析企业信息系统面临风险的脆弱性时，主要从以下两个方面考虑:

技术脆弱性。如物理环境、应用系统的安全问题;

管理脆弱性。包括技术管理和组织管理两个方面。

风险计算是采用适当的方法与工具确定威胁利用脆弱性导致信息系统灾难发生的可能性，主要包括: 计算灾难发生的可能性; 计算灾难发生后的损失; 计算风险值。

灾难发生造成业务中断，可能造成的损失主要包括: 直接经济损失; 间接经济损失; 负面影响损失。

风险分析的过程

对于要建立灾难恢复系统的企业来说，如何进行风险分析呢？我们可以按照《信息安全风险评估指南》中所定义的路线图来进行分析，如图2所示:

确定哪些系统存在风险 企业中存在着业务系统、财务系统、邮件系统等各种系统，风险评估者需要确定对哪些系统进行分析。比如，是对IT系统进行分析还是对非IT系统及部门进行分析。

确定风险分析目标 风险分析阶段应先明确分析的目标，即风险分析所要实现的功能，同时设置合理的期望值，为风险分析的过程提供导向。

之后要确定风险分析团队; 确定风险分析方法; 获取用户高层的支持。

资产分析 资产是具有价值的信息或资源，是企业风险分析所要保护的对象。它能够以多种形式存在: 无形的、有形的，有硬件、软件，有文档、代码，也有服务、人员等等。机密性、完整性和可用性是评价资产的三个安全属性。

经过分析，得到企业相关的资产清单后，有必要对资产进行分类以区分不同资产的重要性，为下面制定灾难备份策略提供依据。

威胁识别 造成威胁的因素可分为人为因素和环境因素。识别信息资产面临的威胁后，还应该评估威胁发生的可能性。风险分析团队应该根据经验或者相关的统计数据来判断威胁发生的频率或概率。

脆弱性识别 脆弱性识别也称为弱点识别，脆弱性识别主要以企业资产为核心，从技术和管理两个方面进行,所采用的方法主要有: 问卷调查、工具检测、人工核查、文档查阅、渗透性测试等。

风险计算 经过前面的风险分析步骤，分析团队己经对企业的资产、威胁、脆弱性进行了识别和赋值，下面考虑如何计算风险。对于如何计算风险，不同的标准制定了不同的计算方法，可以参照《信息安全分析评估指南》的风险计算原理来计算风险值。根据风险计算得到的风险值，企业应制定相应级别的防范措施以有效削减或降低风险。

篇8

民间借贷的发展现状

一、民间借贷规模较大

随着市场经济的日益繁荣，我国的中小企业尤其是民营企业迅速发展的速度足以令人咋舌，民间借贷的规模也就相应扩大。根据有关调查显示，2007年安徽50%的中小企业尤其是民营企业都存在资金上的困难，而80%以上的中小型企业依靠民间借贷来解决自身的资金困难，增加流动资金进行企业资金流动；由于河北正常银行借贷渠道不畅通，民间借贷的现象也比较突出，40%的企业（不仅限于中小型企业）都有民间借贷活动，足以显示民间借贷在河北范围内的重要地位；2008年湖南地区依靠民间借贷进行融资的中小型企业占到了50%，调查的行业大致包括建筑业、商业、农业、制造业、饮食业以及房地产等等。这些调查显示我国现阶段对于民间借贷的需求还是比较大的，而民间借贷又有较大的市场增长空间，所以民间借贷的规模也就越来越大。

二、民间交易已逐渐半公开化

国家承认的借贷行为是正当银行借贷，而民间借贷正好与银行借贷相反，它的发展不属于国家调控和监管的，民间借贷发展初期都被称之为地下金融，即不受法律所保护的。然而，民间借贷又是企业融资活动的必然产物，虽然民间借贷不受法律保护，但是它在社会经济发展过程中所起到的作用得到了社会大众的认可，随着民间借贷逐渐走向成熟化，民间交易也已逐渐从原先的暗处交易转向半公开化。

