银行行业概述范文

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1.我国商业银行债券投资的规模分析

1.1商业银行债券投资的品种结构

接着按发行主体和国别的分类来分析各家银行债券投资的品种结构。按发行主体来分类的话，工商银行在政府债券上的投资比例是23.5%，在中央银行债券与金融债券上的是57.6%，在其他债券上的是18.9%；中信银行在政府债券上的投资比例是21.7%，在中央银行债券与金融债券上的是47%，在其他债券上的是31.3%；中国银行在政府债券上的投资比例是47.9%，在中央银行债券与金融债券上的是28.3%，其他债券的是23.8%；兴业银行在政府债券上的投资比例是24.6%，在中央银行债券与金融债券上的是27.2%，在其他债券上的是48.2%。按国别分类的的话，工商银行、中国银行和中信银行国内与国外的比例分别是是37：1，3.5：1，28：1.由上述可以看出各家商业银行所投资的债券品种的结构各不相同，其中工商银行和中信银行投资最多的为中央银行债券与金融债券（占比分别为57.6%和47%），中国银行投资最多的为政府债券，兴业银行投资最多的为其他债券；而对于国外债券的投资方面，只有中国银行的占比较大，达到了22.2%；从表中还可以看出国有银行比较热衷于风险较小的债券，而股份制银行却更多的愿意投资于收益较大的债券。综上所述，各家商业银行债券投资的品种大体一致，但是在品种结构上却不尽相同，它们会受到银行规模、管理及经营风格的影响。

2.我国商业银行债券投资业务的特点分析

综上所述，可以将我国商业银行债券投资业务的特点总结为：第一，商业银行的债券投资量呈现出逐年上升的趋势，但是国有的与股份制的银行之间在投资量上还是存在着差距，说明商业银行越来越重视债券投资对于其自身的重要性，而国有商业银行由于其规模和地位的优势，在投资中更具活力。第二，随着国际、国内经济形势的不明朗，商业银行债券投资占比在近几年内有所下降，说明了商业银行更加注重资产的风险管理，特别是国有商业银行更多的投向于政府、中央银行和金融机构的债券。

二、我国商业银行债券投资业务的风险分析

债券作为一种有价证券，也面临着一系列的风险。目前商业银行投资的债券主要集中于政府、中央银行和金融机构发行的，因此在很大程度上规避了信用风险，但是由利率市场化波动所带来的利率风险和由通货膨胀所带来的购买力风险还是难以避免的。1.债券投资风险的评估方法。在本文进行利率风险分析时，将采用久期并结合收益率曲线变动的方法来研究。

1.1久期

久期是指债券价格对于利率变动的敏感度，如一只债券的久期是3，那么利率每上升1%，则该债券的价格将下降3%，反之亦然。因此，久期的意义在于当利率发生变动时，银行的资产和负债的价值也会发生变化，所以可以使用其对债券的利率风险进行度量。

1.2收益率曲线变动

收益率曲线是指收益率随着债券期限的不同，其形状将发生变化的曲线。收益率曲线整体上移，意味着债券利率整体上升，商业银行在此之前购买的债券就要蒙受价值下跌的损失；而收益率曲线变得更加陡峭，则意味着长期债券价值变化幅度超过短期债券，持有中长期债券为主的商业银行资产市值就将会面临大幅缩水。

2.我国商业银行债券投资利率风险的评估及分析

由于我国市场利率波动较大，且银行的债券资产又是以中期固定利息券为主，因而债券资产价值对利率波动的敏感度较高；加之我国金融市场集中度较高，这就更加重了债券投资的风险。在这里将选取工商银行、中国银行、中信银行及兴业银行为样本来进行分析，它们的市场组合久期分别为3.43，2.48，4.52，4.16，而当市场收益率变化20BP时，它们债券的总价值分别下降0.69%，0.50%，0.90%，0.83%，当市场收益率变化60BP时，总价值分别下降2.06%，1.49%，2.71%，2.50%，当市场收益率变化100BP时，总价值分别下降3.43%，2.48%，4.52%，4.16%，当市场利率变化150BP时，总价值分别下降5.15%，3.72%，6.78%，6.24%。我们还知道商业银行的债券投资主要集中在风险较小债券上，所以在这里也列出了2012年国债和金融债券收益率的变化情况。3年期的国债和金融债收益率分别变化了23BP和36BP，5年期的国债和金融债收益率分别变化了17BP和58BP，9年期的国债和金融债收益率分别变化了10BP和45BP，15年的国债和金融债收益率分别变化了15BP和37BP，20年的国债和金融债收益率分别变化了16BP和39BP，30年的国债和金融债收益率分别变化了11BP和32BP。可见，债券收益率的变化都在60BP以下，则这四家上市商业银行的债券资产潜在暴露的风险损失至少（即当市场收益率变化60BP）应当如下：工商银行潜在风险损失为81976百万，中国银行潜在风险损失为32363百万，中信银行潜在风险损失为9208百万，兴业银行潜在风险损失为6319百万。因此，商业银行在进行债券投资业务时还应当综合考虑该业务的风险性质、大小并结合银行投资业务的战略定位、风险承受能力和风险管理能力等，选择合适的风险管理策略和工具，对所面临的风险进行管理。

三、结语

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【关键词】金融 银行 经济 转型

自改革开放以来，我国经济增长迅猛，呈现出巨大的发展潜力。作为我国经济体系的重要组成部分，银行业的发展与国家经济发展水平息息相关。因此，经济的发展同时也推动了银行业的快速发展。

一、银行发展现状

根据中国银监会统计数据显示，截至2016年7月底，银行业金融机构资产总额212.72万亿元，负债总额196.40万亿元。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村金融机构和城市商业银行，分别占银行业金融机构资产的份额36.6%、18.8%、13.5%和11.9%。其中城市商业银行与农村金融机构发展迅速，2016年各月总资产以及总负债增速与上年同期增速率均在16%。然而近年来，不同于以往的高速增长，我国经济增速有所放缓，进入相对稳定的发展状态。在新常态的背景环境下，我国银行业整体规模稳中有升，但规模增速也有所放缓。

（一）利差空间逐步压缩，积极转变盈利模式

从银行收入结构而言，存贷业务是商业银行的传统业务，2015年我国银行业利息净收入占整体收入的57.7%。其中企业贷款一直在商业银行贷款中占据着主要部分。然而，随着我国利率市场化进程持续推进，在流动性改善以及市场竞争加剧的环境下，商业银行的利差空间被逐步压缩，银行净利息收益率平均水平持续下降。面对经济新常态，存贷利差收窄的趋势，我国银行业积极进行调整，积极转变盈利模式，正在经历着一系列变化，如依托电子科技技术，由传统物理网点向智能化、轻型化网点方向转型。2015年，银行业离柜交易达1085.74亿笔，离柜交易额1762.02万亿元，同比增长31.52%，手机银行、电话银行、微信银行、网上银行交易额分别同比增长了122.75%、171.64%、195.67%、28.18%。

另一方面，在传统贷款业务方面，公司贷款持续增长，贷款投向不断优化，“三农”及小微企业贷款增长较快，小微企业贷款占比持续提高。小微企业新增贷款2.11万亿元，增量占同期企业新增贷款的38.1%;同时，随着我国国民收入水平的提高及消费观念的转变，个人金融产品和服务也随之持续增长。根据国家统计局统计，2012年我国全部金融机构人民币消费贷款余额为104，357亿元，2014年为189，520亿元，2012-2015年的年均复合增长率为22.01%，增长显著。此外，我国银行业中间业务继续保持较快增长，以16家上市银行为例，2015年共实现手续费及佣金净收入7461亿元，同比增长15%，新型中间业务收入贡献度显著上升。

（二）市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高

从各类银行发展情况来看，我国银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高。中小银行市场份额迅速提升。2016年第一季度末，全国性股份制商业银行、城市商业银行和其他类金融机构总资产占比同比分别提高0.35、0.9和1.68个百分点，大型商业银行的总资产占比下降2.9个百分点。银行业金融机构综合化经营进程加快，进一步实现了业务结构综合化、客户结构均衡化和收入结构多元化发展。另外，我国银行业国际化水平不断提高，截至2015年末，总计22家中资银行开设了1298家海外分支机构，覆盖全球59个国家和地区。

从银行资产情况来看，收到近年整体经济下行的影响，银行不良贷款余额及不良贷款率普遍出现“双升”的情况。

二、我国银行业发展趋势

从国际上来看，全球经济尚未脱离国际金融危机后的深度调整期，金融危机的深层次影响和发达经济体与新兴经济体的结构性问题将继续影响全球经济复苏。从国内经济状况来看，经济总体仍将处在去产能、去库存的过程中，从投资和出口导向型的增长模式向消费和创新驱动的增长模式转变。随着经济金融环境发生深刻变化，我国银行业面临的风险形势也日趋复杂，一方面是供给侧改革将促进部分行业、企业产能出清、提质增效，但也会对银行资产端产生一定冲击，银行业需要不断提升防风险能力和支持实体经济发展的服务水平;另一方面，银行业高利润增长的时期接近尾声，在改革、创新和竞争加剧的背景下，银行业自身发展转型的任务更为艰巨。

（一）调整收入结构，探索新盈利模式

在银行的利息收入增长普遍乏力，净利润的稳定主要依赖非利息收入的快速增长的情况下，银行业将呈现净利息收入占比持续下降、非利息收入占比持续上升的趋势。在利率下行的环境下，各银行通过业务联动、产品创新、渠道创新、协同发展等途径探索新的盈利模式。

另外，随着商业银行向轻资本模式的转型及不断深化集团内协同效应，以、私人银行及资产托管为代表的及管理类业务将呈现较为突出的发展势头。

（二）结合信息技术金融创新，提高服务效率

信息科技不断发展以及互联网金融的冲击为传统银行业带来新的挑战与机遇。互联网金融注重客户体验、善于运用信息技术的特点。传统银行业金融机构要重视客户全方位数据特别是非结构化数据的收集，并据此分析和挖掘客户习惯，预测客户行为，有效进行客户细分，提高业务营销和风险控制的有效性和针对性，同时充分发挥比较优势，用专业化的金融服务增强用户黏性。客户需求已部仅限于快捷的贷款，更包括结算、理财、咨询等在内的金融服务，未来银行业应满足这些金融需求，同时打造线上线下服务的一体化。

