风险概率评价范文
时间：2023-06-06 17:56:50
导语：如何才能写好一篇风险概率评价，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
篇1
中图分类号：F830.5 文献标识码：A doi：10.3969/j.issn.1672-3309（x）.2013.09.49 文章编号：1672-3309（2013）09-104-04
引言
随着“绿色经济”的发展模式在各国逐步兴起，推动经济发展的金融业也在积极探索“绿色金融”领域。基于传统信贷模式创新出的绿色信贷是国内外各大商业银行较为成熟的绿色金融业务。目前，国内研究大多集中于探讨国际绿色信贷的经验以及在我国引入绿色信贷的业务基础、风控体系以及配套法律制度等内容，对绿色信贷风险评价体系具体构建的探讨较少。
在评价体系方面，绿色信贷仍然沿用传统信贷的风险评价体系进行风险评估，绿色环境指标只出现在贷款申报时递交的项目环境评估报告等申报材料中，而没有在之后的项目风险评估和贷后跟踪调查中被进一步考虑。用传统风险评价体系对绿色信贷风险进行评估的做法存在两个较大的问题，第一是静态地考察了“环境指标”现状，没有考虑到“环境指标”对项目之后的运行带来的影响，从而忽略了由此产生的信贷风险；第二是没有区分绿色信贷与普通信贷在一些“传统指标”上的差异。
本文基于对长江三角洲的实地走访与调查，利用AHP法和德尔菲法，详细研究了绿色信贷风险评价的相关指标。结合最终的统计结果，本文将构建适合长江三角洲的“绿色信贷风险评价体系”，并给出相关分析与建议。
一、研究详述
与传统信贷相比，绿色信贷除了考虑传统指标还要考虑项目的“绿色指标”。本文为了得到绿色信贷风险评价体系，把绿色信贷所涉及的风险评价指标分为“传统指标”和“绿色指标”两部分。研究各项指标时，由调查对象评判各个指标在进行风险评估时有多大的重要性。研究中具体涉及方法如下：
（一） 经验判断方法
1、实地考察。在实地考察中，研究员从企业、银行、民众和当地报道中了解了长三角地区的绿色信贷开展情况，最后确定调查对象为中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、农业发展银行、江南银行等在长三角地区的分行及支行的信贷客户经理。调查对象对于信贷业务的熟悉程度的自我评价集中于“比较熟悉”和“非常熟悉”，据此判断，调查对象对于绿色信贷的风险影响因素有一定程度的决断能力，适合使用德尔菲法进行调查。
2、德尔菲法。在长三角地区，向调查对象发放绿色信贷风险因素问卷，在一轮问卷发放与回收后统计结果并将结果反馈给各位客户经理。要求其参考其他专家意见，重新考虑，并进行第二轮问卷调查。在本研究中，两轮问卷后专家的意见开始集中。使用第二轮问卷的统计结果，分析得到相关风险因素。在实施调查的过程中，由于调查对象分散在各家银行，一定程度上隔绝了调查对象之间的直接交流，保证了德尔菲法的客观性。
3、AHP方法。本研究结合AHP法与德尔菲法，操作时通过各层内指标之间的两两重要性比较，得到全部绿色信贷风险评价指标的重要性比较的量化结果，从而将专家对绿色信贷风险影响因素的主观判断用客观的分析方法呈现出来。
本研究将绿色信贷风险因素拆分为“传统风险指标”和“绿色指标”两大部分分别考察。在传统指标方面，本研究参考文献资料和专家意见制定了包含26个指标的AHP层级表，具体指标见结果分析。
AHP比较时采用1-9标度法。由各家银行信贷客户经理填写AHP三个指标层的两两比较矩阵。经过两轮反馈后，将所有有效调查问卷的比较矩阵内容取算数平均，之后按照AHP法标准算法计算出各级指标权重。经检验，所有比较矩阵均通过一致性检验，计算有效。依计算结果，可得到绿色信贷传统指标的重要性排序。
4、绿色指标的选择。绿色指标方面，本研究选取了共21项环境评估指标：a.项目占用土地情况；b.受项目影响自然栖息地范围；c.对动植物种群数量的影响；d.废水；e.废气；f.固体废弃物；g.粉尘；h.使用原料、燃料的来源及其污染问题；i.噪声值；j.单位产品原材料消耗；k.单位产品能源能耗；l.单位产品水耗；m.环保法规合规性；n.产业政策相符性；o.为满足环境政策要求进行的大规模非生产性投资；p.是否属于绿色营销；q.产品是否绿色；r.产品废弃后对环境的污染；s.工作场所环境事故风险；t.现有工艺技术是否健康；u.环境改善效益。
由于指标之间并无层次关系，调查时采用投票的方法进行数据采集。调查时设计两道问题配合两张表格进行统计分析。
第一张表要求调查对象对列表中的全部21项指标逐个进行重要性判断，加强数据统计的有效性和真实性。每个指标从“十分不重要”到“十分重要”分为五级，按1-5分计分，调查对象需要判断每项指标属于哪一级别并打分。统计时计算转换得分S加以汇总：
第二张表所列指标与第一张表完全一样，要求调查对象从21个指标中排除6项本人认为绿色信贷中不予考虑的指标。统计时以投票方式记录每一项目被认为需排除的票数。
当两题结果出现明显矛盾时，调查员即时提醒调查对象再次确认自己的判断。当两题的判断没有明显差异时方认为是有效作答。最后回收问卷后两道题目的结果仍有细微差异，在最终排除指标时根据两题的结果取交集去除6项指标，并以第二题的结果为主、第一题为辅来对剩余指标进行排序。
二、研究结果分析
（一）传统指标权重分析结果
基于AHP法和德尔菲法，将问卷结果进行迭代计算，最终得到各个层次中指标的权重如表1所示。
由以上权重结果我们可以得到如下结论：
第一，在第一层指标中，银行对三类指标的看重程度依次为：财务指标>管理指标>社会环境指标；第二，在财务指标中，银行对四个二级指标的看重程度依次为：偿债能力>运营能力>盈利能力>成长能力；第三，在管理指标中，银行对三个二级指标的看重程度依次为：企业经营风险>企业管理风险>行业前景风险；第四，对于社会环境指标，银行更加重视宏观社会环境指标；第五，将各个三级指标的权重与其所在的一级、二级指标的权重相乘并排序后，绿色信贷传统风险因素中的前十个分别为：销售净利润率（F22）、资产负债率（F14）、流动资产周转率（F32）、企业商誉（A24）、总资产周转率（F33）、资产报酬率（F21）、技术革新（A12）、投资回收期（A21）、存货周转率（F31）、速动比率（F11）。
值得注意的是，除了一些传统的财务指标外，管理指标中的“企业商誉”、“技术革新”和“投资回收期”也在传统风险因素的前十中。事实上在长江三角洲地区，由于经济发展迅速，行业技术变革周期较快，企业投资项目多，所以该区域的银行在实施“绿色信贷”的过程中，非常重视“企业商誉”等定性指标，并且这类指标很可能在信贷审批及后续过程中起到相当大的作用。
（二）环境指标统计结果
下面是对21项环境指标进行调查的两份表的统计结果：
综合两张表的结果，如下六项指标被认为是最不重要的绿色指标：对动植物种群数量的影响、受项目影响自然栖息地范围、单位产品水耗、单位产品原材料消耗、为满足环境政策要求进行的大规模非生产性投资、单位产品能源能耗。
剩余15项绿色指标被认为是绿色信贷过程中需要重视的相关指标，重要性排在前五名的指标及其排序为：
由以上结果可见，银行在绿色指标上还是非常看重项目对环保法、相关政策的符合性以及其他一些较容易观察的污染指标。这5项以及其他被筛选出来的10项绿色指标将作为银行在长江三角洲地区发放绿色信贷以及后续跟踪调查的重点关注内容。
（三）风险评价体系
本研究在现有的传统信贷的风险评价体系上进行修改和扩展，得到绿色信贷风险评价体系。绿色风险评价体系与传统体系的最大区别在于绿色信贷风险评价体系追加了银行对企业环境的直接考量，在贷前和贷后都要根据企业在绿色信贷体系中绿色指标上的表现来评价企业的信贷风险。
研究在扩充了绿色指标部分的基础上，通过多种方法得到了绿色信贷风险评价体系中传统指标和绿色指标的重要性排序。在使用风险评价体系时依据重要性可以有侧重地主要考虑一些指标。表5给出了需要重点考虑的10个传统指标和15个绿色指标，列表中指标按照重要性由高向低排序。
三、对银行的建议
（一）探究环境指标——信贷风险传递机制
根据研究结果，银行可以利用自己的信贷记录，基于15个绿色指标与企业传统指标之间的联系，重点研究环境指标变化如何影响企业的传统指标，进一步影响到企业的还款能力，最后得到环境指标到信贷风险传递机制的模型表示。
（二）建立银行绿色信贷风险评级
银行当前的绿色信贷流程如图2所示。对于环评符合要求的企业，若传统信贷指标符合银行风险把控要求则对企业放贷。然而这种模式的缺点在于，其绿色信贷的绿色指标方面完全由政府的环境评价报告结论为准，缺乏银行自己的判断。这导致银行对于满足环境评价要求的企业无法进一步区分环境因素带来的信贷资质差异。在银行得到环境指标和信贷风险之间的关系后，可以建立绿色信贷风险评级。在发放绿色信贷之前，同时参考自身评级和环境报告得到更为有效的环境指标判断。
（三）加强贷后跟踪管理
目前，对于符合所有要求并获得绿色贷款的企业，银行的贷后管理工作主要是检查企业的财务状况，不要求企业在获得信贷支持后持续向银行递送自己的环境评价报告，这使得银行在贷后难以确认企业的环境评价是否合格。借鉴本研究结果，银行可以对应绿色信贷风险评价体系中的绿色项目，直接跟踪调查企业的环境指标，及时调整对相关企业的授信额度，对有潜在重大环境风险的客户，制定并实行有针对性的贷后管理措施。
四、研究改进和拓展方向
本研究由于受到时间、资源等各方面的限制，存在较大的改进空间与进一步研究价值，具体体现在如下几个方面。
在德尔菲法的实施过程中，由于客观条件制约，只进行了两轮调查一轮反馈，如果增加反馈次数、扩大调查规模，预计能得到更为有效且全面的结论。
在绿色指标方面，由于在目前的实际操作层面，银行从业人员在日常信贷业务中并不涉及对环境指标的专业考察，主要是参考政府环评报告的结论，其对这类指标的判断受个人经验的影响较大。随着绿色信贷的成熟和相关信贷员对业务的进一步熟悉，这项调查还有提升的空间。此次对绿色指标体系的研究反映的是大部分企业的共同环境特征，针对不同行业的具体绿色指标体系仍待进一步讨论。
此外，后续研究可以着眼于借助企业财务、环境和管理等各方面的数据，利用实例验证企业违约风险和指标异动之间的联系，从而构建绿色信贷风险评级模型。
参考文献：
[1] 刘传岩.中国绿色信贷发展问题探究[J].税务与经济，2012，（01）：29-32.