三、借贷形式多样化

随着民间资本规模的不断扩大，民间借贷在实施中也逐渐产生了中介人和放债人。借贷的形式基本上可以分为三种：中介人为借贷双方牵线，帮助双方达成协议，从中收取中介费用；担保公司为民间借贷公司或者个人提供担保，从中收取担保费用；还有一种就是典型的民间借贷中介机构，一方面借入资金，另一方面再将这些钱放贷出去，从中赚取双方的差价。

四、市县范围之内的个人借贷普遍

民间借贷与正规银行借贷的不同之处在于民间借贷很大程度上都依赖个人关系，它具有极强的关系借贷性质，所以民间借贷活动一般都发生在市县范围之内，也就是说民间借贷有着一定的地域局限性。据调查，民间借贷大部分发生在市县范围之内亲戚朋友之间、邻里之间或者村镇之间，且个人借贷在民间借贷中占有很大的比例。民间借贷经历了十几年的风风雨雨，现如今已经成了全国比较普遍的经济现象，经济发达的地区、偏僻穷困山区都数见不鲜。

民间借贷风险分析

一、部分资金产业流向不符合国家相关规定

民间借贷不同于正规银行借贷，它的借贷行为受法律约束不强，部分资金流向一些不符合国家产业政策的产业。长期以来，我国的工业基础薄弱，计划经济残留下来的一些小工厂，例如小水泥厂、小纸厂、小钢铁厂，或是一些高污染的工厂，这些产业的生产都没有达到国家相关标准，所以在正规银行借贷中是不允许向这些不符合国家标准的企业放贷的，然而民间借贷在一定程度上受到的法律约束又比较小，不少民间借贷都不重视这一点，向这些工厂放贷，这些企业因长期得不到正规金融机构的支持，所积累下来的风险也不可忽视。

二、关于民间借贷的相关规范措施不明确

不少人对于合法的民间借贷与非法集资之间的差别分不开，不少非法集资行为都是由民间借贷慢慢发展过来的，这是由于我国《刑法》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等相关法律法规对这两者的定义比较模糊，没有很明确的给出定义，导致社会大众认为这两者是相同的。有关法规有如下定义：公民与非金融企业之间的借贷行为属于民间借贷，只要两者之间达成协议即表示有效，但又没有相关的法律对这种合法的民间借贷进行保护措施，导致不少借贷企业抓住此漏洞进行非法集资。没有相关规范措施对合法的民间借贷和非法集资进行定义给民间借贷带来的风险也会逐渐增大。

三、民间借贷结构性分析

以往的民间借贷行为都是属于地下行为，见不得光的，也就不受当地政府所掌控，本地资金的供求情况难以把握，以致民间借贷现在主要都集中在一些热门行业去了，例如建筑业、房地产、饮食业等等。将民间借贷的资金都集中到几个热门行业的风险在于，不能产生合适的竞争，无法促进产业的发展，如果这个行业在一段时间内不景气，生产规模不断扩大，但是生产出来的产品都得不到及时的销售处理就会导致民间借贷的投资效益得不到合理的回报，当社会投资边际效益为负数时，民间借贷所面临的风险也是会越来越大的。

四、借贷形式风险分析

民间借贷形式有很多种，前面已经提及了几种常见的借贷形式，中介人、担保公司、中介机构，在这集中常见的形式中也是存在不小风险的。民间借贷很大程度上都是依赖关系，所以在大部分借贷活动中都是有关系才找的民间借贷，如果某些人利用这一点进行金融集资行为也无法防止，就跟当今社会上的传销形式差不多，就是利用关系进行的。就拿以下一个真实案例来说吧，2011年4月11日，江某借给许某、郑某600万人民币，并签订了《借款合同》，借款期限为60天，要求许某、郑某在期限内还清本息，但是到了还款期限，许某、郑某无力偿还，江某就将这二人告上法庭，法庭之上担保公司合肥某电子有限公司提出异议，认为其公司出具的担保盖章未经董事会、股东会同意，所以认为这次担保行为无效，不应承担担保责任。最后的结果，原告获得了胜诉，但是被告以及其他担保公司都无力偿还这两人所借贷的600万人民币（不包括利息），也就是说民间借贷企业到最后还是拿不回原先借出去的资金，自己的损失还是最大的。向这样的事情也许一两次无关紧要，但是发现这一漏洞的人多了对民间借贷的威胁也是比较大的，没有很好的内部保护措施很难避免这些借贷形式上的风险。