（三）继续优化资源配置，支持小微和“三农”发展

目前我国服务大型机构的体系比较完备，但在服务小微和“三农”领域存在明显的不足。在农村金融政策频出的支持下，银行在“三农”领域的布局也正加速推进。预计未来银行业将跟随农业规模化、产业化、绿色化、精品化的发展趋势，以规模种养农户、农机大户及国家示范农民专业合作社等为重点，积极增加信贷投入，提供网上银行、电话银行、投资理财、外汇结算、农户便捷交易等综合服务，以此为新增长点。

我国经济发展步入“新常态”的阶段的同时，传统的银行盈利模式已不可持续，银行业也被推到了转型的风口浪尖上。在政策的推动下，不少银行在积极挖掘已有市场与客户的同时，也在开拓新的市场。随着“互联网+”的快速兴起，信息技术和其他新兴技术的应用不仅能极大的解放传统银行服务过程中的低价值、重复性操作工作，各种散落的数据也将重新被识别、收集、整合和挖掘分析，为大力发展农村金融提供了新的可能，

参考文献

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关键词：商业银行；客户价值；改进突变级数法

中图分类号：F832.33 文献标识码：A 文章编号：1003-9031（2013）08-0021-04 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.08.05

随着我国银行业竞争加剧，客户作为商业银行所拥有的一项有价值的资源，其生存和发展越来越发挥着不可替代的作用。客户虽是一项有价值的资源，但并非所有的客户都对银行有价值，有相当一部分客户不但未能为银行创造收益，而且带来的却是净亏损。因此，把银行客户细分为高附加值客户、有价值客户、低价值客户和无价值客户，对于商业银行优化资源配置，提高优质客户的满意度和忠诚度，进而提高银行的竞争优势，增加自身经济效益都有着十分重要的意义。

一、文献综述

关于客户价值及其评价方法的研究，目前已经取得了不小的成果。Frederick提出的基于客户生命周期的净现值评价体系[1]；齐佳音等在完善净现值评价体系基础上提出的充分价值评价体系[2]；刘英姿等提出的基于价值链的客户价值分析模型[3]；夏维力等人提出的三维客户价值细分模型[4]；陈明亮提出的基于全生命周期利润的客户细分方法[5]；刘承水等提出的基于价值的客户序位评价方法[6]。上述研究基本上是针对一般企业，而针对商业银行客户价值评价的研究还比较少见。张华伦等提出了基于客户当前贡献价值和潜在贡献价值两维度的客户价值评价指标体系，并首次将模糊综合评判运用于银行客户价值评价实践中[7]；肖智等提出的银行企业类贷款客户的价值评价模型，并将软集合方法引入到客户价值评价之中[8]；曹国提出的基于K-means和PCA的商业银行客户价值细分模型[9]；陆岷峰等提出的基于重构的银行个人客户价值评价指标体系，采用层次分析法对个人客户价值进行综合评价[10]。

目前商业银行客户价值评价研究虽然取得了一些成果，但无论是研究的广度还是研究的深度都有待于进一步拓展。考虑到授信类客户在银行客户中代表性较强的实际，本文在现有银行客户价值评价的基础上，充分利用银行内部评级法的阶段性成果以及数据挖掘技术，基于客户关系价值和客户生命周期理论，设计了一套兼顾理论性和实用性的授信类客户价值评价指标体系，并将改进突变级数法应用于客户价值评价，为银行客观科学地评价客户价值，合理细分客户提供理论或方法的支撑。

二、突变级数法及其改进评价步聚

突变级数评价法通过对评价目标进行多层次矛盾分解，利用突变理论与模糊数学相结合产生突变模糊隶属函数，由归一公式进行综合量化运算，最后归一为一个参数，即求出总的隶属函数，从而对评价目标进行排序分析[11-14]。突变级数评价法计算得到的总突变级数值一般都较高，不具有人们习惯认知意义上的“优”、“劣”含义。因此，须对其改进，从而使突变级数法更加完善。

（一）构建突变评价指标体系

根据评价目的和突变级数法中系统内状态变量和控制变量的内在作用机理，对指标进行多层次、有先后主次排序的矛盾分解或分组，从评价的上层指标到下层指标，再到下一层子指标，通过这样的指标上下层分解，可最终排列成倒树状层次结构。在构建突变评价指标体系时，需要注意两点：一是根据指标的相对重要性，应该把重要性相对高的指标放在前面，而把相对次要的指标放在后面；二是由于突变系统状态变量的控制变量一般不超过4个，因此各层指标分解的子指标通常也不能超过4个。如果分解的子指标超过4个时，可根据评价经验剔除掉一些不重要的指标，或者采用数理统计方法对指标进行必要化简与浓缩。

（二）确定各层指标的突变系统类型

托姆已经证明，突变系统的某状态变量的控制变量不超过4个时，势函数最多只有7种初等突变形式，其中常见的有4个，分别为折叠突变系统、尖点突变系统、燕尾突变系统和蝴蝶突变系统（见表1）。其中，x为突变系统的一个状态变量，f（x）为势函数，a、b、c、d为状态变量 的控制变量。系统所处的任一状态既是状态变量和控制变量的统一，又是各个控制变量之间相互作用的结果。

（三）导出突变系统归一公式

归一公式是突变理论应用于综合分析评价的基本运算公式。根据突变理论，对势函数f（x）求一阶导数，并令f '（x）=0，就可以得到其临界点集，所有临界点集合成一个平衡曲面；对f（x）求二阶导数，并令f''（x）=0，可得到它的奇点集。对势函数f（x）依次求导后，联立所有方程，就可以得到分歧点集，它表示当控制变量满足分歧点集方程时，系统的状态会发生非连续性突变。但是，由于状态变量与控制变量取值范围和度量单位不统一，故不能直接利用分歧点集方程进行评价。为了将系统内各控制变量不同的质态转化成状态变量表示的同一质态，必须对原始指标进行无量纲化处理；对分歧集进行变换、推导，得到各突变系统的归一公式（见表1），这样就能使各突变模型中状态变量、控制变量的取值范围限制在0～1之间。

（四）计算总突变隶属函数值

利用归一公式计算出同一状态变量的各个控制变量的相应突变级数值后，再根据各控制变量之间存在的内在“互补”或“非互补”性计算状态变量的突变级数值。这样从下一级子指标到上级指标逐层计算突变级数值，直到求得总目标的总突变隶属函数值，最后按总突变隶属函数值从大到小进行排序和综合评价。

“互补”是指同一状态变量的各控制变量之间存在着明显的相互关联作用，“互补”型下的状态变量的突变级数值取诸控制变量相应突变级数值的平均值。“非互补”是指同一状态变量的各控制变量之间不存在明显的相互关联作用，"非互补"型下的状态变量的突变级数值取各控制变量相应的突变级数值中的最小值。

（五）利用转换评价值进行综合评价

为解决突变级数法的评价结果不符合人们认知习惯的固有缺陷，采用以下突变级数值转换方法[15]。在评价指标体系给定的前提下，设当底层指标对应的隶属度值均取ri（i=1，2，…n）时，由突变评估法进行计算，得到其综合评价值xi（i=1，2，…n）。当n足够多时，即可建立起 xi与ri之间的对应关系表。由xi与ri之间的对应关系表，采用式（1），可将x值转换为对应的r值。由于各底层指标的隶属度取值具有人们认识习惯意义上的“优”、“劣”概念，因此转换后的评估值r也同样具有习惯认知意义上的“优”、“劣”概念，从而使改进后的突变级数法更具实用性。

r'=■×（rs+1-rs）+rs x′∈[xs，xs+1]（1）

三、构建银行客户价值突变级数评价指标体系

在对客户价值进行评价之前，必须准确定义银行客户价值及其评价指标体系。在构建评价指标体系时，不仅要考虑指标的全面性和科学性，而且还要注重可操作性和实用性。下面以授信类企业为例，在现有银行客户价值评价值体系研究的基础上，将银行在价值管理、风险管理和信息管理中的新成果运用于客户价值评价之中，重新构造了银行客户价值评价指标体系（见表2）。

（一）客户当前价值

客户当前价值是指与客户建立关系到现在的这段时期内客户为银行创造的价值。这里的价值是个广义的概念，由盈利价值、交易价值和客户忠诚价值3个二级指标及其10个三级指标所组成的评价体系来衡量。其中，（1）期均EVA增长率（P11）=ΣEVA增长率/期数；（2）本期止EVA总和（P12）=Σ各期客户为银行带来的EVA；（3）期均RAROC（P13）=Σ各期客户为银行带来的RAROC/期数，客户为银行带来的RAROC=（客户为银行创造的收益-预期损失）/经济资本×100%；（4）期均存贷款余额（P21）=Σ各期客户存贷款余额/期数；（5）存贷款波动率（P22）=存贷款标准差/存贷款均值×100%；（6）中间业务交易总金额（P23）=Σ各期中间业务交易金额；（7）已消费的银行产品种类数（P24）是指客户在各期中已购买和消费的银行产品种类数；（8）开户年限（P31）是指客户与银行已建立信贷关系并开立账户的年份数；（9）开立账户种类（P32）是指客户在银行开立的账户类别，即是基本存款账户，还是一般存款账户、临时存款账款或者是专用账户；（10）销售结算归行率（P33）=销售收入转入本行金额/企业销售收入×100%。