[2] 常杪、王世汶、李冬溦.绿色信贷的实施基础——银行业环境风险管理体系[J].环境经济，2008，（07），32-35.
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[4] 姬利莎.我国商业银行绿色信贷风险管理研究[D].西安：西安理工大学，2012.
篇2
【关键词】旅游投资项目；概率树分析；风险分析
近几年来，随着旅游业的迅猛发展，各地财政部门开始加大对旅游项目的财政投入，同时地方各组织以投资等方式进行旅游资源开发与重新整合。有的旅游投资项目最大程度上实现了经济效益、社会效益和环境效益，但也有的投资项目是失败的，如开业后惨淡经营、中途终止等，不仅给投资者造成了巨大的经济损失，也对当地的资源环境造成了破坏。因此，所有投资都不能是盲目的，对旅游投资项目的财务评价特别对其进行风险评价，分析风险因素在此显得尤为重要。
1.旅游投资项目
1.1 旅游投资项目风险的定义
目前关于风险有数种不同的定义：①损失机会和损失可能性；②损失的不确定性；③风险是实际结果偏离预期结果的概率，等等。本文侧重于第三种定义。
风险是客观存在的，所谓旅游投资项目风险是指投资商因对未来某旅游项目投资的决策以及客观条件的不确定，而导致该项目投资的实际收益产生负偏差的程度及其发生概率，即投资商在项目投资过程中，遭受各种损失的范围或幅度及其可能性，每种可能事件都可能使得企业预期的投资收益和其他方面发生变化。因此，投资风险分析是投资者最为关心的问题之一。
1.2 旅游投资项目的特点
旅游投资项目是投资项目的一种特殊形式，旅游项目的投资和其他投资相比也有着自身的特点：
（1）市场风险大。旅游市场需求的日益多变、波动性强和市场竞争的日趋激烈，旅游项目要依托旅游客源和考虑游客量，不确定性因素较多，主要是会导致实际游客量与预测值发生偏离，从而造成风险。
（2）关联性强。旅游业是一个关联性和综合性极强的产业，旅游业的各行业、各领域都有很强的相关性。旅游投资项目必须先建立在旅游资源之上，以受旅游资源市场和旅游客源市场为依托，同时可以开发房地产、旅游饭店、旅游娱乐等其他相关配套服务行业，并且和当地的经济、社会和环境也有关联。
（3）受季节因素影响大。景观会受到季节等因素的影响，比如说，水上漂流活动受季节影响大，夏季是旅游旺季；淡季资产闲置浪费，旺季资产又常超负荷运转，周边的酒店入住率和餐饮业等都会受到影响。因此，对于一个旅游景点的投资开发，还要考虑投资项目受周边服务、本身所受到的季节影响等制约条件的影响。
1.3 旅游投资项目风险分析的意义
由于旅游投资项目本身的特点，对其进行风险评价和分析有重要意义。
（1）由于一般旅游项目的周期长，市场风险大，通过对旅游项目可能带来的风险及不确定因素进行有效的分析，提前从定性和定量的角度量化其风险程度，从而防止资金损失，避免盲目投资和浪费。
（2）由于旅游投资项目的关联性强，对旅游投资项目从建设投资、营业收入和经营成本等因素进行净现值的预测，有利于投资者降低一定的投资风险，实现经济利益的持续增长，促进旅游业的健康持续稳定发展。
2.概率树分析
2.1 概率树分析的定义
概率树分析是一种对风险因素的概率分布进行定量计算的分析方法，是在构造概率树的基础上，将风险因素以树形结构分解开来，逐项计算其概率，并计算项目经济评价指标的期望值及其大于或等于零的累积概率。
2.2 概率树分析的步骤
(1)选定项目经济评价指标。通常选择经济内部收益率、净现值、经济效益费用比等作为评价指标，本文选择净现值作为旅游投资项目的经济评价指标。
(2)选择风险因素。需要选定概率树分析中的不确定因素，在投资项目的可行性分析中，主要选择敏感性分析中的变量作为风险因素，比如建设投资、营业收入、经营成本。针对项目的不同情况，选择对项目影响较大的因素进行概率分析。
(3)预测风险因素变化的取值范围及概率分布。有单因素概率分析和多因素概率分析两种情况。假设输入变量有A、B、C、……N，每个输入变量有状态A1，A2，…，Am1；B1，B2，…Bm2…；N1，N2，…，Nmn个各种状态发生的概率为P(Ai)、P(Bi)、P(Ci)…、P(Ni)。
(4)根据测定的风险因素值和概率分布，计算评价指标的相应取值和概率分布。
根据概率统计，对于离散型随机变量Xi，如果其分布列是：
Xi: X1 X2 X3 … Xn …
P(Xi):P1 P2 P3 … Pn …那么随机变量的期望值就是:E(X)=∑XiP(Xi)
式中：E(X)―随机变量X的期望值；Xi―随机变量的各种取值；P(Xi)―对应于Xi的概率值。
关于项目经济评价指标的概率，如净现值出现的概率(Pi)是风险因素（建设投资、营业收入、经营成本）各自发生概率的乘积。而净现值期望值是风险变量不同发生概率下项目净现值与其出现概率的加权平均值。其表达式为:
E(NPV)==NPV1P1+NPV2P2+……+NPVnPn
式中：E(NPV)―净现值期望值；Pi―NPVi出现概率；n―计算期；NPVi―净现值。
(5)计算财务净现值大于或等于零的累积概率。
首先将概率树右侧的财务净现值按照从小到大的顺利进行自上而下的纵向排列，同时也将其对应的概率值也进行自上而下的纵向排列；按照财务净现值开始大于或等于零的顺序依次选择概率值并进行累积求和，由此得出财务净现值大于或等于零的累积概率。由于只有在财务净现值大于或等于零的情况下，项目才在财务上可行。因此，可以计算项目在面临一定概率分布的风险因素的时候，财务可行的概率，并计算评价指标的期望值、方差、标准差和离散系数。而项目净现值≥0的概率为：
其中Ki为项目基准收益率。从净现值大于或等于零的概率的大小可以估计项目承受风险的程度，此概率值越接近1，说明项目的风险越小，反之，项目的风险越大。
3.案例分析
3.1 案例背景
A旅游投资项目位于广西省桂林市，以体育培训、商务会展、旅游接待服务为开发主线，同时进行商品房开发，形成一个功能完善、配套服务设施齐全的综合旅游度假区。该旅游投资项目不仅存在财务风险，也受到市场、资源、技术等方面的风险。广西桂林是个著名的旅游城市，开发旅游投资项目有利于广西经济的发展，促进经济结构的转型和建立真正的旅游强省，而对旅游投资项目进行不确定性特别是概率性分析，有利于对该投资项目的风险进行分析和评价。在对该旅游投资项目进行概率性分析时，选取经济项目评价对象净现值，对其进行敏感性分析后，选取建设投资、营业收入、经营成本3个风险因素作为变量，该项目投资的现金流量表在此省略。经调查建设投资、营业收入、经营成本3个变量各有3种状态，其项目的基准收益率为12%，其具体情况见表1：概率分布表。
3.2 计算分析
（1）计算各种可能发生事件的概率，建设投资、营业收入、经营成本3个变量各有3种状态，所以共有27种组合。图1所示有27个分支，圆圈内的数字表示输出量各种状态发生的概率。
（2）计算净现值，将建设投资、营业收入、经营成本分别增加25%为第一个可能事件，以基准收益率为12%重新计算净现值为2711.11万元，并以此类推计算其余26个可能事件的净现值。
（3）计算净现值的期望值。将各事件的发生概率与其净现值分别相乘，利用公式：
E(NPV)==NPV1P1+NPV2P2+……+NPVnPn
得出加权净现值，再求和得出净现值的期望值为1947.57万元，详见图1。
（4）计算净现值大于或等于零的累积概率。
通过计算：
而对项目是否可行要从投资回收期、内部报酬率等多个方面去考虑，但进行概率性分析，来进行项目的风险分析。通过计算该项目净现值大于或等于零的概率约为86.03%，比较接近于1，说明该项目风险不大。
4.结论与建议
旅游投资项目的风险是客观存在的，所以对其进行风险分析是必要的。投资者要树立正确的风险观念，增强风险防范意识；正确识别与估量风险；运用风险管理技术和方法，强化对风险的控制和处理，以克服投资决策的盲目性，为今后投资风险决策、预防和控制以及处理等提供准确依据，提高企业综合决策水平。
项目开发是一个牵涉多个行业的综合性开发，所以该项目的旅游开发工作实际上是一综合性开发，涉及面广，还需要争取政府各有关部门、银行和当地社区居民的大力支持。运用概率树分析法能有效的衡量风险，避免不必要的损失，增加决策的可靠性，达到经济效益、环境效益和生态效益的统一。
参考文献：
[1]游珠玉.旅游项目投资风险分析及风险决策[D].天津:天津大学,2006(1).