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软件项目风险管理方案是在深入分析公司项目管理整体状况、风险管理的现状和问题、风险管理约束条件的基础上，结合经典的软件风险管理理论进行设计的，设计的方案包括两部分内容：软件公司风险管理过程以及风险管理工具和方法。本文对公司风险管理过程风险管理计划制定、风险识别、风险分析、风险监控、风险应对和风险管理工具和方法进行详细的探讨。

【关键词】

风险管理；软件项目；方案设计

1 公司风险管理过程

对于大型软件企业来说，细致和规范化的工作步骤定义有利于项目风险管理的成功。而对于中小型软件企业来说，由于项目规模相对较小，项目周期相对较短，风险的数量以及风险管理的工作量都相对较小，风险管理的步骤可以适当简化。结合经典的风险管理理论以及软件公司的实际情况，本文将软件公司的风险管理过程划分为风险管理计划制定、风险识别、风险分析、风险监控、风险应对这五部分。

由于软件公司的背景情况限制，对公司进行风险管理过程设计应本着提炼风险管理每个阶段的重点环节，把握必要的管理步骤，同时操作过程不像大型项目那样繁琐，要简单方便，投入人力和物力要求不高。

1.1 风险管理计划制定过程

软件公司风险管理计划制定，首先需要获取所承揽项目的相关信息，尤其是项目类型信息，这对软件公司制定风险管理控制的重点、风险临界值、风险预算有重要意义。另外还要收集项目目标、合同约定、软件规模、公司目前的风险承受能力，以及计划在风险管理上的投入等信息，作为制定风险管理计划的依据。由于软件公司项目规模小，项目组人员主要是专职组成，可以由项目经理组织召开规划会议，通过会议的方式对风险管理计划的相关内容进行讨论，在会上制定相关的风险责任人，最终根据会议内容编写风险管理计划。

风险管理计划的制定过程比较简单，首先收集信息，然后确定内容，最终编写文档。这是一种简单成熟的文档编写方法，适合软件公司采用。软件公司在风险管理计划过程中，尤其要注意收集项目信息的全面性，有些信息可能没有成文的资料查阅，需要多方面的沟通和调研。

1.2 风险识别过程

软件公司所承接的软件规模不大，周期相对较短，并且项目具有共性，对其进行风险识别的过程相对简单，主要的精力可以放在对不同类型项目特有的风险因素识别上，保证风险在范围上被广泛识别。

本文设计了软件公司进行风险识别的过程。软件公司首先需要收集资料，对项目类型区分，对内在的风险项目进行识别，这是风险识别。其中收集记录资料有项目信息、风险数据库等历史信息、风险管理计划、项目约束条件、合同文件。项目范围说明书、项目管理计划、章程等。之后辨别风险事件发生的影响形式和主要原因。再通过辨别出来的风险因素影响和风险事件去推测之后可能发生的结果。最后为了方便以后的风险分析和交流组成风险登记册。

1.3 风险分析过程

本文根据软件公司的特点设计了操作简单的风险分析过程。什么是风险分析呢，该工作是在知道什么是风险后将其记录在手册上，随后将其分到某种风险类别上，去掉没有用的风险，接着分析该风险的原因和推动力，再利用之前确定的风险度量估计风险带来的影响，把认为重要的风险因素先按照重要性排个顺序，列出其风险的优先级清单，把不重要的风险因素，按照低级优先度再列清单，其中要是发现了没有出现过的风险类型或者已经识别的现在又没有的因素，就应该重编风险记录本。

1.4 风险监控过程

对于如何实施风险监控，软件公司也做了规划，第一步，考察风险现状，对已经出现的风险重新下定义，并预测其带来的影响。就目前情况而言，风险事件还有很多不确定因素，实施环境时刻在变化，这些变化主要包括已经出现的风险发生的概率、其影响的重要性，什么时候采取措施，环境恶劣的情况下还有可能有其他新的变化，为了应对这些变化，则需要指定相关的负责人，对项目开展过程中的风险进行检测，并每隔一段时间对其重新评估，以此来制定出新的应对方案。第二步，将项目目前状况与风险的最大最小值进行对比，要使项目进展顺利则显示信息应该在其风险范围之内，如果在其范围之外，则应该改变计划，商讨新的应对措施。