（二）客户潜在价值

客户潜在价值是指客户在未来生命周期内，预期能通过增加与银行的业务往来和推荐新客户等方式为银行创造的增量价值。潜在价值通过由增量消费、交叉消费、口碑效应和客户生命周期所处阶段4个二级指标及其6个三级指标所组成的评价体系来衡量。在客户潜在价值评价子体系中，（1）所处阶段F1是指对客户潜在生命周期所处具体阶段的划分。客户关系的发展可以划分为考察期、形成期、稳定期、退化期4个阶段，它反映了客户关系从孕育、快速发展、达到最高水平和逆转结束的完整周期。（2）增量消费F2是客户增加购买已消费的产品或服务的数量而引起的与银行交易的增加。实现增量消费关键取决于企业发展前景、以及银行信贷政策和信用风险容忍度，而客户销售增长率、客户信用等级和客户尚未使用的授信额三个子指标能够较好的反映增量消费这个二级指标，并且取数比较容易，一般可直接获得。（3）交叉消费F3是指客户购买以前尚未消费使用过的产品或服务而引起的与银行交易的增加。由于客户只会购买对它来说是有用的产品或服务，因此这一指标可具体用需要且尚未消费银行产品数来衡量。（4）口碑效应F4是指客户将自己在消费银行产品或服务过程中所获得的满足感、荣誉感不断对外传播，从而影响到当前客户后续交易模式或激发潜在客户消费欲望的口头宣传效应。这个指标可以用向银行推荐成功的客户数量来衡量，推荐成功的数量越大，口碑效应就越强。

四、应用实例

（一）样本选取与数据来源

本文研究所用的10家样本从浙江某银行的830家公司类授信客户中随机抽取，各指标的数据来源于2012年1月1日至12月31日的该行的业务核心系统、信贷管理和风险管理系统。

（二）原始数据的标准化处理

本文采用式（2）-（4）进行标准化处理，将原始数据转换成0～1之间的数。在客户价值突变评价体系中，由于存贷款波动率P22是适度指标，可以先计算平均值，然后再采用式（4）进行数据标准化处理；开立账户种类 P32为定性指标，基本存款账户取值为1，一般存款账户取值为0.5，其他各类账户取值为0；所处潜在生命周期阶段F11为定性指标，考察期、形成期、稳定期和退化期取值分别为0.25、0.5、1和0；客户信用等级F22设定为6个等级（AAA、AA、A、BBB、BB、B），分别取值为1、0.8、0.6、0.4、0.2、0。除上述指标以外，其他指标为正向指标，可以采用公式（1）进行数据标准化处理。10家样本原始数据进行标准化处理后的结果见表2。

正向指标归一化公式：y■=■ （2）

逆向指标归一化公式：y■=1-■（3）

适度指标归一化公式： y■=■（4）

（三）突变级数综合评价

根据表3数据，利用归一公式由最底层指标开始向上沿着倒树状形结构逐步演算综合，直到得出最高层指标的突变级数综合评价结果。

根据同一状态变量下的各个控制变量之间存在的内在“互补”或“非互补”性原则，经过分析，盈利价值P1与3个底层指标（P11、P12和P13）构成互补型燕尾突变系统；交易价值 P2与4个底层指标（P21、P22、P23和P24）构成非互补型蝴蝶突变系统；忠诚价值P3与3个底层指标（P31、P32和P33）构成非互补型燕尾突变系统；所处阶段 F1与底层指标F11构成折叠突变系统；增量消费 F2与3个底层指标（F21、F22和F23）构成非互补型燕尾突变系统；交叉消费 F3与底层指标F31构成折叠突变系统；口碑效应 F4与底层指标F41构成折叠突变系统。下面以A企业盈利价值P1这一中间指标为例，将最底层指标突变级数值和各中间层指标变量值计算过程列示如下。

若3个底层指标（P11、P12和P13）的突变级数用xp11、 和xp13表示，由归一公式可得其突变级数值为xp11=■=■=0.967，xp12=■=■=0.877，xp13=■=■=1。由于其底层指标存在相互关联作用，属于“互补”型，则应取各突变级数的平均值作为盈利价值的变量值，即P1=（xp11+xp12+xp13）/3=0.948。

同理，利用突变理论中的归一公式及评价准则，可得到包括交易价值、忠诚价值、所处阶段、增量消费、交叉消费和口碑效应；当前价值和潜在价值等其他中间各层指标的突变级数值。

在计算出中间各层指标的突变级数值后，就可以接着计算最高目标层指标的总突变隶属函数值。由于客户价值总目标与当前价值和潜在价值2个中间指标（控制变量）构成尖点突变系统，按尖点突变模型的归一公式计算，当前价值和潜在价值的突变级数值分别为xp=■=0.9868，xF=■=0.9865。又由于其属于“非互补”型尖点突变系统，应按“大中取小”原则从其对应的x值中取值，即A企业的总突变隶属函数值为xA=mim（xP，xF）=0.9865。

在计算A企业的总突变隶属函数值后，采用前面所述的突变评价值转换方法，建立起x和r间的对应关系（见表4）。通过表4可将A企业总突变隶属函数值0.9865变换为0.86，对照表5可知其属于“高”等级。同理，也可计算得到其他企业的客户价值评价等级及排序（见表6）。

五、结束语

在现有银行客户价值评价研究基础上，通过汲收银行内部评级法的先进成果，提出了一套理论性和实用性兼顾的授信客户价值评价指标体系，为准确评价客户价值奠定了理论基础。同时，又将突变理论（下转第41页）

（上接第24页）应用于客户价值评价，提出了基于客户价值的银行客户分类改进突变级数法，进一步丰富了银行客户价值评价的方法与思路。突变级数评价法相对于传统的层次分析和模糊综合评价等方法来说，只需考虑各评价指标的相对重要性，而不需要对指标进行权重确定，从而减少了评价过程中的主观性，提高了评价结果的客观准确性。因此，改进突变级数评价法在客户价值评价和客户群细分中具有较高的实用价值和推广价值。■

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［摘　要］《数学课程标准》（2011版）中指出：“评价的主要目的是全面了解学生数学学习的过程和结果，激励学生学习和改进教师教学。因此，教师应通过考试的诊断评价分析，了解学生数学学习已经达到什么样的水平，还存在哪些薄弱环节，以便及时调整教学内容、教学方法与策略，最终实现有效教学之目的。

［关键词］小学数学　评价　诊断　改进

［中图分类号］　G623.5

［文献标识码］　A

［文章编号］　1007-9068（2015）05-052

《数学课程标准》（2011版）中指出：“评价的主要目的是全面了解学生数学学习的过程和结果，激励学生学习和改进教师教学。”基于此，教师应把考试评价作为提高教学针对性和有效性的途径，充分利用考试评价诊断学生的错因，改进自己的教学。下面，笔者以近期毕业班阶段性考试的部分错题为例，谈谈如何利用错例诊断，实现有效教学。

一、重视基础知识，感悟概念本质

例1．（判断）一件衣服打五折销售正好可以保本，那么不打折销售就可以获得50％的利润。（ ）

例2．平行四边形相邻两条边分别是6厘米、4厘米，量得一条边上的高是5厘米，这个平行四边形的面积是（ ）平方厘米。

错例诊断：对于例1，很多学生认为是正确的，通过访谈知道，学生错误的原因主要有以下两点：第一，“打五折销售”就是以一半的价钱销售，另外一半就是利润，也就是50％；第二，学生举例，如原价200元，打五折销售是100元，利润是（200－100）÷200＝50％。显然，从上述分析中可知，学生没有弄清楚百分数应用的基本概念。

对于例2，有部分学生只知道平行四边形的面积等于底乘高，至于是哪条底边所对应的高就不甚了解了。显然，学生对于概念的理解属于“知其然，不知其所以然”的类型。

改进建议：以上两个例子，考查的是对基本概念的应用。对于例1中百分数的应用，关键是找单位“1”的量，这里没有明显的标志，导致学生无从下手解决问题。找单位“1”的量要认准谁和谁比，被比的那个量就是单位“1”的量，所以平时学生需要进行这方面的大量练习。

在例2的教学中，首先要引导学生树立画图的意识。有少部分学生在图画好后，立即就知道自己的错误所在了，而剩下的学生对于“直线外一点到直线之间的距离，垂直线段最短”这一概念不理解。教师教学时需要结合具体的情境，引导学生去探索、去感悟，使学生深刻理解概念的内涵。

二、重视基本技能，掌握基本方法

例3．东东记得李叔叔的电话号码是806415，同时还记得最大数字是8，各个数字又不重复，东东要拨通李叔叔的电话，最多要打（ ）次。

例4．如右图，阴影部分的两个小正方形周长和为4．8分米，那么大正方形的边长是（ ）分米。

错例诊断：这两类题目在教学中都练习过不少，但是学生在复习阶段进行的阶段性测试中仍然出错。有的教师认为是训练还不够多，需要进一步强化练习。教师在评析例3前，可让学生先思考这样一道题：“用1、2、3三个数字写出不同的两位数，一共可以写出几个？请你罗列出来。”大部分学生都能写出正确答案，可为什么例3这题还有学生不会呢？在例4中，有相当多的学生不知道阴影部分的两个小正方形与大正方形周长之间的关系，还有相当一部分学生是用4．8÷12＝0．4（分米）求出一个最小正方形的边长，然后列式计算大正方形的边长为0．4×3＝1．2（分米）。可是，当右图出现时，该怎么办呢？相当部分学生没有办法解答。笔者分析学生出现上述错误的原因，发现是教师在平时的教学中，缺乏在具体的情境中对学生进行基本技能和方法的指导，导致学生在反复机械训练的过程中很难形成基本技能和掌握基本方法。

改进建议：例3这类题看似比较简单，但教师也需要在具体的情境中教给学生一定的方法和技能。如先确定方框中可以填哪些数字，然后进行分类，最后按照一定的次序一一列举，从而做到不重复、不遗漏。

例4这道题，关键是引导学生利用转化的策略，体会大正方形周长与两个小正方形周长和之间的关系。教学时，教师应组织学生进行操作活动，让学生在具体的操作过程中体会转化的策略，学会转化的操作技能和方法，切身感受到原来大正方形的周长与两个小正方形周长和是相等的。学生在探索的过程中，教师应给予适时的点拨，引导学生归纳总结解决问题的思路和方法，培养学生数学思考的能力。