[2]蒋燕,陈华.旅游项目投资风险评价体系的研究[J].科学咨询/科技・管理,2011(4):70-71.
[3]王学平.概率分析方法在项目投资决策中的应用[J].山东煤炭科技,2011(1).
篇3
【关健词】项目；风险；风险评价方法
一、引言
现代项目具有一次性、投资大、周期长、要求高等特点，其过程是在复杂的自然和社会环境中进行，受众多因素的影响，是一个充满各种风险的过程。项目风险有些是和项目自身特点密切关联，有些可能是承包商管理混乱引起，有些则可能是外部环境变化所致。为避免和减少损失，了解项目的风险源，在评价基础上，建立风险防范预案十分重要。对项目风险评价理论和方法的研究一直是风险管理界的热门课题，本文主要讨论项目风险评价中几种常用的方法。
二、风险定性评价方法
风险定性评价方法是一种典型的模糊评价方法，评价人利用一些经验做法，快速地对项目风险进行估计，并采取防范措施。
（一）主观估计法
主观估计法就是用主观概率对风险进行估计，所谓主观概率是根据对某事件是否发生的个人观点，取一个0―1之间的数值来描述事件的发生可能性和发生后所带来的后果。因此，主观估计法常表现为某人对风险事件发生的概率和带来的后果做出迅速的判断，这种判断比客观全面的显性信息判断所需的信息量要少。虽然主观估计是由专家或风险决策人员利用较少的统计信息做出的估计，但它是根据个人或集体的合理判断，加上经验和科学分析所得，因此在应用中有一定成效。
主观估计法主要适用于资料严重不足或根本无可用资料的情况，对于那些不能进行多次实验的事件，主观估计法常常是一种可行的方法，使用这种方法关键是要有经验丰富的项目风险分析人员。
（二）模糊数学法
风险的不确定性常常是模糊的，所以模糊数学方法可用于风险评价和分析。在风险评价过程中，有很多影响因素的性质和活动无法用数字来定量地描述，他们的结果也是含糊不清的，无法用单一的准则来判断。为了解决这一问题，美国学者L・A・Zadeth于1965年首次提出模糊集合的概念，对模糊行为和活动建立模型。模糊数学从二值逻辑的基础上转移到连续逻辑上来，把绝对的“是”与“非”变为更加灵活的东西。在相当的限度上去相对地划分“是”与“非”，这并非是数学放弃它的严格性去造就模糊性，相反是以严格的数学方法去处理模糊现象。
（三）蒙特卡罗模拟法
蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计试验方法，它是估计经济风险和工程风险常用的一种方法。蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风险变量当作某一特征随机变量。通过某一给定分布规律的大量随机数值，解算出该数字特征的统计量，作为所求风险变量的近似解。
蒙特卡罗风险模拟法全面考虑风险事件的风险因素，可以直接处理每一个风险因素的不确定性，使决策更加合理和准确，它是一种多元素变化的方法，在模拟过程中，可以编制计算机软件对模拟过程进行处理，大大节约了时间，此方法较注重对风险因素相关性的识别和评价，这给使用此法带来了难度和困难，通常费用也较高，但它对概率的分析偏差一般最小，从整个工程项目的经济性上，将是最节省的方法之一。无论在理论上，还是在操作上都较前几种方法有所进步，因此比较适合在大中型项目中应用。
（四）故障熟分析法
故障熟分析方法是上世纪60年代初由美国贝尔实验室在预测民兵导弹发射随机失效概率时提出的，其后波音公司研制出了FTA的计算机程序，进一步推动FTA的发展。到了60年代中期，随着概率风险估计在核电站安全分析中的应用，故障树方法成为主要的定性分析方法。
三、风险定量评价方法
对项目风险进行定量评价，使分析目标更加具体，可信度更高，可为风险决策分析提供科学的数据。
（一）决策树法
决策树法，简称DTA，适用于未来可能有几种不同情况，并且各种情况出现的概率可以根据资料来推断的情况。决策树把可选方案及有关随机因素有序表现出来而形成的一个树。决策者根据决策树所构造出来的决策过程的有序图示，不但统观决策过程全局，而且能在此基础上对决策过程进行合理分析、计算和比较，从而作出择优决策。
决策树的模型图：为决策结点：是决策树的根基，它表示决策问题的起点。为状态结点：是决策方案分枝的终点，又是一个备选方案可能遇到的自然状态的起点。为结果点：表示执行某一方案在某一自然状态发生时可能达到的结果。通常指盈利额和亏损额。
决策树分析方法的步骤：（1）画出决策树：画法：从左至右分阶段展开。顺序依此为：分析决策点、备选方案（方案枝）、各方案所面临的自然状态（状态节点、概率分枝）及其概率、各方案在不同自然状态下的损益值。（2）推算各备选方案的期望值：备选方案的期望值沿决策数的反方向自右至左计算。（3）方案选择：比较不同方案的期望值，从中选择收益最大或损失最小的方案为最佳方案。
（二）敏感性分析
敏感性分析是针对潜在的风险性，研究项目各种不确定因素变化一定幅度时，计算其主要经济指标变化率及敏感程度的一种方法。进行敏感性分析，一般是分析项目的内部收益率随不确定因素变化的情况。从中找出对项目影响较大的因素，然后绘出敏感性分析图，分析敏感度，找出不确定因素变化的临界值，即最大允许的变化范围。
敏感性分析步骤：（1）选定不确定因素，并设定这些因素的变动范围；（2）确定分析指标；（3）进行敏感性分析；（4）绘制敏感性分析图；（5）确定变化的临界点。
（三）影响图
影响图（Influence Diagrams，ID）是表示决策问题中决策、不确定性和价值的新型图形工具，影响图是一个由终点集和弧集构成的有向图。只有随机结点的影响图称为概率影响图。概率影响图是影响图的一种特殊形式，它将概率论和影响图理论结合，专门处理随机事件间的相互关系，对随机事件进行概率推理，并在推理过程中对事件发生的概率及其依赖与其它事件的发生概率做出完整的概率评估。影响图是复杂的不确定性决策问题的一种新颖有效的图形表征语言，数学概率完整，关于概率估计、备选方案、决策者偏好和信息状态说明完备，具有决策树不可比拟的优点。
（四）贝叶斯方法
英国学者T.贝叶斯1763年在《论有关机遇问题的求解》中提出一种归纳推理的理论，后被一些统计学者发展为一种系统的统计推断方法，称为贝叶斯方法。采用这种方法作统计推断所得的全部结果，构成贝叶斯统计的内容。认为贝叶斯方法是唯一合理的统计推断方法的统计学者，组成数理统计学中的贝叶斯学派，其形成可追溯到20世纪30年代。到50～60年代，已发展为一个有影响的学派。时至今日，其影响日益扩大。
已具备先验概率的情况下，贝叶斯决策过程的步骤为：
（1）进行预后验分析，决定是否值得搜集补充资料以及从补充资料可能得到的结果和如何决定最优对策。（2）搜集补充资料，取得条件概率，包括历史概率和逻辑概率，对历史概率要加以检验，辨明其是否适合计算后验概率。（3）用概率的乘法定理计算联合概率，用概率的加法定理计算边际概率，用贝叶斯定理计算后验概率。（4）用后验概率进行决策分析。
（五）层次分析法
层次分析法，简称AHP，是20世纪70年代由美国学者T.L.Saaty最早提出的一种多目标评价决策方法。其分析的基本原理是：将复杂的问题分解为若干要素，据它们的相互关联度和隶属关系组成一个多层次分析结构模型，并在各要素中比较、判断、计算，以获得不同要素的权重，为方案决策提供依据。
AHP法的建模步骤：（1）对构成评价系统的目的、评价项目（准则及替代方案等要素建立多级递阶的结构模型。（2）在多级递阶结构的模型中，属于同一级的要素应以上一级要素为准则，进行两两比较，根据评价尺度确定其相对重要性，以此建立判断矩阵。（3）通过一定计算，确定各级要素的相对重要度，并检验判断矩阵的相容性是否在允许的误差范围内，对于没有通过相容性检查的判断矩阵，就应该去除。（4）进行综合重要度的计算，对各种替代方案进行排序，从而为决策提供依据。
四、结语
通过以上的分析我们可以知道，不同的方法只能在一定程度上说明问题，要做到科学的决策，应针对不同项目的产业背景，具体到特定项目中去，并针对项目风险所处的不同阶段，对相应方法做适当调整，进而做出判断，而不能一概而论。
参考文献：
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篇4
【关键词】风险分析；蒙特卡洛模拟； 投资决策
1 概述
在实际工作中，用解析法对工程项目进行风险分析有时会遇到困难。例如， 有时往往没有足够的根据来对项目盈利能力指标的概率分布类型做出明确的判断，或者这种分布无法用典型的概率分布来描述。在这种情况下，如果能知道影响项目盈利能力指标的不确定因素的概率分布，就可以采用模拟的方法来对工程项目进行风险分析。