2 风险管理工具和方法

目前，风险管理领域的工具和方法主要是定性的方法，缺少适合中小规模企业的、操作简单、技术难度要求不高的工具和方法，尤其是定量的方法。因此为了解决软件公司缺少适合的风险管理工具和方法的问题，本研究对风险管理每阶段软件公司可以采用的工具和方法进行了深入探讨。此部分只对针对软件公司提出的工具和方法进行深入探讨，以往资料中有过详细介绍或应用成熟的方法不再探讨。

2.1 风险管理计划的工具与方法

对于中小规模软件公司，风险管理投入有限，软件公司可采用最简单和直接的方法――专家会议法收集相关信息，进行计划的编制。专家会议是指在一定规章制度的前期下，选出一些优秀专家，按照一定的活动规则召开会议，借助专家的聪明才智，对项目以后的发展情况等做出一定的评估。这种方法有很对有点，其中专家们的意见可以相互参考，相互激发，相互补充，将内部信息最大化，最后做出统一的决定，慢慢的再在统一寄出上再次发生思维碰撞出现其他的奇思妙想，这样就能到达在较短的时间内达到最好的效果，从而制定出最佳方案。

2.2 风险识别的工具与方法

由于软件公司承接的项目类型和特点不同，项目管理的侧重点不同，每个类型项目的风险因素和影响也有所区别，但也有共同之处，这些项目都属于企业信息化建设中的软件开发项目，项目规模不大，开发内容主要是办公自动化、市场经营管理、档案管理、资产管理、项目管理等信息管理系统，项目在实施流程和技术上有相似性，有很多风险是这些项目都可能发生的。因此软件公司的软件项目风险识别工作不仅需要识别软件项目的共性风险因素，还要针对项目类型，研究每个类型项目需要重点识别和控制的风险因素。

软件公司在进行风险识别过程中，可以采用一些常识的判断，或者借鉴以前经历过的项目的经验、教训、资料等，也可以请本公司内或行业内的专家进行指导。

2.3 风险分析的工具与方法

对于软件公司这样的中小规模软件公司来说，采用定性的方法实施简单，节省资源，但是精度不够，采用定量的方法则实施复杂，对资源要求高，结果相对准确。根据软件公司的具体情况，本文对其风险分析过程中可采用的工具和方法进行了深入的探讨，提出了风险度量标准表、层次分析法、故障树风险分析这三种定性和定量相结合的方法。这几种方法便于使用者理解和操作，同时又能达到软件公司这样的中小规模软件风险分析需要。

2.4 风险监控的工具与方法

目前，使用最为普遍的项目跟踪方法是项目跟踪会议。项目的负责人可以通过项目会议在较短的时间内对项目内每个人的工作进展程度进行深入的了解，以便于更好地掌握项目运行时出现的问题，同时根据项目的风险程度决定其投入资源的多少。其中需要检查的项目内容有产品的市场需求、产品的受众群、产品呢的概念、基础设计和编程、基础和功能检测、组成检测、运行能力检测、产品包装，对每个需要检测的环节都做出最好成绩，并依此为模范，争取达到这种优秀水平。项目进行过程中，项目的重难点也会随之变化，会议负责人也应该注意到这点，并及时和上级领导做好沟通，同时做好会议记录。

【参考文献】

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关键词：信息熵；风险；检验；国际贸易

中图分类号：U692.7 文献标识码：A 文章编号：1006―7973（2016）11-0024-03

信息熵是20世纪就已经广泛应用的理论和方法，但用它来度量国际贸易中大宗商品的短重风险尚未发现有相关文献资料。本论文是江苏出入境检验检疫局课题“基于承运船舶引起的重量鉴定风险（分析及控制）防范体系研究”（No.2015KJ67）的研究成果。该项目于2015年获得立项。