三、充分展示交流，学会数学思考

例5．一张长方形纸长12分米，宽7．5分米。最多可以剪成（ ）个直角边分别为4分米和3分米的直角三角形。

A．15 B．14 C．12

错例诊断：学生在解答例5时存在很多的错误，全班28名学生，有4名学生选择B，让其分析时都说是随便选的，不知道怎么做。于是，可能有教师认为学生平时的训练太少，导致能力得不到提升。然而，笔者认为学生做错的关键原因是教师只针对题目教给学生方法，没有引导学生在思维碰撞中学会思考，习得方法。

改进建议：对于例5，不同的学生有不同的思考。教学中，教师应充分展示学生的思维过程，即使是错误的思考也应该展示。对于这道题，学生有三种不同的解答方法：第一种方法，先算出长方形的面积，12×7．5＝90（平方分米），再算出三角形的面积为4×3÷2＝6（平方分米），最后用长方形的面积除以三角形的面积得出三角形的个数，即90÷6＝15（个）。第二种方法，先用长方形的长除以三角形一条直角边长度，得出可以放几个三角形，即12÷4＝3（个）；同理，宽可以放两个，即7．5÷3≈2（个），最后用3×2×2＝12（个）求出三角形的个数。第三种方法，可以用画图的方式表示，通过画图（学生展示两种不同的画法，图1是以上第二种解法，而图2才是适合本题的剪法），学生容易知道最多可以剪成14个这样的三角形。

在特定的条件下，这三种方法都可以解决此类问题，只是有部分学生没有真正学会思考。可见，学生的认知水平是有差异的。那么，如何让“不同的人在数学上获得不同的发展”呢？其实，《数学课程标准》中已经给了提示，即可以先让学生独立思考，主动探索解决问题的方法；然后让学生进行小组交流，发表个人的看法；最后让不同层次的学生阐述自己的思考，在不断的交流中，促使不同学生的思维相互碰撞、相互启发，从而逐步培养学生的思辨能力，使学生学会思考。

四、积累活动经验，提升数学素养

例6．一只装有红漆的圆柱形漆缸，高是20厘米，底面积是80平方厘米，漆深8厘米。现将一个高是20厘米的长方体铁棒（底面是边长4厘米的正方形）竖直插到漆缸底部，然后抽出。铁棒被染红部分的面积是多少？

错例诊断：此题是本次考试中失分最多的一道题，这样的题目有一定的难度，但在复习的过程中讲练也不少，可是结果不尽如人意。同年级的教师普遍认为，学生的空间想象能力和逻辑思维能力薄弱，究其深层次的原因，应该是学生缺乏基本活动经验的积累。

改进建议：此类问题通常有两种情况：一种情况是物体浸没在液体中致液体升高；另一种情况，就是像本题一样非浸没状态致液体升高。第一种情况，学生有大量的生活经验，课堂上也做过相关的实验，积累了一定的活动经验，认识到液体上升的体积就是物体的体积。学生有了这样的经验后能很容易解决问题，那学生为什么对这道题不“情有独钟”呢？到底是哪道坎未能迈过呢？原来是学生不仅缺乏生活经验，更缺乏活动经验的积累。如果课堂上教师让学生进行实验操作，启发学生思考，积累活动经验，学生就不会出现这样的结果了。可让学生进行以下实验：第一，在装有半杯水的圆柱形玻璃杯中垂直插入一根长方体玻璃棒；第二，引导学生观察发现“水面升高了，水的体积没有变”；第三，思考交流“为什么水面升高了，体积没有变呢”。在教师的智慧点拨之下，学生渐渐明白原来水的底面积变小了。学生在具体的操作活动中学会思考的方法，自然就积累了相应的数学活动经验，解决本题就不难了。

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关键词:金融脱媒;商业银行;现象及影响;对策

中图分类号:F038.1

文献标识码:A

一、“金融脱媒”效应概述

“金融脱媒”,又称“金融非中介化”(FinancialDisintermediation)。中国社科院金融研究所所长李扬(2005)认为金融脱媒,就是指资金的供给绕开了商业银行这个媒介,直接输送给需求方,造成资金的“体外循环”。他认为在中国这样一个以间接融资为主的金融结构下,减少银行存款和银行贷款,把资金从银行压出去其实就是造成了脱媒。国外对金融脱媒的定义与国内基本相同,即脱媒就是贷款者和借款者的直接联系(就像大多数在资本市场上做的那样)。Mandan Sabena(2003)曾指出脱媒是受欢迎的,因为在借款者和贷款者之间没有经纪人,贷款者可以获得更好的收入,借款者也可以通过较低的利率来降低成本。可以看出,国内外对金融脱媒的解释大都是指资金的筹集与运用脱离了银行而在资本市场、货币市场上投资融资。本文所讨论的是资金融通脱离商业银行的金融脱媒。

二、我国“金融脱媒”影响

(一)减少商业银行的存贷业务。从微观角度看,商业银行与一般的工商企业相同,都需要有充足的客户基础以获得利润,但金融脱媒的出现减少了银行的原有客户,降低了银行的传统存贷业务。首先是金融市场吸收了银行部分贷款业务。其次是证券公司、财务公司、保险公司和基金公司对银行存款的分流。

(二)降低商业银行的利息收入。我国商业银行一直以来都是以利息收入为主,但是随着金融脱媒的出现,大量资金在银行体系以外循环,银行的优质客户流失,信贷投放能力降低,利息收入虽然随着经济的增加而增加,但是它在总收入中的比重开始呈现下降趋势。

此外,脱媒带来银行运营资金的减少,不仅会进一步影响存贷款业务,还会使银行在其他创新业务上的投入相应减少,从而进一步降低银行的盈利能力,同时影响银行的利息收入和非利息收入。

(三)影响商业银行的经营管理。一方面,金融脱媒改变了企业资产负债比率过高的局面,减少了对银行的过分依赖。另一方面,商业银行在应对金融脱媒过程中,会大大增加表外业务和创新业务的拓展,如担保、互换、远期利率协议等金融衍生产品;还会改变银行的资产结构,一边压缩信贷资产占比,一边提高证券资产占比;以及在利率市场化的条件下,加大对中小企业的贷款。此外,产生脱媒的资金流出银行体系后,会加速流入股票市场和债券市场,在利率市场化的条件下,这些资金的流入会加大利率波动的幅度与不确定性,因而影响银行资产价值的稳定性,这又从另一方面增加了银行资产的风险管理难度。

三、“金融脱媒”效应下商业银行的应对对策

(一)转变思想:更新经营理念。脱媒现象的产生一方面分流了银行存款,造成商业银行盈利能力下降;但同时也为商业银行的发展提供了一个广阔的平台。商业银行完全可借助资本市场的快速发展,把重心从单纯注重信贷市场转移到信贷市场与证券市场并重中去。为此要做到以下几点:1,以市场为导向。2,以效益为目标。3.有效防范经营风险。4,积极加快服务创新。

(二)优化自身传统的资产负债业务。1,在负债业务方面,商业银行应该变被动性负债管理为主动性负债管理,要积极推进存款证券化,存款证券化是将银行负债凭证变成能够在金融市场上随时出售的有价证券,为客户提供多种金融工具和金融商品。2,在资产业务方面,银行要继续积极拓展优质大型企业客户,除了传统的信贷业务以外,为企业收购兼并、企业和券商承销业务、基金公司融资、机构的新股申购业务等提供融资及相关服务。

(三)创新经营体制,向全能型综合经营模式发展。大力实施接轨直接融资发展的管理制度创新。随着经济的发展,企业要求金融机构提供便捷的、个性化的金融服务,跨地区、跨行业的经营,增加了企业经营风险。面对这种分散性、交叉性的经营风险,商业银行应该提供一套与之相适应的经营体制,逐步实现由部门银行向流程银行的转型。在条件成熟时,商业银行可以通过成立金融控股公司的方式,由商业银行控般或成立集团公司参股非银行金融机构,通过内部资源的合理配置,实现集团内部各业务的良性互动,实现从分业经营向综合经营的转型。

(四)把握并购时机,拓展商业银行资本补充渠道。通过并购不断扩大资本和资产规模是国际银行业的发展趋势之一。从我国实际情况来看,并购时代即将到来。随着《中资商业银行行政许可管理办法》的出台以及《存款保险制度》的加紧拟定,我国商业银行并购的法律环境在日益成熟。同时,在四大银行垄断市场和城市商业银行资本薄弱、经营效益参差不齐的背景下,金融监管层推进银行并购的决心更大。这为有条件的全国股份制商业银行创造了良好的利用并购拓展商业银行资本补充渠道、增强实力的时机。

(五)推进国际化进程,积极建立国际化经营的布局。由于金融脱媒会使银行行使传统中介的功能下降,因此向海外发展是个好的选择。目前,我国的金融发展尚处于初级阶段,与金融国际化的发展潮流相比仍存在着较大的差距,在金融脱媒发展背景下,银行全球化是发展的必然趋势。有条件的国内银行在实施走出去战略时,主要应从积极建立大型商业银行为主的国际化经营机构布局;重点拓展亚洲、欧洲和美国三大金融战略区域;有选择的推进我国商业银行对国外银行机构的重组、并购和联合经营。

四、结论

综合所述,金融脱媒化给商业银行带来的既是挑战也是机遇,商业银行应抓住这个机遇,从自身长远发展为出发点,探索可持续发展策略,积极主动的应对金融脱媒。面对直接融赞快速发展所带来的“金融脱媒”不断深化这一大趋势,我们相信,中国的商业银行将制定有利对策迎接未来的挑战。

参考文献:

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关键词：区块链；商业银行；贷款业务；征信业务；不良贷款率

一直以来，金融领域备受国家、地方以及人们的关注，其直接决定国家、地方的经济命脉以及居民的生活水平。银行作为金融行业的典型实体，由于某种原因人们对其还存在一定的不信任感，若想改善此种现象必须做出相应的改造。区块链技术作为一种共享式的技术，其中关键一点是基于区块链存储于其上的数据很难被轻易改变。因此，将区块链技术应用于金融行业的银行领域将会使银行支付更加快速、准确。本文将在分析区块链技术理论的基础上，对其在商业银行领域的应用案例进行分析。