建设项目经济评价是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分，通过对项目的财务可行性和经济合理性进行量化计算、分析论证，为项目的科学决策提供依据。同时也是BOT、TOT等新型特许经营投融资模式下投资者进行项目投资决策的依据。在项目经济评价中采用的基础数据如建设投资、成本费用、产品（服务）价格、建设工期等大部分来自对未来情况的预测与估计，由此得出的评价指标及做出的决策往往具有一定程度的风险。为了向项目投资决策提供可靠和全面的依据，在经济评价中除了要计算和分析基本方案的经济指标外，还需要进行不确定性分析和风险分析，并提出规避风险的对策。
蒙特卡洛法是一种通过对随机变量的统计试验、随机模拟以求解各类技术问题近似解的数学方法，其特点是用数学方法在计算机上模拟实际概率过程，然后加以统计处理，解决具有不确定性的复杂问题。解决经济上的随机概率问题，蒙特卡洛法被公认为是一种经济而有效的方法，在投资项目风险分析中很有实用价值。本文试以某建筑企业一期工程为例，利用计算机编制程序，尝试蒙特卡洛模拟技术在建筑工程项目风险分析中的应用。
2 项目概况
某建筑企业一期工程项目采用BOT模式，目前仍在进行设计及招投标阶段。按照初步设计概算结果，该建筑企业一期工程建设投资213．75万元，流动资金515．37万元，年经营成本3066．50万元。
根据项目实施计划，本工程建设期为3年，各年度投资使用比例为22％：42％：36％；生产运营期按照经济使用年限设定为20年，固定资产残值率为4％；年销售收入预计为6570万元，经济评价不计算增值税，只计取城市建设维护税、教育费附加和防洪基金；基准收益率按目前建筑行业内部收益率标准取4％，以财务内部收益率大于基准收益率为项目可行。按照以上基础数据进行财务分析，得税前财务内部收益率为5．38％、投资回收期（含建设期）4.77年，财务净现值（i=4％）为5234万元，均能满足财务最低要求，从财务分析的角度认为项目是可行的。
3 模拟过程
蒙特卡洛模拟法的实施步骤一般是：确定风险变量，分析每一变量可能变化的范围并确定这些变化的概率分布，构造风险变量的概率分布模型；通过模拟试验，为各风险变量抽取随机数，并将随机数按照概率分布模型转化为变量的抽样值；将抽样值组成一组经济评价基础数据，计算出评价指标值；最后重复进行试验，进行若干次模拟后整理试验结果所得项目评价指标值的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累计概率，绘制累计概率图，即可求出项目可行或不可行的概率。
3.1 确定风险变量的概率分布。
在工程项目经济评价中，通常采用历史数据推定法或专家调查法（常用德尔菲法）确定变量的概率分布。对此建筑工程进行模拟，采用专家调查的方法测算确定风险变量的分布模型。
3.1.1 建设投资的概率分布。建设投资的概率分布采用三角形分布，邀请专家根据项目初步设计概算情况对项目投资进行预测，估计项目投资的最乐观值、最大可能值、最悲观值，求取专家意见的平均值，并计算标准差和离散系数，离散系数满足专家一致性要求时，经测算估计最后确定三角形分布模型，结果为：乐观值34181万元，最大可能值采用概算值40213．75万元，悲观值44235万元。
3.1.2 经营成本和销售收入的概率分布。经营成本和销售收入的概率分布均采用正态分布，邀请专家对经营成本和销售收入的期望值、分布范围和范围内概率进行估计。选取三位专家对经营成本的估计结果进行计算示例如下：第一位专家认为经营成本的期望值为3000万元，在2760—3240万元范围内的概率为90％，即在2760～3240万元范围外的概率为10％，小于2760万元（或大于3240万元）的概率为5％，即比期望值3000万元减少240万元的概率为5％，查标准正态分布概率表或通过计算机程序计算得离差为－1．645，即相当于期望值偏离了－1．645ð，于是标准差ð=240／1．645=146万元。同理计算其他专家对经营成本的期望值与标准差的估计值，结果见表1。专家估计结果标准差的平均值为164万元，方差为247，离散系数为 ，满足专家一致性要求，从而确定经营成本的概率分布服从N(3037，1642)的正态分布。
采用同样的方法，经专家估计确定经营收入的概率分布服从N(6570，3802)的正态分布，过程从略。
3.2 抽取随机数，产生变量抽样值
本文的模拟过程完全由计算机程序完成，随机数采用编程语言提供的随机数函数获取。
对建设投资、经营成本和销售收入分别获取随机数，以此随机数作为变量的概率值，并根据相应的概率分布模型转化为各随机变量的抽样值，转化过程如下：
3.2.1 建设投资服从三角分布，直接利用概率的数学含义即三角形面积求取随机变量。
3.2.2 经营成本和销售收入服从正态分布，正态图上阴影部分的面积为随机数产生的概率值，由概率值查标准正态分布概率表或通过计算机程序计算得出抽样值距期望值的离差，可以确定随机变量的抽样值：抽样值(x)=期望值±离差×标准差。
3.3 计算抽样的评价指标值
确定出一组建设投资、经营成本和销售收入等随机变量的抽样值后，以这组抽样值为经济评价的基础数据，流动资金按照经营成本的抽样值与期望值之比进行调整，计算项目经济评价指标值。常用的评价指标有财务净现值、内部收益率、投资回收期等，一般采用财务内部收益率，在计算期内按照以下公式采用计算机试算内插法求解FIRR：
NPV=
其中流入资金CI包括销售收入和计算期末回收残值、回收流动资金；流出资金CO包括建设投资、销售税金、经营成本等。
3.4 模拟结果及试验次数对结果的影响分析
重复以上随机试验，使模拟结果达到预定次数后，以每一次试验发生的频数作为概率，按内部收益率由小到大进行排序，整理全部试验结果的期望值、方差、标准差，并计算累计概率，即可求取财务内部收益率小于基准收益率的累计概率，从而确定项目可行或不可行的概率。对该工程进行试验次数为2000次的一次模拟，整理模拟结果，得内部收益率的平均值为5.64％，方差为1.93，离散系数为24.63％。按内部收益率由小到大进行排序计算，可确定内部收益率低于基准收益率4％的累计概率为12．75％，即内部收益率大于或等于4％的概率为87．25％，可见此工程项目的财务风险较小。
4 计算机模拟程序
采用蒙特卡洛模拟法进行风险分析，计算过程重复性强、工作量大，一般利用计算机程序完成。为了将蒙特卡洛模拟技术引入污水处理项目经济评价风险分析中，笔者采用可视化编程语言Visual Foxpro编制了计算程序。
采用该程序，可以根据专家调查结果确定风险变量的分布模型、实现正态分布概率值与离差的相互转换（计算标准正态分布表中的数据）、抽取随机数并产生抽样值、计算经济评价指标、在设定试验次数下的一次模拟和多次重复模拟、查看模拟结果、形成模拟结果概率图表等，实现短时间完成数千次模拟试验的计算、分析和输出。上述表2中统计出了在P2.8G计算机上利用该程序进行不同试验次数的一次模拟耗用时间数，其中试验次数为2000次时一次模拟耗时仅用2．97秒，进行20次重复模拟累计耗时约1分钟；若试验次数为10000次，20次重复模拟累计耗时将达5分钟。
在建筑工程项目可行性研究报告经济评价工作中，对风险分析有着较高要求，对项目进行风险概率分析的更是重要，而采用蒙特卡洛模拟技术进行模拟分析是重要手段。本文通过对某建筑工程作为算例，编制计算机程序进行蒙特卡洛模拟分析，得出项目可行或不可行的概率，为建设方提供决策依据，并为项目可行性研究工作进行风险分析提供案例，同时为BOT、TOT等新型特许经营投融资模式进行项目投资决策的风险分析提供参考。
参考文献：
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篇5
国内研究进展
华南理工大学陈国华等人基于指数法建立半定量区域风险研究[17]；南京工业大学在国家自然科学基金课题“典型化工过程灾害性事故预测”中，对化工装置灾害性事故进行模拟与评价，进行了防灾系统研究[18]；在单个装置风险评价基础上对重大危险源分布合理性展开研究，提出了半定量评价方法[19]；在理论研究的基础上，一批重大危险源事故后果分析管理软件被开发[20]，结合GIS技术的强大空间表现力和空间分析功能，将GIS技术引入重大危险源的后果模拟是目前我国化工装置风险研究的热点之一[21]。对于化工装置之间存在的连锁效应也逐渐得到关注，王保全利用突变理论对石化流程危险提出辨识[22]；陈国芳通过对化学工业园区的危险性辨识指出装置之间以及企业之间可能存在的事故相互影响[23]。国内也有部分研究人员开始了事故连锁效应的一些研究[24]。总体来看，国内的化工装置定量风险评价工作刚刚起步，化工装置定量风险技术研究还有待深入展开。