通过本论文的研究，建立一个基于信息熵的承运船舶短重风险度量模型，对基于承运船舶引起的短重风险进行分析，指导相关企业运用风险分析的基本原理，开展承运船舶风险分析，合理选择承运船舶，尽量避免因承运船舶选择不当造成的经济损失；同时探索建立基于大数据分析的承运船舶短重风险预警体系，对船舶重大短重风险隐患做到早发现、早研判、早预警、早处置。从而形成一套体系完整、结构科学、应对有效的航运船舶风险防范体系，提高监管效率，提升工作的主动性、针对性和有效性，更好的服务对外贸易的发展。

1 短重风险与风险度量

1.1 风险的概念

对“风险”这一概念，各界一直以来未达成一致，但普遍认可风险的定义包含了两个共同点：不确定性和损失。美国学者海恩斯在其1895年出版的著作《Risk as an Economic Factor》中，最早提出“风险”的概念。20世纪20年代初，美国经济学家芝加哥学派创始人富兰克・奈特（Frank Hyneman Knight）把风险与不确定性做了明确区分，指出风险的特征是概率估计的可靠性。1952年，美国学者格拉尔在其调查报告《费用控制的新时期――风险管理》中正式提出并使用“风险管理”一词。1964年，美国教授威廉姆斯和汉斯把人的主观因素引入对风险的分析上。此后，欧美各国对风险管理的研究逐步趋向系统化和专业化，使风险管理逐步成为一门独立的学科。

2009年11月，ISO各成员国的标准组织投票通过ISO 31000《风险管理―风险管理原则与实施指南》，对“风险”的定义为：“不确定性对目标的影响”。同年，我国了GB/T 23649―2009 《风险术语》，其中对“风险”定义为：“某一事件发生的概率和其后果的组合”。

根据上述文献资料对风险的定义我们可以引申出短重风险的定义：

（1）承运船舶或其他状况的不确定性对货物重量的影响。

（2）货物短重发生的概率和其后果的组合。

1.2 承运船舶风险因子的构成

目前，对承运船舶的风险研究主要是安全性的研究，本论文在借鉴国内外研究成果的基础上，结合水尺鉴重的实际情况，构建承运船舶短重风险度量制标。由承运船舶带来的短重风险主要有四个方面：船型、船舶的计量条件、船舶的计量资料以及其他因素。如图所示：

承运船舶短重风险是一个复杂系统，按照系统递阶分解原则，承运船舶短重风险度量指标体系也应该是一个分层的树状结构。即每层指标即是上层指标的子类指标，又是下层指标的父类指标。最上层的指标即为衡量承运船舶短重风险的指数。如表1所示：

2 熵与信息熵

“熵”（entropy）概念从首次提出到现在广泛应用已有160多年的历史。熵的概念和规律以及其他推论和有关定理构成了熵理论，熵定律普遍被认为是自然界的最高定律。爱因斯坦（Albert Einstein）说：“熵理论对于整个自然科学来说是第一法则。”但是运用熵理论来度量承运船舶短重风险，尚未发现有任何文献报道。因此，本论文用信息熵的方法来度量承运船舶短重风险是一次创新和尝试。

2.1 熵

1865年鲁道夫・尤利乌斯・埃马努埃尔・克劳修斯（Rudolf Julius Emanuel Clausius）在他的论文《力学的热理论的主要方程之便于应用的形式》中首次提出了熵的概念，并将熵定义为“系统吸收的热量与恒温热源温度之比”，称为热力学熵或热温熵或Clausius熵，被用来度量系统中能量的衰竭程度，即热量不可转变为功的程度。

1877年，物理学家玻尔兹曼将热力学熵概念做了进一步推广和深入分析，并把熵定义为一种特殊状态的概率：原子聚集方式的数量。熵可以定义为玻尔兹曼常数乘以系统分子的状态数的对数值：

S=klnΩ；K是比例常数，现在称为玻尔兹曼常数。

2.2 信息熵

1948年，美国数学家、信息论的创始人香农（Shannon）在题为“通讯的数学理论”的论文中指出：“信息是用来消除随机不定性的东西”。并应用概率论知识和逻辑方法推导出了信息量的计算公式，称为信息熵或Shannon熵。信息熵建立了关于不确定性的一种定量化的度量，奠定了现代信息论的理论基础。熵在信息论中的定义如下：