1区块链技术概述

1.1区块链技术的特性研究

区块链作为最近几年才新奇的新潮技术，人们对其具体概念和特性还相对模式。首先，区块链技术作为技术革新的基础，其是一把双刃剑，具体表现为以下特性。（1）区块链技术具有极高的安全性，任何在该链条上的交易信息将会被永久保存，其中任何一条信息均无法被随意篡改；若想改变其中一条信息，需要对链条上的每个信息块进行更改，这种操作几乎是无法完成的。（2）基于区块链技术的支付交易信息均是匿名的，这种特性在保护了消费者隐私的同时，也为公检机关侦破案件带来了难度。（3）区块链技术是基于互联网实现的，其所有信息均存储于互联网的云平台。因此，上述特性决定了区块链技术虽然能够应用于很广的范围；但是，其一旦遭遇到黑客攻击，将导致大量消费者的信息被泄漏的可能，导致链条交易的瘫痪。总的来讲，区块链技术与传统技术相比较而言，其在安全性、共享性、智能化发展趋势方面具有独特的优势。

1.2区块链技术的应用概况

目前，区块链技术的发展已经初步经历的三个阶段，如图1所示。如图1所示，区块链技术经历了从1.0～3.0的发展，其应用领域从数字货币领域的应到金融交易、征信领域的应用以及未来在科教人文等社会领域的应用。目前，区块链技术已经处于2.0时代，主要实现市场的交易和商业信用行为，重点在证券、期货以及贷款方面应用。本文将重点研究区块链技术在金融行业商业银行领域的应用。

2区块链技术在商业银行领域应用案例分析

本文将针对商业银行领域的贷款业务、征信业务对区块链技术的应用进行具体案例分析。具体阐述如下。

2.1区块链技术在贷款业务应用的案例分析

本文以印度银行为例开展区块链技术在贷款业务领域的应用研究。印度银行分为计划内银行和计划外银行，具体可以分为印度国家银行、国有银行以及商业银行；而且，在当前形势下，印度商业银行将可能在未来取代其国家银行和国有银行的市场份额。结合印度商业银行在贷款业务存在的问题对区块链技术的应用案例进行分析。（1）与其他G20国家的银行行业相比，印度商业银行在资金充足率和核心资本充足率均存在亏欠的状态；该项指标预示着印度商业银行的运行存在较大的风险。（2）与其他G20国家的银行业相比，印度商业银行在资金回报率和资产回报率方面的比例较小；该项指标预示着印度商业银行的盈利水平偏低，而且在未来的盈利能力也较弱。总的来讲，印度银行行业存在极大的风险，其在未来存在面临极高债务和资本风险的可能。目前，印度也处于工业和经济发展的时代，其国内的不良贷款比例极高而且还处于增长状态，加上印度商业银行在贷款业务流程上本身就存在管理效率低下的问题，导致投资者和银行将面临着越来越高的风险。为此，印度商业银行引入区块链技术解决其在贷款业务的问题，区块链技术应用前后针对印度商业银行贷款业务流程的变化对比如图2所示。图2区块链技术在商业银行贷款业务的应用通过对实际调研数据进行比对可知，在区块链技术应用的前一年内印度商业银行的不良贷款率增长了将近150%；而在应用区块链技术一年的时间内印度商业银行的不良贷款率仅增长5%。总的来讲，区块链技术对于可有效控制印度商业银行的不良贷款的发生。

2.2区块链技术在征信业务应用的案例分析

我国征信业的发展目前已经历40年的发展历程，在这40年的发展期间，其经历了从初期的初具模型到在商业银行领域的征信再到涵盖中国整个征信业；与此同时，人们也越来越重视个人征信问题和企业征信。但是，分析个人征信和企业征信可知，个人征信目前的规模还较小，在当前经济发展模式的不断推动下，个人征信在未来仍存在加大的发展空间。区块链技术在征信业务领域的应用实例为与平安银行称为兄弟银行的前海征信。前海征信在共享平安银行金融数据的同时，为平安银行的征信审核提供极大的便捷性和参考性。前海征信基于区块链技术为平安银行建立了实时的风控系统，对存在的风险进行全面分析。与此同时，同领域同行业对区块链技术的应用的认可度极高，目前，前海征信已经与同行业100多家签订了针对征信业务的合作协议。区块链技术在前海征信应用的环境可总结为如图3所示。总的来讲，区块链技术在前海征信的应用不仅可使公司的业绩得到极大的提升，而且还能够进一步提升征信审核的全面新和可信程度，从而促进银行的发展。同时，区块链技术在前海征信的应用也称为同行业的标杆和示范代表，其还会推动国家进一步健全关于征信的相关机制、体系和法律法规。

3结语

区块链技术作为近年来新起的应用技术，其本身存在极高的安全性、共享性，而且其将向智能化的方向发展。对于商业银行领域，不良贷款和征信审核是其关注的主要问题之一。将区块链技术应用于商业银行领域，可有效降低其不良贷款的发生；同时，区块链技术在征信业务的应用还可极大地提升征信审核的效率和全面性，对于保证银行低风险运行具有重要意义。

参考文献：

[1]李朋林,董一一.区块链技术在商业银行业务模式创新中的应用[J].财会月刊（会计版）,2018,000(021):46-52.

[2]胡予晓.区块链技术在商业银行跨境支付领域应用的改进和提升——以中国银行为例[J].对外经贸实务,2020,No.373(02):76-79.

[3]李朋林,董一一.基于区块链技术的商业银行业务模式创新研究[J].会计之友,2018,597(21):139-144.

[4]李炫榆.应用区块链技术防范商业银行国际化经营风险[J].银行家,2019,207(01):89-91.[1]管亚梅.区块链技术对会计方法的影响研究——以商业银行贷款业务为例[J].财会通讯,No.825(25):95-99.

篇7

关键词：行业信用风险 组合 风险度量 信用衍生工具

中图分类表:F830文献标识码:B 文章编号：1006-1770(2007)08-050-04

目前，西方商业银行信用风险管理对象的重点已由单个客户或单笔交易转向组合（如行业组合、国家组合等），其中行业信用风险管理无不被置于战略高度，并已形成了一整套较为成熟的管理体系，值得我国商业银行借鉴。

一、概述

作为信用风险的一种，行业信用风险是由于宏观或产业等共性因素影响，导致多个借款人或交易对手同时发生违约，从而引发的群体性信用风险。与我国商业银行相比，西方商业银行对行业信用风险范围的界定更为广泛，不仅包括产生于借贷业务的行业信贷风险，还包括了产生于交易业务、资本市场活动，甚至清算业务中因交易对手或发行者违约导致的行业信用风险。

西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险，行业信用风险管理的核心就是保持分散化，避免行业过度集中。而根据风险管理的一般流程，行业信用风险管理框架主要包括行业信用风险的识别、度量、管理手段或工具、监测、报告等方面。具体地，首先识别行业信用风险，进而度量行业信用风险大小，在此基础上根据风险性质与大小，利用各种管理手段或工具控制或转移风险。同时，对上述过程辅以持续的风险监测，并予以定期报告。

二、行业信用风险的识别与度量

风险识别与度量是风险管理的先决条件，而行业信用风险识别的前瞻性与度量的准确性将直接决定行业信用风险管理的有效性以及监测与报告的针对性。

1、行业信用风险识别

根据行业信用风险的实质与特点，行业信用风险的识别即为对行业信用集中风险的识别，主要涉及行业分析和信用敞口行业集中度分析两方面内容。

苏格兰皇家银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤，对高风险或未来波动性大的行业予以特别关注。富国银行强调并追求信用组合的良好分散，评价贷款组合在行业方面的集中度。同时，定期评估系统性风险，特别是由于特定行业或宏观经济走势带来的风险。而瑞士信贷集团、法国巴黎银行也定期对相关行业进行分析，并评估行业的信用集中情况，高度重视信用敞口的行业分散。

2、行业信用风险度量

行业信用风险度量是整个风险管理过程中的核心与基础，西方商业银行无不对此高度重视，纷纷投入巨大人力、物力开发相关度量方法与模型，并已将其广泛应用于行业信用风险防控的具体实践中。区别于单个客户或交易对手信用风险，行业信用风险多从行业组合角度予以度量。上世纪90年代以来，各类信用组合模型不断涌现，其中尤以瑞士信贷集团开发的Creditrisk+模型与摩根大通开发的CreditMetrics模型最为著名。

尽管这些组合模型前提假设、建模步骤、计算方法等各有不同，但核心思路都是通过计量行业信用风险耗用的经济资本，评估行业信用集中风险。具体说来，都是在违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口(EAD)等风险参数基础上，得出行业信用组合的损失分布，据此计算该行业的预期损失与非预期损失，得到在一定置信度下行业信用风险耗用的经济资本。其中，预期损失被视为成本,通过提高定价及拨备予以覆盖;而非预期损失则是行业信用风险大小的真实反映,一般对应经济资本。在相同条件下，行业消耗的经济资本越多，说明其风险越大，经风险调整后收益也越低。此外，在行业信用风险度量过程中，情景分析、压力测试得到高度重视与广泛应用。西方商业银行一般将情景分析、压力测试与组合模型相结合，计算得到不同情景及敏感事件影响下，经济资本等相关风险参数水平及变化情况，更好地实现了风险度量的动态性与前瞻性。

瑞士信贷集团利用以信用风险价值（Credit Value at Risk，简称Credit VaR）方法为主要内容的组合模型计算预期损失与经济资本等风险参数，度量行业信用集中风险。由于建模过程中考虑了集团风险承受能力、风险偏好以及财务目标，使得风险度量与集团股东价值创造目标相匹配。同时，及时识别易使银行遭受损失的压力事件及情景，进行情景分析与压力测试，评估其潜在影响，尤其是根据组合风险集中情况，度量行业对组合非预期损失的风险贡献，防范因行业信用敞口集中导致的总量损失。

摩根大通与法国巴黎银行也均采用组合模型度量行业信用集中风险，并根据度量结果管理行业信贷组合的风险-收益关系，及时退出收益低于风险调整后资本成本的贷款资产。而苏格兰皇家银行还将情景分析与压力测试运用于关联产业信用风险的度量与监控中。