化工装置定量风险评价技术存在的不足
国内外对于化工装置定量风险评价技术已经取得了一些研究成果，但针对我国化工装置定量风险评价技术现状，本文提出以下几方面内容需要进一步深入研究。（1）我国化工装置事故概率的数据比较匮乏。国外事故概率数据相对较多，但这些数据是否符合我国化工装置风险现状还值得验证。展开我国化工装置事故概率研究，建立适合我国现状的装置事故概率数据库势在必行。（2）随着化工行业的迅速发展和土地资源的日益紧张，化工装置空间布局越发密集，事故状态下的事故破坏作用（冲击波、热辐射以及破片）产生的事故连锁效应对于装置风险的影响还有待深入研究。（3）目前的化工装置风险评价主要集中在单个装置，流程生产过程中多个装置被集中于同一生产工艺流程，可能导致工艺参数进一步异常而产生事故，称之为工艺连锁效应。该效应对化工装置风险的影响机理研究还有待开展。（4）化工装置区域综合风险评价仅仅是将单个装置的风险简单叠加，未考虑装置风险连锁效应，应当建立基于装置风险连锁效应的化工装置区域风险评价方法。（5）我国定量风险评价软件工具十分缺乏，有待开发。（6）未考虑安全水平，即风险补偿度（如消防力量、应急救援指挥系统、周边环境与自然条件等）。将这些补偿度进行量化，计算其对风险的减弱程度对于风险评估是必要的，这样得出的结果更接近实际。
结论与建议
篇6
关键词:铁路工程项目;投资风险分析;风险管理;风险评价
中图分类号:F272文献标识码:A文章编号:1009-2374 (2010)10-0109-02
由于环境、条件及有关因素的变动和主观预测能力的局限,投资项目的实施结果往往不符合人们原来的预测和估计,这种现象称为投资风险和不确定性,其是客观存在的,对它进行正确的分析和评估有助于提高投资决策的可靠性。投资决策是一种长期决策,投资项目耗费资金多,影响面宽,作用时间长,难以变更修改等等,因而决策者的责任特别重大,如果事先对投资的风险和不确定性没有正确的估计,一旦决策错误,则其带来的损失必然是巨大的、长期的。同时,长期预测比短期预测的可靠性要低得多,因而长期投资决策面临的风险和不确定性也比短期经营决策大得多。而铁路工程项目大都属于长期决策项目,由此可见,对铁路工程项目进行投资风险分析和管理具有十分重要的意义。
一、铁路工程项目风险的构成要素
(一)工期风险
表现为局部或整个工程的工期延长、不能及时投入使用而形成的风险。如业主在铁路建设工程合同签发前或实施中,未按合同规定时间解决征地移民问题,未按铁路建设工程合同规定及时供应电、水,未按铁路建设工程合同规定及时提供各种合格的主材等。
(二)费用风险
包括成本超支、投资追加、报价风险、收入减少等。
(三)质量风险
表现为材料、工艺、工程等不能通过验收,经评估工程质量未达到标准等。
(四)设计能力风险
主要表现为铁路建设工程完成后未能达到施工设计要求;设计时间过紧,设计工作难以做到周密,各专业协调不够,会出现漏项、错误,其结果反而使设计修改多,增加了投资,延长了工期,索赔率增长。
(五)信誉风险
即可能对企业的形象、信誉造成损害的风险。如业主未按铁路建设工程合同规定及时对承包商支付工程价款而应承担的违约责任;承包商未按铁路建设工程合同的技术要求,造成工程质量有缺陷。
(六)安全风险
主要是指铁路建设过程中造成的人员伤亡以及工程或设备毁损方面的风险。施工设备风险包括未按合同规定的时间进场、使用过程中出现机械故障及配件供应不及时等。
二、风险分析与评价
(一)风险分析的内涵
风险是指由随机原因引起的项目实际值与期望值的差异,其结果可用概率分布来描述。投资风险是指投资人在投资活动中,因不能适应客观形式的变化或因主观判断失误而造成的经济损失,或不能带来预期收益的可能性。在铁路项目中,仅仅利用风险估测的三个参数来为风险管理提供依据是远远不够的,还需要结合铁路项目的特点进行进一步的分析,即风险分析。风险分析就是以风险估测的三个参数为基础,对具体的铁路项目评价模式进行适当的处理,使之能反映风险因素的过程。
铁路工程可行性研究报告中包括不确定性分析,不确定性分析不等于风险分析。不确定性是指人们在事先只知道所采取行动的所有可能后果,而不知道它们出现的可能性,或者两者均不知道,只能对两者做些粗略的估计。不确定性是难以计量的。风险是指给行为主体带来失败、损失后果的可能性以及每种后果出现可能性的大小。风险是有概率可以计量的。通常在可行报告中只对投资及效益进行敏感性分析,但敏感性分析只是对单个变量人为地改变一定比例来考虑项目的可行性。这种用确定性思想来考虑具有不确定性的事物的方法过于主观,很难符合事物的客观发展。在以往的铁路投资项目中,很多项目存在透支现象,例如杭甬高速,在可行性研究时,每公里费用为1448万元,但是竣工时实际工程造价达到2667万元。敏感性分析只能告知某种因素变动对经济指标的影响,并不能告知这种影响的可能性有多大,如果对各因素发生某种变动的概率,事先能够客观地或主观地给出,就可以借助风险分析帮助决策。
(二)铁路工程项目投资方案评价方法
项目风险分析的基本方法包括:情节分析、盈亏平衡分析、概率树分析和计算机模拟方法等。由于现金流量的不确定性,我们在运用净现值法、现值指数法和内部收益法对铁路工程项目投资决策时,必须调整现金流量、投资报酬率等有关参数。现金流量的不确定性越大,该项目投资风险越高,我们评价铁路工程项目投资方案时,应该采用高的投资报酬率或低的现金流量计算铁路工程项目净现值、现值指数和内部收益。我们运用调整后的投资报酬率计算铁路工程项目净现值,然后根据净现值法的规则来评价、选择铁路工程投资项目,这种方法称为风险调整贴现率法。风险调整贴现率法比较符合逻辑,被广泛使用,但是,把时间价值和风险价值混在一起,并据此对现金流量进行贴现,意味着风险随着时间而加大,有时与事实不符。为了克服风险调整贴现率法的缺点,我们可以采用肯定当量系数法,肯定当量系数法是指先用一个系数把不确定(有风险)的现金流量调整为确定(无风险)的现金流量,然后用无风险的贴现率计算净现值,并且根据净现值法的规则来评价、选择铁路工程投资项目的方法,所使用的调整系数称为肯定当量系数。
文献[3]提出一个更趋合理的公路投资项目评价方法。它很好地考虑了公路投资项目中存在的风险。首先对公路投资项目进行风险因素识别,建立一个风险因素的层次模型;然后考虑风险概率,建立公路投资项目评价模型,模型对公路投资项目评价指标(项目净现值(NPV)、内部收益率(IRR)、费用效益比(BCR))进行修正。接下来对模型进行参数标定,采用层次分析法来确定模型中的权重;最后用蒙特卡洛模拟方法模拟计算得到公路投资项目可行性研究评价指标值,这样重复一定数量,获得这些指标的概率分布函数。计算指标的期望值和方差来评价公路项目的可行性。
(三)风险管理的程序
风险识别。风险识别是风险管理的基础环节,是指经济单位对所面临的已经存在的风险加以判断、归类和鉴定的过程。识别风险首先要对风险因素进行分解,勾画出风险结构的层次图。就铁路项目的风险管理来说,就是按照上述铁路建设工程项目的风险构成,勾画出铁路工程项目的风险结构图,把不利因素找出来,加强风险识别的准确性。
1.风险测量。风险测量也是风险管理的基础环节,是指在风险识别的基础上,利用概率论和数理统计方法对所收集的大量详细损失资料加以分析,估计和预测风险发生的概率及损失程度。一般可以用标准离差和变异系数来描述概率分布的密集程度。
2.风险分析。风险分析是实施风险管理的关键环节。风险分析就是以风险测量的参数为基础,对具体的铁路项目评价模式进行适当的数学处理,使之能反映风险因素的过程。铁路项目前期工作,即铁路项目可行性研究中,评价模式为计算项目净现值、内部收益率、投资回收期等评价指标。风险分析也就是在这些评价指标中加入风险因素。
3.风险控制。风险控制是风险管理的中心环节,是根据风险衡量以及风险分析的结果,为了避免或减小风险而对项目风险采取的措施。一般来说,主要有以下几种方式:对损失大、概率大的灾难性的风险要避免,即风险避免;对损失小、概率大的风险,可采取措施来降低风险量,即风险降低;对损失大、概率小的风险,可通过保险或合同条款将责任转移,即风险转移;对损失小、概率小的风险,可采取积极手段来控制,即风险自留。
三、结语
为了控制好工程投资,在项目的可行性研究阶段,要采取科学方法进行风险分析,把风险的处理考虑到项目的计划之中。铁路项目的风险管理在我国还不成熟和不完善,尚需花费大量的人力、物力去研究,尤其是其中的一些参数取值更应仔细研究。
参考文献
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[2]李森.高速铁路投资项目的风险分析与控制[J].科技创业,2006,(7).