（2）船舶的计量条件和船况越好，信息熵就越低；反之，信息熵就越高。所以，信息熵也可以说是船舶计量条件和船况有序化程度的一个度量。

2.3 基于信息熵的风U定量计算

假设某一承运船舶存在n种可能的不同风险指标，且Pi（i=1，2，…，n）表示每一种船舶风险指标出现的概率，当信息熵取得最大值时，对应的一组风险指标出现的概率占有绝对优势，在这个基础之上，就可以为信息熵表示各个风险因素的权值提供理论依据。而且当Pi相等时，熵值达到最大值，对应的风险因素对系承运船舶影响的不确定性越大。根据这个原理，可由信息熵来计算各个风险因素的权值。

假设一艘船具备如下4个风险指标①沙滩船，②使用设计图代替完工图，③水尺标记尺寸不符合要求，④船舶老旧。每一种风险因素都对短重有两种可能的影响：正相关和负相关，共有8种可能，不确定性为ln8。对每一种风险指标来说当两种可能性概率相同时，即Pi=0.5时熵最大。

根据风险因素的熵值计算公式我们可以推出两个结论：

（1）熵值越大，短重风险越高，规避风险的成本越高。

（2）船舶状态和计量条件越好，熵值就低，反之，船舶状态和计量条件越差，熵值就越高。

2.4 确定风险等级

根据前文计算出来的风险值，结合风险等级定义表定义风险所属范围，根据计算出来的风险值是否属于某风险区间来判断该部分风险范围及类别，例如某承运船舶短重风险值为0.6，则可将该船舶承运货物短重风险定义为较大，以此反映客观情况。

3 检验策略

3.1 检验策略

3.1.1 根据不同的风险等级采取不同的检验策略

对船舶进行评估并分级，包括风险识别，风险分析，风险评价等三个步骤。

（1）对极高风险和高风险的船舶建议贸易商尽量避免租用这类船舶承运贵重散货。如果发现此类承运船舶，建议贸易双方更改计重方式。

（2）对于中风险承运船舶，建议贸易商投保短量险，减少因短重带来的损失。在对此类承运船舶实施重量检验是应提高警惕。

（3）对于低风险船舶贸易商可以放心租用。在实施重量检验是也要注意，特别是拼装船。

3.1.2 建立基于大数据分析的风险预警体系

对于已发现的高风险船舶建立大数据档案并在检验检疫部门之间实现信息共享。同时，按照所运载货物的实际短重重量进行风险评估或分级，当遇到同一船舶再次进行水尺计重时，鉴定人员可以利用风险预警数据，在计算前重点核查档案中记录的问题是否得到了改正。这样一来既规避了潜在的风险，又提高了工作效率。

3.1.3 在实际工作中加强对船舶计量条件的审核

根据信息熵的原理，承运船舶的设计建造和计量条件越差信息熵越高，风险越高，规避风险所需的信息量也就越高。因此，在检验中应当尽可能多的收集资料和信息（如制表说明、船舶的总布置图等）来综合地进行判断。尤其是对于图表上所示的计算所需信息（如水尺标记位置、水舱高度等）应该与实际观测或测量得到的数据进行对比，这样就可以及时发现潜在的问题而不至于造成工作上的失误。

参考文献：

[1]国际标准化组织. ISO31000：200险管理-原则与实施指南中文版 [S] . 北京： 中国标准出版社， 2009，21～22.

[2] 中华人民共和国国家标准. GB/T 23649―2009 风险术语 [S]. 北京： 中国标准出版社， 2009，4～6.

[3] 李锐锋.试析热力学第二定律的革命意义.科学技术与辩证法，1999，16（3）：27～30.

[4] 王九云， 张秀.熵的定义式和系综概率分布函数关系的探讨[J]. 咸宁学院学报， 2005， 25（6），41.

[5] 刘连寿.理论物理基础教程[M].北京：高等教育出版社，2003，537.