三、行业信用风险管理手段与工具

拥有丰富有效的管理手段及工具是西方商业银行行业信用风险管理的又一显著特点。借助行业拨备、行业信用限额、银团贷款、贷款出售、信用保险、信用资产证券化以及信用衍生工具等七项主要手段与工具，西方商业银行从风险承担、风险控制、风险转移三个角度实现了对行业信用风险的有效管理。

1、风险承担

行业信用风险承担是指银行根据行业信用风险大小，通过提高风险溢价，计提相应的坏账准备金，从而实现对相关信用损失的内部消化。例如，法国巴黎银行以行业组合管理为基础，对不可预见的行业风险计提拨备，以覆盖可能发生以及难以准确估计的损失和费用。美洲银行、法国农业信贷集团则结合行业未来趋势进行风险情景分析，据此提取行业拨备，覆盖因特定行业运行恶化带来的风险。此外，摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行也都对特定行业计提拨备。

2、风险控制

行业信用（集中度）限额是从风险控制角度管理行业信用风险的重要手段，也是传统“发放-持有”信贷模式下最为有效的管理手段，在西方银行中得到广泛应用。

瑞士信贷集团认为，限额规模反映了在给定市场环境、业务战略以及可用于吸收损失的财务资源条件下，集团的风险偏好。而对行业信用风险管理而言，最基本的就是建立并维持一套良好的行业信用限额体系，将业务中的行业信用风险控制在合理范围。瑞士信贷集团依据行业经济资本消耗情况设置行业限额，以此限制行业信用风险集中，控制信用组合增长速度。法国农业信贷集团则根据信用敞口或资本情况对每个行业部门设定限额（比例或绝对额），以此实现行业分散，防止特定行业危机事件的影响。汇丰银行为防止行业信用风险集中，对海运、航空、汽车、保险、房地产等重点行业设置行业限额，必要时对相关行业的新增信贷业务加以限制。而摩根大通、苏格兰皇家银行、荷兰国际集团也都通过不同方法设定行业限额，从而实现行业信用风险的有效分散，例如2005年苏格兰皇家银行各行业信用敞口占比均低于15%。

3、风险转移

银团贷款、信用保险、贷款出售、资产证券化以及信用衍生工具等属于风险转移类的风险管理手段与工具。通过对这些信用风险转移工具，特别是信用衍生工具的使用，商业银行有效地对冲了行业信用风险，降低了行业信用集中度，将潜在损失控制在一定范围内。同时，为了达到组合分散以及资本有效利用的目标，部分银行还在对风险-收益准确度量的基础上购买信用风险（卖出相关信用衍生工具），使得信用风险管理方式从消极、被动的风险回避，转变为积极、主动的组合风险管理。

2005年，法国农业信贷集团继续通过信贷资产证券化降低汽车等周期性行业信用风险，通过购买信用保险或由出口信用保险机构担保规避航空航天行业信用风险。美洲银行、富国银行、德意志银行、法国巴黎银行、摩根大通等也都通过综合利用银团贷款、贷款出售、资产证券化等手段降低行业信用集中度，积极管理行业信用风险。

与银团贷款、贷款出售、资产证券化等手段相比，信用衍生工具具有灵活性与时效性强、不损害银企关系等优点，现已成为西方银行行业信用风险管理中最重要、最有效的工具。

2005年末，美洲银行全部信用敞口为3200.07亿美元，通过购买违约保护，其中146.93亿美元被有效对冲，较2004年末对冲规模同比增长35.46%。从具体行业信用风险对冲情况看，汽车及零部件、保险、通信服务等行业在2005年均达到30%以上的对冲比例，而传媒、公用事业、原材料行业的对冲比例也较上年有大幅提高（详见表1）。值得注意的是，2005年美国汽车及零部件行业出现危机，通用、福特等公司信用等级降为垃圾级，德尔菲公司申请破产。而正是由于2004年末在汽车及零部件行业保持了高达75.55%的信用敞口对冲比例，使得美洲银行有效规避了该行业系统性信用风险。

2005年末，摩根大通全部5534.02亿美元信用敞口中有298.82亿美元通过购买违约保护被有效对冲，对冲比例达5.40%。从行业角度看，摩根大通对主要行业信用敞口均进行了程度不同的风险对冲，其中对冲比例较高的行业有银行与财务公司、公用事业、油气等（详见表2）。

四、行业信用风险的监测与报告

行业信用风险监测贯穿风险管理的全过程，监测侧重点主要是重点行业运行趋势和较为集中的行业信用敞口，而风险报告则被定期向高管层、董事会提交，涉及行业信用敞口集中度水平及变化、行业拨备充足性、行业信用风险度量方法的校验与修订等方面内容。

2005年，汇丰银行继续密切监测保险、房地产等行业运行和信用敞口变化情况以及海运、航空、汽车等行业信用限额的执行情况。法国农业信贷集团也定期进行信用组合审查，密切跟踪电信、汽车、航天、酒店等对宏观经济较为敏感行业的运行态势，监测行业信用集中程度的变化情况，定期检查并报告相关行业拨备的充足性以及行业限额的执行情况。法国巴黎银行则对汽车、航空航天、高科技等周期性或高风险产业进行重点监测。

五、对我国商业银行的启示

近年末，我国信贷投向同质化情况严重，房地产、交通运输等行业贷款集中现象十分突出，但多数商业银行对此认识仍有不足，行业信用风险管理工作刚刚起步。因此，我国商业银行应借鉴国外成功经验，从以下几方面着手，逐步提高行业信用风险管理水平。

1、加强行业分析与监测工作

行业分析是识别行业信用风险的重要基础。我国商业银行应加强对重点行业，特别是信用敞口占比高、高波动性行业的深入研究与跟踪监测，准确把握行业走势，及时识别具体行业的信用集中风险。同时，也为合理进行情景分析与压力测试，进而判断对信贷组合的潜在影响提供可靠依据。

2、着力提升行业信用风险度量水平

离开科学的风险度量，对行业信用风险的有效管理则根本无从谈起。我国商业银行应对此高度重视，在借鉴国外相关方法、模型基础之上，集中力量开发出适合自身的信用组合模型。利用模型计算行业预期损失、非预期损失以及风险调整后收益，据此计提拨备、确定经济资本，进而衡量风险大小、设定行业信用限额、对不同行业进行绩效评价等。此外，还应设定不同情景，利用组合模型进行压力测试，评估极端情况下行业信用风险大小。

3、综合利用各种管理手段与工具

现阶段，应进一步扩大银团贷款在项目融资、信用保险在贸易融资中的应用范围，降低重点行业的信贷集中度；建立严格的行业拨备、行业信用限额制度，将行业预期/非预期信贷损失控制在可承受范围之内；积极尝试资产证券化、信用衍生工具等新兴风险转移或对冲工具，为今后实现积极主动的行业信用组合管理积累经验。

篇8

随着社会主义市场经济的发展和体制改革的日臻成熟和完善，金融业也面临着大的变革和创新，它不再是计划经济体制时期政府一手遮护“衣来伸手，食来张口，躺在安乐窝里”坐享其成的庞儿。

二十一世纪经济全球化到来和WTO的加入银行业脱胎换骨，转轨建制，在国家宏观调控的大背景下，走向市场化、商业化、社会化;现在国际金融寡头逐渐登陆中国，国内纯商业性银行日益增多，金融业面临的压力越来越大、竞争愈演愈烈。华夏银行作为改革开放之后，金融业界的一面旗帜，针对上述形势，必须千方百计整合自身资源优势，打造坚强团队、构建营销品牌，增强华夏银行在金融业的知名度和美誉度，提升业务质量，打压竞争对手，使华夏银行的不凡形象凸现于消费者面前。

二、思路

1．精心营造开业庆典现场的活动气氛，对目标受众形成强烈的视觉冲击力，提高受众对华夏银行****开发区支行的认知和记忆。

2．加大广告整合宣传力度，提升传播效应和社会影响力。

3．开业庆典现场力求大气、时尚、活跃，极力渲染开业的喜庆气氛。

三、庆典时间、地点

时间：待定地点：中国华夏银行开发区支行

四、现场布置

（一）入口布置

1．大门口铺设大红地毯100m，以红色衬托开业时的喜庆气氛；

2．入口处设置大型充气拱门1座，或灯笼柱子1对，大气不凡、雄伟壮观，拱门上面粘贴内容为：“热烈祝贺中国华夏银行****开发区支行隆重开业”；

3．红毯的两侧摆放若干花篮，充满温馨、吉祥、喜庆；

4．大门口前安装卡通一对，寓示狗年“旺狗献端，吉祥生财”的祥和气氛。

（二）楼体布置

1．大楼悬挂祝贺语直幅若干条；

2．银行前面或楼顶施放祝贺语氢气球若干个；

3．大楼往下拉若干三角彩带。

（三）营业厅布置

1．厅内放置若干盆景鲜花，亲和自然、时尚温馨；

2．天花板悬挂金融套餐POP；

3．厅门两侧可设置有关服务项目和特色的展板；

4．门楣上悬挂吉祥、喜庆的大红灯笼。

五、户外布置

以开发区支行附近为形象的聚焦点，着力营造开业庆典的喜庆气氛，以此传播银行开业信息，吸引消费者眼球：

1．街道灯杆上悬挂支行开业形象挂旗；

2．每根电线杆斜拉三角彩旗。（视现场而定）

3．街道的绿化带上插印字的彩旗。（视现场而定）

六、礼仪规划

1．拟请有关部门领导嘉宾参与庆典仪式；

2．印刷精美时尚的请柬提前送达应邀嘉宾手中；

3．邀请媒体主持人做开业庆典司仪，为庆典仪式衔接铺垫；

4．安排若干个礼仪小姐为开业庆典提供系列化礼仪服务；

5．开业庆典所有工作人员统一着装，完美一致、亲和团结，显示单位的凝聚力和向心力；

6．邀请舞狮队、乐队为开业庆典现场助兴；

7．准备礼品袋、贵宾证于庆典前夕备发；

8．设置签到台、桌椅、签到用品、台牌；

9．准备好胸花若干方便贵宾到场时佩戴；

10．准备庆典礼花10筒；

11．备好庆典仪式用的剪彩用具和备发礼品；

12．调试好音响电器设备为庆典现场制造喜庆气氛；

13．邀请媒体记者亲临活动现场，采写新闻，扩大影响力。

七、庆典程序

1．8：00所有工作有人员到位到岗，做好庆典前的一切准备工作；

2．8：30开放音响，播放优美歌曲，活跃现场；

3．9：00嘉宾陆续到场，礼仪小姐提供系列服务；

4．9：20主持人到场，介绍支行概况及有关事项；

5．9：28主持人宣布庆典仪式开始，嘉宾在礼仪小姐的引领下伴随着优美轻快、热情洋溢的旋律步入剪彩现场，此时鼓乐齐鸣，劲狮狂舞，主持人逐一介绍主礼嘉宾身份。片刻之后，宣布领导嘉宾讲话程序：①开发区支行行长致欢迎辞；②****华夏银行领导致辞；③特邀嘉宾代表致辞；