篇7
关键词： 就业； 风险评估； 贝叶斯网络； 模糊综合评判
中图分类号：520.20 文献标志码：A 文章编号：1006-8228（2013）03-35-02
0 引言
近年来，随着高校的大规模扩招，使我国高等教育历史性地步入了大众教育阶段。但随之而来的是巨大的社会就业压力。由于招生规模逐年扩大、在校生人数大幅度增加，给高校学生管理工作带来了诸多问题。学生管理者越来越感到管理的复杂性，对于学生的就业状况也越来越难以预测。为了制定切实可行的就业对策，帮助学生找到满意的工作，必须对影响就业的各种因素进行分析，并在此后的教学过程中将其作为改进教学的参考。为了对影响就业的因素进行准确地分析，本文提出了基于贝叶斯网络的风险评估技术，同时，为了降低先验概率主观性带来的风险，引入了模糊综合评判。
1 贝叶斯网络与模糊综合评价
1.1 贝叶斯网络
贝叶斯网络[1-4]是一种基于概率推理的图形化网络，它以图形化的方式描述变量或事件之间的概率关系或因果关系。一般地，贝叶斯网络由两部分组成：贝叶斯网络结构和条件概率表。
其中：G是一个有向无环图，其顶点对应于有限集中的随机变量X1，X2，…，Xn，其弧代表一个函数依赖关系。如果有一条弧由变量Y到X，则Y是X的双亲或者直接前驱，而X则是Y的后继。一旦给定其双亲，图中的每一个变量独立于图中该节点的后代集，在图G中Xi的所有双亲变量用集合Pa（Xi）表示。
1.2 模糊综合评价
模糊综合评价法是一种基于模糊数学的综合评标方法。该综合评价法根据模糊数学的隶属度理论把定性评价转化为定量评价，即用模糊数学对受到多种因素制约的事物或对象做出一个总体的评价[5-6]。它具有结果清晰，系统性强的特点，能较好地解决模糊的、难以量化的问题，适合用于解决各种非确定性问题。
2 基于改进的贝叶斯网络的就业风险评估
贝叶斯网络强大的推理能力建立在先验概率评估的基础之上；如果先验概率不准确，那么，其优势也得不到发挥。因此，提高先验概率的准确性成为发挥贝叶斯网络推理优势的一大问题。模糊综合评判是一种将模糊的信息定量化的方法，将其应用于先验概率的计算，以提高先验概率的准确性。
本文建立在模糊综合评判的基础之上，用模糊综合评判得到各节点的概率作为先验概率的贝叶斯网络对风险进行评估以及预测。具体的评估过程可以依照下面的步骤来进行。
⑴ 建立就业风险预测模型
分析影响学生就业中存在的各种因素及其之间的相互影响关系，建立就业风险的贝叶斯网络模型，作为风险分析及预测的基础。
⑵ 利用模糊综合评判计算节点的先验概率值
a. 确定权数及权数矩阵
权重矩阵F：确定各专家在风险评估中影响力度即权重矩阵Fi，其中：i为风险因素的个数且0
b. 确定评判论域及隶属度
风险影响矩阵R：矩阵的行表示各专家的5个等级（几乎没有影响，较小，中等，较大，非常严重），列表示风险因素，矩阵中的值是各专家对该因素影响大小的评分。
c. 计算隶属度模糊矩阵
根据模糊评估算法，计算T=FoS'，其中：S'是S的转置矩阵。对T进行归一化，得出各风险的评估值。
⑶ 计算节点的风险概率值
根据建立的模型及节点的先验概率值，进行贝叶斯计算，得到各节点风险发生的概率值。
⑷ 贝叶斯网络信念更新
当获得某一确定的信息时，对网络信念进行更新。比较更新前后网络中各节点的概率，预测风险是增加了还是减少了，分析导致这一变化的原因，及时调整就业政策并采取有效的措施降低风险的发生。
3 贝叶斯网络在就业风险评估中的应用
学生的就业状况不仅与个人能力，性别，家庭背景有关，而且与当年的政策法规有着不同程度的联系，对于一些客观的因素在此不做分析，本文仅以与个人自身的因素对就业的影响进行分析来说明本文的方法。与个人能力有关的因素有：学历（G），专业成绩（M），实践能力（P），外语水平（E），计算机水平（C），他们都会对就业产生一定的影响，根据他们之间的影响关系建立贝叶斯网络如图1所示。
根据某高校前几年的就业状况及相关教师对各节点的评估值，利用模糊综合评判得出各节点的概率值，进行推理的结果发现：专业成绩和实践水平对就业的影响非常大，因此，在此后的教学过程中，应加强这方面能力的培养，为今后的学生就业增加筹码。
4 结束语
贝叶斯网络以其强大的图形表示方法及推理理论为优势，以其对学生就业中存在的风险关系进行建模，结合模糊综合评判降低了贝叶斯网络模型中先验概率的主观性，为制定合理的教学计划提供了可靠的依据。贝叶斯网络结构的合理性是进行风险评估的前提，因此，自动地通过对就业信息的学习来构造贝叶斯网络模型将是下一步的研究方法。
参考文献：
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篇8
关键词：天然气管道工程 风险 评估 对策
一、天然气管道环境风险评价内容
《建设项目环境风险评价技术导则》 （H J/T 169- 2004）将环境风险评价定义为：对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害） 引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。根据这一定义，环境风险评价关注的是泄漏的有毒有害、易燃易爆物质或者事故中生成的有毒有害物对人身的伤亡和环境的影响，而并非火灾或爆炸事故本身对人身或环境的影响。这显然与目前环评领域对天然气管道的环境风险的认识有些差异。针对天然气输送管道的环境风险评价内容，笔者认为，天然气管道的火灾、爆炸影响范围，热辐射和爆炸冲击波的影响属瞬间或超短期的影响，基本
属安全管理需要关注的问题，模拟计算内容也就属于天然气管道事故模拟的范畴，应纳入安全预评价中。笔者认为天然气管道环境风险评价主要内容如下：
（ 1） 风险识别。风险识别包括生产设施风险识别、物质风险识别以及风险类别识别。对于天然气管道而言，具有风险的设施包括站场、管段和截断阀室等工艺单元；对于含硫天然气管道而言，具有风险的物质包括甲烷和硫化氢。对于净化天然气管道而言，具有风险的物质仅仅只有甲烷；对于天然气管道而言，风险事故为火灾、爆炸和泄漏。
（ 2） 源项分析。源项分析包括两方面内容：最大可信事故概率分析和易燃易爆或有毒有害物质泄漏量计算。最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。天然气管道最大可信事故概率分析一般采用类比法，即类比国内外天然气管道事故数据库，得出天然气管道断裂概率和天然气泄漏后着火概率（含火灾和爆炸），二者之乘积为天然气管道最大可信事故概率--管道断裂引起火灾爆炸的概率。泄漏量计算是根据压力、管径等计算事故发生天然气、硫化氢的泄漏量、泄漏速率等，是后果计算的依据。
（ 3） 后果计算。对于净化天然气管道，仅涉及易燃易爆气体甲烷，由于甲烷比空气轻，事故过程中甲烷从管道中泄漏出来后立即扩散、抬升至高空，没有有毒有害物质在大气和水中扩散，无需对此进行模拟计算。需要关注天然气着火后是否可能引发次生事故如引发森林着火等生态影响及风险削减措施（或风险减缓措施）。对于含硫天然气管道，除关注次生事故风险外，还涉及有毒有害气体硫化氢，后果计算须模拟计算硫化氢气体泄漏后在大气中的扩散。
三、天然气工程风险管理应对策略
1、风险控制与削减策略
风险控制与削减策略是指针对可能发生的天然气管道风险，通过建立针对性的风险预处理机制和防范机制降低风险的发生率及损失幅度。天然气管道工作的风险控制属于工程的安全设计、管理范畴，当某些客观风险因素无法做好全面控制时，唯一的可行选择就是降低风险发生率，缩减风险危害范围。实践工作的具体内容如下：管道场站、球阀室的设计选址应充分考虑当地的水土、地址等环境风貌，特别是泄洪区建设段，应采取加高基础桩的方式，尽可能的控制和削减可能遭受的洪水冲击风险；天然气管道建设中难免会面临穿越地质断裂带、山脉、铁路线密集段等情况，在工程设计阶段应尽量减少管道线路自身、管道其其他工程项目的线路交叉，以避免和控制风险的扩大化。
2、风险自留策略
风险自留是指天然气管道工程建设企业通过自己理性或者非理性的判断主动承担风险的行为，动用企业内部的资源来弥补事故带来的一切损失。风险自留与其它风险处理方式的根本区别在于：它无法改变工程项目风险的发生概率，也无法改变风险可能导致的潜在威胁。企业一般只有在两者特殊情况下才采取风险自留应对策略：其一、企业通过完善风险控制与管理体制，使风险的发生概率降低至企业能承受和控制的范围之内；其二，企业资金能力能满足风险转移的需求，企业只能保守的被动选择风险自留策略。风险自留目前在部分大型和中型天然气管道施工企业中较为生盛行，如中石油、中石化在应对风险上，往往采取提取公司安保基金来弥补小型损失，对于较大的可能存在的风险，缺乏成熟且完善的风险控制与削减体系，同时也没有较为妥善的风险转移。
3、风险转移
风险转移是指将风险后果的转移给第三方保险或担保组织，通过双方合同的约定由第三方对风险因素进行评估并承担发生风险后的赔偿，达到资源的集中利用和减小经济损失的目的。一般来说，可以将风险转移分为非保险转移和两大类，天然气工程负责与建设方可以结合自身所可能面对的风险特点以及经济条件合理的做出决策。非保险转移是指通过订立协作合同，当天然气管道工程建设企业遭受风险危害时，根据合同的约定将风险以及与风险有关的财务结果转移给别人；保险转移是指将风险转移给相应的保险受理公司。从天然气管道工作建设安全管理的角度来讲，我们可以通过技术改良、设计优化、提高队伍素质和管理水平的方式来最大限度的控制风险的发生，然而这并不能完全避免风险。因此，为了减少事故发生时候来带来的经济损失，有必要通过风险转移的方式来将损失控制在最小范围。
参考文献
[1] 练章富. 某天然气管道工程项目风险管理实证研究[J]. 科技传播. 2011（15）
篇9
关键词：化妆品；新产品开发；风险管理；风险评估模型；风险应对策略
一、化妆品新产品开发的风险识别
风险是指损失发生的可能性及其影响程度，它包含两个变量，用公式可表示为：R=f（P，C）。式中，R代表风险值，P代表风险发生的概率，C代表风险发生的影响程度。风险值的大小和它的变量成正比，概率或影响程度越大，风险就越高。
所谓风险管理是指识别，度量风险，并采取有效手段处理这些风险的过程。化妆品的新产品开发风险管理大致包括几个步骤：风险识别、风险评估以及风险对策。其中，风险识别是风险管理的基础。
（一）化妆品新产品开发的风险来源
风险识别的第一步是要确定风险来自哪些领域。根据美国全国工业会议的分析表明，导致新产品失败的风险因素有：a市场分析不恰当；b成本超出预期值；c产品本身不好；d投放时间不当；e销售阻碍；f销售力量、分销和促销组织的不好。根据以上经验性资料分析，结合营销理论和化妆品开发特点，我们认为其中a，d，e，f属市场风险，b和c分别属于财务和技术风险；即化妆品新产品开发失败的风险主要来自三个领域：市场、技术、财务。
（二）化妆品新产品开发的风险指标体系
在确定风险领域之后，需要找到各风险领域内影响新产品开发的具体风险因素，建立风险指标体系，完成风险识别的目的。化妆品的新产品开发的风险指标体系（如下图所示）：
二、化妆品新产品开发的风险评估
化妆品新产品开发的风险评估是对化妆品的新产品开发过程中各个风险因子进行综合判断、分级、评价等分析过程，包括风险估计和风险评价两个方面。风险估计的对象是单个风险因子，通过定性或定量的方法得到各个风险因子的发生概率和影响程度，计算出风险值，并按照各个风险因子的风险值对其排序，从而找到关键风险，确定主要风险领域。风险评价针对的是新产品开发活动的整体风险，它是在风险估计的基础上用一定的方法判断出整体的风险水平，以便做出决策和措施。在对化妆品新产品开发的风险评价中，我们还加入了对主要风险领域的风险水平的计算，为之后合理选择风险对策提供更全面的依据。
（一）基于主观评分法的风险评估模型
主观评分法的特点是定性与定量相结合，应用于模型建立的第一步，即确定单个风险。具体是指通过风险识别找到开发流程中的各风险因子之后，利用专家的经验或已知数据给出各风险因子在风险开发各流程中的发生概率和影响程度，得到单个风险值。
在得到单个风险值之后，以各风险因子为纵向，开发流程为横向，得到新产品开发的综合评分表，计算出整体风险水平和主要风险领域的风险水平，完成风险评估。
1．确定单个风险值。假设有某个风险因子Ri，在某个开发流程中发生的概率是pi，发生后的影响程度是ci，风险值是ri。
本文用数值定义法来描述各风险因子发生的概率和影响程度，并根据公式风险值=概率*影响程度来确定各风险值
2．评价整体风险水平。假设某产品开发活动有m个风险因子，必须经过n个开发流程L1，L2……Ln，则其综合风险评分
该产品开发活动的整体风险水平t=r/rs，其中rs是该活动的最大风险权重值，它的值等于表中每格的最大风险与风险值个数的乘积。
3．评价主要风险领域的风险水平。通过上表亦可得到各项风险因子按风险值大小的排序，从而找到主要风险领域。并以同样的方法算出主要风险领域的风险水平。
（二）化妆品新产品开发的风险评估
某化妆品企业，拟开发一个新产品，专家经过对公司内外部环境的分析，得到以下风险评价表：
上表中，每格的最大风险权重是5*5=25，表中无赋值的格子也无权重，因此最大风险权重rs=25*36=900，该活动整体风险总值r=288。所以可得该新产品开发活动整体风险水平t=r/rs=288/900=0.32。
根据各风险因素的风险值的大小，可将该新产品开发活动的风险做出排序：
某化妆品企业风险因子排序
通过对该化妆品新产品开发风险的排序我们可以看到，排在首位的是来自市场的需求预测风险，其风险值为69，远高于其他风险。因此，对化妆品新产品开发而言，主要风险领域来自市场。根据上文同样的计算方式，可算出市场风险的水平为0.59。
三、化妆品新产品开发的风险对策
（一）新产品开发风险应对策略的种类
风险应对是指通过对风险的识别，评价和估计，在考虑风险的综合因素之后，提出合理的风险处置意见和办法。风险应对策略归纳起来有以下四种：风险储备、风险缓解、风险转移和风险回避。
1．风险储备。风险储备是指当风险值较小，积极处理风险的支出反而大于风险损失本身时，关注而不采取积极措施的一种风险应对策略。
2．风险缓解。风险缓解是一种主动、积极的风险应对策略，是指通过各种手段降低风险因素发生的概率，并使风险影响程度降到最小。
3．风险转移。风险转移是将风险转移至其他人或组织。其目的不是降低风险发生概率和减轻不利后果，而是通过合同或协议，在风险事故发生时将损失的一部分转移给有能力承受或控制局势的个人或组织。
4．风险回避。风险回避是指当风险值过大时，为了避免损失而选择放弃。虽然风险回避是一种消极的策略，但有时却也是明智的选择。
不同的风险应对策略应用于不同的风险水平。将风险评价的两个维度，即整体风险水平和主要风险领域的风险水平与风险水平基准进行比较，得到合理的应对策略。
（二）化妆品新产品开发的风险应对策略选择
根据以往化妆品的新产品申报情况，可将整体风险水平基准t0定为0.6。通过上文计算已得出，化妆品新产品开发的市场风险的水平为0.59，整体风险水平为0.32。故，根据上图，对于化妆品新产品开发，应采取风险缓解和风险转移的方式来降低风险。
参考文献：
[1][美]加里·阿姆斯特朗，[美]菲利普·科特勒.科特勒市场营销教程:第6版[M].俞利军，译.北京:华夏出版社，2004.
[2]李五四，孟繁荣，雷培莉.市场营销学[M].北京:机械工业出版社，2006.
[3]沈建明，郑东良，闫植林.项目风险管理:第1版[M].北京:机械工业出版社，2004:1-24.