6．9：50讲话完毕，开始剪彩，礼仪小姐提供道具，嘉宾剪彩，此时是庆典活动中最激动、最精彩、最兴奋、最壮观的时刻，鼓乐大奏、雄狮狂欢、彩纸飞扬、彩球升空，主持人发表热情洋溢的讲话将整个庆典活动推向；

7．10：00庆典结束，嘉宾参观开发区支行；

8．11：30招待宴会，酬谢各位嘉宾。

八、广告宣传

篇9

关键词：商业银行；风险管理；对应措施

1.商业银行风险管理概述

1.1 商业银行风险管理含义

商业银行风险管理是指商业银行为实现自身的经营目标，在业务经营过程中，运用现代管理方法对金融业务风险进行识别、衡量和处理的活动，对商业银行风险实施的外部管理活动的总称[1]。

1.2 商业银行风险的种类

1）信用风险。信用风险是指商业银行的借款者在贷款到期后并不能完全偿还贷款本息，或因为借款者在借款期内出现信用下降、可能下降等风险。

2）利率风险。因为利率的改变所带来的风险就是银行财务的利率风险

3）操作风险。操作风险指的是商业银行在进行财务方面操作时，因为银行内部管理不善导致的经营风险。

4）汇率风险。银行资产因为被市场上一个或者多个汇率因素的影响而致使银行中资产损失的风险就是汇率风险。

2.商业银行实行风险管理的意义

随着经济全球化发展，金融行业风险管理变得越来越复杂，给风险管理带来了很大的困难。银行是世界金融体系的重要组成部分，并占据着至关重要的位置。但是银行行业经营风险较高，若银行在经营过程中出现危机，不仅会对金融体系运转造成影响，同时对国家经济发展带了很大的损害。因此，对银行经营风险进行有效的管理和控制，成为了保证金融体系正常运转的重要手段。在银行相互竞争、金融监管力度较为放松及科学技术不断发展的背景下，银行在经营过程中存在较大的风险，风险管理成为了商业银行日常管理的重要组成部分，对减少商业银行经营风险具有重要意义。

3.商业银行实施风险管理中的主要缺陷

尽管我国十多年前就认识到了商业银行风险的多样性，但我国在商业银行风险管理方面依然存在很多不足。主要表现在：

3.1 风险管理认识及理念上的问题

在我国商业银行中，往往仅以规模大小来作为对一家银行的评价标准，如果哪家银行规模扩张快、银行的规模大，那么这家银行就是好银行。现在重视扩大规模而轻视风险管理的现象普遍是存在的。事实上，银行并不是以规模大小论英雄的，关键还得看利润。英国有一家银行，总资产盈利率在5年中一直保持在1%，已达到花旗银行等其他欧美大银行水平，在英国受到相当高的评价，而它的规模不超过300多亿英镑、只接按揭的单一业务。银行是不以大小论英雄的，关键是看盈利能力和市值[3]。

3.2 风险防范方式较为落后

由于商业银行在对其经营风险进行管理上，常用采用定向分析管理，而为实行量化分析管理，导致商业银行在风险识别和度量存在一定的偏差，精确度还有待提高。在商业银行风险管理过程中，管理信息系统的建设和完善是提高风险管理有效性的重要手段，若用于风险管理的信息系统存在严重缺陷，将导致商业银行的风险管理信息出现严重缺失和失真的现象，不能形成资产优化配置管理模式，对银行风险管理科学决策造成很大影响，给银行风险量化管理带了很大困难。

3.3 风险管理控制体系存在缺陷

现代商业银行业务线采用的体制都是纵向式的，故而对应的审贷官序列也都是纵向式的。从当前来看，我国的治理模式在结构上还存在很多缺陷，没有建立独立的审贷官序列。国内银行对审贷体制很多都没建立起现代意义上对风险管理的规章制度，大多采用横向。国内的大多商业银行中，不管是信货管理部、稽核部还是资金管理的部门，都不能独立的、具有权威性的承担或者有效管理银行所面临的各方面风险的职责，因为国内大多银行中没有专业专职的风险管理部门。

3.4 风险管理人才严重缺乏

风险管理人才作为风险管理的重要因素，对风险管理效率和质量起着至关重要的作用。由于现阶段的风险管理工作具有技术含量高，涉及面广（包括金融学、管理学、经济学等等）的特点，因此，要满足风险管理的现代化需求，风险管理人员必须具备相对高的素质。但从目前国内商业银行中管理人员的数量、素质与西方国家的银行来比较，存在着很大差异，我国商业银行面临着风险管理人才严重缺乏的难题。

4.提高商业银行风险管理有效性的方法

4.1 树立良好风险管理意识和理念

商业银行业务发展与风险管理属于并行不悖关系，通过风险管理，可以提高业务发展，为银行发展创造有利价值。商业银行每项业务都具有一定的风险性，因此，商业银行实行风险管理的目的，主要是在银行日常业务运行过程中，选择风险点，并对其风险程度进行衡量，并采取有效的风险防范措施，以降低业务运行风险，在风险控制中创造更多的收益。首先，风险管理者要树立良好的风险管理理念，以保证风险管理的科学性和合理性[4]。其次，强化银行所有职员的风险意识，实例包括各个部门、各个业务、各种产品的全方位风险管理理念，推行涵盖事前检测、事中管理、事后处置的全过程风险管理行为。使风险意识突破传统的部门界线融入全行的各个部门、每位员工的行为规范和工作习惯当中，让每位员工认识到自身的工作岗位上可能存在的风险，形成防范风险的第一道关。

4.1.1 实现不同业务风险管理的差别化

各银行业务种类不断增多，不同业务种类之间存在着较大的个性和风险差异。差别化管理就是要针对不同业务种类制定不同类型的风险管理方法，一方面，归纳相同业务种类的业务特点，找出该类业务的风险控制点，另一方面，在不同业务种类中归纳出他们的共性，在制定风险管理方法时寻求一般性方法，减少风险管理方法数量，便于进行业务关系管理。

4.1.2 实现不同地区风险管理的差别化

由于商业银行所开设的业务具有地域性的特点，并与地区经济发展水平、城市文化及信用体系等有着密切的管理。因此，在对商业银行进行风险管理时，需将这些因素作为重点管理对象，并依据不同地区风险管理的差别化特点，采取不同的管理标准和方法。

4.2 建立完善的风险管理体系

银行风险管理体系的完善性，对银行风险管理水平的提高具有重要意义。风险管理体系主要内容有组织体系、决策体系、评估体系等。其一，需对其组织体系进行合理调整。建立的组织体系必须具有较强的适应性，才能在商业银行复杂的股权结构中得到应用，并形成良好的风险管理和防范组织。在商业银行风险管理实行层面上，要对其管理模式进行改善，以实现商业银行风险管理的纵向发展及横向延伸。其二，对政策体系进行合理调整。由于政策体系属于有机整体，具有良好的文整形，涉及多个领域和业务。为了防止风险政策体系缺陷的产生，需保证每个领域和业务的政策体系都能得到有效的实施。其三，对决策体系进行合理调整。为了保证风险决策体系的科学合理性，必须遵循公正、透明的决策原则，并保证决策体系程序的科学化，民主化，使得风险管理决策水平得到有效的提高。其四，对评估体系进行合理调整。通过建立完善的风险管理评估体系，可以对银行风险管理体系科学性和合理性进行分析和研究，并以银行业务风险及收益作为量化管理的基础，把资产质量及其回报率作为评估的重要内容，使得银行资产中的不良因素得到消除，资本回报率得到有效的提高。同时，通过风险评估体系，可以及时发现风险管理存在问题，及时进行调整，对商业银行风险管理质量的提高具有重要意义。

4.3 风险管理技术的提高

从技术层面来看，提高风险管理将是一项复杂的工程，银行当前的业务种类决定了对应的风险特征，提高风险管理水平能够有效规避银行业金融机构风险，风险管理的整体效果不会受到某种特定的管理工具或者方法的影响，而是所有风险管理技术综合运用的结果。建立并完善信息收集及处理系统是风险管理实施的基础。通过将市场上多数顾客的信息进行连续大量收集，同时识别预警客户的风险和市场的风险，合理确定风险防范的关键点。内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。

4.4 打造高素质的风险管理队伍

打造专业的、高素质风险管理队伍是将先进的管理技术、风险管理组织体系落到实处的人才保障，银行业金融机构不但要注重风险管理技术及风险识别能力的提高，更应该营造一种良好的人才培训的环境，为构建全方位、多层面的风险管理体系注入人本导向的企业文化，营造良好的风险管理氛围，使风险管理的理念深入人心，打造出一支专业化、高素质的风险管理团队。为面对今后激烈的国际竞争打下稳固的基础。（作者单位：广发银行郑州分行）

参考文献

[1]孙.国外银行风险管理架构与流程的经验及启示[J].农村金融研究，2011，（01）：89-90.