篇10
【关键词】项目 风险 集成管理
一、项目全寿命周期风险集成管理框架
1.项目风险管理的涵义及特点
在一个项目的全寿命周期中，会出现各种不确定性，每一个不确定性都会对项目发生影响，但最后的影响结果就是由这些不确定性共同作用产生的。美国项目管理协会（PMI）将项目风险定义为：项目实施过程中，不确定时间的机会对项目目标所产生的累加不利影响结果。项目不同阶段有不同的风险，项目风险大多数，随着项目的进展而变化，项目不同阶段的风险性质、风险后果也不一样。项目风险管理的目标是控制和处理项目风险，防止和减少损失，减轻或消除风险的不利影响，保障项目顺利进行。
风险管理（Risk Management）是贯穿项目全寿命周期，从项目管理目标的最大利益出发，对项目风险进行识别、评价以及采取相应对策的科学。其目的是识别项目风险，并通过相应的决策以减少风险或采取步骤避免风险，同时，采取的步骤应使相关机会最大化。实质上，风险管理包含着使事情向不利方向发展的可能性最小、并对不可避免的残余风险进行仔细的责任划分，整个风险管理是一个具有建设性、创造性的过程。传统的静态风险管理体系通常由项目基本资料的收集与分析、风险因素的识别、风险后果的估计与评价、风险对应措施的拟定、风险措施的实施与控制、总结并形成文件等过程。其特点是将风险管理作为一个线性过程，只有风险措施的实施与控制与项目本身直接相关，其它阶段一般在项目实施之前或之后进行，将风险管理的各阶段人为分割。自二十世纪九十年代后，有学者对传统的静态风险管理的不足之处进行了有益的探索。部分文献提出了连续项目风险评估模式，动态分析（DynRisk ）模式，建设项目风险周期和风险之间的关系，全寿命周期风险管理（Life Cycle Risk Management，LCRM）的概念并进行了相关分析，文献试图将风险识别及分析贯穿于项目全寿命周期中，但并没有给出具体的、可供实际操作的技术手段和方法。事实上，依靠某一种方法解决全寿命周期风险管理的所有问题是不可能的。
大型公益建设项目规模大、周期长、投资大、涉及面广，因而所面临的风险种类繁多，各种风险之间的相互关系错综复杂。与其它重大工程项目一样，大型公益建设项目也具有以下特点：
（1）项目风险事件的随机性。在大型公益建设项目的全寿命周期内，风险是无处不在、无时不有的，而且项目风险事件发生是偶然的。虽然学者们长期统计，试图发现随机事件发生的规律，但直到现在也只能在有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件，降低其发生的频率，减少损失程度。
（2）项目风险的相对性。项目风险对于不同管理者有不同的影响，因为他们的风险承受能力不同，人们认识风险的能力也不同，项目的投入和收益也不同。所以项目风险具有一定的相对性。
（3）项目风险的渐进性。项目风险经常是随着环境、条件和自身固有的规律逐渐形成的。这些条件变化，项目风险也会随之变化。指在大型公益建设项目全寿命周期中，各种风险在质和量上的变化，随着项目的进行，有些风险会得到控制，有些风险会发生并得到处理，同时在项目的每一阶段都可能产生新的风险。
（4）项目风险的阶段性。项目风险发展是分阶段的，而且有明显的界限、里程碑和征兆。通常分为三个阶段：潜在风险阶段、风险发生阶段和造成后果阶段。
2.大型公益建设项目全寿命周期风险集成管理框架
项目全寿命周期风险管理作为一个系统，是运用各种风险管理工具和技术，在项目全寿命周期内各阶段各项活动中，对所面临的风险识别、分析、计划、控制及决策等一系列过程，对风险作出全寿命周期内的全局最优化决策。本文结合大型公益建设项目的特点，借鉴系统工程理论和方法，试图建立一个项目全寿命周期风险集成管理框架。形成时间维――项目全寿命周期过程、逻辑维――项目风险管理过程、知识维――项目风险管理工具和技术的三维系统结构。如图所示。
大型公益建设项目风险集成管理框架
Risk integration management framework of Large-scale public good construction project
（1）时间维――项目全寿命周期过程。项目全寿命周期过程为项目决策、计划/设计、实施、运营等阶段的整个过程。
（2）逻辑维――项目风险管理过程。项目风险管理过程包括风险管理计划、风险识别、风险分析、风险评估、风险应对、风险监督与控制。
（3）知识维――项目风险管理工具和技术。
二、项目全寿命周期决策阶段风险分析过程
在大型公益建设项目全寿命周期风险管理中，风险分析为项目管理提供决策依据的特质，使之处于风险管理的核心地位，其目的在于通过以最佳成本―效益方式的分析来控制因人为、技术、自然和经济上所造成的风险。而作为决策阶段进行的项目全寿命周期风险分析，更因其对建设阶段和营运阶段的决定性影响，在风险管理中至关重要。
项目风险分析其过程是三个阶段：风险识别、风险估计、风险评价。风险分析和决策密切相关，是决策的科学依据。过程如下：
（1）风险识别。针对大型公益建设项目，考虑备选方案在计划/设计、实施、营运阶段影响其服务功能、进度、安全、环境影响等方面的风险因素，收集有关资料、进行“客观概率”分析。识别影响的主要风险因素，考虑决策者、专家层对风险的态度，进行“主观概率”分析。
（2）风险估计。就是对识别出的风险进行测量，给定某一风险发生的概率。主要任务是综合考虑主要风险的基础上，对随机投入产出流的概率分布进行估计，并对各个流之间的各种关系进行研究。
（3）风险评价。对风险进行定性和定量的分析，对风险结果进行解释或定级，并制定风险战略和控制措施。
三、项目全寿命周期决策阶段风险分析方法
对大型公益建设项目决策阶段进行定性和定量的分析风险，主要方法有：
（1）调查和专家打分法。专家调查法是大系统风险识别的主要方法，优点是在缺乏足够数据的情况下，可以做出定量的估计，缺点主要表现在易受心理因素的影响。主要包括：专家个人判断法、头脑风暴法、德尔菲法等。风险识别后列出风险清单，设计风险调查表，专家们根据经验对风险因素的重要性进行评估打分，再综合整个项目的风险。
（2）层次分析法（Analytic Hierarchy Process，AHP ）。在对某一特定项目中某一特定工作包进行风险分类和辩识并作出风险框架图以后，遵循如下步骤进行层次分析：
构建因素和子因素的判断矩阵，请专家按照AHP规则对因素层和子因素层间各元素的相对重要性给出评判，可求出各元素的权重值。
构建反映各个风险因素危害的严重程度的判断矩阵。严重程度通常用高、中、低风险三个概念来表示，求出各子风险因素相对危害程度值。
利用AHP计算机软件，对专家评判的一致性加以检验。如不通过，则要让专家重新评价，调整其评价值，直至通过为止。一般，一致性检验率不超过0.1即可。
把所求出的各子因素相对危害程度统一起来，就可求出该工作包风险处于高、中、低各等级的概率值的大小，由此可判断该工作包的风险程度。
工程风险的分析和评价是个主观、客观结论相结合的过程，而对某些过程中潜在风险因素的评价也很难用定量数字来描述，而层次分析法则可以恰当地解决这个问题，其处理问题的程序与管理者的思维程序、分析解决问题的思路相一致。在考虑过程中采用专家评判，并用定量原则检验这一评判的重要性，最后综合成整个项目的风险，既有定性分析，又有定量结果，为管理者提供了一个全面了解项目全过程中风险情况的机会，使其决策更为科学。
（3）蒙特卡罗模拟技术（Monte Carlo Simulation）。
蒙特卡罗方法又称随机抽样技巧或统计实验方法，它是估计经济风险和工程风险常用的一种方法。在研究不确定因素问题的决策中，通常只考虑最好、最坏和最可能三种估计。如果不确定性很多，只考虑这三种估计便会使决策发生偏差，而蒙特卡罗方法的应用就可以避免这些情况的发生，使复杂情况下的决策更为合理和准确。其基本程序如下：
①编制风险清单。通过结构化方式，把已辩识出来的影响项目目标的重要风险因素构造成一份标准化的风险清单。该清单应能充分反映风险分类的结构和层次性；
②采用专家调查法确定风险因素的影响程度和发生概率，编制风险评价表；
③采用模拟技术，确定风险组合。这一步是对上一步专家评价结果的定量化。在对专家观点的评价统计中，关联量相对增加很快，这样完整、准确的计一算就不太可能。因此，’可以采用模拟技术评价专家调查中获得的主观数据，最后在风险组合中表现出来；
④分析与总结。通过模拟技术可以得到项目总风险的概率分布曲线。从曲线中可以看出项目总风险的变化规律，据此确定风险防范措施。
应用蒙特卡罗模拟技术可以直接处理每一个风险因素的不确定性，并把这种不确定性的影响以概率分布的形式表示出来。在该方法中所有的元素都同时受风险不确定性的影响，由此克服了敏感性分析方法受一维元素变化的局限性。一该技术的难点在于对风险因素相关性的辩识与评价。该方法既有对项目风险结构的分析，又有对风险因素的定量评价，较适合在大中型项目中应用。
（4）模糊数学法。在分析工程项目中风险因素的性质时，有些风险因素只能用语言描述其性质和变化，而且有些风险因素的结果也是模糊、不确定的，没有统一的准则来评价，难以定量化描述。针对这一问题，可用模糊数学方法分析工程风险，这种方法的结论也没有给出项目风险程度的确切值，只是判断项目大致的风险度。
（5）敏感性分析。它是在假设其他参数不变的前提下，只辩识影响项目的某一参数变化的影响。它能初步分析出在影响项目的众多风险因素中，哪些是主要影响因素，主要因素中哪几个是更重要的，要优先考虑的。
（6）CIM模型。是对概率或概率分布进行叠加的控制区间和记忆模型（Controlled Interval and Memory Model）的简称。这种方法用直方图替代变量的概率分布，用叠加代替概率函数的积分。当有两个以上的变量需要进行概率分布叠加时，计算就需要“记忆”，既把前两个概率分布叠加的结果记忆下来，再用控制区间即CIM方法与下一个变量的概率分布叠加，如此下去，至叠加完最后一个变量为止。它是一种较成熟的概率分布处理技术。
（7）影响图。影响图是由一个有向图构成的网络。它用直观紧凑的图形表示出问题中主要变量间的相互关系，并可以清楚地解释出变量间存在的相互独立性及进行决策所需的信息流，它既可以作为一般直观的定性分析工具，又可以研究成为由计算机实现的正规数量化分析的手段。在以往的决策分析中，分析风险因素对项目的影响时，每个风险因素是相互独立的，而实际中各风险因素之间存在一种必然的联系和相互作用，这种影响在以往的评价中都隐藏在专家评价过程中近似地处理了，影响图技术的提出正好弥补这一空白。在构造出的影响图中，用结点和弧就可以方便、简洁地表示这种因素间的影响。