[2]沈悠，柳静.我国商业银行风险管理问题及对策探究[J].现代商贸工业，2011，（03）：87-88.

篇10

【关键词】系统性风险；商业银行；金融危机

一、引言

伴随着经济与金融的全球化进程的快速推进，由某国或某地区爆发的局部性金融危机向世纪金融市场甚至整个宏观经济蔓延，并引发的全球性经济波动的例子时有发生，例如1997年，金融危机从泰国金融市场之中爆发，并迅速向周围其他国家与地区蔓延，最终席卷了整个东南亚，使得印度尼西亚、马来西亚等国的经济受到了严重的破坏，不但如此，在破坏了周边国家的金融市场之后，危机的蔓延并没有结束，蔓延的过程之中，危机的破坏力越来越强，最终沿着世界金融网络的联系，又波及到了日本，韩国乃至俄罗斯、演化成了一场世界宏观经济的大波动。紧接着2008年由美国次贷危机开始的世界性经济危机，又进一步加深了全世界对金融系统性风险的认识，这场危机始于美国的房地产市场的次贷危机，伴随国际大银行花旗、雷曼兄弟的应声倒下，这场危机开始向全世界蔓延，不断出现世界各地的金融机构破产，最终波及到实体经济甚至国家财政。

金融危机的爆发与蔓延，让全世界认识到了商业银行业在金融体系中的重要作用，作为整个金融业发展的开端，银行业同时也是整个金融业的核心。从本质上来讲，作为金融机构的商业银行看似稳定无风险，实则是高风险行业，并且商业银行内部的风险与其他行业的风险有着本质上的区别，与其他金融机构或者实体经济中的企业，银行存在的风险有着极强的负外部性效应，一旦风险外溢，会迅速蔓延到各个经济体系中。由此，银行出现的危机对金融危机起着决定性作用，银行危机的严重性也决定了金融危机影响的深远程度。正因如此，稳定银行业的发展，对整个金融市场有着至关重要的作用。

而在银行存在的各项风险中，破坏力最强，危害程度最深的便是系统性风险。系统性风险最为显著的特征就是具有极强的扩散能力。单个银行爆发的危机向全银行业扩散，最终影响整个世界金融体系，变为世界金融危机的基础便是系统性风险的扩散能力。尤其是现代经济体系的发展，金融机构的业务越发自由化与全球化，国际范围内繁杂的金融联系使得世界金融体系的联系程度更加的紧密。从2008年的金融危机来看，源头正是美国的大型银行，而产生的破坏力冲击了世界金融市场。在全世界的范围内，大量商业银行破产倒闭。虽然我国的银行业并没有受到像美国、英国等银行业那样大的破坏，但是或多或少的在我国银行业内造成了负面影响。由于我国的金融市场发展就晚，不但缺乏相关的金融风险监管的经验以及先进的金融知识与技术，还缺乏高质量的金融人才。因此现在我国的银行体系仍然不成熟，缺乏一套完善的管理模式。并且随着我国银行市场对外开放程度的加深以及业务市场化程度的不断提高，银行之间的竞争在加剧，导致了整个行业内部的经营风险正在不断的积累。我国目前的经济处于一个较高水平的发展速度，如果对风险的管理不善，任凭其积累，一旦金融系统对风险的承受能力达到极限，风险在毫无预先准备的情况下爆发，银行业无法发挥稳定金融市场的功能，极有可能导致金融危机在我国爆发。所以，以先进的国外经验为基础，在此之上发展出一套适用于我国本土金融市场的系统性风险管理技术，对我国金融市场的健康发展与整个宏观经济的稳定有着巨大的现实意义。

二、商业银行系统性风险影响因素

虽然系统性风险的定义在目前的学术界中还存在一定的争议，对其的内涵以及外延也缺乏一套统一的界定标准。站在不同研究视角之上的学者，一般会依照自己的研究内容对系统性风险的定义加以概述。在本文中，笔者将系统性风险定义为发生损失的可能性，这种损失的发生来源于金融市场内各家金融机构与机构之间的广泛联系。在这种由广泛的金融联系所构建的现代金融系统之中，由某件特定事件作为诱发剂，在整个系统内部引发蝴蝶效应般的连锁反应，从一个小规模事件迅速演变为大规模的金融危机，并在金融市场之中由内向外的溢出负外部效应，对其他市场乃至整个对实体经济造成难以估量的损失。其中，银行是系统性风险的产生主要来源。整个金融系统的基石就是传统的商业银行，整个金融市场的发源与发展都是基于银行业的稳定。作为金融系统的核心组成，一旦银行系统爆发了风险，造成的损失便会沿着银行业的金融链迅速蔓延到整个金融系统之中。

（一）商业银行业务趋同性

目前的银行业，无论是业务的种类与经营运作的模式，还是长远的发展战略规划无一不陷入一个同质性的趋势之中。“同质化”这一词语最初来源于自然科学，尤其是生物学或化学中很常见。主要描述的是在一个系统之内，各个组成单元之间的构成元素或者构成结构都有极高的相似性。银行的同质性主要表现在三个主要方面：一是以微观视角研究的个体层面状态特征的同质性，二是个体层面决策与行为的同质性，三是银行业务模式同质性。在第一层面上，同质性主要表现在银行与银行之间存在着资产负债表结构成分高度趋同，其次是银行公司制后，公司运营模式高度趋同。在第二层面上，同质性的主要表现在于，对产品与服务的定价高度相同，以及银行的营销，投资策略的高度趋同化。在第三层面上，同质化主要体现在银行提供的各种金融服务与产品也高度的趋同化。建立在这三个同质化层面之上的银行业，使得独立经营的银行之间有了紧密的联系，使得传统商业银行整体呈现出一种弱质性。一旦风险爆发，并且作用于相同的银行业务之上，在银行市场的系统内就会形成多米诺骨牌效应，导致银行一家接着一家的受到重创，甚至破产。

（二）商业银行与其他机构的紧密联系

之所以从局部金融系统爆发的危机会迅速演变成一场危及全球宏观经济稳定的“风暴”，其中最为重要的原因就是各家金融机构与机构之间的紧密联系，以及各个行业，各个市场间的强烈依赖性。尤其是在现代的银行体系的金融框架之中，各个行业之间的联系程度已经大大超出了过去的传统经济联系。各项直接或者间接的金融业务联系构成了现代银行网络，而处在这个银行网络之中的任意一个节点上的商业银行的影响力变得比过去更强，一旦危机从银行业爆发，造成的影响就会迅速诱发链式反应，沿着这个网络之中的各个联系迅速的波及到处在这个网络系统中其他机构。

（三）来自互联网金融的冲击

伴随着互联网的高速发展，世界进入了一个全新的互联网纪元，互联网不仅改变了人们许多的生活习惯，其中包括获取与收集信息的方式，娱乐与消遣的方式，更改变着人们的消费习惯。各大电子商务平台异军突起，来势汹汹，向传统产业发起了挑战。作为实体经济的服务产业，金融行业与互联网精神在诸多方面有着相似之处，互联网公司也开始触及金融业务，以网联网为基础开发了一系列的互联网金融产品，推动着整个金融市场的改革。其势如破竹的发展趋势让传统的金融行业措手不及，由此带来的创新型金融产品与互联网精神高度结合，对传统金融机构的经营带来巨大的压力。对银行业来说，影响最深远的新兴金融产品莫过于电子货币。电子货币就其诞生之初便具有了得天独厚的竞争优势。以互联网为载体的电子货币不但具有低廉的中间成本优势，便捷的操作优势还有数量众多的互联网用户基数带来的广泛的用户参与度。

三、巴塞尔协议的影响

在全球经济一体化的初期，为了对金融创新与金融的全球化进行监管，巴塞尔协议应运而生。在1974年美国富兰克林国民银行受到金融危机的波及而破产，同年的德国赫斯塔特银同样没能支撑住，不幸倒闭。两家世界性的大型商业银行接连在金融危机中倒闭，促使了全球性的银行监管结构的诞生一即巴塞尔委员会。在1975年的9月，巴塞尔协议Ⅰ的雏形，1988年7月，巴塞尔委员会对之前的协议进行了修正与完善，将母国的责任与其余东道国的责任进行了明细，了名为《统一国际银行资本计量和资本标准的协议》的巴塞尔协议Ⅰ的正式版。在巴塞尔协议Ⅰ中，银行业首次明确了对资本监管的重要性，并且制定出了一套针对资本监管的基本框架。在这一框架之中，其核心的思想是对资本进行监管，并以资本作为工具以约束银行行为，降低银行所面临的风险，保证银行业的稳定与发展。这一核心思想同样成为了现代银行监管的重要依据，以及监管手段的基本框架。

但是，最2008年后，世界金融危机的爆发将巴塞尔协议中的缺陷也一并暴露出来，如监管机构对和银行业之中的系统性风险重视力度不够，又如许多国际性的大型银行资本质量严重不合格，难以抵御危机的爆发。这一些列的问题表明了过去对资本的约束性要求并不能完全的解决掉资本对风险的约束。为了应对国际金融的发展，并且有效防范下一次危机的到来，在最新一版的巴塞尔协议之中，监管的方法与对象有了很多的创新。第一点改变就是要对银行系统风险进行监管。其次，为了保证单个银行机构的资本充足率和流动性的良好，协议提高了银行的资本充足率与流动性。最后，将监管的视角从微观扩展开来，进入到了宏观监管的视角。将微观审慎性原则与宏观审慎原则相结合，全方位的对金融市场进行监管，完成对风险的精细化管理。

四、系统性风险的管理策略

2008年以后，世界金融市场进入到后危机时代。伴随着金融市场复苏，各国政府的金融市场监管部门，国际大型金融组织以及跨国金融企业对金融市场有了新的认识，尤其是对金融市场中的系统性风险有了新的研究，并且有了一系列相应的成果。全球的金融市场开始寻求新的发展契机，并逐步加强行业的自律，积极寻找新的金融监管办法，构建全新的金融监管体系。在新的监管体系中，各国政府以及国际金融组织尤其对系统性金融风险做提出了新的管理方法。